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(上接D005版)http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 06:14 中國證券報-中證網(wǎng)
（上接第D007版） 000717 170，870，995．04 7．19％ 000651 165，460，437．11 6．96％ 000707 165，320，283．04 6．95％ 601939 163，873，188．00 6．89％ 600035 楚天高速 160，890，749．26 6．77％ 600208 新湖中寶 160，600，000．00 6．76％ 000338 156，834，104．24 6．60％ 600202 153，666，420．84 6．46％ 601666 153，004，389．10 6．44％ 600428 142，424，282．48 5．99％ 600122 139，866，320．93 5．88％ 000793 華聞傳媒 139，782，794．74 5．88％ 000597 東北制藥 137，762，889．32 5．80％ 000501 鄂武商Ａ 131，614，505．42 5．54％ 600585 海螺水泥 123，100，199．31 5．18％ 000088 鹽 田 港 122，988，730．97 5．17％ 600282 南鋼股份 122，615，051．79 5．16％ 000825 太鋼不銹 119，341，450．34 5．02％ 601088 中國神華 114，036，471．00 4．80％ 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 113，200，979．61 4．76％ 600631 百聯(lián)股份 112，461，690．39 4．73％ 000800 一汽轎車 108，980，406．32 4．58％ 600797 浙大網(wǎng)新 105，383，657．61 4．43％ 000680 山推股份 104，063，804．20 4．38％ 600376 天鴻寶業(yè) 101，067，945．09 4．25％ 000759 武漢中百 99，885，281．99 4．20％ 600409 三友化工 99，744，861．92 4．20％ 600736 蘇州高新 98，182，892．49 4．13％ 600900 長江電力 94，607，533．20 3．98％ 600808 馬鋼股份 94，222，649．00 3．96％ 000157 中聯(lián)重科 93，482，302．60 3．93％ 600029 南方航空 91，930，092．37 3．87％ 601628 中國人壽 91，591，583．07 3．85％ 600284 浦東建設 87，085，165．22 3．66％ 600583 海油工程 83，994，166．71 3．53％ 000417 合肥百貨 83，670，526．44 3．52％ 600729 重慶百貨 79，023，682．18 3．32％ 600009 上海機場 78，088，841．26 3．28％ 600628 新世界 77，656，512．64 3．27％ 600495 晉西車軸 77，300，530．88 3．25％ 002013 中航精機 75，855，421．24 3．19％ 000852 江鉆股份 71，634，729．27 3．01％ 000983 西山煤電 70，985，741．04 2．99％ 601857 中國石油 68，393，848．00 2．88％ 600713 南京醫(yī)藥 64，697，762．58 2．72％ 600963 岳陽紙業(yè) 64，380，000．00 2．71％ 600183 生益科技 63，797，555．33 2．68％ 600897 廈門空港 63，298，410．77 2．66％ 600176 中國玻纖 59，256，684．22 2．49％ 000572 海馬股份 58，930，110．55 2．48％ 600765 力源液壓 55，668，362．24 2．34％ 000089 深圳機場 55，501，044．26 2．33％ 600085 同仁堂 53，139，382．89 2．24％ 600240 華業(yè)地產(chǎn) 51，091，301．01 2．15％ 000652 泰達股份 50，157，864．46 2．11％ 002010 傳化股份 48，974，308．90 2．06％ 601601 中國太保 47，905，710．00 2．02％ 累計賣出 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例 600036 招商銀行 800，201，180．31 33．66％ 000402 金 融 街 686，011，453．18 28．86％ 601398 工商銀行 594，063，706．27 24．99％ 000002 萬 科Ａ 533，046，365．10 22．42％ 600000 浦發(fā)銀行 465，004，748．05 19．56％ 600030 中信證券 456，017，911．19 19．18％ 000625 長安汽車 383，703，965．00 16．14％ 600016 民生銀行 355，208，254．00 14．94％ 600309 煙臺萬華 348，505，623．80 14．66％ 600028 中國石化 299，502，160．97 12．60％ 601318 中國平安 298，638，300．98 12．56％ 600019 寶鋼股份 293，553，060．94 12．35％ 000422 湖北宜化 289，171，830．11 12．16％ 600037 歌華有線 278，075，367．46 11．70％ 600015 華夏銀行 274，240，275．28 11．54％ 000012 南 玻Ａ 272，441，229．00 11．46％ 600528 中鐵二局 264，426，714．88 11．12％ 000825 太鋼不銹 262，137，527．90 11．03％ 600875 東方電氣 261，489，272．96 11．00％ 000900 現(xiàn)代投資 250，665，702．27 10．54％ 000793 華聞傳媒 247，368，252．77 10．41％ 600269 贛粵高速 223，192，236．12 9．39％ 000157 中聯(lián)重科 216，104，662．89 9．09％ 600675 中華企業(yè) 213，809，404．34 8．99％ 600005 武鋼股份 203，438，461．82 8．56％ 600104 上海汽車 189，130，929．02 7．96％ 600797 浙大網(wǎng)新 182，775，838．21 7．69％ 600718 東軟股份 182，603，129．25 7．68％ 000423 東阿阿膠 179，869，395．09 7．57％ 600111 包鋼稀土 171，428，054．02 7．