文/意見領袖專欄作家 姚洋

　　2022年4月19日，北大國發院本科教學中心和“計量經濟圈”聯合舉辦線上講座，特邀北大博雅特聘教授、國發院院長、南南學院執行院長、中國經濟研究中心主任、《經濟學（季刊）》主編姚洋就“如何做好經濟學研究”分享心得。本文根據姚洋教授發言整理。

　　如何做好經濟學研究？我在研究生課的第一講會講這個問題。今天我們的聽眾中有很多年輕學生，大家入學時間不同，但對于如何做好經濟學研究可能都有一些困惑，也有一些期待。所以我今天主要跟大家分享一下我自己做研究的一些心得。

　　國際金融學里有“蒙代爾不可能三角”，經濟學研究里也有一個“不可能三角”，分別是“好問題”“別人沒有做過的問題”和“合適的方法”。這個三角之所以“不可能”，因為三個角上的目標很難同時達到。比如，你找到一個好問題，好像也有合適的辦法去做，但一查文獻才知道別人已經做過。又如，你找到一個好問題，別人也沒做過，但是你找不到合適的辦法。再如，你可能有合適的辦法，別人也沒去做，但不是一個好問題。

　　其實不止經濟學研究，任何學科的研究恐怕都存在類似的問題。

　　當然，經濟學研究的“不可能三角”沒有“蒙代爾三角”那么嚴格，否則我們無法做研究。我們要一直在這三個角上去磨，尋找可能性。

　　這三個角中最重要的是“沒有人做過的問題”和“好問題”，也就是別人沒有做過的好問題。為什么這一條最重要？因為我們做學術研究，不能做沒意義的研究。如果僅僅是為了發表，而不在乎這個問題本身的意義，無疑于浪費自己的生命。學術研究的目的不應該只是為了發表，發表只是研究的附屬項，最重要的還是要探究學問，解決問題。

　　對于我的這番話，有些年輕人可能會說“你是過來人，站著說話不腰疼”。但我覺得，不管身處在哪個階段，做好的研究恐怕都是做學問的應有追求。我認為同學們也該有這樣的信心：是金子總會發光，只要你有能力做出好的研究，就一定會被發現并獲得欣賞。很多時候，研究的壓力并非來自于社會或學術圈，而是我們自己給自己施加了這樣或那樣的壓力，最后把路走偏了。

　　在我看來，只要你找到一個好問題，然后又有一些創新，總可以找到某種方法把它做出來。創新不必很宏大，對文獻發展做出的貢獻也算創新。比如，理論做不出來可以做些經驗研究；經驗研究數據不足，可以先做點理論研究。我相信，只要肯想辦法，總能出成果，也終會找到刊物發表成果。

　　年輕人要有定力，不要被眼前的事所左右。我見過太多博士生面對很大的就業壓力而決定削足適履，比如有的高校要求申請者必須在《經濟研究》這種級別的刊物上發過文章才肯接納其簡歷。結果大家都很緊張，拼命地寫文章爭取發表。事實上，我也有很多博士生在讀博期間沒有任何發表，畢業后也找到了很好的教職工作。所以大家要有定力，不要被一些特例所左右。

　　在我看來，博士生們不是寫文章太少，而是寫得太多。不管題目是否重要，找到一個題目就去做，做出來能發表就行。帶著這樣的態度搞研究，今后真的很難走遠。我總是跟博士生們說，博士論文可能是你這一生最花功夫的一篇文章。如果在博士論文上都不愿花功夫，那你今后更不可能達到博士論文的高度，因為后面可能面臨更大的壓力。因此，做有意義的問題最重要，找到一個好的問題就意味著已經成功了一大半。

　　論文寫作三部曲之一：選題

　　1、不要做游牧民族式的學問

　　選題三部曲中最重要的。怎么做選題？在我看來，千萬不要做“游牧民族式”的學問。年輕人因為發表壓力很大，所以往往哪兒有數據、哪兒有新奇的點位，我就做什么研究。到最后，別人問你是哪個領域的，對哪些問題有深入研究，你或許只能回答：沒有，我只有發表。過一段時間回頭看，你可能覺得自己在哪個領域都不是權威。

