中國銀監(jiān)會羅平：跨境監(jiān)管的國際接軌

　　跨境監(jiān)管的國際接軌

　　——中國銀監(jiān)會羅平談實施巴塞爾新資本協(xié)議

　　作者：劉亮

　　塞爾委員會完成了對1988年銀行資本協(xié)議的修訂，修訂后的協(xié)議被稱為巴塞爾新資本協(xié)議。新資本協(xié)議被認為是代表了對銀行系統(tǒng)最先進的風險管理水平。而按照新協(xié)議實施監(jiān)管，將增強銀行系統(tǒng)資本監(jiān)管的風險敏感性，使整個金融體系運行更加穩(wěn)健。

　　按計劃，新資本協(xié)議將于2006年底前在西方十國集團內(nèi)開始實施。雖然新資本協(xié)議主要是針對十國集團內(nèi)的國際活躍銀行，但實際上將在更大范圍內(nèi)實施。

　　為了實現(xiàn)在金融領域的監(jiān)管盡快和國際接軌，中國金融監(jiān)管機構也在積極研究實施巴塞爾新資本協(xié)議的具體辦法。

　　日前，中國銀監(jiān)會國際部副主任羅平就中國銀行業(yè)監(jiān)管機構對實施新資本協(xié)議的態(tài)度和方法做了介紹。

　　《資本市場》：WTO后過渡期結(jié)束之后，中國對銀行業(yè)的監(jiān)管肯定也需要更進一步和國際接軌，例如實施巴塞爾新資本協(xié)議，對符合條件的中外資銀行進行監(jiān)管�？缇辰�(jīng)營的銀行集團在實施巴塞爾新協(xié)議時，需要獲得哪些方面的批準？

　　羅平：跨境經(jīng)營的銀行集團在實施新協(xié)議時，需要獲得母國監(jiān)管當局的批準，還需要獲得東道國監(jiān)管當局的批準，才能對單家銀行或次級并表銀行應用新協(xié)議的某些方法進行監(jiān)管。次級并表銀行是指在東道國注冊的子銀行及滿足新協(xié)議適用范圍規(guī)定的機構，這個定義各國不完全相同。

　　對國際活躍銀行實施新協(xié)議進行監(jiān)管，例如對匯豐銀行集團進行監(jiān)管，涉及全球的整個的匯豐，涉及美國的匯豐、中國的匯豐、香港地區(qū)的匯豐等等，當然還要包括匯豐的總行，也包括匯豐旗下的證券公司，但保險公司不包括在內(nèi)。

　　總的來講，新協(xié)議要求母國監(jiān)管當局要對比較復雜的方法，如內(nèi)部評級法、高級計量法，進行審核，然后才能批準實施。審批不僅涉及母國監(jiān)管當局，還涉及到東道國監(jiān)管當局，例如匯豐銀行總行決定實施新資本協(xié)議，涉及到其在中國的分支機構如何配合，因此還需要中國監(jiān)管當局的批準。

　　各個銀行在實施新協(xié)議之前，應該弄清楚在這個領域母國和東道國監(jiān)管當局分別有什么要求，如何審批，然后再去實施。

　　《資本市場》：實施巴塞爾新資本協(xié)議應該堅持哪些原則？

　　羅平：總的來說，要堅持以下六條原則：

　　第一，雖然新協(xié)議出來了，但并不改變各國監(jiān)管當局對在其國內(nèi)經(jīng)營的銀行的法律責任。

　　第二，在實施實施巴塞爾新資本協(xié)議的問題上，母國監(jiān)管當局負責監(jiān)督銀行集團實施新協(xié)議。例如美國對整個花旗銀行負責，也包括對花旗銀行在國外的分支機構總負責。為確保銀行集團實施新協(xié)議，母國監(jiān)管當局可以要求東道國監(jiān)管當局提供資料，母國監(jiān)管當局負責在并表的基礎上評估銀行集團的資本充足性。

　　第三，東道國監(jiān)管當局，特別是外資銀行子行所在地的東道國監(jiān)管當局，所提出的各項要求，應該得到理解和認同。也就是說外資銀行的子行必須滿足東道國的監(jiān)管和法律規(guī)定，不管所在國法律是否存在問題，都要遵守相關規(guī)定。各外資銀行的子行都必須按照東道國的監(jiān)管來辦事。

　　第四，享有合法利益的各國監(jiān)管當局之間需要加強有效合作，并且母國監(jiān)管當局應該牽頭負責協(xié)調(diào)工作。母國監(jiān)管當局應負責監(jiān)管計劃的制訂，同時負責和各東道國之間的溝通，牽頭負責協(xié)調(diào)與各東道國監(jiān)管當局之間的合作。

