受美國強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響，亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，預計將繼續(xù)走軟。

　　綜合外電6月4日報道，亞洲匯市4日，美元/日圓外匯期權隱含波動率走低，因1日公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，促使美元兌日圓呈現(xiàn)出高位窄幅波動態(tài)勢。期權交易員稱，隱含波動率或?qū)⒗^續(xù)疲軟，5.0%的關口在4日當周顯現(xiàn)。只要美國經(jīng)濟指標顯示該國經(jīng)濟在穩(wěn)步復蘇，許多投資者仍將遠離期權交易。

　　日本一家大型銀行的期權交易員稱，1日公布的強勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)給投資者帶來一絲安全感，他們認為近期美元兌日圓不會大幅跳水。他表示，除非疲軟的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)重新點燃市場關于美國聯(lián)邦儲備委員會(Federal Reserve， 簡稱：Fed)近期將減息的預期，不過這種情況不太可能出現(xiàn)，否則對沖美元下跌風險的期權需求不會上升，隱含波動率也不會上漲。

　　5日將公布5月份供應管理學會(Institute for Supply Management)非制造業(yè)指數(shù)。接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調(diào)查的經(jīng)濟學家們預計該指數(shù)5月份將上升55.6%，4月份升幅為56.0%。

　　其他交易員補充表示，多數(shù)投資者預計美元兌日圓不會下跌，即使是中期來看也是如此，這說明隱含波動率上漲的希望不大。日本一家信托銀行另外一個期權交易員稱，3個月期權隱含波動率沒有上漲的跡象。

　　他表示，即使市場有關日本央行(Bank of Japan)將在8、9月份收緊信貸的預期升溫，日本與美國間的利差依然很大，投資者還是不會買入日圓。他補充表示，很難判斷隱含波動率何時才能實現(xiàn)整體復蘇。

　　以下是格林威治時間02:30的1個月期外匯期權隱含波動率：

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　　東京匯市紐約匯市東京匯市

　　4日1日1日

　　美元/日圓6.05%/6.25%6.40%/6.70%6.05%/6.35%

　　歐元/美元4.95%/5.15%5.10%/5.40%4.95%/5.20%

　　歐元/日圓6.50%/6.75%6.70%/7.00%6.70%/7.00%

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　　3個月期外匯期權隱含波動率：

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　　美元/日圓6.25%/6.45%6.25%/6.50% 6.25%/6.50%

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　　上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

　　1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權的隱含波動率差為0.85%/1.15%，紐約匯市1日為1.00%/1.40%。