21％ 000338 濰柴動力 171，321，524．06 7．21％ 000983 西山煤電 170，581，615．55 7．18％ 600029 南方航空 170，054，779．16 7．15％ 601111 中國國航 165，897，564．77 6．98％ 601939 建設銀行 161，136，383．05 6．78％ 600035 楚天高速 157，172，127．48 6．61％ 000707 雙環(huán)科技 155，132，413．37 6．53％ 600585 海螺水泥 154，786，261．12 6．51％ 600519 貴州茅臺 154，723，245．93 6．51％ 601006 大秦鐵路 152，697，169．84 6．42％ 000501 鄂武商Ａ 149，691，564．06 6．30％ 000651 格力電器 149，210，333．07 6．28％ 000572 海馬股份 140，751，504．84 5．92％ 600550 天威保變 138，592，663．53 5．83％ 601628 中國人壽 125，802，627．49 5．29％ 600350 山東高速 123，920，791．45 5．21％ 000800 一汽轎車 123，596，127．88 5．20％ 000088 鹽 田 港 120，649，179．53 5．08％ 000680 山推股份 118，296，912．89 4．98％ 600376 天鴻寶業(yè) 117，903，499．16 4．96％ 600900 長江電力 113，266，375．89 4．76％ 600631 百聯(lián)股份 110，384，606．67 4．64％ 600886 國投電力 108，194，234．40 4．55％ 600284 浦東建設 106，793，154．33 4．49％ 600786 東方鍋爐 106，501，717．35 4．48％ 600282 南鋼股份 97，985，575．70 4．12％ 000527 美的電器 94，137，143．29 3．96％ 600415 小商品城 92，426，337．71 3．89％ 600176 中國玻纖 91，232，471．65 3．84％ 600736 蘇州高新 90，305，617．60 3．80％ 000652 泰達股份 90，076，747．97 3．79％ 000759 武漢中百 89，948，320．25 3．78％ 600009 上海機場 83，125，098．68 3．50％ 000852 江鉆股份 83，095，062．83 3．50％ 600717 天津港 81，147，378．17 3．41％ 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 79，949，783．32 3．36％ 000417 合肥百貨 77，243，442．72 3．25％ 600628 新世界 73，508，259．88 3．09％ 600808 馬鋼股份 73，443，498．79 3．09％ 600713 南京醫(yī)藥 73，028，950．65 3．07％ 600583 海油工程 70，302，763．44 2．96％ 600195 中牧股份 67，097，104．03 2．82％ 600240 華業(yè)地產(chǎn) 67，068，183．21 2．82％ 600183 生益科技 65，047，630．15 2．74％ 600897 廈門空港 64，334，701．85 2．71％ 000858 五 糧 液 63，686，389．99 2．68％ 600383 金地集團 62，682，930．56 2．64％ 600879 火箭股份 61，736，677．06 2．60％ 600495 晉西車軸 61，427，734．47 2．58％ 601169 北京銀行 55，167，631．15 2．32％ 600641 萬業(yè)企業(yè) 53，585，743．34 2．25％ 600085 同仁堂 52，875，952．23 2．22％ 002013 中航精機 51，035，586．30 2．15％ 002028 思源電氣 50，959，226．01 2．14％ 000089 深圳機場 49，616，061．60 2．09％ 注：累計買入數(shù)據(jù)2007年度上半年按舊會計核算辦法統(tǒng)計，2007年度下半年按新會計核算辦法統(tǒng)計。累計賣出數(shù)據(jù)統(tǒng)一按照成交金額進行統(tǒng)計。 （二）報告期內(nèi)買入股票成本總額及賣出股票收入總額 單位： 人民幣 元 買入股票成本總額 21，054，262，597．79 賣出股票收入總額 16，519，668，182．90 五、報告期末按券種分類的債券投資組合 債券類別 債券市值（人民幣元） 市值占凈值比例 國債 102，142，100．00 0．71％ 金融債券 1，595，299，000．00 11．11％ 企業(yè)債券 129，246，680．00 0．90％ 央行票據(jù) 1，535，088，000．00 10．70％ 債券投資合計 3，361，775，780．00 23．42％ 六、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細 代號 券商名稱 席位數(shù)量 股票成交金額（元） 占股票成交總額 債券成交金額（元） 占債券成 交總額 權證成交金額（元） 占權證成交總額 1 海通證券 2 2，023，441，243．33 5．52％ 1，637，856．00 0．26％ 1，067，680．51 0．36％ 2 招商證券 1 6，765，541，569．62 18．47％ － 0．00％ 68，020，315．81 23．05％ 3 長江證券 1 1，371，478，409．55 3．74％ － 0．00％ 5，150，904．16 1．75％ 4 中信建投 1 5，159，786，588．99 14．09％ 310，243，401．30 49．47％ 17，887，304．52 6．06％ 5 國泰君安 2 5，961，108，791．04 16．28％ － 0．00％ 94，257，383．05 31．94％ 6 中金公司 1 7，228，105，923．09 19．74％ 49，865，000．00 7．95％ 50，476，573．99 17．11％ 7 聯(lián)合證券 1 1，558，351，202．30 4．25％ 177，526，881．50 28．31％ － 0．00％ 8 平安證券 1 4，550，934，085．51 12．43％ 87，878，345．80 14．01％ 3，873，475．15 1．31％ 9 光大證券 1 297，461，447．10 0．81％ － 0．00％ － 0．00％ 10 國元證券 1 342，526，159．08 0．94％ － 0．00％ 6，040，839．82 2．05％ 11 廣發(fā)證券 1 1，366，539，677．17 3．73％ － 0．00％ 48，319，653．98 16．37％ 12 合計 13 36，625，275，096．78 100．