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景順長城新興成長股票型證券投資基金http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中國證券報-中證網(wǎng)
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 送出日期： 2007年8月28日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年8月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 報告期間：2007年1月1日至2007年6月30日。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。 一、基金簡介 基金名稱：景順長城新興成長股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”） 基金簡稱：景順成長基金 基金代碼：260108 基金運(yùn)作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2006年6月28日 基金合同存續(xù)期：不定期 報告期末基金份額總額：2，273，721，579．38 投資目標(biāo)：以長期看好中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場發(fā)展為立足點(diǎn)，通過投資于具有合理估值的高成長性上市公司股票，以獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 投資策略： 1、投資管理的決策依據(jù) 本基金依據(jù)以宏觀經(jīng)濟(jì)分析模型（ＭＥＭ）為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置模型決定基金的資產(chǎn)配置，通過對個股成長性的定性分析，結(jié)合景順長城“股票研究數(shù)據(jù)庫（ＳＲＤ）”等分析系統(tǒng)及ＦＶＭＣ等選股模型作為個股選擇的依據(jù)，同時依據(jù)景順長城風(fēng)險管理系統(tǒng)和績效評估系統(tǒng)進(jìn)行投資組合的調(diào)整。 2、投資管理的方法和標(biāo)準(zhǔn) （1）資產(chǎn)配置 基金經(jīng)理依據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部對于宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析，運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)模型（ＭＥＭ）做出對于宏觀經(jīng)濟(jì)的評價，結(jié)合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議，經(jīng)投資決策委員審核后形成資產(chǎn)配置方案。 本基金是一只高持股的股票型基金，對于股票的投資不少于基金資產(chǎn)凈值的65％，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。 本基金投資于成長型上市公司的股票比例高于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％。 （2）股票投資策略 （ｉ）成長型股票的判別 本基金合同中所指的成長型公司是那些銷售收入具備持續(xù)增長能力的公司，具體判別標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)期未來兩年銷售收入保持較快增長。 （ｉｉ）成長型股票投資策略 根據(jù)不同類型成長型公司擴(kuò)張起源的背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投資策略，并結(jié)合估值因素最終確定投資標(biāo)的。在“自下而上”的研究中重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營與管理、創(chuàng)新及融資。 （3）債券投資策略 債券投資采取利率預(yù)期策略、信用策略、流動性策略和時機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法，力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 （4）權(quán)證投資策略 本公司將在有效進(jìn)行風(fēng)險管理的前提下，通過對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面研究，并結(jié)合期權(quán)定價模型估計權(quán)證價值，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 本基金持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3％。 業(yè)績比較基準(zhǔn)： 基金整體業(yè)績比較基準(zhǔn)＝新華富時600成長指數(shù)×80％＋同業(yè)存款利率×20％。 風(fēng)險收益特征： 本基金是風(fēng)險程度較高的投資品種。 基金管理人：景順長城基金管理有限公司 注冊及辦公地址：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層 郵政編碼：518031 法定代表人：徐英 信息披露負(fù)責(zé)人：趙鵬 電 話： （0755）82370388－879 傳 真： （0755）25987352 電子郵箱：ｘｘｐｌ＠ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ 客戶服務(wù)熱線：4008888606 0755－82370688 網(wǎng)址： ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”） 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號 辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號 郵政編碼：100032 法定代表人：姜建清 信息披露負(fù)責(zé)人：蔣松云 電話：（010）66106912 傳真：（010）66106904 電子郵箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 本基金信息披露報紙：中國證券報、上海證券報、證券時報 本半年度報告登載在基金管理人的網(wǎng)站上，并置備于基金管理人的辦公場所。 