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(上接D033版)http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 06:14 中國證券報-中證網
七、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 金額（元） 占總資產比例 股票 20，488，364，062．07 75．20％ 債券 1，382，495，614．83 5．07％ 權證 4，130，431．91 0．02％ 資產支持證券 － － 銀行存款和清算備付金合計 1，794，819，407．19 6．59％ 其他資產 3，575，186，834．73 13．12％ 合計 27，244，996，350．73 100．00％ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 序號 行業分類 市值（元） 占凈值比例 Ａ 農、林、牧、漁業 123，997，166．89 0．46％ Ｂ 采掘業 1，682，261，840．66 6．21％ Ｃ 制造業 8，845，901，334．34 32．67％ Ｃ0 其中：食品、飲料 1，548，822，806．05 5．72％ Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 362，560．40 0．00％ Ｃ2 木材、家具 － － Ｃ3 造紙、印刷 78，903，000．00 0．29％ Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 1，665，041，854．48 6．15％ Ｃ5 電子 2，357，715．08 0．01％ Ｃ6 金屬、非金屬 3，113，137，363．54 11．50％ Ｃ7 機械、設備、儀表 2，107，342，455．33 7．78％ Ｃ8 醫藥、生物制品 211，863，875．45 0．78％ Ｃ99 其他制造業 118，069，704．01 0．44％ Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 604，679，391．94 2．23％ Ｅ 建筑業 171，668，436．18 0．63％ Ｆ 交通運輸、倉儲業 2，253，449，333．40 8．32％ Ｇ 信息技術業 180，830，161．43 0．67％ Ｈ 批發和零售貿易 834，521，971．71 3．08％ Ｉ 金融、保險業 3，840，875，280．35 14．18％ Ｊ 房地產業 1，875，079，607．38 6．92％ Ｋ 社會服務業 2，921，198．77 0．01％ Ｌ 傳播與文化產業 44，674，892．28 0．16％ Ｍ 綜合類 27，503，446．74 0．10％ 合計 20，488，364，062．07 75．66％ （三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值（元） 占凈值比例 1 601398 160，000，000 1，300，800，000．00 4．80％ 2 600036 27，465，305 1，088，450，037．15 4．02％ 3 000002 萬 科Ａ 32，177，970 928，012，654．80 3．43％ 4 002024 11，602，958 833，672，532．30 3．08％ 5 000568 10，850，000 797，475，000．00 2．94％ 6 600029 25，939，664 724，754，212．16 2．68％ 7 601318 6，816，658 723，247，413．80 2．67％ 8 000898 22，024，265 664，692，317．70 2．45％ 9 600000 11，387，213 601，244，846．40 2．22％ 10 601919 12，529，950 534，527，667．00 1．97％ 注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于本基金管理人網站ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ的年度報告正文。 （四）報告期內股票投資組合的重大變動 1、報告期內累計買入價值超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額（元） 占期初基金資產凈值的比例 1 601398 工商銀行 1，642，319，919．03 9．54％ 2 000002 萬 科Ａ 1，434，660，462．44 8．34％ 3 600029 南方航空 1，156，707，546．20 6．72％ 4 000898 鞍鋼股份 1，117，087，882．31 6．49％ 5 601318 中國平安 1，038，253，458．50 6．03％ 6 600005 792，927，142．54 4．61％ 7 601919 中國遠洋 780，260，330．30 4．53％ 8 600739 689，272，011．19 4．01％ 9 600019 688，375，630．65 4．00％ 10 600585 617，860，576．32 3．59％ 11 601111 573，669，003．22 3．33％ 12 600036 招商銀行 550，307，132．39 3．20％ 13 000793 華聞傳媒 513，574，921．88 2．98％ 14 600000 浦發銀行 503，630，700．03 2．93％ 15 600028 497，885，403．38 2．89％ 16 600895 457，715，785．20 2．66％ 17 601988 449，638，595．38 2．61％ 18 000709 448，055，094．11 2．60％ 19 600195 447，828，506．90 2．60％ 20 600900 443，163，140．73 2．58％ 21 600064 420，031，459．71 2．44％ 22 000960 401，197，919．