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大成景陽領先股票型證券投資基金2007年年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 05:42 中國證券網-上海證券報
（上接D50版） (5)關聯方持有的基金份額 項目 2007年12月10日(基金合同失效前日) 2006年12月31日 基金份額 凈值 基金份額 凈值 大成基金管理有限公司 33，454，005 128，145，566.15 25，000，000 58，347，500.00 于2007年12月10日(基金合同失效前日)，大成基金管理有限公司持有本基金總份額的3.35%。 附注8、流通受限制不能自由轉讓的基金資產 (1)流通受限制不能自由轉讓的股票 基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股或增發新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。 本基金截至2007年12月10日(基金合同失效前日)止投資的流通受限制的股票情況如下： 股票代碼 股票 名稱 成功申購日期 可流通 日期 流通受限類型 申購 價格 期末估值單價 數量 期末成本 總額 期末估值 總額 000651 07/12/10 08/01/21 老股東配售 39.16 40.10 73，200 2，866，512.00 2，935，320.00 601918 07/12/07 07/12/19 新股網上申購 5.88 5.88 298，000 1，752，240.00 1，752，240.00 合 計 4，618，752.00 4，687，560.00 (2)流通受限制不能自由轉讓的債券 本基金截至2007年12月10日(基金合同失效前日)止從事銀行間同業市場的債券回購交易形成的賣出回購證券款余額246，799，429.80元(2006年：無)，系以如下債券作為質押 債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單價 數量 期末估值總額 010005 01國債05 2007-12-11 100.02 1，100，000 110，022，000.00 060307 06進出07 2007-12-11 98.88 1，000，000 98，880，000.00 070307 07進出07 2007-12-11 97.44 400，000 38，976，000.00 合 計 247，878，000.00 附注9、風險管理 (1)風險管理政策和組織架構 本基金在日常經營活動中涉及的財務風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本基金的基金管理人制定了政策和程序來識別及分析這些風險，并設定適當的風險限額及內部控制流程，通過可靠的管理及信息系統持續監控上述各類風險。 本基金的基金管理人奉行全面風險管理體系的建設，在董事會下設立合規審計和風險控制委員會，負責監督公司的內部審計的實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司內部控制制度，對重大關聯交易進行審計，就公司運作是否合法、合規、合理進行審議，對公司內部控制機制和內部控制制度進行考核以及行使董事會授予的其他職權。 在管理層層面設立投資風險控制委員會，討論和制定公司日常投資過程中風險防范和控制措施；在業務操作層面風險管理職責主要由公司監察稽核部負責，協調并與各部門合作完成日常運作風險管理以及進行運作風險分析。監察稽核部由督察長分管。 本基金的基金管理人建立了以由最高監控(董事會合規審計和風險控制委員會、公司投資風險控制委員會)、日常監察(督察長和監察稽核部)、部門互控、崗位自控構成的風險管理架構體系。 (2)信用風險 信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息，導致基金資產損失和收益變化的風險。本基金均投資于具有良好信用等級的證券，且通過分散化投資以分散信用風險。本基金投資于一家公司發行的證券市值不超過基金資產凈值的10%，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券不得超過該證券的10%。 本基金在交易所進行的交易均與中國證券登記結算有限責任公司完成證券交收和款項清算，因此違約風險發生的可能性很小；基金在進行銀行間同業市場交易前均對交易對手進行信用評估以控制相應的信用風險。 (3)流動性風險 流動性風險是指基金所持金融工具變現的難易程度。本基金的流動性風險一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業市場交易，因此除在附注9中列示的部分基金資產流通暫時受限制不能自由轉讓的情況外，其余均能及時變現。此外，本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求，其上限一般不超過基金持有的國債資產的公允價值。除賣出回購金融資產款余額246，799，429.80元將在一個月內到期外，本基金所持有的其他金融負債的合約約定到期日均為一年以內且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現的合約到期現金流量。 本基金的基金管理人每日預測本基金的流動性需求，并同時通過獨立的風險管理部門設定流動性比例要求，對流動性指標進行持續的監測和分析。 (4)市場風險 市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動而發生波動的風險，包括市場價格風險、利率風險和外匯風險。 (i)市場價格風險 市場價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業市場交易的股票和債券，所面臨的最大市場價格風險由所持有的金融工具的公允價值決定。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風險，并且本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控。 本基金投資于股票、債券的比例不得低于基金資產總值的80%；投資于國家債券的比例不得低于基金資產總值的20%。