二、基金主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況 重要提示：下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 （一）主要財務(wù)指標(biāo) 金額單位：人民幣元 ■ （二）基金凈值表現(xiàn) 1、凈值增長率與同期業(yè)績基準(zhǔn)收益率比較表 ■ 2、累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢比較 ■ 備注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的65％至95％；債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的5％至35％。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日為建倉期。建倉期滿至今，本基金投資組合達(dá)到上述投資組合比例的要求。 （三）基金收益分配情況 ■ 三、管理人報告 （一）基金管理人及基金經(jīng)理情況 本基金的管理人景順長城基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〖2003〗76號文批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金管理公司，由長城證券有限責(zé)任公司、景順資產(chǎn)管理有限公司、開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、大連實(shí)德集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立，目前各家出資比例分別為49％、49％、1％、1％。 截止2007年6月30日，景順長城基金管理有限公司管理景順長城景系列開放式證券投資基金、景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金、景順長城鼎益股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、景順長城新興成長股票型證券投資基金、景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金和景順長城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金。其中景系列基金下設(shè)景順長城優(yōu)選股票證券投資基金、景順長城貨幣市場證券投資基金、景順長城動力平衡證券投資基金。 本公司采用團(tuán)隊(duì)投資方式，即通過整個投資部門全體人員的共同努力，爭取良好投資業(yè)績。本基金聘任基金經(jīng)理如下： 李志嘉，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，8年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1999年3月加入長盛基金管理公司，歷任交易員、研究員、基金經(jīng)理助理、集中交易室主管等職。2002年11月進(jìn)入招商基金管理公司，歷任研究員、基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)等職。2005年8月加入我公司，現(xiàn)任投資副總監(jiān)。 （二）遵規(guī)守信情況說明 本報告期內(nèi)，管理人對本基金的管理始終都能按照法律法規(guī)、基金合同、基金招募說明書的要求和公司制度的規(guī)定進(jìn)行。本基金的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各重大方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；相關(guān)的信息披露真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回及其他交易類業(yè)務(wù)、注冊登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序、規(guī)則進(jìn)行，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。 （三）基金運(yùn)作情況回顧 1、行情回顧與分析 2007年上半年滬深300指數(shù)上升84．4％至3764．08點(diǎn)，上證綜指上升42．8％至3820．70點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)高速成長、牛市財富效應(yīng)的全面擴(kuò)散、上市公司盈利超預(yù)期增長等因素推動市場繼續(xù)大幅度上升后，高估值水平的壓力、針對充裕流動性的宏觀調(diào)控措施以及打擊市場違法違規(guī)行為等市場治理措施的影響導(dǎo)致市場從過熱狀態(tài)中逐步冷靜，5月底6月初市場進(jìn)入調(diào)整階段。 市場結(jié)構(gòu)方面，績差公司與小市值公司在高成長預(yù)期與重組預(yù)期的推動下，股價暴漲，市場表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越大市值績優(yōu)公司，到5月中，超過700只股票漲幅在100％以上；同樣地，6月的調(diào)整中這些股票的跌幅也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大盤，大市值績優(yōu)公司則明顯抗跌。 市場制度的變化值得關(guān)注，包括完善上市公司治理、打擊內(nèi)幕交易與市場操縱等違法違規(guī)行為、推動大市值藍(lán)籌公司上市、基金規(guī)模超大型化趨勢等。 2、基金運(yùn)作情況回顧 由于對上半年市場的階段性特點(diǎn)認(rèn)知不足，本基金未能根據(jù)市場變化即時調(diào)整投資組合，導(dǎo)致基金凈值增長不盡如人意。但從風(fēng)險角度考慮，本基金重點(diǎn)投資的質(zhì)地優(yōu)良的成長性企業(yè)長期發(fā)展前景明朗，風(fēng)險防御能力也較強(qiáng)，有利于實(shí)現(xiàn)本基金追求長期穩(wěn)健回報的投資目標(biāo)。