　　對年輕人來說，建立起自己的研究領域非常重要。只要你在某領域發表三到五篇文章，別人就會認可你。這個領域再有動向時，別人自然而然就會想到你。這樣你才能在學術圈里建立自己的聲譽。

　　做學術是有共同體的，發表當然是一個重要的標準，但更重要的是你在某一個領域有沒有發言權，這一點非常重要。教育部在“破五唯”，即堅決克服高校在人才培養、職稱晉升中所存在的“唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子”的傾向。有些人表示反對，覺得這樣一來就沒有標準了。我非常贊同“破五唯”，在我看來，“破五唯”就是正確的矯枉過正。過去一段時間，我們的經濟學論文發表量雖然上去了，但沒有多少建樹。我認為一個很重要的原因就是研究者沒有自己的研究領域和研究話題，這是最大的問題。

　　2、要做問題導向的研究

　　要選好題就要做問題導向的研究。有些人覺得歷史上那些大師的作品流傳千百年，我們現在還在讀，如果那些作品針對的是當時的問題，肯定無法流傳這么久。這個解讀是錯的。

　　所有偉大的思想家都是在回應他本人所在的那個時代，沒有人能超越自己的時代。宣稱自己的理論是放之四海而皆準，能夠維持萬年，這是不可能的。

　　孔子、柏拉圖、洛克、馬克思，他們都是在回應自己的時代，經濟學家亞當·斯密也是。近期的宏觀經濟學家，如二十世紀70年代興起的供給學派，也是為解決美國當時的滯脹問題才出現。凱恩斯更是如此，他正是想為大蕭條找到解決辦法才創立的所謂“凱恩斯經濟學”。所以學術大師都是在回應自己所處時代最急迫的問題或在現實中觀察到的重要問題。

　　實事求是地講，追逐文獻不是中國學者的比較優勢。在北美和歐洲有大量的學生，這其中也包括中國留學生，每天都在苦思冥想、追逐文獻，試圖找到更好的研究方向。我們身處中國，這方面的優勢顯然不大。

　　反過來看，中國的實踐為中國經濟學家提供了很多研究素材。為什么不去研究？比如宏觀經濟學，現在的理論創新越來越少。然而中國是一個很特殊的經濟體，同時又是世界第二大經濟體，對世界的影響非常大，世界也非常關注中國經濟。我們可以嘗試從中國的實踐里挖掘出一些宏觀經濟學的研究素材，最后形成理論。

　　在我看來，好的問題有兩點：

　　1、 對改造或者理解中國有貢獻。簡單說，就是對中國有用。你生活在中國，如果你做的學問對中國沒有用處，我覺得你是浪費了時間、浪費了青春。人要活得有一種歸屬感，我們通過學術來參與中國的進步和發展，我認為這是做學問的應有之義，社會科學家尤其如此，人文學家也是一樣。

　　2、 你的研究對經濟學文獻有所貢獻，這一點非常重要。研究中國，倘若你的研究對推進文獻的發展沒有貢獻，只不過是他人理論在中國的應用，那也沒有意義。

　　因此，我們做經濟學研究，一定要想到兩個方面，一個是對中國有用，一個是對經濟學的發展有用。

　　3、如何找到好的選題

　　（1）新的理論構想

　　怎樣找到好的選題？最好能有新的理論構想，但既使是新的理論構想，也要有現實支撐，在此基礎上抽象現實，發現新的benchmark（基準）理論，這是最高境界。例如，“阿羅不可能定理”“科斯定理”都是這樣。