00％ 627，151，484．60 100．00％ 295，094，130．99 100．00％ 七、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證明細 債券名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例 07進出10 689，360，000．00 4．80％ 07央票91 318，483，000．00 2．22％ 07央票02 291，870，000．00 2．03％ 07農(nóng)發(fā)10 200，680，000．00 1．40％ 07央票15 194，420，000．00 1．35％ 八、投資組合報告附注 1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。 3、報告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。 4、基金其他資產(chǎn)的構成 權證名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例 五糧ＹＧＣ1 331，140，701．30 2．31％ 上汽ＣＷＢ1 1，884，010．75 0．01％ 5、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 無。 6、報告期內(nèi)本基金管理人運用自有資金投資本基金的情況。 本報告期內(nèi)，本基金管理人通過本基金的代銷機構運用固有資金 30，000，000．00元，共計申購本基金30，195，269．25份基金份額，申購費為1000元。 7、基金在報告期內(nèi)的權證投資明細 其他資產(chǎn) 金額（人民幣元） 交易保證金 9，798，996．74 應收利息 58，823，666．26 應收申購款 12，835，669．58 證券清算款 239，697，364．13 買入返售金融資產(chǎn) 400，000，800．00 合計 721，156，496．71 第九節(jié) 基金份額持有人情況 本基金份額持有人情況如下： 權證代碼 權證名稱 投資類別 數(shù)量 成本（人民幣元） 580003 邯鋼ＪＴＢ1 主動持有 1，999，951 5，156，055．06 580012 云化ＣＷＢ1 被動持有 280，854 1，662，957．10 580013 武鋼ＣＷＢ1 被動持有 3，298，873 7，644，152．85 030002 五糧ＹＧＣ1 主動持有 6，389，299．00 189，672，404．45 580010 馬鋼ＣＷＢ1 主動持有 2，999，969 26，041，090．12 580014 深高ＣＷＢ1 被動持有 156，816 519，511．58 580016 上汽ＣＷＢ1 被動持有 207，360 1，654，979．08 期末基金管理公司從業(yè)人員投資開放式基金的情況： 總份額／比例 持有人戶數(shù) 戶均持有份額（份） 個人（份） 比例 機構（份） 比例 合計（份） 11，683，377，205．06 85．42％ 1，994，551，241．38 14．58％ 13，677，928，446．44 492，262 27，785．87 第十節(jié) 基金份額變動情況 本基金份額變動情況如下： 項目 期末持有本開放式基金份額的總量（份） 占本基金總份額比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有從業(yè)人員 0．00 0．00％ 第十一節(jié) 重大事件揭示 一、本報告期內(nèi)本基金未召開基金份額持有人大會。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部門的重大人事變動。 2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告稱，經(jīng)公司股東會審議通過，同意陳家強先生因工作需要辭去本公司獨立董事職務，聘請鄭國漢先生繼任本公司獨立董事。 基金托管人交通銀行于2007年10月19日公布了《交通銀行股份有限公司關于基金托管行業(yè)高管人員變動的公告》，交通銀行資產(chǎn)托管部原總經(jīng)理阮紅同志不再擔任資產(chǎn)托管部總經(jīng)理職務。目前暫由資產(chǎn)托管部谷娜莎副總經(jīng)理主持資產(chǎn)托管部工作。 具體內(nèi)容請參閱在2007年10月19日《中國證券報》上發(fā)布的《交通銀行股份有限公司關于基金托管行業(yè)高管人員變動的公告》。 2007年12月21日，交通銀行股份有限公司在《證券時報》上刊登了《交通銀行股份有限公司關于谷娜莎基金托管行業(yè)高管任職資格的公告》，谷娜莎同志擔任交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，主持資產(chǎn)托管部工作。 具體內(nèi)容請參閱在2007年12月21日《證券時報》上發(fā)布的《交通銀行股份有限公司關于谷娜莎基金托管行業(yè)高管任職資格的公告》。 三、本基金的管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務報告期內(nèi)無訴訟事項。 四、報告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。 五、基金收益分配事項 本基金于2007年8月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上發(fā)布第十次分紅公告，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1．67元。 六、報告期內(nèi)，本基金未改聘為其審計的會計師事務所。本年度支付的審計費用是13．9萬元。 七、本基金的管理人、托管人及其高級管理人員報告期內(nèi)未受監(jiān)管部門的稽查或處罰。 八、報告期內(nèi)本基金租用證券公司專用交易席位未發(fā)生變更，情況如下： 基金合同生效日的基金份額總額 3，698，432，268．39 本報告期期初基金份額總額 1，159，648，444．87 本報告期期間總申購份額 15，758，623，610．62 本期期間因基金拆分增加的份額 4，049，499，534．14 本期期間總紅利再投資份額 385，228，625．89 本報告期期間總贖回份額 7，289，843，143．19 本報告期期末基金份額總額 13，677，928，446．44 代號 券商名稱 債券回購成交金額（元） 占債券回購成交總額 實付傭金（元） 實付傭金比率 1 738，000，000．00 7．44％ 1，659，839．94 5．57％ 2 招商證券 － 0．00％ 5，355，308．08 17．98％ 3 520，000，000．00 5．24％ 1，127，206．18 3．78％ 4 中信建投 4，371，600，000．00 44．05％ 4，223，727．29 14．18％ 5 國泰君安 － 0．00％ 4，826，514．93 16．