我們將堅(jiān)持現(xiàn)有投資理念和風(fēng)格，同時努力發(fā)掘新的投資機(jī)會，力爭提升投資業(yè)績。07年上半年，本基金凈值增長率為59．93％，超越比較基準(zhǔn)4．53％。 （四）市場展望與投資策略 1、市場展望 從05年下半年到07年上半年，市場的連續(xù)上升已經(jīng)持續(xù)了24個月，尤其是經(jīng)過今年上半年的上升，整個市場的估值已經(jīng)到了一定的高度，不僅績差、小市值公司如此，績優(yōu)、大市值公司股價也多反應(yīng)了未來2年的增長。尤其與周邊市場相比，估值壓力不容忽略，這是制約市場上升的最重要因素。 不過，過去兩年推動市場上升的健康的因素仍然存在，包括：快速穩(wěn)健增長的宏觀經(jīng)濟(jì)；人民幣持續(xù)升值；宏觀政策推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由“投資拉動”、“外需拉動”向“內(nèi)需拉動”逐步轉(zhuǎn)型；股改完成后上市公司具有更好的經(jīng)濟(jì)代表性；國有企業(yè)市值考核機(jī)制的逐步建立與成熟；以央企為龍頭的資產(chǎn)注入與整合；上市公司管理層股權(quán)激勵措施的逐步實(shí)施等等；這些因素對市場的推動作用仍然存在，不過，我們需要認(rèn)清的是，這些因素產(chǎn)生影響的過程與時間會比市場預(yù)期的更長或更復(fù)雜，理性預(yù)期需要較長時間方能得以實(shí)現(xiàn)。 另外，針對可能過熱的宏觀經(jīng)濟(jì)及潛在的通脹壓力和升值壓力，宏觀政策可能趨緊，不可避免對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和資本市場造成影響。而管理層對證券市場的針對性政策的主要目的仍將是保證健康發(fā)展，不會對市場產(chǎn)生根本的方向性的影響。 我們認(rèn)為，市場將在高估值壓力、趨緊的宏觀政策、高盈利增速、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入與重組、股權(quán)激勵等制度因素的共同驅(qū)動下，經(jīng)過一定時間的結(jié)構(gòu)性調(diào)整后有望繼續(xù)向上。 2、投資策略 由于對中國經(jīng)濟(jì)增長的堅(jiān)定信心，我們對Ａ 股市場的長期表現(xiàn)保持較為樂觀的態(tài)度。同時，我們認(rèn)識到目前市場估值水平偏高，整體市場風(fēng)險也有較大程度的提高，但我們認(rèn)為這些不利因素將通過上市公司盈利持續(xù)增長及市場自身調(diào)整雙方向化解，因此短期市場震蕩不會改變Ａ股市場長期向好的格局，本基金將保持較高的股票資產(chǎn)配置比例。 由于宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，目前國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)均體現(xiàn)出較好的增長趨勢，因此估值水平和增長的持續(xù)性成為確定投資價值的關(guān)鍵因素。我們認(rèn)為，金融服務(wù)、消費(fèi)服務(wù)、裝備制造、房地產(chǎn)及部分資本品類行業(yè)在這兩方面體現(xiàn)出較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，將成為本基金重點(diǎn)研究和配置的方向。此外，股權(quán)分置問題解決后，大量回歸Ａ股市場的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌公司及通過外延式擴(kuò)張獲得新生的企業(yè)將大大豐富我們的投資選擇。 四、托管人報告 2007年上半年，本基金托管人在對景順長城新興成長股票型證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 2007年上半年，景順長城新興成長股票型證券投資基金的管理人——景順長城基金管理有限公司在景順長城新興成長股票型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。 本托管人依法對景順長城基金管理有限公司在2007年上半年所編制和披露的景順長城新興成長股票型證券投資基金半年度報告中財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。 中國工商銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部 2007年8月20日 五、財務(wù)會計報告 （一）會計報表 ■ ■ （二）會計報表附注 1、本半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。 2、本報告期無重大會計差錯和更正金額。 3、主要稅項(xiàng) 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅 ［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅 ［2004］78號《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅［2005］11號《關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知》、財稅［2005］102號《關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知》、財稅［2005］103號《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》、財稅2007［84］號文《關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下： （ａ）以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。 （ｂ）基金買賣股票、債券的差價收入，自2004年1月1日起繼續(xù)免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。 （ｃ）對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳20％ 的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按50％（此前按100％）計入個人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20％代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 （ｄ）基金買賣股票自2005年1月24日起減按0．