于2007年12月10日，本基金面臨的整體市場價格風險列示如下： 項目 2007年12月10日（基金合同失效前日） 2006年12月31日 公允價值 占基金資產凈值的比例 公允價值 占基金資產凈值的比例 交易性金融資產 - 股票投資 3，006，775，908.32 78.49% 1，789，077，398.87 76.66% - 債券投資 771，367，768.40 20.14% 477，074，573.00 20.44% 衍生金融資產 - 權證投資 18，612，450.00 0.49% - - 合計 3，796，756，126.72 99.12% 2，266，151，971.87 97.10% 本基金以“上證A股指數×80%+中信國債指數×20%”為基礎衡量市場價格風險。于2007年12月10日(基金合同失效前日)，若“上證A股指數×80%+中信國債指數×20%”上升5%且其他市場變量保持不變，本基金資產凈值將相應增加約12，744萬元(2006年：7，589萬元)；反之，若“上證A股指數×80%+中信國債指數×20%”下降5%且其他市場變量保持不變，本基金資產凈值則將相應下降約12，744萬元(2006年：7，589萬元)。 (ii)利率風險 利率風險是指基金的財務狀況和現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。本基金持有的大部分金融資產和金融負債不計息，因此本基金的收入及經營活動的現金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。本基金的生息資產主要為銀行存款、結算備付金、存出保證金及債券投資等。本基金的基金管理人每日對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控。 下表統計了本基金面臨的利率風險敞口。表中所示為本基金資產及負債的公允價值，并按照合約規定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。 2007年12月10日(基金合同失效前日) 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 533，062，247.70 0.00 0.00 0.00 533，062，247.70 結算備付金 3，059，798.44 0.00 0.00 0.00 3，059，798.44 存出保證金 160，000.00 0.00 0.00 750，000.00 910，000.00 交易性金融資產 555，234，327.20 216，133，441.20 0.00 3，006，775，908.32 3，778，143，676.72 衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 18，612，450.00 18，612，450.00 應收利息 0.00 0.00 0.00 13，341，275.40 13，341，275.40 資產總計 1，091，516，373.34 216，133，441.20 0.00 3，039，479，633.72 4，347，129，448.26 負債 賣出回購金融資產款 246，799，429.80 0.00 0.00 0.00 246，799，429.80 應付證券清算款 0.00 0.00 0.00 265，736，106.68 265，736，106.68 應付管理人報酬 0.00 0.00 0.00 1，554，589.60 1，554，589.60 應付托管費 0.00 0.00 0.00 259，098.26 259，098.26 應付交易費用 0.00 0.00 0.00 503，570.70 503，570.70 應交稅費 0.00 0.00 0.00 420，923.06 420，923.06 應付利息 0.00 0.00 0.00 213，561.98 213，561.98 其他負債 0.00 0.00 0.00 1，092，740.48 1，092，740.48 負債總計 246，799，429.80 0.00 0.00 269，780，590.76 516，580，020.56 利率敏感度缺口 844，716，943.54 216，133，441.20 0.00 2，769，699，042.96 3，830，549，427.70 2006年12月31日 1年以內 1至5年 5年以上 不計息 合計 資產 銀行存款 326，755，714.77 0.00 0.00 0.00 326，755，714.77 結算備付金 20，193，363.14 0.00 0.00 0.00 20，193，363.14 存出保證金 160，000.00 0.00 0.00 750，000.00 910，000.00 交易性金融資產 190，672，273.60 286，402，299.40 0.00 1，789，077，398.87 2，266，151，971.87 應收證券清算款 0.00 0.00 0.00 23，162，646.50 23，162，646.50 應收利息 0.00 0.00 0.00 3，857，362.06 3，857，362.06 資產總計 537，781，351.51 286，402，299.40 0.00 1，816，847，407.43 2，641，031，058.34 負債 應付證券清算款 0.00 0.00 0.00 300，366，884.62 300，366，884.62 應付管理人報酬 0.00 0.00 0.00 2，751，820.47 2，751，820.47 應付托管費 0.00 0.00 0.00 458，636.75 458，636.75 應付交易費用 0.00 0.00 0.00 2，125，385.66 2，125，385.66 應交稅費 0.00 0.00 0.00 420，923.06 420，923.06 其他負債 0.00 0.00 0.00 1，010，088.50 1，010，088.50 負債總計 0.00 0.00 0.00 307，133，739.06 307，133，739.06 利率敏感度缺口 537，781，351.51 286，402，299.40 0.00 1，509，713，668.37 2，333，897，319.28 于2007年12月10日(基金合同失效前日)，若市場利率下降25個基點且其他市場變量保持不變，本基金資產凈值將相應增加約153萬元(2006年：141萬元)；反之，若市場利率上升25個基點且其他市場變量保持不變，本基金資產凈值則將相應下降約152萬元(2006年：140萬元)。 (iii)外匯風險 本基金的所有資產及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 附注10、首次執行企業會計準則 如附注2所述，本財務報表為本基金首份按照企業會計準則編制的財務報表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期間的相關數字已按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》的要求進行追溯調整，并已按照本財務報表的披露方式進行了重分類。 按原會計準則和制度列報的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者權益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期間的凈損益調整為按企業會計準則列報的所有者權益及凈損益的調節過程列示如下： 項目 2006年1月1日所有者權益 2006年年度凈損益 2006年12月31日所有者權益 按原會計準則和制度列報的金額 1，082，561，221.92 626，003，479.15 2，333，897，319.28 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(附注2(b)) 0.00 656，332，618.18 0.00 按企業會計準則列報的金額 1，082，561，221.92 1，282，336，097.33 2，333，897，319.28 項目 2007年1月1日所有者權益 2007年1月1日至2007年6月30日止期間凈損益(未經審計) 2007年6月30日所有者權益 (未經審計) 按原會計準則和制度列報的金額 2，333，897，319.28 1，296，480，988.34 3，124，278，510.22 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(附注2(b)) 0.00 63，900，202.60 0.00 按企業會計準則列報的金額 2，333，897，319.28 1，360，381，190.94 3，124，278，510.22 根據上述追溯調整，按原會計準則和制度直接記入所有者權益下“未實現利得/(損失)”科目的投資估值增值/(減值)凈變動現按企業會計準則在利潤表中的“公允價值變動收益/(損失)”科目中核算，相應的未實現損益平準金現按企業會計準則直接記入“未分配利潤/(累計虧損)”科目。于會計期末，按原會計準則和制度列示于所有者權益下“未實現利得/(損失)”科目中的全部余額，現按企業會計準則包含于“未分配利潤/累計虧損”科目中。 第八節 投資組合報告 一、大成景陽領先股票型證券投資基金(報告期：2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止) （一）2007年12月31日基金資產組合情況 項 目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款和清算備付金合計 469，572，963.24 11.90% 股票 3，293，832，711.35 83.50% 債券 130，488，000.00 3.31% 權證 42，042，731.59 1.07% 其他資產 8，629，619.08 0.22% 合計 3，944，566，025.26 100.00% （二）2007年12月31日按行業分類的股票投資組合 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 229，162，507.38 5.86% C 制造業 1，345，233，968.65 34.40% C0 食品、飲料 365，195，055.27 9.34% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 172，828，278.76 4.42% C5 電子 0.00 0.00% C6 金屬、非金屬 380，741，274.06 9.74% C7 機械、設備、儀表 237，428，775.28 6.07% C8 醫藥、生物制品 189，040，585.28 4.83% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00% E 建筑業 57，960，000.00 1.48% F 交通運輸、倉儲業 15，017，599.80 0.38% G 信息技術業 26，496，600.00 0.68% H 批發和零售貿易 129，330，000.00 3.31% I 金融、保險業 991，521，991.58 25.36% J 房地產業 371，671，960.00 9.50% K 社會服務業 112，426，855.75 2.88% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 15，011，228.19 0.38% 合計 3，293，832，711.35 84.23% （三）2007年12月31日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 市值(元) 占基金資產凈值比例 1 600036 5，600，000 221，928，000.00 5.68% 2 600000 3，800，000 200，640，000.00 5.13% 3 000002 萬 科Ａ 6，119，000 176，471，960.00 4.51% 4 600309 3，500，000 133，175，000.00 3.41% 5 600748 2，800，000 129，920，000.00 3.32% 6 002024 1，800，000 129，330，000.00 3.31% 7 600030 1，444，300 128，932，661.00 3.30% 8 601318 1，140，232 120，978，615.20 3.09% 9 600195 3，620，521 119，006，525.27 3.04% 10 000858 五 糧 液 2，500，000 113，700，000.00 2.91% 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于大成基金管理有 限公司網站（http://www.dcfund.com.cn）的年度報告正文。 （四）本報告期股票投資組合的重大變動 1、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日累計買入價值超出期末基金資產凈值2%或前二十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額(元) 占期末基金資產凈值比例 1 000825 75，246，363.86 1.92% 2 601088 40，242，254.18 1.03% 3 600583 38，470，136.04 0.98% 4 000423 東阿阿膠 36，248，886.60 0.93% 5 000568 瀘州老窖 26，698，486.34 0.68% 6 600268 國電南自 22，517，340.97 0.58% 7 600997 開灤股份 17，799，320.00 0.46% 8 601666 平煤天安 8，439，313.02 0.22% 9 000410 沈陽機床 5，460，077.50 0.14% 10 000157 中聯重科 5，374，483.62 0.14% 11 000837 秦川發展 3，175，373.00 0.08% 12 601601 中國太保 1，950，000.00 0.05% 13 601999 出版傳媒 343，360.00 0.01% 14 600582 天地科技 153，100.00 0.004% 2、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日累計賣出價值超出期末基金資產凈值2%或前二十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額（元） 占期末基金資產凈值比例 1 600208 新湖中寶 31，122，563.82 0.80% 2 600048 保利地產 21，717，763.84 0.56% 3 002024 蘇寧電器 7，187，748.37 0.18% 4 000043 中航地產 6，463，992.63 0.17% 5 601918 國投新集 4，179，623.11 0.11% 6 601601 中國太保 3，163，388.66 0.08% 7 601999 出版傳媒 1，254，132.00 0.03% 8 600582 天地科技 165，236.26 0.004% 3、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 項目 金額(元) 買入股票的成本總額 282，118，495.13 賣出股票的收入總額 75，494，206.25 （五）2007年12月31日按券種分類的債券投資組合 序號 債券類別 債券市值(元) 市值占基金資產凈值比例 1 國債 110，616，000.00 2.83% 2 金 融 債 19，872，000.00 0.51% 合計 130，488，000.00 3.34% （六）2007年12月31日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例 1 21國債(15) 110，616，000.00 2.83% 2 06進出01 19，872，000.00 0.51% （七）投資組合報告附注 1、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。 2、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、權證投資情況 (1)2007年12月31日持有所有權證明細 序號 權證名稱 代碼 數量 (份) 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 獲得方式（被動持有或主動投資） 1 五糧YGC1 030002 883，195 42，042，731.59 1.08 % 主動投資 (2)報告期內權證投資明細 權證 代碼 權證名稱 期初數量（份） 期間買入數量（份） 期間買入成本（元） 期間賣出數量（份） 賣出收入（元） 期末數量（份） 備注 030002 五糧YGC1 450，000 433，195 19，076，986.63 0 0.00 883，195 主動投資 4、2007年12月31日其他資產的構成 項目 金 額（元） 存出保證金 910，000.00 應收證券清算款 7，187，532.05 應收利息 532，087.03 合計 8，629，619.08 5、2007年12月31日本基金持有處于轉股期的可轉換債券明細 無。 6、2007年12月31日按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細 無。 7、2007年12月31日基金投資流通受限證券（非公開發行/網下申購）的情況 無。 8、2007年12月11日（基金合同生效日）至2007年12月31日基金管理人運用固有資金投資本基金情況 無。 9、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。 二、原景陽證券投資基金（報告期:2007年1月1日至2007年12月10日止（基金合同失效前日）） （一）2007年12月10日（基金合同失效前日）基金資產組合情況 項 目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款和清算備付金合計 536，122，046.14 12.33% 股票 3，006，775，908.32 69.17% 債券 771，367，768.40 17.74% 權證 18，612，450.00 0.43% 其他資產 14，251，275.40 0.33% 合計 4，347，129，448.26 100.00% 二、2007年12月10日（基金合同失效前日）按行業分類的股票投資組合 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 116，510，240.00 3.04% C 制造業 1，064，570，714.17 27.79% C0 食品、飲料 285，947，402.46 7.46% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 160，115，485.03 4.18% C5 電子 0.00 0.00% C6 金屬、非金屬 286，943，942.52 7.49% C7 機械、設備、儀表 171，213，870.82 4.47% C8 醫藥、生物制品 129，339，598.94 3.38% C99 其他制造業 31，010，414.40 0.81% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00% E 建筑業 54，380，000.00 