20％ 6 中金公司 810，000，000．00 8．16％ 5，969，748．99 20．04％ 7 聯(lián)合證券 300，000，000．00 3．02％ 1，275，897．36 4．28％ 8 平安證券 1，867，900，000．00 18．82％ 3，724，143．64 12．50％ 9 光大證券 － 0．00％ 232，765．42 0．78％ 10 國元證券 1，317，000，000．00 13．27％ 282，017．98 0．95％ 11 廣發(fā)證券 － 0．00％ 1，112，815．16 3．74％ 12 合計 9，924，500，000．00 100．00％ 29，789，984．97 100．00％ 上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。 1．專用席位的選擇標準 本基金的管理人對證券公司的綜合實力及聲譽評估、研究水平評估和綜合服務支持評估三個部分進行打分，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見。 2．專用席位的選擇程序 本基金的管理人按照如下程序進行專用席位的選擇： ＜1＞推薦。投資部業(yè)務人員推薦，經(jīng)投資部部門會議討論，形成重點評估的證券公司備選池，從中進行甄選。原則上，備選池中的證券公司個數(shù)不得少于最后選擇個數(shù)的200％。 ＜2＞甄選。由投資部全體業(yè)務人員遵照《海富通基金管理有限公司證券公司評估系統(tǒng)》的規(guī)定，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見，經(jīng)公司業(yè)務管理委員會同意后，報董事會核準。 ＜3＞核準。在完成對證券公司的初步評估、甄選和審核后，由基金管理人的董事會核準。 （九）其他在報告期內(nèi)發(fā)生的重大事件，以及基金管理人判斷為重大事件的事項。 1． 2007年1月18日、3月9日、7月3日、10月31日、12月11日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了增加中信金通證券、國海證券、中信萬通證券、工商銀行、恒泰證券為代銷機構的公告。 2． 2007年1月22日、2月5日、4月23日、10月31日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了在深圳發(fā)展銀行、中信建投證券、廣發(fā)證券和工商銀行開展網(wǎng)上交易費率優(yōu)惠活動的公告。 3． 2007年1月23日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于旗下基金代銷機構天和證券變更為財通證券的公告。 4． 2007年2月2日、2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于旗下基金申購云天化分離交易可轉債、重慶鋼鐵、武鋼股份分離交易可轉債、西部礦業(yè)、中海油服、中國太保的公告。 5． 2007年3月2日、3月27日、7月28日、9月7日、11月6日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于旗下基金投資山東藥玻、岳陽紙業(yè)、中航精機、中寶股份、中儲股份非公開發(fā)行股票的公告。 6． 2007年5月19日、7月21日、10月22日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于開通浦發(fā)銀行卡、中信銀行卡和長沙市商業(yè)銀行卡和農(nóng)行金穗卡網(wǎng)上交易的公告。 7． 2007年7月5日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于海富通精選基金份額拆分比例的公告。 8． 2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上分別刊登了增加中國建設銀行、中國銀行、中國光大銀行為“定期定額申購業(yè)務”代銷機構的公告及在浦發(fā)銀行開通柜面基金定期定額交易業(yè)務的公告。 9． 2007年7月13日、8月15日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了暫停海富通精選基金申購及轉入業(yè)務的公告及在2007年8月8日和9月7日刊登了關于恢復海富通精選基金申購及轉入業(yè)務公告。 10．2007年8月9日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于基金經(jīng)理任免的公告。 11．2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于修改《海富通精選證券投資基金基金合同》的公告。 第十二節(jié) 備查文件 一、備查文件目錄 （一）中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立海富通精選證券投資基金的文件 （二）海富通精選證券投資基金基金合同 （三）海富通精選證券投資基金招募說明書 （四）海富通精選證券投資基金托管協(xié)議 （五）中國證監(jiān)會批準設立海富通基金管理有限公司的文件 （六）報告期內(nèi)海富通精選證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告 二、存放地點：上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈37樓基金管理人辦公地址。 三、查閱方式：投資者可于營業(yè)時間預約查閱，或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客戶服務中心電話：021－38784858；40088－40099 網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 海富通基金管理有限公司 2008年3月28日 四、報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 （一）報告期內(nèi)累計買入價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 累計買入金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例 1 000858 五 糧 液 835，299，078．93 30．63％ 2 601006 大秦鐵路 634，100，977．65 23．25％ 3 600030 中信證券 597，067，158．56 21．90％ 4 600019 寶鋼股份 516，373，158．01 18．94％ 5 000793 華聞傳媒 451，720，304．67 16．57％ 6 000002 萬 科Ａ 397，821，284．64 14．59％ 7 600000 浦發(fā)銀行 372，790，695．93 13．