　　“阿羅不可能定理”主要從反面入手，即如果經濟決策符合四個條件，那這種決策就不可能符合個人理性。

　　阿羅之所以從事這項研究，主要因為其所處的社會正在興起社會選擇理論。經濟決策是否可行？這引起阿羅的關注。“阿羅不可能定理”并不是說經濟學不可行，因為這是在四個限定條件下得出的一個結論。這一理論的意義在于揭示了現實是如何工作的。在現實生活中，我們恐怕都是違反了該理論的假設，才可能進行經濟決策。

　　關于“科斯定理”也存在很多誤解。既然有了科斯定理，那產權的歸屬就不重要了。科斯自己也曾說過，我的理論就是一個benchmark，只是在一種理想狀態下：沒有交易成本，同時產權可以清晰定義的情況下，產權的歸屬對于經濟效率才沒有影響。科斯也強調，“科斯定理”的主要作用不是為了指出什么不可能，它好比一面鏡子，對照來看就能知道現實中我們的制度為什么能起作用。

　　在理想狀態下，制度安排并不重要，但在現實中我們看到制度安排非常重要。為什么會這樣？這可能是由于交易成本太高、產權定義不明晰等原因導致。

　　即便是“科斯定理”這樣的benchmark理論，仍然要有的放矢，要解釋現實中發現的情況。

　　“科斯定理”并非憑空而來，是科斯在為美國無線電波頻道做咨詢時悟到的。“交易成本企業理論”也是科斯在美國調研時發現的。我們中國學者的優勢就是觀察中國，在此基礎上提升出具有普適價值的理論。例如，從中國經驗看，政府在經濟發展中發揮了很大作用，那政府的作用主要體現在哪些方面？對于這個問題，學界一直有爭論。作為青年學者，我們能不能從中國的特殊性里發現一些普遍性的東西？

　　研究文獻

　　我不反對研究文獻，我認為青年學者更應該閱讀文獻。一旦確定了自己的研究領域，就要熟悉自己領域里的文獻，還要跟蹤這個領域里的新文獻動態。研究文獻可以拾遺補漏，發現理論的不完備之處。比如諾思提出“有效制度變遷假說”，但它會不會總是發生？以這一點為突破口，你就可以進行一些深度思考，隨后有可能找到相應的理論。比如，如果完備合同是不可能的，委托-代理關系將如何改變？就思考這么一個問題，就可以生發出很好的理論，最后還獲得諾貝爾獎。

　　通過讀文獻，可以擴大視野，發現新的理論。我強烈建議年輕人多讀一些相關領域的文章。比如看看經濟學里其他領域的文章，或者看看社會學、政治學、哲學等其他學科的文章，這些都會給你帶來幫助。例如，黃海洲和他的合作者帕特里克?博爾頓（Patrick Bolton）把莫迪格里亞尼—米勒定理（Modigliani-Miller Theorem，簡稱MM定理）應用到國家層面，提出了貨幣的股權說。

　　（2）解釋一個“謎”或“意外”

　　如果提出新理論構想比較難，也有一些其他的捷徑，比如解釋一個“謎”或者“意外”。

　　“謎”指的是從現有理論出發，邏輯上無法找到答案的經驗發現，如“李約瑟之謎”。李約瑟研究中國古代技術，他提出一個疑問，即發展技術就應該有科學，中國古代技術發展這么好，為什么沒有產生科學？這就是“李約瑟之謎”。經濟學家們沿著“李約瑟之謎”的邏輯繼續提問，激發了很多人投身研究之中。比如為什么中國沒有產生工業革命？中國有何增長之謎？中國存在腐敗，為什么經濟仍然快速增長？這其中肯定有正向激勵，這正向的激勵是什么？能不能由此產生一個新理論？這就是“謎”。

　　“意外”就是benchmarking，指和現有理論預測相左的經驗事實。比如匯率是名義價格，一般認為它不會影響實際匯率，因為還有國內價格、國際價格等其他因素發揮平衡作用。既然如此，為什么有那么多國家或地區采取固定匯率？德國、日本、亞洲四小龍，這些國家或地區在經濟發展初期都不約而同地采取了固定匯率，這說明固定匯率有用。因此，上述國家和地區采用固定匯率的做法就相當于一種“意外”，既然有意外就需要給出解釋，別人可能會覺得很新穎。在我看來，這是一種做理論的捷徑，關鍵需要從現實中不斷發現這種“意外”，這并不是一件容易的事，但青年學者可以注意培養自己這方面的能力。