1％的稅率繳納股票交易印花稅；自2007年5月30日起按0．3％的稅率繳納股票交易印花稅。 （ｅ）基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。 4、 重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易 （ａ）關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系 景順長城基金管理有限公司基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu) 中國工商銀行股份有限公司（“中國工商銀行”） 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu) 長城證券有限責(zé)任公司（“長城證券”）基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu) 景順資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的股東 大連實(shí)德集團(tuán)有限公司基金管理人的股東 開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司基金管理人的股東 下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 （ｂ）通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的證券交易及交易傭金 ■ ■ 上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。債券交易不計傭金。 該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。 （ｃ）基金管理人報酬 支付基金管理人景順長城基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1．5％的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 ×1．5％ ／ 當(dāng)年天數(shù)。 本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬49，360，849．12元（2006年同期期間： 486，854．16元）。 （ｄ）基金托管費(fèi) 支付基金托管人中國工商銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．25％的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為： 日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 × 0．25％ ／ 當(dāng)年天數(shù)。 本基金在本會計期間需支付基金托管費(fèi)8，226，808．13元（2006年同期期間： 81，142．36元）。 （ｅ）由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入 本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。基金托管人于2007年6月30日保管的銀行存款余額為609，657，821．72元（2006年6月30日：5，635，333，452．57元）。本會計期間由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為2，852，365．17元（2006年同期：325，769．86元）。 （ｆ）關(guān)聯(lián)方持有本基金的情況 本基金管理人在2007年1月1日至2007年6月30日止期間未持有本基金。 本基金管理人的主要股東及其控制機(jī)構(gòu)在2007年6月30日及2006年12月31日未持有本基金。 5、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 基金管理人于2007年7月11日宣告2007年度第2次分紅，向截至2007年7月17日止在本基金注冊登記人景順長城基金管理有限公司登記在冊的全體持有人，按每10份基金份額派發(fā)紅利12．30元。 6、 流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn) 本基金截至2007年6月30日止無流通受限制的基金資產(chǎn)。 六、投資組合報告 （一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況 ■ （二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 項(xiàng)目 2007年1月1日 至2007年6月30日 基金本期凈收益 3，498，359，119．19 加權(quán)基金份額本期凈收益 1．003 期末可供分配基金收益 2，279，307，369．35 期末可供分配基金份額收益 1．002 期末基金資產(chǎn)凈值 5，347，680，557．22 期末基金份額凈值 2．352 基金加權(quán)平均凈值收益率 52．92％ 本期基金份額凈值增長率 59．93％ 基金份額累計凈值增長率 150．61％ 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） （1）－（3） （2）－（4） 過去1個月 3．48％ 2．49％ －0．95％ 2．26％ 4．43％ 0．23％ 過去3個月 32．36％ 2．12％ 24．92％ 1．88％ 7．44％ 0．24％ 過去6個月 59．93％ 2．23％ 55．40％ 1．93％ 4．53％ 0．30％ 過去1年 150．61％ 1．72％ 112．18％ 1．56％ 38．43％ 0．16％ 自基金合同生效 起至今 150．61％ 1．71％ 115．61％ 1．55％ 35．00％ 0．16％ 年 度 每10份基金份額分紅數(shù) 備 注 2006 無 2007年1月1日至6月30日 1．200元 合 計 1．200元 資產(chǎn)負(fù)債表 （除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2007年6月30日 2006年12月31日 資產(chǎn) 銀行存款 609，657，821．