1.42% F 交通運輸、倉儲業 15，732，220.70 0.41% G 信息技術業 23，068，000.00 0.60% H 批發和零售貿易 126，920，000.00 3.31% I 金融、保險業 1，038，047，601.38 27.10% J 房地產業 435，474，650.40 11.37% K 社會服務業 111，877，406.60 2.92% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 20，195，075.07 0.53% 合計 3，006，775，908.32 78.49% （三）2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數 量（股） 市 值（元） 市值占凈值比 1 600036 招商銀行 5，600，000 228，592，000.00 5.97% 2 600000 浦發銀行 3，800，000 206，188，000.00 5.38% 3 000002 萬 科Ａ 6，119，000 202，538，900.00 5.29% 4 601318 中國平安 1，140，232 137，979，474.32 3.60% 5 600030 中信證券 1，444，300 129，423，723.00 3.38% 6 600748 上實發展 2，800，000 129，304，000.00 3.38% 7 002024 蘇寧電器 1，900，000 126，920，000.00 3.31% 8 600309 煙臺萬華 3，500，000 124，390，000.00 3.25% 9 000858 五 糧 液 2，500，000 99，700，000.00 2.60% 10 600195 中牧股份 3，620，521 98，695，402.46 2.58% 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于大成基金管理有 限公司網站（http://www.dcfund.com.cn）的年度報告正文。 （四）本報告期股票投資組合的重大變動 1、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）累計買入價值超出期初基金資產凈值2%或前二十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額(元) 占期初基金資產凈值比例 1 601628 中國人壽 256，030，198.66 10.97% 2 600036 招商銀行 158，614，583.42 6.80% 3 000858 五 糧 液 153，741，765.82 6.59% 4 000002 萬 科Ａ 146，613，499.99 6.28% 5 600549 廈門鎢業 101，318，260.84 4.34% 6 600030 中信證券 93，737，433.43 4.02% 7 600000 浦發銀行 92，123，707.23 3.95% 8 001696 宗申動力 91，484，780.38 3.92% 9 600015 華夏銀行 81，572，908.15 3.50% 10 000001 深發展Ａ 78，447，599.92 3.36% 11 600202 哈空調 71，494，548.69 3.06% 12 000983 西山煤電 70，683，621.43 3.03% 13 000069 華僑城Ａ 68，931，490.14 2.95% 14 600195 中牧股份 68，541，564.01 2.94% 15 600713 南京醫藥 67，717，983.40 2.90% 16 000060 中金嶺南 66，523，498.51 2.85% 17 601166 興業銀行 65，591，746.24 2.81% 18 600583 海油工程 62，691，891.06 2.69% 19 601318 中國平安 61，322，484.99 2.63% 20 600383 金地集團 57，244，516.36 2.45% 21 000898 鞍鋼股份 54，538，891.80 2.34% 22 000651 格力電器 51，899，665.83 2.22% 23 600266 北京城建 50，349，892.70 2.16% 2、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或前二十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額 占凈值比(%) 1 000858 五 糧 液 223，581，738.35 9.58% 2 000623 吉林敖東 216，441，745.20 9.27% 3 601628 中國人壽 209，149，375.02 8.96% 4 600748 上實發展 166，612，605.05 7.14% 5 000002 萬 科Ａ 165，712，444.79 7.10% 6 002024 蘇寧電器 146，068，155.14 6.26% 7 600030 中信證券 131，507，645.45 5.63% 8 600005 武鋼股份 116，139，218.46 4.98% 9 001696 宗申動力 110，846，286.69 4.75% 10 000895 雙匯發展 110，443，993.78 4.73% 11 000423 東阿阿膠 106，917，209.45 4.58% 12 600202 哈空調 103，155，684.37 4.42% 13 000898 鞍鋼股份 96，176，322.15 4.12% 14 600016 民生銀行 88，401，805.19 3.79% 15 000860 順鑫農業 81，428，925.46 3.49% 16 600739 遼寧成大 80，724，704.95 3.46% 17 600309 煙臺萬華 80，055，702.59 3.43% 18 600383 金地集團 77，434，866.97 3.32% 19 600596 新安股份 68，856，911.09 2.95% 20 000983 西山煤電 67，407，050.83 2.89% 21 000933 神火股份 66，569，648.64 2.85% 22 000917 電廣傳媒 65，830，887.50 2.82% 23 601666 平煤天安 64，641，613.31 2.77% 24 600823 世茂股份 63，849，357.47 2.74% 25 600266 北京城建 