　　（3）應用現有理論解釋現象

　　更多的時候，我們用現有理論來解釋現象，以此檢驗現有的理論、前人沒有檢驗過的理論，新的數據和新的計量學方法。現在中國人做的最多的是應用微觀計量學進行研究，即用微觀經濟學理論解釋現象，并用數據做出證明。

　　例如研究“新型農村合作醫療是否降低了農民信教的概率？”首先需要弄清楚一般人為什么信教。信教者一般都會對不確定的未來感到焦慮，因此宗教都會對來世有所描述。正是因為來世不可證偽，很多人才會相信。倘若農村地區引進合作醫療，未來的不確定性可能因此大大降低，生病之后有保障，老百姓對未來也可以少一些焦慮。這樣一來，農民信教的概率是否會降低？這是一個比較重要的問題，如果能找到比較好的數據加以研究，一定可以出一篇好文章。

　　4、哪些是不好的選題

　　一是修改別人模型的假設，這是年輕人特別愛犯的錯。別的學者做出一個理論模型，其中的假設不能隨意修改，否則可能導致整個模型土崩瓦解。此外，修改假設后的一系列推導也很有可能產生錯誤。

　　二是生套理論模型。不管模型是否適用，拿起來就用，這樣肯定行不通。

　　三是“稻草理論”。19世紀末20世紀初的歐洲，曾有一本雜志向當時歐洲的知識分子提出一個問題——在過去一千年的時間里，什么是人類最偉大的發明？有人認為是馬料，即馬吃的稻草。在這些人看來，沒有馬料，人們就不可能養馬；如果沒有馬，歐洲人就不可能戰勝北方的蠻族，也就不可能有歐洲文明。

　　這一論斷乍一看沒毛病，我們也知道，歐洲文明的進程是從南向北逐漸推進，但馬料真的如此重要嗎？我看未必。只要養馬就會知道馬需要什么飼料，自然而然會想到搭配馬料，這是一種職業本能。在我看來，很多年輕人做學問都是“稻草學問”。諸如此類邏輯上看起來成立，但在現實中沒有太大實際意義的問題，只做回歸分析的經濟顯著性也比較低。這種學問沒有太大價值。

　　四是為了研究中國而研究中國。此類研究一般僅描述中國的現象，并不考慮其研究可能對經濟學理論做出何種貢獻。

　　五是缺乏政策含義的經驗研究。此類研究的特點是：方法好、做得好、成果發表也很好，但就是缺乏政策含義。比如有人做了“測度配置效率”方面的研究，文章發表得很好，很多人就跟風研究。這種研究不能說沒用，至少可以知道中國的配置效率還有多大改進空間。但我認為更好的研究應該是如何改進配置效率？

　　綜上所述，想要發現好選題，需要學會聯想。青年學者要學會多種聯想，從現實到理論，理論到現實，要學會構建一個經濟學問題，這一點非常重要。現在有很多學者，特別是做經驗研究的學者，找到一個X，再找到一個Y，接著就跑回歸，跑完之后再回頭來解釋。這樣的研究缺乏理論支撐，純粹是在跑回歸。一旦Y確定了，就換不同的X繼續做；或者X固定下來，把Y換一下，這樣可以出好多篇，甚至是一個系列的文章。

　　在我看來，既然決定做研究，就要做點有經濟學含量的，有經濟學邏輯推導的研究。如果青年學者或博士生不能完成這一跨越，他在經濟學研究領域就尚未入門。缺乏經濟邏輯和理論支撐的經濟學研究，在我看來毫無意義。經濟學有理論大廈，這是經濟學和社會學的重要區別。我知道現在很多青年學者喜歡跑回歸。“跑回歸”的門檻很低，讀完本科就能做到，但如果讀博期間仍在跑回歸，那博士階段接受的學術訓練意義何在？即便是“跑回歸”，也需要有經濟學理論的支撐，否則跑出來的回歸也沒有意義。