52 2．33％ 23 601166 396，813，342．63 2．31％ 24 000157 389，902，086．58 2．27％ 25 600331 365，279，325．26 2．12％ 26 000751 355，649，497．48 2．07％ 27 000983 351，838，863．91 2．04％ 28 000807 347，828，171．10 2．02％ 29 600761 346，114，522．48 2．01％ 2、報告期內累計賣出價值超出期初基金資產凈值2％或前20名的股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額（元） 占期初基金資產凈值的比例 1 600005 武鋼股份 1，924，697，359．89 11．18％ 2 600019 寶鋼股份 1，383，699，028．33 8．04％ 3 601398 工商銀行 1，315，768，622．14 7．65％ 4 600016 1，075，801，764．44 6．25％ 5 600029 南方航空 1，068，237，454．44 6．21％ 6 000898 鞍鋼股份 950，913，982．01 5．53％ 7 600028 中國石化 913，591，862．06 5．31％ 8 600739 遼寧成大 907，529，444．89 5．27％ 9 601919 中國遠洋 884，511，099．99 5．14％ 10 000002 萬 科Ａ 635，513，366．78 3．69％ 11 600895 張江高科 630，493，958．64 3．66％ 12 601318 中國平安 579，082，592．84 3．36％ 13 600064 南京高科 554，326，150．73 3．22％ 14 000793 華聞傳媒 508，292，975．80 2．95％ 15 601006 488，482，971．42 2．84％ 16 000680 481，961，668．55 2．80％ 17 000960 錫業股份 479，839，891．39 2．79％ 18 600383 466，574，654．03 2．71％ 19 000858 五 糧 液 464，778，398．72 2．70％ 20 600694 439，779，416．02 2．56％ 21 601111 中國國航 439，363，392．56 2．55％ 22 000069 華僑城Ａ 423，788，726．49 2．46％ 23 601628 421，362，430．30 2．45％ 24 600550 414，914，789．56 2．41％ 25 600177 413，980，871．51 2．41％ 26 000751 鋅業股份 413，483，830．00 2．40％ 27 601988 中國銀行 409，663，400．11 2．38％ 28 000562 400，696，096．34 2．33％ 29 601166 興業銀行 398，405，439．45 2．32％ 30 000338 398，185，014．34 2．31％ 31 000039 389，347，764．87 2．26％ 32 001696 372，860，937．60 2．17％ 33 600690 364，102，188．45 2．12％ 34 600037 362，023，926．48 2．10％ 3、本報告期內買入股票的成本總額為37，758，091，735．33元；賣出股票的收入總額為41，518，995，036．12元。 （五）報告期末按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 市值（元） 占凈值比例 1 國債 249，145，000．00 0．92％ 2 金 融 債 200，040，000．00 0．74％ 3 央行票據 879，820，000．00 3．25％ 4 企 業 債 9，066，904．00 0．03％ 5 可 轉 債 44，423，710．83 0．16％ 合計 1，382，495，614．83 5．11％ （六）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值（元） 占凈值比例 1 07央行票據141 396，680，000．00 1．46％ 2 07國開23 200，040，000．00 0．74％ 3 07央行票據53 193，580，000．00 0．71％ 4 07央行票據91 193，020，000．00 0．71％ 5 07國債09 149，355，000．00 0．55％ （七）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細 截至本報告期末，本基金未持有資產支持證券。 （八）報告期末及報告期內權證明細 1、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有權證明細 序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 期末市值（元） 占凈值比例 1 580016 上汽ＣＷＢ1 454，608 4，130，431．91 0．02％ 2、報告期內獲得的權證 權證名稱 數量（份） 成本總額（元） 因持有股票配送權證 南航ＪＴＰ1 21，020，853 － 因認購新債獲配權證 武鋼ＣＷＢ1 13，809，599 32，000，648．12 云化ＣＷＢ1 948，132 5，614，079．88 上汽ＣＷＢ1 454，608 3，945，802．84 日照ＣＷＢ1 217，140 458，223．39 （九）投資組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的。 3、基金的其他資產構成 單位：元 買入返售金融資產 3，437，554，476．63 應收申購款 92，753，192．91 應收證券清算款 21，725，478．34 應收利息 14，252，084．64 存出保證金 8，901，602．21 合計 3，575，186，834．