67％ 8 601398 工商銀行 356，538，736．28 13．08％ 9 600037 歌華有線 333，545，650．90 12．23％ 10 000983 西山煤電 327，138，753．53 12．00％ 11 600748 上實發(fā)展 287，780，527．14 10．55％ 12 600036 招商銀行 278，373，710．34 10．21％ 13 600309 煙臺萬華 277，261，599．45 10．17％ 14 600016 民生銀行 260，730，492．10 9．56％ 15 600786 東方鍋爐 253，513，825．01 9．30％ 16 000625 長安汽車 253，265，025．58 9．29％ 17 600519 貴州茅臺 223，312，457．80 8．19％ 18 601318 中國平安 222，465，896．57 8．16％ 19 600195 中牧股份 221，344，995．13 8．12％ 20 600583 海油工程 209，208，106．22 7．67％ 21 600717 天津港 209，094，970．76 7．67％ 22 600123 蘭花科創(chuàng) 203，819，274．34 7．47％ 23 600963 岳陽紙業(yè) 203，785，266．32 7．47％ 24 000768 西飛國際 199，771，820．16 7．33％ 25 000825 太鋼不銹 194，358，501．16 7．13％ 26 600270 外運發(fā)展 188，344，294．07 6．91％ 27 600628 新世界 181，852，938．24 6．67％ 28 600415 小商品城 181，747，610．47 6．67％ 29 600005 武鋼股份 180，657，279．53 6．63％ 30 000651 格力電器 178，664，358．49 6．55％ 31 600797 浙大網(wǎng)新 175，973，183．19 6．45％ 32 600028 中國石化 172，513，441．50 6．33％ 33 600886 國投電力 169，804，652．36 6．23％ 34 000652 泰達股份 167，697，445．38 6．15％ 35 600208 新湖中寶 163，912，357．64 6．01％ 36 600509 天富熱電 163，480，616．85 6．00％ 37 600795 國電電力 159，895，136．56 5．86％ 38 000402 金 融 街 159，624，027．56 5．85％ 39 000527 美的電器 151，483，720．18 5．56％ 40 600900 長江電力 146，731，706．56 5．38％ 41 600383 金地集團 142，553，984．20 5．23％ 42 000538 云南白藥 140，935，396．77 5．17％ 43 600718 東軟股份 138，253，674．30 5．07％ 44 600641 萬業(yè)企業(yè) 130，488，980．58 4．79％ 45 600176 中國玻纖 129，411，552．98 4．75％ 46 000717 韶鋼松山 120，197，608．95 4．41％ 47 600501 航天晨光 117，418，505．14 4．31％ 48 601166 興業(yè)銀行 116，350，380．00 4．27％ 49 600675 中華企業(yè) 109，477，893．75 4．01％ 50 601699 潞安環(huán)能 107，411，016．15 3．94％ 51 601988 中國銀行 106，026，260．18 3．89％ 52 000501 鄂武商Ａ 102，281，783．06 3．75％ 53 600122 宏圖高科 101，208，017．59 3．71％ 54 000759 武漢中百 101，101，071．32 3．71％ 55 002028 思源電氣 98，856，478．86 3．63％ 56 000895 雙匯發(fā)展 94，964，680．97 3．48％ 57 600528 中鐵二局 93，911，838．58 3．44％ 58 000777 中核科技 89，324，704．03 3．28％ 59 000157 中聯(lián)重科 89，218，035．96 3．27％ 60 600348 國陽新能 88，729，590．38 3．25％ 61 600100 同方股份 87，907，665．27 3．22％ 62 600829 三精制藥 86，785，784．56 3．18％ 63 000528 柳工 86，763，705．08 3．18％ 64 002007 華蘭生物 86，747，984．92 3．18％ 65 000012 南 玻Ａ 86，186，328．10 3．16％ 66 600312 平高電氣 85，179，943．96 3．12％ 67 600009 上海機場 83，638，940．64 3．07％ 68 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 83，497，608．26 3．06％ 69 000927 一汽夏利 83，472，580．37 3．06％ 70 600215 長春經(jīng)開 82，957，022．13 3．04％ 71 600787 中儲股份 80，571，834．36 2．95％ 72 600125 鐵龍物流 78，186，188．44 2．87％ 73 600697 歐亞集團 77，049，734．58 2．83％ 74 600835 上海機電 76，037，438．29 2．79％ 75 600690 青島海爾 74，768，709．26 2．74％ 76 600495 晉西車軸 72，881，399．36 2．67％ 77 600240 華業(yè)地產(chǎn) 70，798，418．69 2．60％ 78 600849 上海醫(yī)藥 69，263，745．87 2．54％ 79 000562 宏源證券 66，403，010．72 2．44％ 80 600875 東方電氣 66，200，937．81 2．43％ 81 600895 張江高科 64，177，369．17 2．35％ 82 600511 國藥股份 62，785，142．61 2．30％ 83 600779 水井坊 62，206，469．28 2．28％ 84 600616 第一食品 61，046，186．70 2．24％ 85 600268 國電南自 59，977，350．54 2．20％ 86 000937 金牛能源 59，430，017．67 2．18％ 87 600538 北海國發(fā) 57，958，759．23 2．13％ 88 600236 桂冠電力 57，083，420．90 2．09％ 89 600428 中遠航運 56，732，400．57 2．08％ 90 600693 東百集團 54，696，170．40 2．01％ 91 000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 54，602，357．