　　還有一些年輕學生不喜歡參加學術會議，其實參加學術會議的好處很多，我們可以從別人的文章中獲得聯想和學習動力，不僅要學習別人的研究方法，還要學習如何發現和界定一個問題，進而跟進一個領域的發展。

　　中國研究的陷阱

　　在我看來，當下的中國研究存在兩種不好的傾向。一是跟隨式研究，即用中國的數據把文獻里已有的成果復制一遍，做一些邊際上的改進。二是討好式研究，即刻意迎合西方對中國的刻板印象，暴露出中國“不好”的一面，以此獲得更多發表機會。

　　中國人要建立自己的學問，必須要學會設立自己的研究議題。我知道這很難，因為大家都是在國際刊物上發表，在這樣的客觀條件下，建立中國自己的議題確實有難度。作為中國經濟學年會的理事長，我正在推動這方面的工作。我想只有整個經濟學界一起努力，才能把這個事情做起來

　　論文寫作三部曲之二：技巧

　　一、關于理論

　　1、如何做理論？

　　同學們在教科書和論文中讀到的模型，基本都是從假設開始一步步推導。如果同學們就此認為做學問也應該延續這種套路，就完全錯誤了。教科書上出現的模型已經打磨了無數遍，寫的時候一定是按順序寫，但其構思過程一定是反向，即先構思一個符合直覺的“故事”，然后用日常語言表達出來。對同學們而言，這一過程頗有些挑戰性。有的同學能寫出理論模型，但不會用日常語言表達。如果出現這種情況，我覺得是對理論模型理解不到位。

　　我認為，寫一篇理論文章好比講一個故事，先構建一個符合直覺的框架，然后找到相應的經濟學理論，最后用嚴謹的數學語言表達出來。

　　如何把你的理論成功“推銷”給期刊審稿人？這其實是“一錘子買賣”。多數時候，審稿人審稿只看整個“故事”是否合理，即文章的推導是否有問題，至于文章的假設正確與否，審稿人通常很少在意。這樣的審稿標準可能放過一些錯誤，導致很多名人發表的文章也存在邏輯錯誤。我們常說做理論難，難就難在這里。論文作者既需要講好故事，還需要確保假設合理，模型運用得當。大家切忌從現成的假設出發，用標準的模型來研究現實問題。

　　2、做理論模型的步驟

　　1） 確定理論和因果關系。簡單說就是先把理論這個“故事”講起來。

　　2） 構造一個可以產生預期結論的經濟機制。在這個過程中一定要防止“短路”。我反對大家做那種X影響Y的回歸分析，因為X影響Y太直接，也是“短路”的一種。好比用一頂帳篷來隔絕蚊子，然后討論會產生什么結果，這樣的研究有什么意義？

　　3）確定模型和假設。以上步驟可能需要重復很多次，最后確定的假設一定是通過模型的機制能夠得到想要的、結論最少的假設。

　　在美國威斯康星大學讀書時，我也曾陷入寫不出理論模型的困境。當時我咨詢一位數學系博士該如何解決這個問題，他的回答讓我醍醐灌頂。他說，任何結論都可以推導出來，關鍵看假設是什么。

　　不難看出，理論都是建構出來的，不是必然的東西。很多人在發表文章時都會提到“我在這里做一個技術性假設”。對理論文章而言，假設能否推導很重要，但使用“技術性假設”這樣模棱兩可的詞匯，就可以一筆帶過。由此可見，經濟學比較仁慈，給了研究者一些假設的空間，但也不能太離譜，不能從假設直接推導到結論。倘若別人看到假設就知道結論，這樣的研究也沒有意義。