73 4、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 截至本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 5、由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。 八、基金份額持有人戶數和持有人結構 截至2007年12月31日華夏優勢基金持有人情況如下： （一）持有人戶數 基金份額持有人戶數 491，857戶 平均每戶持有基金份額 21，431．60份 （二）持有人結構 持有份額（份） 占基金總份額比例 機構投資者 586，684，600．07 5．57％ 個人投資者 9，954，599，470．14 94．43％ 合計 10，541，284，070．21 100．00％ （三）報告期末本基金管理人基金從業人員持有本基金情況 項目 期末持有本開放式基金份額的總量（份） 占本基金總份額的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有從業人員 327，615．38 0．00％ 九、開放式基金份額變動 單位：份 基金合同生效日基金份額總額 14，102，025，101．39 期初基金份額總額 15，403，904，217．85 報告期間基金總申購份額 10，253，490，465．55 報告期間基金總贖回份額 15，116，110，613．19 報告期末基金份額總額 10，541，284，070．21 十、重大事件揭示 （一）本報告期內，本基金未召開基金份額持有人大會。 （二）本報告期內，本基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。 （三）本基金托管人于2007年9月25日在上海證券交易所上市及開始交易，股票代碼為601939。 （四）本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 （五）本報告期基金投資策略未發生改變。 （六）本基金管理人和基金托管人涉及托管業務的高級管理人員在本報告期內未受到任何處分。 （七）本基金收益分配事項： 根據2007年1月22日本基金的收益分配公告，本基金向2007年1月23日下午交易結束后，于2007年1月24日在本基金管理人登記在冊的本基金全體持有人按每10份基金份額派發現金收益0．30元。 根據2007年3月12日本基金的收益分配公告，本基金向2007年3月13日下午交易結束后，于2007年3月14日在本基金管理人登記在冊的本基金全體持有人按每10份基金份額派發現金收益0．90元。 （八）本基金報告年度支付給普華永道中天會計師事務所有限公司的報酬為100，000．00元人民幣，目前該事務所已向本基金提供2年的審計服務。 （九）選擇證券經營機構交易席位的情況 為了貫徹中國證監會的有關規定，我公司制定了選擇券商的標準，即： 1、經營行為規范，在近一年內無重大違規行為； 2、公司財務狀況良好； 3、有良好的內控制度，在業內有良好的聲譽； 4、有較強的研究能力，能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告，并能根據基金投資的特殊要求，提供專門的研究報告； 5、建立了廣泛的信息網絡，能及時提供準確的信息資訊和服務。 券商專用席位選擇程序： 1、對席位候選券商的研究服務進行評估 本基金管理人組織相關人員依據席位選擇標準對席位候選券商的服務質量和研究實力進行評估，確定選用交易席位的券商。 2、協議簽署及通知托管人 本基金管理人與被選擇的券商簽訂席位租用協議，并通知基金托管人。 根據以上標準，本期分別選擇了高華證券、申銀萬國證券、安信證券、廣發證券、中金公司、中信證券、西南證券、中信建投證券、太平洋證券、中國銀河證券、國聯證券、國泰君安證券的席位作為華夏優勢增長證券投資基金專用交易席位，其中安信證券、西南證券、中金公司、國聯證券的席位為本期新增的券商席位。席位傭金為股票成交金額的1％。扣除應由券商負擔的交易手續費、證管費及結算風險金。 各席位交易量及傭金提取情況如下： 2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的數量、股票交易量及傭金情況如下： 單位：元 序號 券商名稱 租用該券商席位的數量（個） 股票交易量 占股票交易總量比例 應付傭金 占應付傭金總量比例 1 高華證券 1 20，135，705，388．12 25．66％ 16，482，066．70 26．00％ 2 申銀萬國證券 2 11，533，886，792．75 14．70％ 9，357，002．72 14．76％ 3 安信證券 1 10，116，734，919．39 12．89％ 8，285，418．15 13．07％ 4 廣發證券 1 9，466，701，101．86 12．06％ 7，407，753．59 11．69％ 5 中金公司 1 7，265，712，184．95 9．26％ 5，685，459．69 8．97％ 6 中信證券 1 5，552，326，137．16 7．08％ 4，552，899．15 7．18％ 7 西南證券 2 4，450，503，758．34 5．67％ 3，570，707．95 5．63％ 8 中信建投證券 1 2，760，528，491．23 3．52％ 2，259，493．19 3．56％ 9 太平洋證券 1 2，278，531，395．59 2．90％ 1，868，379．33 2．95％ 10 中國銀河證券 1 2，062，801，633．20 2．63％ 1，691，484．68 2．67％ 11 國聯證券 1 1，740，490，021．40 2．22％ 1，361，943．76 2．15％ 12 國泰君安證券 1 1，107，167，705．82 1．41％ 866，365．37 1．37％ 合計 14 78，471，089，529．81 100．00％ 63，388，974．28 100．00％ 2007年1月1日至2007年12月31日各券商債券、回購交易量情況如下： 單位：元 序號 券商名稱 債券交易量 占債券交易 總量比例 回購交易量 占回購交易總量比例 1 安信證券 579，534，670．50 54．40％ 1，255，800，000．00 16．62％ 2 高華證券 322，528，588．00 30．