14 2．00％ （二）報告期內(nèi)累計賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例 1 000858 五 糧 液 1，240，454，306．98 45．49％ 2 600030 中信證券 944，658，357．11 34．64％ 3 000002 萬 科Ａ 814，426，936．23 29．87％ 4 601006 大秦鐵路 772，713，072．25 28．34％ 5 000983 西山煤電 556，230，266．58 20．40％ 6 601398 工商銀行 530，525，752．08 19．46％ 7 600019 寶鋼股份 518，116，251．20 19．00％ 8 000793 華聞傳媒 490，415，314．66 17．98％ 9 600000 浦發(fā)銀行 444，819，134．47 16．31％ 10 600036 招商銀行 428，342，674．06 15．71％ 11 000825 太鋼不銹 347，291，227．31 12．74％ 12 600028 中國石化 336，328，594．79 12．33％ 13 000625 長安汽車 334，764，845．13 12．28％ 14 600016 民生銀行 334，027，390．18 12．25％ 15 601318 中國平安 321，853，159．74 11．80％ 16 000157 中聯(lián)重科 315，564，233．07 11．57％ 17 000652 泰達股份 305，984，386．20 11．22％ 18 000528 柳工 302，087，900．28 11．08％ 19 600717 天津港 299，088，113．24 10．97％ 20 600037 歌華有線 276，356，823．87 10．13％ 21 600797 浙大網(wǎng)新 253，162，687．35 9．28％ 22 000651 格力電器 236，367，075．39 8．67％ 23 600900 長江電力 229，498，169．19 8．42％ 24 600886 國投電力 215，012，434．70 7．89％ 25 600875 東方電氣 212，866，591．14 7．81％ 26 601166 興業(yè)銀行 205，578，093．98 7．54％ 27 600270 外運發(fā)展 205，225，215．25 7．53％ 28 600641 萬業(yè)企業(yè) 203，337，799．40 7．46％ 29 600123 蘭花科創(chuàng) 192，668，430．35 7．07％ 30 600795 國電電力 192，286，554．22 7．05％ 31 600383 金地集團 186，552，088．07 6．84％ 32 601699 潞安環(huán)能 183，978，169．68 6．75％ 33 600005 武鋼股份 177，074，855．75 6．49％ 34 600628 新世界 170，570，528．07 6．26％ 35 000527 美的電器 166，126，070．21 6．09％ 36 600176 中國玻纖 162，573，149．73 5．96％ 37 600835 上海機電 161，819，713．92 5．93％ 38 600583 海油工程 146，061，953．24 5．36％ 39 600509 天富熱電 137，453，480．11 5．04％ 40 000402 金 融 街 123，275，785．62 4．52％ 41 600195 中牧股份 121，063，688．58 4．44％ 42 600501 航天晨光 117，618，235．55 4．31％ 43 600312 平高電氣 115，984，949．59 4．25％ 44 600528 中鐵二局 115，149，546．55 4．22％ 45 600125 鐵龍物流 113，356，366．31 4．16％ 46 600616 第一食品 111，877，316．95 4．10％ 47 600240 華業(yè)地產(chǎn) 107，469，469．91 3．94％ 48 601988 中國銀行 106，864，206．16 3．92％ 49 600895 張江高科 105，903，921．75 3．88％ 50 600639 浦東金橋 100，013，203．16 3．67％ 51 000759 武漢中百 98，924，835．26 3．63％ 52 000012 南 玻Ａ 98，163，252．73 3．60％ 53 600718 東軟股份 96，341，783．59 3．53％ 54 600849 上海醫(yī)藥 95，494，774．03 3．50％ 55 600215 長春經(jīng)開 95，076，589．22 3．49％ 56 000538 云南白藥 94，675，705．59 3．47％ 57 600879 火箭股份 94，569，546．63 3．47％ 58 600786 東方鍋爐 94，055，534．28 3．45％ 59 600859 王府井 93，920，230．64 3．44％ 60 600690 青島海爾 92，896，759．51 3．41％ 61 600348 國陽新能 90，425，594．28 3．32％ 62 600585 海螺水泥 89，891，626．21 3．30％ 63 000777 中核科技 87，020，322．17 3．19％ 64 002028 思源電氣 85，791，227．98 3．15％ 65 600511 國藥股份 85，366，223．90 3．13％ 66 000572 海馬股份 83，431，670．43 3．06％ 67 600787 中儲股份 83，394，850．35 3．06％ 68 600100 同方股份 83，135，649．71 3．05％ 69 600208 新湖中寶 80，151，300．76 2．94％ 70 000927 一汽夏利 79，600，791．65 2．92％ 71 600258 首旅股份 77，139，592．20 2．83％ 72 600219 南山鋁業(yè) 76，278，350．98 2．80％ 73 600829 三精制藥 76，112，286．53 2．79％ 74 002007 華蘭生物 75，495，156．65 2．77％ 75 600675 中華企業(yè) 72，616，375．22 2．66％ 76 000501 鄂武商Ａ 72，415，263．34 2．66％ 77 600236 桂冠電力 72，032，375．19 2．64％ 78 600697 歐亞集團 66，474，874．92 2．44％ 79 600693 東百集團 65，538，625．60 2．40％ 80 600084 ＊ＳＴ新天 64，753，374．04 2．37％ 81 600415 小商品城 62，370，756．91 2．29％ 82 600779 水井坊 59，583，223．86 2．19％ 83 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 58，247，671．