　　理論很奇妙，有時我們自己構建了一個理論模型，推導到最后發現有如此多的命題可以證明，這是一種令人興奮的經歷。我建議年輕同學們不要怕，要勇于嘗試。我雖是農經系出身，但我也寫理論文章，直到現在還在寫，馬上要出版的一篇文章就是聚焦“中國選拔制度里忠誠與能力的平衡”這一問題。這是一篇經驗研究文章，但也有一個理論模型，指導后面的計量研究。在寫理論模型的時候，如果你的模型很復雜，可以先用一個簡單的模型把直覺告訴讀者。

　　3、如何檢驗理論模型的好壞？

　　在這一點上，我們往往被Friedman迷惑了。Friedman認為，只要模型和現實吻合，這個模型就是對的。我曾經問過芝加哥聯儲的主席，研究宏觀的學者怎么知道采用的模型是對的？芝加哥聯儲的主席表示，如果模型能推導出來，并且和現實的數據都能吻合，就相信這個模型是對的。

　　這就是典型的Friedman標準，我覺得這個標準不夠完善。除了數據，我們還要看機制是不是合理，假設是不是合理，模型是不是應用得當。這樣的要求可能讓我們這些做新政治經濟學的人更發愁，因為新政治經濟學缺乏一個廣為接受的模型，又如何能用模型去說服別人，證明模型應用得當？所以說經濟學不是純粹的科學，科學不會在意模型是否精巧。我認為經濟學多少還有點像文學，還有點理論物理的意思。在經濟學的范疇里，找到一個理論模型并不意味著成功，還要看結論是否符合直覺，是否比現存理論得到更多、更一般化的結論，以及結論是否經得起數據的檢驗。這些都非常重要。

　　二、關于經驗研究

　　1、好的數據是第一要務

　　如果只用省級數據或者國家層面的數據做研究，除非論文立意特別好，否則很難發表。

　　還有一種方法是自己收集數據。博士生們一定不要怕自己收集數據，我有好幾位博士生都這樣做。自己收集數據雖然辛苦，但此后很長一段時間的研究都可以吃這些數據的“老本”。因此，博士生要注意給自己建一座“城堡”，在獲取獨一無二的“壟斷”地位的同時，也讓別人無法“攻破”你的“城堡”。在我看來，“城堡”可以是獨家數據，也可以是超強的研究能力，比如特別擅長寫模型，熟練運用各種方法等。

　　作為一名研究者，以上這些學術素養，至少要具備一樣，不然如何在學術界立足？

　　2、做經驗研究也要講一個故事

　　研究者必須找一個好的經濟學問題。這或許是我的個人偏見，因為我不喜歡那種X怎么影響Y的簡單邏輯。如果你的選題背后沒有經濟學內容支撐，那平日里接受的經濟學訓練意義何在？

　　我建議大家先用圖表把數據看一遍，主要因果關系必須在平均意義上顯著。這一點我曾反復強調，如果數據在平均意義上都不顯著，你就別做了，那你是在拷問數據。你做的就是“稻草學問”，沒有意義。

　　做經驗研究最好也要有個理論模型，不是構建一個理論，而是要提出一個分析框架，分清解釋變量和控制變量。否則等這個結論出來時，再回過頭做合理化的解說就有可能走不通。

　　我們還要學會用回歸來講故事。只做一條回歸遠遠不夠，你可能要做一萬個回歸，最后從中挑選出十個，講一個邏輯自洽的故事。切記不要放太多的回歸結果，這樣做容易暴露自己的邏輯漏洞，哪怕結論是顯著的，有些邏輯鏈條可能接不上。

　　寫文章有個訣竅，你給讀者呈現什么，讀者就會沿著你的思路去思考，因此沒必要去把旁枝末節也放到文章里，你的文章應該只突出一個核心問題。

　　在這一過程中，我們也要避免cherry picking。所謂cherry picking就是對自己有利的都講出來，對自己不利的就不講。大家可能會說，剛才說的挑選十個回歸，這難道不是cherry picking？我想說的是，如果這里面有cherry picking，那這個故事本身就有問題，你要重新選一個故事。

