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融通巨潮１００指數證券投資基金http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 02:51 中國證券報
本基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。本報告期自2007年4月1日起至2007年6月30日止。 第二節 基金產品概況 基金簡稱： 融通巨潮 基金運作方式：上市契約型開放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份額總額：2，586，385，613．96份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 投資目標：本基金為增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數跟蹤誤差的基礎上，力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場發展的成果，實現基金財產的長期增長，為投資者帶來穩定的回報。 投資策略：本基金為增強型指數基金，在控制股票投資組合相對目標指數偏離風險的基礎上，力爭獲得超越目標指數的投資收益。基金以指數化分散投資為主要投資策略，在此基礎上進行適度的主動調整，在數量化投資技術與基本面深入研究的結合中謀求基金投資組合在偏離風險及超額收益間的最佳匹配。為控制基金偏離目標指數的風險，本基金力求將基金份額凈值增長率與目標指數增長率間的日跟蹤誤差控制在0．5％。 業績比較基準：巨潮100指數收益率＊95％＋銀行同業存款利率＊5％。 風險收益特征：風險和預期收益率接近市場平均水平。？ 第三節 主要財務指標和基金凈值表現 重要提示：本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計 入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標（未經審計） 單位：人民幣元 ■ （二）基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 ■ （三）累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較 ■ 第四節 基金管理人報告 （一）基金經理簡介 張野先生，1962年出生，工商管理碩士，13年證券從業經驗。歷任杭州新希望證券投資顧問有限公司董事長、總經理，融通基金管理有限公司研究員。現同時擔任融通深證100指數基金基金經理。 （二）基金運作合規性說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。 （三）基金運作報告 2007年第二季度綜合指數繼續大幅度上漲，但在進入6月份以后出現了兩次較大幅度的調整。在第二季度的前兩個月，題材股和低價股上漲遠遠超出大盤藍籌股，但是在6月份進入調整以后，證券市場的熱點出現了較大的轉移，沒有明確資產注入題材的股票和缺乏確切成長支持的低價股遭遇深幅回調，大盤藍籌重新成為穩定市場的主導力量。 由于巨潮100指數成份股的風格特點和行業特點：金融、黑色金屬、房地產、交通運輸以及電力是本基金的核心資產；大盤藍籌股權重相對其他指數權重超出較多，前20大藍籌股票占比接近50％。同時由于第二季度的前兩個月是題材股和低價股的大幅上漲時期，在這些因素的共同左右下，巨潮100指數在2007年第二季度的漲幅低于其他跨市場指數，但是超出大盤藍籌指數的表現，第二季度巨潮100指數增長34．39％，同期巨潮100指數基金凈值增長33．32％。 在2007年的一季報中我們提出：從行業的角度來看，根據我們的研究表明，金融服務業中的子行業證券業，自2005年的5月份出現行業的拐點而進入長達14個月的復蘇期后，在2006年的第三季度開始顯示出行業成長期的特征，在2007年第三季度乃至更長的時期內，仍屬行業成長期的初期。雖然近期市場擔心發行特別國債會導致流動性收緊，同時目前估值水平已經考慮了一定幅度的企業成長性溢價，在成交量萎縮的情況下，指數出現了一定幅度的調整。但我們認為這種情況只不過是“成長期的煩惱”，指數保持一定幅度的震蕩調整對證券市場的長期穩定發展是非常有益的。隨著宏觀經濟結構的進一步改善和上市公司治理結構的完善，上市公司贏利能力還將進一步釋放，指數整體估值水平相對其他成熟市場保持一定的溢價是較為合理的。我們依然認為整體上市、資產注入以及公司結構改善、自主創新、人民幣升值和金融創新等符合未來經濟發展規律和方向的熱點仍然是市場的投資主線。 在嚴格遵守基金合同的前提下實現持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并將此原則貫徹于基金的運作之中。在市場震蕩的過程中，應廣大投資者的強烈要求，第二季度本基金分紅三次，累計分紅每份0．28元。本基金運用指數化投資方式，竭力通過控制股票投資權重與巨潮100指數成份股自然權重的偏離，減少基金相對巨潮100指數的跟蹤誤差，力求最終實現對巨潮100指數的有效跟蹤。6月29日本基金股票投資部分的日跟蹤誤差為0．1％，第二季度，平均日跟蹤誤差為0．07％，嚴格控制在基金合同規定的0．5％的范圍以內。第二季度基金凈值最終較好地擬合了目標指數的增長，有效地控制了指數基金相對目標指數的偏離風險。 第五節 投資組合報告 （一）期末基金資產組合情況 ■ （二）按行業分類的股票投資組合 （1） 指數投資部分 ■ （2）積極投資部分 ■ （三）本報告期末基金投資前五名股票明細 （1） 指數投資部分 ■ （2） 積極投資部分 ■ （四）按券種分類的債券投資組合 ■ （五）基金投資前五名債券明細 ■ （六）報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； 2、報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票； 3、其他資產的構成如下： ■ 4．處于轉股期的可轉換債券 報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券； 5．權證投資情況 ■ 注：本基金不允許主動投資權證業務，以上武鋼權證為武鋼債所獲配部分，深發權證為深發展股權分置改革中對價支付所獲配部分，均屬被動投資。 6、本報告期內本基金未投資資產支持證券。 