72 503，927，407．25 清算備付金 9，243，108．16 2，655，128．51 交易保證金 2，859，681．42 500，000．00 應(yīng)收證券清算款 0．00 64，906，529．92 應(yīng)收股利 1，820，000．00 0．00 應(yīng)收利息 136，384．28 107，166．51 應(yīng)收申購款 9，608，162．82 42，715，187．41 股票投資市值 4，765，961，725．96 6，803，005，541．14 其中：股票投資成本 2，691，160，801．10 4，235，800，211．67 債券投資市值 0．00 0．00 其中：債券投資成本 0．00 0．00 權(quán)證投資市值 14，120，100．00 0．00 其中：權(quán)證投資成本 0．00 0．00 資產(chǎn)總計 5，413，406，984．36 7，417，816，960．74 負(fù)債及持有人權(quán)益 負(fù)債 應(yīng)付證券清算款 35，413，671．28 0．00 應(yīng)付贖回款 17，649，650．98 139，899，857．26 應(yīng)付贖回費(fèi) 51，487．80 527，256．23 應(yīng)付管理人報酬 6，766，511．92 8，747，874．85 應(yīng)付托管費(fèi) 1，127，751．99 1，457，979．13 應(yīng)付傭金 4，004，653．17 4，076，908．52 其他應(yīng)付款 500，000．00 500，450．00 預(yù)提費(fèi)用 212，700．00 124，500．00 負(fù)債合計 65，726，427．14 155，334，825．99 持有人權(quán)益 實(shí)收基金 2，273，721，579．38 4，634，476，258．28 未實(shí)現(xiàn)利得 794，651，608．49 2，293，002，452．25 未分配基金凈收益 2，279，307，369．35 335，003，424．22 持有人權(quán)益合計 5，347，680，557．22 7，262，482，134．75 基金份額資產(chǎn)凈值 2．352 1．567 負(fù)債及持有人權(quán)益總計 5，413，406，984．36 7，417，816，960．74 經(jīng)營業(yè)績表及收益分配表 2006年6月28日 （除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2007年1月1日 （基金合同生效日）至 至6月30日止期間 2006年6月30日止期間 收入 股票差價收入 3，520，219，521．90 0．00 債券差價收入 629，792．82 0．00 權(quán)證差價收入 5，309，606．55 0．00 債券利息收入 9，536．65 0．00 存款利息收入 2，982，604．59 325，769．86 股利收入 16，741，686．50 0．00 買入返售證券收入 0．00 41，377．14 其他收入 10，272，148．07 0．00 收入合計 3，556，164，897．08 367，147．00 減：費(fèi)用 基金管理人報酬 49，360，849．12 486，854．16 基金托管費(fèi) 8，226，808．13 81，142．36 其他費(fèi)用 218，120．64 8，394．23 其中：信息披露費(fèi) 148，765．71 2，406．42 審計費(fèi)用 59，507．37 1，925．13 費(fèi)用合計 57，805，777．89 576，390．75 基金凈收益 3，498，359，119．19 （209，243．75） 加：未實(shí)現(xiàn)估值增值變動數(shù) （478，284，304．61） 734，501．44 基金經(jīng)營業(yè)績 3，020，074，814．58 525，257．69 基金凈收益 3，498，359，119．19 （209，243．75） 加：期初累計基金凈收益／凈損失 335，003，424．22 0．00 本期申購基金份額的損益平準(zhǔn)金 401，282，806．07 0．00 減：本期贖回基金份額的損益平準(zhǔn)金 1，350，433，347．15 0．00 可供分配基金凈收益 2，884，212，002．33 （209，243．75） 減：本期已分配基金凈收益 604，904，632．98 0．00 未分配基金凈收益 2，279，307，369．35 （209，243．75） 基金凈值變動表 （除特別注明外，金額單位為人民幣元） 2007年1月1日至6月30日止期間 2006年6月28日（基金合同生效日）至6月30日止期間 期初基金凈值 7，262，482，134．75 5，923，088，471．85 本期經(jīng)營活動 基金凈收益／（損失） 3，498，359，119．19 （209，243．75） 未實(shí)現(xiàn)估值增值／（減值）變動數(shù) （478，284，304．61） 734，501．44 經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) 3，020，074，814．58 525，257．69 本期基金份額交易 基金申購款 3，894，127，851．08 0．00 其中：分紅再投資 268，205，591．90 0．00 減：基金贖回款 8，224，099，610．21 0．00 基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) （4，329，971，759．13） 0．00 減：本期向基金份額持有人分配收益 604，904，632．98 0．00 期末基金凈值 5，347，680，557．22 5，923，613，729．54 2007年1月1日至2007年6月30日止期間 成交量 占本期成交量 的比例 長城證券： 買賣股票 908，892，516．34 8．69％ 買賣債券 0．00 0．00％ 買賣權(quán)證 0．00 0．00％ 回購交易 0．00 0．00％ 傭金 占本期傭金總量 的比例 長城證券： 交易傭金 711，212．16 8．42％ 2006年6月28日（基金合同生效日） 至2006年6月30日止期間 買賣股票成交量 債券回購成交量 交易傭金 成交量 占本期成交 成交量 占本期 成交 傭金 占本期傭金 人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例 長城證券 14，870，843．