　　第五，各國監(jiān)管當局應盡量避免重復性及缺乏協(xié)調(diào)的審批和審查工作，以減少銀行的實施負擔，并且節(jié)約監(jiān)管資源。

　　第六，在實施新協(xié)議時，各國監(jiān)管當局應該進行信息交流，母國與東道國監(jiān)管機構要盡可能實現(xiàn)信息共享。要向在多個國家從事重要跨境業(yè)務的銀行集團，盡可能地闡明母國和東道國監(jiān)管當局各自的要求。

　　《資本市場》：哪些中資銀行會按照巴塞爾新資本協(xié)議進行監(jiān)管？有具體的時間表嗎？

　　羅平：中國實施新資本協(xié)議的第一個思路是“兩步走”，即循序漸進。大家都知道，中國的國有商業(yè)銀行還沒有解決資產(chǎn)重組的問題，也就是銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，資本充足率偏低，一些銀行從技術上說已經(jīng)破產(chǎn)�，F(xiàn)在中國銀監(jiān)會對中資銀行的要求是，滿足2004年出臺的《資本充足率管理辦法》，在2007年1月之前，使絕大部分國內(nèi)銀行的資本充足率達到8%或以上。

　　另一個思路就是實施“雙軌制”，只對大的商業(yè)銀行實施實施新資本協(xié)議，具體就是在工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行逐步實施協(xié)議。同時，考慮在2010年之前，對海外有營業(yè)性分支機構的中資銀行實施新資本協(xié)議。而對于剩下的其他商業(yè)銀行則沿用現(xiàn)行的監(jiān)管辦法。大的國有商業(yè)銀行中農(nóng)行必須除外，因為農(nóng)行還沒有完成資本重組，很多監(jiān)管要求還無法做到。

　　《資本市場》：中資銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議具體采取哪些方法？

　　羅平：在信用風險管理上，中國銀監(jiān)會我們上評級法；在操作風險管理上，我們采取所謂標準法，即要列出商業(yè)銀行的8個產(chǎn)品線，7個損失線，形成一個矩陣，收集商業(yè)銀行在這個矩陣中各個業(yè)務的操作風險可能造成的損失，在此基礎上來計算銀行的資本金。以上的實施標準，中國沒有幾家銀行能做到，外資能做到的也不多。中國銀監(jiān)會也只準備在上述完成了注資和改制的幾家大型國有商業(yè)銀行中實施。

　　而這充分表達了中國監(jiān)管當局愿意推廣實施新協(xié)議的愿望，愿意在這個領域開展國際合作，與國際接軌。

　　《資本市場》：中國銀監(jiān)會對于在中國經(jīng)營的外資銀行實施新協(xié)議有哪些具體的要求？中國銀監(jiān)會正在積極推進外資銀行在中國的子行化，對于外資銀行在中國設立的子行，如何實施新協(xié)議？

　　羅平：外資銀行在中國開設的分行，當然要按照母行的要求來實施新協(xié)議。中國銀監(jiān)會原則上不參加母國監(jiān)管當局對在華設有分支機構的該國銀行實施新資本協(xié)議的審批。但有權根據(jù)外國銀行在華分行的經(jīng)營情況，與母國監(jiān)管當局協(xié)商。

　　中國銀監(jiān)會希望外資銀行的母國監(jiān)管當局在新資本協(xié)議實施審批的過程中，認同我們有關跨境監(jiān)管合作的要求，如果銀監(jiān)會履行東道國監(jiān)管當局的監(jiān)管責任，對某銀行進行檢查，改銀行的母國監(jiān)管當局要為檢查提供便利。

　　實施巴塞爾新資本協(xié)議有風險，按照高級計量法監(jiān)管很多外資銀行也做不到，但實施相對簡單辦法，很多外資銀行又覺得不解渴，對他們也沒有什么好處。在這一點上，中國銀監(jiān)會采取的辦法是外資銀行在中國的子行可以自己看著辦，可自愿選擇適用新協(xié)議，也可以沿用現(xiàn)行的管理辦法。對于已經(jīng)子行化的外資銀行，我們已經(jīng)不是簡單的東道國了，而是帶有母國的角色。

　　在實施巴塞爾新資本協(xié)議的問題上，中國銀監(jiān)會將加強與母國監(jiān)管當局的合作，在確保跨境監(jiān)管有效性的前提下，減輕對銀行集團的重復審批，同時也避免監(jiān)管資源的浪費。

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