81 2．14％ 84 000024 招商地產(chǎn) 57，681，165．13 2．12％ 85 600011 華能國際 55，811，101．28 2．05％ 86 600631 百聯(lián)股份 55，250，710．07 2．03％ 87 600428 中遠航運 54，557，725．66 2．00％ （三）報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位：元 買入股票成本總額 賣出股票收入總額 16，930，663，448．57 19，312，532，884．92 五、報告期末按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例 1 國債 49，785，000．00 0．63％ 2 金融債券 0．00 0．00％ 3 央行票據(jù) 476，667，000．00 6．07％ 4 企業(yè)債 0．00 0．00％ 5 可轉換債券 0．00 0．00％ 6 其他債券 0．00 0．00％ 合計 526，452，000．00 6．70％ 六、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 07央行票據(jù)04 233，472，000．00 2．98％ 2 07央行票據(jù)09 145，905，000．00 1．86％ 3 07央行票據(jù)01 97，290，000．00 1．24％ 4 07國債09 49，785，000．00 0．63％ 七、投資組合報告附注 1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。 3、基金其他資產(chǎn)的構成 其他資產(chǎn) 金額（元） 交易保證金 3，372，356．74 應收股利 0．00 應收利息 13，522，417．25 應收申購款 6，342，747．28 其他應收款 0．00 買入返售證券 200，000，420．00 待攤費用 0．00 合計 223，237，941．27 4、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 無。 5、報告期內(nèi)，本基金持有權證數(shù)量和成本列示如下： 序號 權證代碼 權證名稱 投資類別 報告期累計獲得數(shù)量（份） 成本（元） 1 030002 五糧ＹＧＣ1 主動投資 11，268，526 95，381，981．66 2 580013 武鋼ＣＷＢ1 申購可分離債獲配 4，498，472 10，423，865．24 3 580014 深高ＣＷＢ1 主動投資 156，816 519，544．64 6、截至2007年12月31日，本基金持有權證數(shù)量和市值列示如下： 權證代碼 權證名稱 權證數(shù)量 權證市值 030002 五糧ＹＧＣ1 4，600，000．00 218，973，800．00 7、基金在報告期內(nèi)未投資資產(chǎn)支持證券。 8、報告期內(nèi)，本基金管理人未運用自有資金投資本基金。 第九節(jié) 基金份額持有人情況 一、報告期末基金份額持有人戶數(shù) 報告期末基金份額持有人戶數(shù)（戶） 146，437 報告期末平均每戶持有的基金份額（份） 27，110．45 二、報告期末基金份額持有人結構 項目 數(shù)量（份） 占總份額的比例 基金份額總額： 3，969，972，851．31 100．00％ 其中：機構投資者持有的基金份額 359，367，596．62 9．05％ 個人投資者持有的基金份額 3，610，605，254．69 90．95％ 三、公司從業(yè)人員持有的本基金份額的總量及占該基金份額的比例 項 目 期末持有本開放式基金份額的總量（份） 占本基金總份額的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有從業(yè)人員 1，097．17 0．000028 第十節(jié) 開放式基金份額變動情況 本基金份額變動情況如下： 單位：份 基金合同生效日的基金份額總額 2，218，085，859．91 本報告期期初基金份額總額 2，023，268，021．61 本報告期期間總申購份額 14，092，376，546．07 本報告期期間總贖回份額 12，145，671，716．37 本報告期期末基金份額總額 3，969，972，851．31 第十一節(jié) 重大事件揭示 一、本報告期內(nèi)本基金未召開基金份額持有人大會。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部門的重大人事或其他變動。 2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告稱，經(jīng)公司股東會審議通過，同意陳家強先生因工作需要辭去本公司獨立董事職務，聘請鄭國漢先生繼任本公司獨立董事。 報告期內(nèi)，基金托管人的基金托管部門無重大人事變動。 本基金托管人于2007年9月25日在上海證券交易所上市及開始交易，股票代碼為601939。 三、本基金的管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務報告期內(nèi)無訴訟事項。 四、報告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。 五、基金收益分配事項 本基金于1月18日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上發(fā)布第一次分紅公告，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利4．56元。 六、報告期內(nèi)，本基金未改聘為其審計的會計師事務所，應付審計費17．30萬元，目前審計機構提供的審計服務年限為2年。 七、本基金的管理人、托管人及其高級管理人員報告期內(nèi)未受監(jiān)管部門的稽查或處罰。 八、報告期內(nèi)本基金租用證券公司專用交易席位未發(fā)生變更，情況如下： 代號 券商名稱 席位數(shù)量 股票成交金額（元） 占股票成 交總額 債券成交金額（元） 占債券成 交總額 1 海通證券 2 11，436，040，647．18 32．28％ 390，423，987．60 50．02％ 2 中金公司 1 7，919，344，951．20 22．35％ 166，185，622．90 21．29％ 3 申銀萬國 1 5，777，770，392．98 16．31％ 174，028，566．30 22．30％ 4 2 3，335，372，301．47 9．41％ 49，865，000．00 6．39％ 5 招商證券 1 1，821，976，867．38 5．14％ － － 6 中銀國際 2 5，136，295，126．65 14．50％ － － 合計 9 35，426，800，286．86 100．00％ 780，503，176．80 100．