63，287，357.17 2.71% 26 600879 火箭股份 57，238，930.75 2.45% 27 600880 博瑞傳播 56，447，846.17 2.42% 28 000792 鹽湖鉀肥 52，711，261.02 2.26% 29 600019 寶鋼股份 51，504，109.54 2.21% 30 600258 首旅股份 49，700，809.00 2.13% 31 600511 國藥股份 49，531，351.51 2.12% 32 000510 金路集團 48，932，527.25 2.10% 33 600028 中國石化 47，634，758.33 2.04% 3、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 項目 金額(元) 買入股票的成本總額 4，226，054，124.93 賣出股票的收入總額 5，432，582，046.76 （五）2007年12月10日（基金合同失效前日）按券種分類的債券投資組合 序號 債券種類 市 值 （元） 占基金資產凈值比例 1 國債 514，982，768.40 13.44% 2 金 融 債 256，385，000.00 6.69% 3 央行票據 0.00 0.00% 4 企 業 債 0.00 0.00% 5 可 轉 債 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合計 771，367，768.40 20.14% （六）2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 1 21國債⑶ 131，984，003.20 3.45% 2 21國債⒂ 128，012，950.00 3.34% 3 01國債05 110，022，000.00 2.87% 4 06進出07 98，880，000.00 2.58% 5 03進出01 69，503，000.00 1.81% （七）投資組合報告附注 1、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。 2、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、權證投資情況 (1)2007年12月10日（基金合同失效前日）持有所有權證明細 序號 權證名稱 代碼 數量 (份) 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 獲得方式（被動持有或主動投資） 1 五糧YGC1 030002 450，000 18，612，450.00 0.49% 主動投資 (2)報告期內權證投資明細 權證 代碼 權證名稱 期間買入數量（份） 期間買入成本（元） 期間賣出數量（份） 賣出收入（元） 期末數量（份） 備注 580013 武鋼CWB1 2，399，198 5，559，661.53 2，399，198 12，780，918.92 0 被動持有 030002 五糧YGC1 950，000 37，211，108.77 500，000 23，053，111.77 450，000 主動投資 580010 馬鋼CWB1 3，000，000 18，447，580.67 3，000，000 22，228，289.26 0 主動投資 4、2007年12月10日（基金合同失效前日）其他資產的構成 項目 金 額（元） 存出保證金 910，000.00 應收利息 13，341，275.40 合計 14，251，275.40 5、2007年12月10日（基金合同失效前日）本基金持有處于轉股期的可轉換債券明細 無。 6、2007年12月10日（基金合同失效前日）按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細 無。 7、2007年12月10日（基金合同失效前日）基金投資流通受限證券（非公開發行/網下申購）的情況 無 8、2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）基金管理人運用固有資金投資本基金情況 項目名稱 基金份額（份） 報告期期初持有基金份額 25，000，000 報告期間買入基金份額 8，454，005 報告期間賣出基金份額 0 報告期末持有基金份額 33，454，005 9、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。 第九節 基金份額持有人情況 一、大成景陽領先股票型證券投資基金(截至2007年12月31日) （一）報告期末基金份額持有人戶數 報告期末基金份額持有人戶數 16，848戶 報告期末平均每戶持有的基金份額 59，354.23份 （二）報告期末基金份額持有人結構 項目 數量(份) 占總份額的比例 基金份額總額 1，000，000，000.00 100.00% 其中：機構投資者持有的基金份額 769，796，883.00 76.98% 個人投資者持有的基金份額 230，203，117.00 23.02% （三）期末基金管理公司從業人員投資開放式基金的情況 無。 二、原景陽證券投資基金(截至2007年12月10日) （一）報告期末基金份額持有人戶數 報告期末基金份額持有人戶數 16，848戶 報告期末平均每戶持有的基金份額 59，354.23份 （二）報告期末基金份額持有人結構 項目 數量(份) 占總份額的比例 基金份額總額 1，000，000，000 100.00% 其中：機構投資者持有的基金份額 769，796，883 76.98% 個人投資者持有的基金份額 230，203，117 23.02% （三）報告期末本基金前十名持有人明細 序號 持有人名稱 期末持有份額（份） 占總份額的比例 1 新華人壽 91，112，630 9.11% 2 人壽集團 89，376，550 8.94% 3 CITIGROUP 55，873，303 5.59% 4 UBS LIMITED 50，206，459 5.02% 5 人壽股份 40，627，127 4.06% 6 保險產品 40，131，186 4.01% 7 荷蘭銀行 39，213，389 3.92% 8 泰康壽險 36，724，675 3.67% 9 太平人壽 35，266，318 3.53% 10 大成基金 33，454，005 3.35% 注：以上數據由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供。 