自市價訂單推出以后，個別投資者利用市價訂單交易規則，借機掛出大量超低價格的買單，等待時機與市價賣出訂單成交，企圖獲取暴利。2007年2月28日，海爾認沽權證開盤價0.65元，一投資者A就在上午9時15分11秒下達了一筆以0.001元買入100萬份該權證的限價訂單，當日該權證集合競價結束并于9時30分進入連續競價后，由于另一投資者B于9時30分01秒下達了一大額市價賣出訂單，“掃”光了訂單簿中最優四檔買入訂單后，此時訂單簿買隊列中僅剩下0.001元的未成交買入訂單（第五檔最優買入訂單），剩余部分只能以此檔價格0.001元成交，造成了巨大損失，也使得投資者A的100萬股買入訂單得以部分成交，成交數量為82.03萬份，成交價格為0.001元。海爾認沽權證當日收盤價為0.699元。投資者A以1厘錢的價格買到收盤價近0.7元的權證，使820元變成56萬元，一天獲利700倍。與此同時，掛出市價賣出訂單的對手方則遭受了重大損失。

　　該事件發生以后，市場上出現了對市價訂單的質疑，認為市價訂單蘊藏著巨大的風險，可能導致很大的成本，會影響投資者對市價訂單的認同。

　　我們來看一下事件日前后各十個交易日市價訂單的使用情況，事件日前后10個交易日市價訂單筆數分別平均約為2萬筆、2.4萬筆，市價訂單占比分別平均為0.25%、0.27%，市價訂單委托數量（股數或份數）分別平均為1.39億股、1.52億股，市價訂單委托數量占比0.22%、0.21%，這些說明了事件日之后市價訂單委托筆數、委托數量不減反增的事實，占比也基本無差別，這幾個指標都是從第二個交易日有所下降，但從第四個交易日開始回升。

　　通過以上對事件日前后市價訂單的委托筆數、委托數量情況的分析可以看出，由于市價訂單本身固有的優勢，滿足了市場和投資者的需要，該事件對市價訂單的影響是短暫的而且是微乎其微的，從長期來看，并沒有改變投資者對市價訂單的青睞。