00％ 代號 券商名稱 債券回購成交金額（元） 占債券回購成交總額 權證成交金額（元） 占權證成 交總額 實付傭金（元） 實付傭金比率 1 海通證券 1，502，000，000．00 12．47％ 285，153，190．96 62．04％ 9，483，161．34 32．71％ 2 中金公司 5，703，500，000．00 47．37％ 24，472，226．16 5．32％ 6，505，952．65 22．44％ 3 申銀萬國 4，010，300，000．00 33．30％ 1，136，998．26 0．25％ 4，725，477．46 16．30％ 4 中信證券 825，600，000．00 6．86％ － － 2，699，819．35 9．31％ 5 招商證券 － － － － 1，425，714．01 4．92％ 6 中銀國際 － － 148，851，382．06 32．39％ 4，153，153．32 14．32％ 合計 12，041，400，000．00 100．00％ 459，613，794．44 100．00％ 28，993，278．13 100．00％ 上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經(jīng)手費和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。債券交易不計傭金。 （1）專用席位的選擇標準 本基金的管理人對證券公司的綜合實力及聲譽評估、研究水平評估和綜合服務支持評估三個部分進行打分，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見。 （2）專用席位的選擇程序 本基金的管理人按照如下程序進行專用席位的選擇： ＜1＞推薦。投資部業(yè)務人員推薦，經(jīng)投資部部門會議討論，形成重點評估的證券公司備選池，從中進行甄選。原則上，備選池中的證券公司個數(shù)不得少于最后選擇個數(shù)的200％。 ＜2＞甄選。由投資部全體業(yè)務人員遵照《海富通基金管理有限公司證券公司評估系統(tǒng)》的規(guī)定，進行主觀性評議，獨立的評分，形成證券公司排名及專用席位租用意見，經(jīng)公司業(yè)務管理委員會同意后，報董事會核準。 ＜3＞核準。在完成對證券公司的初步評估、甄選和審核后，由基金管理人的董事會核準。 九、其他在報告期內(nèi)發(fā)生的重大事件，以及基金管理人判斷為重大事件的事項。 （1．）2007年1月18日、2月26日、3月9日、12月11日、12月28日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于增加中信金通證券、聯(lián)合證券、國海證券、恒泰證券、中國工商銀行為開放式基金代銷機構的公告。 （2．）2007年1月20日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于海富通風格優(yōu)勢基金暫停申購及轉換轉入業(yè)務公告。 （3．）2007年1月22日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于旗下開放式基金在深圳發(fā)展銀行、中信建投證券、廣發(fā)證券開展網(wǎng)上交易費率優(yōu)惠活動的公告。 （4．）2007年1月23日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于旗下基金代銷機構天和證券變更為財通證券的公告。 （5．）2007年1月29日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于恢復海富通風格優(yōu)勢基金申購及轉換轉入業(yè)務公告。 （6．）2007年2月3日、3月10日、8月9日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于基金經(jīng)理任免公告。 （7．）2007年2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上分別刊登了關于旗下基金申購重慶鋼鐵、武鋼股份分離交易可轉債、西部礦業(yè)、中海油服、中國太保的公告。 （8．）2007年3月27日、7月28日、9月7日、11月6日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于旗下基金投資岳陽紙業(yè)、中航精機、中寶股份、中儲股份非公開發(fā)行股票的公告。 （9．）2007年5月19日、7月21日、10月25日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了關于開通浦發(fā)銀行卡、中信銀行卡和長沙市商業(yè)銀行卡、農(nóng)行金穗卡網(wǎng)上交易的公告。 （10．）2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日，本基金的管理人在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上分別刊登了增加交通銀行、招商銀行、中國銀行、中國光大銀行為“定期定額申購業(yè)務”代銷機構的公告及在浦發(fā)銀行開通柜面基金定期定額交易業(yè)務的公告。 （11．）2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于修改《海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》的公告。 第十二節(jié) 備查文件 一、備查文件目錄： （一）中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金的文件 （二）海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同 （三）海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金招募說明書 （四）海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金托管協(xié)議 （五）中國證監(jiān)會批準設立海富通基金管理有限公司的文件 （六）報告期內(nèi)海富通風格優(yōu)勢股票型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告 二、存放地點：上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈37樓基金管理人辦公地址。 三、查閱方式：投資者可于營業(yè)時間查閱，或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客戶服務中心電話：021－38784858；40088－40099 網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 海富通基金管理有限公司 二〇〇八年三月二十八日
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