第十節 開放式基金份額變動 單位：份 期初基金份額總額（2007年12月11日（基金合同生效日）） 1，000，000，000.00 加：集中申購份額 0.00 加：本期申購份額 0.00 減：本期贖回份額 0.00 期末基金份額總額 1，000，000，000.00 第十一節 重大事件揭示 一、本報告期內本基金召開持有人大會情況。 本基金管理人于2007年11月9日召開景陽證券投資基金基金份額持有人大會，會議審議通過基金景陽轉型有關事項的議案。中國證券監督管理委員會于2007年11月28日下發了有關批復文件，同意基金景陽基金份額持有人大會決議生效。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部門的重大人事變動情況： （一）經大成基金管理有限公司2007年第一次臨時股東會審議通過，同意王政先生不再擔任大成基金管理有限公司董事職務，選舉蔡紅標先生任大成基金管理有限公司董事。該事項已按規定報告中國證監會備案，并于2007年6月23日公開披露。 （二）本報告期內，本基金托管人行長發生變更。依據國務院文件，2007年6月16日國務院決定任命項俊波同志為中國農業銀行行長。依據相關法律規定，中國農業銀行法定代表人變更為項俊波先生。 （三）本基金托管人注冊地址已做工商登記變更，注冊地址由北京市海淀區復興路甲23號變更為北京市東城區建國門內大街69號。 三、在本報告期內沒有涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 四、本基金投資策略在本報告期內改變情況 自2007年12月11日起，景陽證券投資基金在上海證券交易所終止上市，其由《景陽證券投資基金基金合同》修訂而成的《大成景陽領先股票型證券投資基金基金合同》正式生效。 大成景陽領先股票型證券投資基金的投資策略主要如下：“本基金將在基金合同允許的范圍內，根據國內外宏觀經濟情況、國內外證券市場估值水平，階段性不斷調整股票資產和其他資產之間的大類資產配置比例，股票投資策略為選擇：1、高速增長行業中市場份額領先的龍頭上市公司；2、資源優勢領先的上市公司；3、在獲益于人民幣升值方面具有領先優勢的上市公司；4、外延擴張能力領先的上市公司。 其業績比較基準為：80%×滬深300指數＋20%×中信標普全債指數 五、本報告期收益分配事項 （一）景陽證券投資基金（2007年1月1日至2007年12月10日(基金合同失效前日)止期間）收益分配事項 景陽證券投資基金的基金管理人于2007年3月30日宣告2006年度分紅，向截至2007年4月4日止在本基金注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體持有人，按每10份基金份額派發紅利5.70元，收益分配比例為90.63%；于2007年7月18日宣告2007年度第一次分紅，向截至2007年7月25日止在本基金注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體持有人，按每10份基金份額派發紅利1.50元；于2007年11月30日宣告2007年度第二次分紅，向截至2007年12月5日止在本基金注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體持有人，按每10份基金份額派發紅利1.50元，收益分配比例為14.57%。 （二）大成景陽領先股票型證券投資基金（2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期間）收益分配事項 無。 六、本基金聘任會計師事務所情況 本基金轉型前后聘任為基金審計的會計師事務所為普華永道中天會計師事務所有限公司，本年度支付景陽證券投資基金和大成景陽領先股票型證券投資基金的審計費用共為10萬元整。該事務所自景陽基金合同生效日起為景陽基金提供審計服務至2007年12月10日(基金合同失效前日)，自大成景陽領先股票型證券投資基金合同生效日起為該基金提供審計服務至今。 七、本報告期本基金管理人、托管人及高級管理人員未受到監管部門稽查或處罰的情形。 八、基金租用證券公司專用交易單元的有關情況 (一)大成景陽領先股票型證券投資基金(2007年12月11日(基金合同生效日)至2007年12月31日止) 本報告期內，本基金通過各機構交易單元的成交及傭金情況如下： 1、股票交易量及傭金情況 券商名稱 交易單元數量(個) 股票成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 交易單元傭金額(元) 占本期傭金總額比例 申銀萬國 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 英大證券 1 58，787，864.65 16.55% 48，205.88 17.10% 國泰君安 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1 165，899，066.32 46.69% 129，816.68 46.05% 銀河證券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 聯合證券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 廣發證券 1 130，632，410.41 36.76% 103，888.26 36.85% 安信證券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合計 9 355，319，341.38 100.00% 281，910.82 100.00% 2、債券及回購交易量情況 券商名稱 債券成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 債券回購成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 廣發證券 244，125，759.20 100.00% 150，000，000.00 100.00% 合計 244，125，759.20 100.00% 150，000，000.00 100.00% 3、權證交易情況 券商名稱 權證成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 海通證券 19，076，986.63 100.00% 合計 19，076，986.63 100.00% 4、本報告期內租用交易單位變更情況 無。 （二）原景陽證券投資基金（2007年1月1日至2007年12月10日（基金合同失效前日）止） 本報告期內，本基金通過各機構交易交易單位的成交及傭金情況如下： 1、股票交易量及傭金情況 券商名稱 交易單位數量(個) 股票成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 交易單位傭金額(元) 占本期傭金總額比例 申銀萬國 1 1，946，123，022.18 20.42% 1，577，470.90 20.72% 英大證券 1 697，165，388.96 7.32% 570，472.51 7.49% 國泰君安 2 783，587，568.81 8.22% 615，781.00 8.09% 海通證券 1 2，715，811，981.26 28.50% 2，125，143.58 27.92% 銀河證券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 聯合證券 1 621，163，367.93 6.52% 486，064.30 6.39% 廣發證券 1 1，728，715，622.59 18.14% 1，400，460.38 18.40% 安信證券 1 1，037，730，548.22 10.89% 836，821.38 10.99% 合計 9 9，530，297，499.95 100.00% 7，612，214.05 100.00% 2、債券及回購交易量情況 券商名稱 債券成交金額(元) 占本期該類交易成交總金額比例 債券回購成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 申銀萬國 314，846，106.70 34.12% 3，041，000，000.00 33.64% 英大證券 118，647，755.60 12.86% 0.00 0.00% 國泰君安 10，562，106.50 1.14% 425，000，000.00 4.70% 海通證券 10，296，962.30 1.12% 0.00 0.00% 廣發證券 241，474，722.40 26.17% 2，965，000，000.00 32.80% 安信證券 227，053，862.60 24.60% 2，610，000，000.00 28.87% 合計 922，881，516.10 100.00% 9，041，000，000.00 100.00% 3、權證交易情況 券商名稱 權證成交金額 (元) 占本期該類交易成交總金額比例 海通證券 60，264，220.54 52.99% 廣發證券 12，780，918.92 11.24% 安信證券 40，675，869.93 35.77% 合計 113，721，009.39 100.00% 4、本報告期內租用交易單位變更情況 本期增加交易單元 本期退租交易單元 安信證券 中投證券 (三)租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序 根據中國證監會《關于加強證券投資基金監管有關問題的通知》（證監基字<1998>29號）的有關規定，本公司制定了租用證券公司專用交易單元的選擇標準和程序。 租用證券公司專用交易單元的選擇標準主要包括：券商基本面評價（財務狀況、經營狀況）、券商研究機構評價（報告質量、及時性和數量）、券商每日信息評價（及時性和有效性）和券商協作表現評價等四個方面。 租用證券公司專用交易單元的程序：首先根據租用證券公司專用交易單元的選擇標準形成《券商服務評價表》，然后根據評分高低進行選擇基金專用交易單元。 九、其他重大事項 除上述事項之外，已在臨時報告中披露過報告期內發生的的其他重要事項如下： 序號 事項名稱 信息披露報紙 披露日期 1 大成基金運營部登記結算中心搬遷公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年6月30日 2 大成基金旗下基金實施新會計準則及相關規定公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年7月2日 3 景陽基金2007年第一次收益分配公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年7月18日 4 大成基金管理有限公司關于增加注冊資本的公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年8月28日 5 大成基金公司關于旗下基金申購中國神華能源股份有限公司首次公開發行A股的公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年9月29日 6 大成基金公司旗下基金修訂基金合同中基金資產估值相關內容的公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年9月29日 7 景陽證券投資基金召開基金份額持有人大會公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年10月9日 8 景陽證券投資基金停牌的提示性公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年10月12日 9 基金景陽召開持有人大會第二次提示性公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年11月2日 10 關于景陽證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年11月10日 11 景陽證券投資基金2007年第二次收益分配公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年11月30日 12 景陽證券投資基金終止上市公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年12月5日 13 景陽證券投資基金終止上市第一次提示性公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年12月7日 14 景陽證券投資基金終止上市第二次提示性公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年12月10日 15 大成景陽領先股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年12月11日 16 大成基金關于在網上交易平臺開通大成景陽基金相關交易業務的公告 證券時報、中國證券報、上海證券報 2007年12月13日 大成基金管理有限公司 二○○八年三月二十六日
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