13 18．58％ 0．00 0．00％ 11，636．46 19．87％ 項(xiàng)目名稱 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例 銀行存款和清算備付金 618，900，929．88 11．43％ 股票 4，765，961，725．96 88．04％ 債券 0．00 0．00％ 權(quán)證 14，120，100．00 0．26％ 其它資產(chǎn) 14，424，228．52 0．27％ 資產(chǎn)總計 5，413，406，984．36 100．00％ 行業(yè) 數(shù)量（股） 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比 Ａ 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5，500，000 184，250，000．00 3．45％ Ｂ 采掘業(yè) 7，000，000 253，400，000．00 4．74％ Ｃ 制造業(yè) 73，627，743 2，012，769，502．98 37．64％ Ｃ0 食品、飲料 4，000，000 478，720，000．00 8．95％ Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 0．00 0．00％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造紙、印刷 7，519，882 184，913，898．38 3．46％ Ｃ4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0．00 0．00％ Ｃ5 電子 0．00 0．00％ Ｃ6 金屬、非金屬 33，899，912 691，006，875．36 12．92％ Ｃ7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 10，617，031 395，132，493．50 7．39％ Ｃ8 醫(yī)藥、生物制品 17，590，918 262，996，235．74 4．92％ Ｃ99 其他制造業(yè) 0．00 0．00％ Ｄ 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 6，300，000 129，339，000．00 2．42％ Ｅ 建筑業(yè) 0．00 0．00％ Ｆ 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 13，000，000 196，820，000．00 3．68％ Ｇ 信息技術(shù)業(yè) 6，459，942 247，371，010．60 4．63％ Ｈ 批發(fā)和零售貿(mào)易 2，999，911 140，875，820．56 2．63％ Ｉ 金融、保險業(yè) 35，018，000 1，228，469，980．00 22．97％ Ｊ 房地產(chǎn)業(yè) 2，999，842 68，126，411．82 1．27％ Ｋ 社會服務(wù)業(yè) 5，000，000 95，100，000．00 1．78％ Ｌ 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 8，000，000 209，440，000．00 3．92％ Ｍ 綜合類 0．00 0．00％ 合計 165，905，438 4，765，961，725．96 89．12％ 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值（元） 市值占凈值比 600519 4，000，000 478，720，000．00 8．95％ 600036 15，000，000 368，700，000．00 6．89％ 000825 16，000，000 320，960，000．00 6．00％ 600030 6，000，000 317，820，000．00 5．94％ 600583 7，000，000 253，400，000．00 4．74％ 600037 8，000，000 209，440，000．00 3．92％ 601628 5，018，000 206，289，980．00 3．86％ 601006 13，000，000 196，820，000．00 3．68％ 000157 5，003，861 192，648，648．50 3．60％ 000001 深發(fā)展Ａ 7，000，000 192，640，000．00 3．60％ 股票代碼 股票名稱 累計買入金額 占期初凈值比 601628 中國人壽 180，364，708．39 2．48％ 000157 中聯(lián)重科 162，461，100．06 2．24％ 600308 152，228，631．84 2．10％ 600718 東軟股份 143，655，302．40 1．98％ 002024 蘇寧電器 142，109，761．69 1．96％ 601318 中國平安 139，518，103．90 1．92％ 000822 山東海化 133，559，604．89 1．84％ 600861 北京城鄉(xiāng) 126，673，275．57 1．74％ 000829 天音控股 118，485，298．32 1．63％ 600509 天富熱電 109，509，535．20 1．51％ 000963 華東醫(yī)藥 105，128，013．94 1．45％ 600266 北京城建 92，144，528．29 1．27％ 600396 金山股份 88，937，883．83 1．22％ 600100 同方股份 83，510，963．77 1．15％ 600675 中華企業(yè) 71，509，911．64 0．98％ 000522 白云山Ａ 69，168，900．94 0．95％ 600016 民生銀行 62，595，809．64 0．86％ 000060 中金嶺南 61，657，265．87 0．85％ 600028 中國石化 60，234，952．34 0．83％ 601006 大秦鐵路 57，627，182．98 0．79％ 股票代碼 股票名稱 累計賣出金額 占期初凈值比 600016 民生銀行 648，854，029．35 8．93％ 600000 浦發(fā)銀行 529，816，802．17 7．30％ 600005 武鋼股份 500，985，010．71 6．90％ 600036 招商銀行 429，048，225．66 5．91％ 000825 太鋼不銹 379，848，886．07 5．23％ 000002 萬 科Ａ 362，190，784．