　　3． 關于估計方法

　　在計量研究中，通常有三種方法，即簡化式估計、結構式估計和結構化估計。

　　簡化式估計就是回歸式之間沒有內在聯系。其優點是簡單直接，看平均意義上的效果，對數據的要求也不高。在我看來，哪怕是簡化式估計，也應該能夠講一個邏輯一致的故事，這個一定要記住。簡化式估計的缺點是容易出現內生性的問題，無法研究太復雜的機制。

　　結構式估計是多條有內在關系的回歸式。優點是可以用來討論較為復雜的機制，缺點是對數據的要求較高。我的博士論文是做中國土地問題，當時威斯康星大學的要求是都要做結構式估計，這意味著必須得有理論模型，從模型里推導出回歸，這個回歸就非常復雜。

　　最近有家雜志邀請我審一篇文章，關于中國農村土地問題。這篇文章做的是簡化式回歸，沒有任何內在邏輯，相關機制就表現不出來。

　　當然結構式估計對數據的要求比較高，發表也比較難。我們曾有一篇文章，評審人就認為理論模型寫得非常好，但經驗研究不好，數據無法支撐這樣的估計，因此斃掉了這篇文章。由此可見，結構式估計不容易。但我還是鼓勵大家盡量做，這是一個很好的訓練，也有可能激勵你真正地把經濟機制搞出來。

　　還有一種做法是用模型做估計。其優點是可以解決內生性問題，可以用來做反事實檢驗。你可以先想好一個模型，然后用數據校準模型。接下來就可以用這個模型來做政策分析、反事實分析。這種方法對數據要求沒那么高，對模型的要求高一些。缺點是容易陷入“套套邏輯”，結論高度依賴于這個模型的設計。所謂“套套邏輯”就是為了得到結論而修改模型，自己解釋自己。

　　以上三種方法各有優缺點，大家使用的時候要小心。

　　4、如何解決內生性問題

　　產生內生性問題的原因很多，共時性問題、遺漏變量問題，聯立方程偏差問題都能帶來內生性問題。

　　該如何解決內生性問題？

　　1）使用但不迷信工具變量。

　　工具變量需要滿足兩個條件：一是相關性，二是排他性。相關性比較容易滿足，排他性則比較難以滿足。一個合格的工具變量必須和處理內生變量高度相關，同時又對因變量沒有直接作用，也就是說能夠影響工具變量的只有工具變量，工具變量不應直接影響結果變量。這個要求確實很難滿足。

　　比如把殖民地的死亡率作為制度的工具變量，然后得出結論：制度會影響長期經濟增長。然而殖民地的死亡率高，意味著當地的自然環境比較差。我們早就知道“自然環境比較差的地方經濟表現不好”，因此很難排除殖民地的死亡率通過其他途徑直接影響長期經濟表現的可能性。要解決這個問題，就需要從其他方面著手，你就要通過其他方面來想辦法，做無數的回歸。我曾輔導一名碩士生做過類似的嘗試，剛開始的時候我們使用工具變量，后來從其他方面入手，開始多做一些回歸，逐漸解決了這個問題。

　　2）如果有面板數據，可以借此打個時間差。

　　面板數據代表時間上的變化。所謂“外生性”，指先發生的事情相對于后發生的事情而言，一定是外生的，除非它們長期受到第三方因素的影響。倘若有面板數據，長期影響就可以被固定下來，成為固定效應。這時候就可以把X變量作為外生性變量。

　　關于面板數據的應用技巧還有很多。我的一位碩士生——徐軼青，做得非常好，如今是斯坦福大學政治系教授。軼青在碩士期間做的碩士論文，博士期間不斷修改，最終發表在政治學最好的雜志上。這篇文章的焦點之一是“如何度量非正式制度”這一內生性很強的問題。當時我們想的辦法是用村莊級別面板數據的特點，利用村莊內部的變化，看選舉如何激活宗族這個非正式制度。村莊選舉出的村主任來自最大姓，說明他擁有了宗族賦予的非正式權威。只要選舉比較隨機，我們就可以認為說這是外生的。