28％ 5，175，800，000．00 68．51％ 3 申銀萬國證券 116，403，013．70 10．93％ － － 4 廣發證券 30，718，176．39 2．88％ － － 5 中國銀河證券 13，831，281．20 1．30％ － － 6 國聯證券 2，260，091．00 0．21％ － － 8 中信建投證券 － － 1，122，800，000．00 14．86％ 合計 1，065，275，820．79 100．00％ 7，554，400，000．00 100．00％ （十）其他重大事件 1、本基金管理人于2007年1月4日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增中原證券為代銷機構的公告； 2、本基金管理人于2007年1月23日發布關于開通中國銀行基金轉換業務的公告； 3、本基金管理人于2007年1月23日發布華夏回報二號華夏優勢增長開放轉換業務公告； 4、本基金管理人于2007年1月24日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 5、本基金管理人于2007年1月26日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 6、本基金管理人于2007年2月2日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資基金管理人非控股股東承銷證券的公告； 7、本基金管理人于2007年2月27日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增國元證券為代銷機構的公告； 8、本基金管理人于2007年3月16日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增代銷機構的公告； 9、本基金管理人于2007年3月19日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金開辦定期定額申購業務的公告； 10、本基金管理人于2007年3月28日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 11、本基金管理人于2007年4月6日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增長城證券為代銷機構的公告； 12、本基金管理人于2007年4月9日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金通過中國銀行開辦定期定額申購業務的公告； 13、本基金管理人于2007年4月13日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資基金管理人非控股股東承銷證券的公告； 14、本基金管理人于2007年4月19日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增東海證券為代銷機構的公告； 15、本基金管理人于2007年4月27日發布華夏基金管理有限公司開通廣東發展銀行借記卡基金網上交易的公告； 16、本基金管理人于2007年5月28日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增國盛證券為代銷機構的公告； 17、本基金管理人于2007年6月5日發布華夏基金管理有限公司關于更換信息披露負責人的公告； 18、本基金管理人于2007年6月8日發布華夏基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金申購費用、申購份額計算方法的公告； 19、本基金管理人于2007年6月11日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增上海證券為代銷機構的公告； 20、本基金管理人于2007年6月21日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增德邦證券為代銷機構的公告； 21、本基金管理人于2007年6月25日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增華林證券為代銷機構的公告； 22、本基金管理人于2007年7月2日發布華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金執行新會計準則的公告； 23、本基金管理人于2007年7月7日發布招商銀行渠道網上交易上線暨華夏現金增利基金網上交易申購金額限制的公告； 24、本基金管理人于2007年7月11日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 25、本基金管理人于2007年7月12日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增民生銀行股份有限公司為代銷機構的公告； 26、本基金管理人于2007年7月20日發布關于華夏基金管理有限公司旗下開放式基金新增上海浦東發展銀行為代銷機構的公告； 27、本基金管理人于2007年7月27日發布華夏基金管理有限公司關于運用固有資金進行基金投資的公告； 28、本基金管理人于2007年8月2日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資基金管理人非控股股東承銷證券的公告； 29、本基金管理人于2007年8月13日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金新增新時代證券有限責任公司為代銷機構的公告； 30、本基金管理人于2007年8月17日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金新增西部證券股份有限公司為代銷機構的公告； 31、本基金管理人于2007年8月25日發布華夏基金管理有限公司股權變更公告； 32、本基金管理人于2007年8月27日發布華夏基金管理有限公司關于設立成都分公司的公告； 