36 4．99％ 600030 中信證券 352，514，881．12 4．85％ 601006 大秦鐵路 327，960，960．58 4．52％ 600028 中國石化 325，643，914．73 4．48％ 000822 山東海化 242，700，539．87 3．34％ 000001 深發(fā)展Ａ 240，274，961．55 3．31％ 600022 濟(jì)南鋼鐵 237，573，665．96 3．27％ 000538 云南白藥 226，678，775．89 3．12％ 600019 寶鋼股份 224，480，591．26 3．09％ 000792 鹽湖鉀肥 203，596，837．89 2．80％ 000926 福星科技 200，702，787．23 2．76％ 600583 海油工程 196，598，689．78 2．71％ 000768 西飛國際 185，122，939．57 2．55％ 600861 北京城鄉(xiāng) 178，037，032．75 2．45％ 600694 大商股份 170，568，430．41 2．35％ 600509 天富熱電 153，338，921．13 2．11％ 項(xiàng)目 金額 交易保證金 2，859，681．42 應(yīng)收股利 1，820，000．00 應(yīng)收利息 136，384．28 應(yīng)收申購款 9，608，162．82 合計 14，424，228．52 序號 權(quán)證代碼 權(quán)證種類 權(quán)證名稱 權(quán)證數(shù)量（股） 期末市值 市值占基金凈資產(chǎn)比例 1 031003 認(rèn)購權(quán)證 深發(fā)ＳＦＣ1 600，000 9，144，000．00 0．17％ 2 031004 認(rèn)購權(quán)證 深發(fā)ＳＦＣ2 300，000 4，976，100．00 0．09％ 合計 14，120，100．00 0．26％ 序號 權(quán)證代碼 權(quán)證種類 權(quán)證名稱 數(shù)量（股） 分?jǐn)偝杀?/p> 期末數(shù)量 1 580013 認(rèn)購權(quán)證 武鋼ＣＷＢ1 1，462，566 3，389，204．19 0 序號 權(quán)證代碼 權(quán)證種類 權(quán)證名稱 權(quán)證數(shù)量（股） 期末市值 市值占基金凈資產(chǎn)比例 1 031003 認(rèn)購權(quán)證 深發(fā)ＳＦＣ1 600，000 9，144，000．00 0．17％ 2 031004 認(rèn)購權(quán)證 深發(fā)ＳＦＣ2 300，000 4，976，100．00 0．09％ 合計 14，120，100．00 0．26％ 基金份額持有人戶數(shù) 71，799 平均每戶持有基金份額 31，667．87 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額 441，628，062．94 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額占總份額比例（％） 19．42 個人投資者持有基金份額 1，832，093，516．44 個人投資者持有基金份額占總份額比例（％） 80．58 基金合同生效日（2006年6月28日）基金份額總額 5，923，088，471．85 期初基金份額總額 4，634，476，258．28 本期基金總申購份額 2，178，529，291．73 本期基金總贖回份額 4，539，283，970．63 期末基金份額總額 2，273，721，579．38 租用交易單元的證券公司名稱 租用交易單元數(shù)量 交易單元變更情況 中信建投證券有限責(zé)任公司 1 未變 長城證券有限責(zé)任公司 1 退租1個交易單元 國泰君安證券股份有限公司 1 未變 申銀萬國證券股份有限公司 1 未變 中國銀河證券股份有限公司 1 未變 中國國際金融有限公司 1 未變 國金證券有限責(zé)任公司 1 未變 中信證券股份有限公司 1 未變 券商名稱 股票成交金額（元） 占總成交金額比例 權(quán)證交易金額（元） 占總成交金額比例 傭金（元） 占總傭金金額比例 長城證券 908，892，516．34 8．69％ 0．00 0．00％ 711，212．16 8．42％ 中信建投 512，761，125．20 4．90％ 0．00 0．00％ 420，463．60 4．98％ 國泰君安 1，003，247，034．26 9．59％ 0．00 0．00％ 822，661．74 9．74％ 申銀萬國 2，016，454，879．24 19．27％ 0．00 0．00％ 1，653，485．19 19．57％ 中信證券 2，583，973，680．90 24．70％ 0．00 0．00％ 2，021，972．63 23．93％ 國金證券 1，416，092，388．99 13．53％ 0．00 0．00％ 1，161，188．47 13．74％ 中金公司 1，946，215，204．72 18．60％ 8，699，484．99 100．00％ 1，595，895．98 18．89％ 銀河證券 74，991，944．99 0．72％ 0．00 0．00％ 61，493．17 0．73％ 合計 10，462，628，774．64 100．00％ 8，699，484．99 100．00％ 8，448，372．94 100．00％ 券商名稱 債券成交金額（元） 占總成交金額比例 回購成交金額（元） 占總成交金額比例 長城證券 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 中信建投 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 國泰君安 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 申銀萬國 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 中信證券 1，733，182．50 12．33％ 0．00 0．00％ 國金證券 12，328，326．20 87．67％ 0．00 0．00％ 中金公司 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 銀河證券 0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 合計 14，061，508．70 100．00％ 0．00 0．00％ 不支持Flash
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