第六節 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 第七節 備查文件目錄 （一）中國證監會批準融通巨潮100指數證券投資基金設立的文件； （二）《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指數證券投資基金托管協議》； （四）融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程； （五）報告期內在指定報刊上披露的各項公告。 存放地點：基金管理人、基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 融通基金管理有限公司 2007年7月18日 項目 2007年4月1日至2007年6月30日 基金本期凈收益 558，309，297．01 加權平均基金份額本期凈收益 0．2925 期末基金資產凈值 3，535，879，395．96 期末基金份額凈值 1．367 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 準收益率 標準差④ ①－③ ②－④ 過去3個月 33．32％ 2．23％ 35．25％ 2．25％ －1．93％ －0．02％ 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款及清算備付金 198，375，596．80 5．42％ 股票投資市值 3，301，964，660．40 90．27％ 債券投資市值 100，808，458．50 2．76％ 權證投資市值 9，202，102．18 0．25％ 其他資產 47，506，554．88 1．30％ 資產合計 3，657，857，372．76 100．00％ 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 Ａ 農、林、牧、漁業 0．00 0．00％ Ｂ 采掘業 128，162，320．68 3．62％ Ｃ 制造業 994，838，610．58 28．13％ Ｃ0 食品、飲料 218，619，441．77 6．18％ Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 46，461，166．44 1．31％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造紙、印刷 0．00 0．00％ Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 95，490，759．78 2．70％ Ｃ5 電子 16，454，988．00 0．47％ Ｃ6 金屬、非金屬 391，738，275．23 11．08％ Ｃ7 機械、設備、儀表 210，513，720．72 5．95％ Ｃ8 醫藥、生物制品 15，560，258．64 0．44％ Ｃ99 其他制造業 0．00 0．00％ Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 238，718，344．09 6．75％ Ｅ 建筑業 0．00 0．00％ Ｆ 交通運輸、倉儲業 269，418，474．06 7．62％ Ｇ 信息技術業 155，203，080．42 4．39％ Ｈ 批發和零售貿易 95，777，310．12 2．71％ Ｉ 金融、保險業 915，540，892．99 25．89％ Ｊ 房地產業 192，663，323．92 5．45％ Ｋ 社會服務業 41，217，167．00 1．17％ Ｌ 傳播與文化產業 21，057，149．96 0．60％ Ｍ 綜合類 75，808，158．24 2．14％ 合計 3，128，404，832．06 88．48％ 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 Ａ 農、林、牧、漁業 17，459，439．84 0．49％ Ｂ 采掘業 146，416，529．30 4．14％ Ｃ 制造業 9，683，859．20 0．27％ Ｃ7 機械、設備、儀表 9，683，859．20 0．27％ 合計 173，559，828．34 4．91％ 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值的比例 1 600000 4，615，264 168，872，509．76 4．78％ 2 600036 6，618，815 162，690，472．70 4．60％ 3 000002 萬 科Ａ 6，883，261 131，607，950．32 3．72％ 4 600030 2，385，663 126，368，569．11 3．57％ 5 600016 10，179，343 116，349，890．49 3．29％ 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值的比例 1 600547 1，508，950 110，590，945．50 3．13％ 2 601600 1，552，235 35，825，583．80 1．01％ 3 000860 1，347，179 17，459，439．84 0．49％ 4 002013 499，168 9，683，859．20 0．27％ 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 95，079，105．00 2．69％ 企業債 5，729，353．50 0．16％ 合計 100，808，458．50 2．85％ 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 02國債⒁ 95，079，105．00 2．69％ 07武鋼債 4，844，560．00 0．14％ 鋼釩債1 884，793．50 0．03％ 項目 金 額（元） 交易保證金 2，771，099．04 應收股利 1，717，035．84 應收利息 1，781，199．01 應收申購款 41，237，220．99 合計 47，506，554．88 權證名稱 本期數量（份） 成本總額（元） 類別（被動持有／主動投資） 武鋼ＣＷＢ1 556，780 1，290，226．29 被動投資 深發ＳＦＣ1 247，577 0．00 被動投資 深發ＳＦＣ2 123，788 0．00 被動投資 期初基金份額 1，504，135，956．37 本期總申購份額 2，009，788，491．69 本期總贖回份額 927，538，834．10 期末基金份額 2，586，385，613．96
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