33、本基金管理人于2007年8月30日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金新增安信證券股份有限公司為代銷機構的公告； 34、本基金管理人于2007年8月31日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金新增大同證券經紀有限責任公司為代銷機構的公告； 35、本基金管理人于2007年9月3日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金新增中國農業銀行為代銷機構的公告； 36、本基金管理人于2007年9月7日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 37、本基金管理人于2007年9月8日發布華夏基金管理有限公司上海分公司營業場所變更的公告； 38、本基金管理人于2007年9月22日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 39、本基金管理人于2007年9月29日發布華夏基金管理有限公司關于推出電子對賬單服務的公告； 40、本基金管理人于2007年9月29日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金因實施《企業會計準則》后修改原有基金合同、托管協議相關條款的公告； 41、本基金管理人于2007年10月15日發布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金暫停申購、轉換轉入及定期定額業務的公告； 42、本基金管理人于2007年10月16日發布關于華夏基金管理有限公司旗下部分開放式基參加中國建設銀行網上銀行基金申購費率優惠活動的公告； 43、本基金管理人于2007年10月16日發布華夏基金管理有限公司關于開通上海浦東發展銀行股份有限公司東方卡活期賬戶一本通基金網上交易的公告； 44、本基金管理人于2007年10月17日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增深圳發展銀行股份有限公司為代銷機構的公告； 45、本基金管理人于2007年10月18日發布華夏基金管理有限公司關于中國建設銀行股份有限公司直銷資金專戶帳號變更的公告； 46、本基金管理人于2007年10月29日發布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金暫停申購、轉換轉入及定期定額業務的第一次提示性公告； 47、本基金管理人于2007年10月31日發布華夏基金管理有限公司關于華夏穩增等開放式基金新增中國工商銀行股份有限公司為代銷機構的公告； 48、本基金管理人于2007年11月1日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 49、本基金管理人于2007年11月10日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 50、本基金管理人于2007年11月12日發布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金暫停申購、轉換轉入及定期定額業務的第二次提示性公告； 51、本基金管理人于2007年11月16日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增北京銀行股份有限公司為代銷機構的公告； 52、本基金管理人于2007年11月19日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增華夏銀行股份有限公司為代銷機構的公告； 53、本基金管理人于2007年11月26日發布華夏基金管理有限公司關于提醒投資者防范金融詐騙的通告； 54、本基金管理人于2007年12月6日發布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金恢復申購、轉換轉入及定期定額業務的公告； 55、本基金管理人于2007年12月7日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 56、本基金管理人于2007年12月14日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增天相投資顧問有限公司為代銷機構的公告； 57、本基金管理人于2007年12月18日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增泰陽證券有限責任公司為代銷機構的公告； 58、本基金管理人于2007年12月25日發布華夏基金管理有限公司關于旗下開放式基金新增代銷機構的公告； 59、本基金管理人于2007年12月28日發布華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告； 60、本基金管理人于2007年12月29日發布華夏基金管理有限公司股權結構變更公告。 投資者可通過《中國證券報》和基金管理人網站ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ查閱上述公告。 十一、備查文件目錄 （一）備查文件目錄 1、中國證監會核準基金募集的文件； 2、《華夏優勢增長股票型證券投資基金基金合同》； 3、《華夏優勢增長股票型證券投資基金托管協議》； 4、法律意見書； 5、基金管理人業務資格批件、營業執照； 6、基金托管人業務資格批件、營業執照。 （二）存放地點 備查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。 （三）查閱方式 投資者可到基金管理人和／或基金托管人的辦公場所、營業場所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后，投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。 華夏基金管理有限公司 二○○八年三月二十八日
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