　　斷點回歸也是一種解決辦法，可以就此找到很多切入口。

　　我有一位來自北大馬克思主義學院的學生，他用中央蘇區作為斷點回歸，我認為這是個很好的辦法。如果能輔以自然實驗或者擬自然實驗，效果會更好。

　　因此，做經驗研究一定要從多個方面驗證自己的結論，要知道經驗研究只是檢驗了一個理論預測，現有數據支持理論預測，不等于理論就是對的，因為可能存在其他理論，其結論也和經驗發現一致。也就是說，能夠得出同樣結論的理論模型可能不止一個，其他機制也有可能推導出同樣的結論。所以經驗研究一定要找到排除其他理論的解釋，此外也要時常捫心自問：做的這些回歸能否支撐結論？經常做一些符合直覺或理論差異化效果的檢驗，構建反事實檢驗也是必要的步驟。

　　做經驗研究時，同學們要時刻想象有一位審稿人坐在你面前，追問你各種問題，你要想方設法用計量結果回答他。“假想審稿人”不一定會挑戰你故事中的細節，但他可能會挑戰你使用的方法。

　　論文寫作三部曲之三：寫作

　　寫作是有規范的，我建議同學們模仿范文，找到同領域的好文章，模仿它的寫作框架和技巧。

　　林毅夫老師曾對我說，他剛開始寫文章的時候，也是先拿AER（《美國經濟評論》期刊）的一篇范文照葫蘆畫瓢，往框架里填充自己的東西，慢慢開始起步。

　　寫作中有幾個關鍵問題我想提醒一下各位同學。

　　1．  一定要說清自己的文章在文獻中的地位。國內有不少學者的introduction（引題）寫得特別簡單，只寫要做什么事。殊不知，無論是編輯還是審稿人，首先讀的是abstract（簡述），如果覺得感興趣，他會去看introduction，最后再翻到結論看看。如果文章introduction沒能說清楚該文章在文獻中的定位，他可能根本沒興趣繼續讀下去。不是每個人都對你的文章翹首以待，所以introduction還是要好好寫，一定要說清自己的文章在文獻中的地位。

　　2．  說清楚你的故事。我建議同學們在引言部分把自己的研究故事講清楚，簡單的結論也要提一下。

　　3．  說清數據來源。在行文過程中要說明數據來源，這一點我曾再三強調，但同學們做得都不夠好。有些同學自己辛苦收集了很多數據，寫文章的時候卻沒有說清數據來源，這一點不可取。此外，同學們要勇于直面你的假設和數據，不要躲避，要大膽地為其“辯護”。如果做了一個假設但沒有解釋，那這個假設就顯得牽強。

　　4．  寫文章要條理清晰。因為文章不只寫給自己看，更是寫給讀者看的。

　　5．  行文要有血有肉。重要的等式需要直觀的經濟學解釋，這一點對做理論而言特別重要。

　　6．  尊重規范。同學們向雜志投稿，要遵守寫作規范。尤其不能出現打字錯誤這樣的“低級錯誤”。引用文獻時也要注意，要知道學術期刊的編輯很有可能找被引用文獻的作者做文章的審稿人（referee）。萬一你寫錯了審稿人的名字，恰好被審稿人看到，那你的文章可能立刻被斃掉。

　　7．  在發出文章之前，務必自己通讀兩遍。自己寫的文章，如果自己都不愿意讀，那如何指望別人也喜歡讀？文章是自己辛苦勞動的成果，同學們一定要珍惜。自己回頭讀自己寫的文章，發現寫得還不錯，心里也會很高興。

　　(本文作者介紹：北京大學國家發展研究院院長、教授。)