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天元證券投資基金2007年2季度報(bào)告
一、重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2007年7月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
二、基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱：基金天元
基金運(yùn)作方式：契約型封閉式
基金合同生效日：1999年8月25日
期末基金份額總額：3,000,000,000.00
投資目標(biāo)：本基金屬于成長(zhǎng)收入型基金，主要投資于兩個(gè)市場(chǎng)股票中的指標(biāo)股。本基金所稱指標(biāo)股是按照行業(yè)代表性、流通性、資本增值潛力、分紅狀況的標(biāo)準(zhǔn)從兩市股票中挑選出來(lái)的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)型上市公司。本基金的投資目標(biāo)是在減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以穩(wěn)健的投資原則，確保基金資產(chǎn)安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
投資策略：根據(jù)契約要求，本基金通過(guò)深入的研究，選取具有行業(yè)代表性、股票流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩(wěn)定等特征的指標(biāo)型上市公司，進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。以穩(wěn)健的投資原則，力求確保基金資產(chǎn)安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
基金本期凈收益 2,396,983,348.13
基金份額本期凈收益 0.7990
期末基金資產(chǎn)凈值 8,902,185,608.31
期末基金份額凈值 2.9674
重要提示：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
基金凈值表現(xiàn)
1、凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率比較表
階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） （1）-（3） （2）-（4）
過(guò)去3個(gè)月 34.66% 2.86% 34.66% 2.86%
2、累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)比較圖
四、管理人報(bào)告
基金管理團(tuán)隊(duì)
陳鍵,男,1977年生,中國(guó)人民銀行研究生部畢業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。7年證券從業(yè)經(jīng)歷,2000年進(jìn)入南方基金管理公司,先后從事證券研究分析、基金投資等工作,歷任研究部行業(yè)研究員、天元基金經(jīng)理助理、南方基金管理公司北京分公司經(jīng)理助理、南方寶元債券型基金經(jīng)理（2003年11月17日至2005年6月11日）、南方積極配置基金經(jīng)理（2005年3月10日至2006年3月10日）。
張慎平先生，基金經(jīng)理助理,CFA,1979年出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。5年證券從業(yè)經(jīng)歷。2002年加入南方基金管理有限公司，負(fù)責(zé)石油化工和建材行業(yè)研究。
此外，基金天元管理小組還配備了若干名證券投資分析人員，協(xié)助上述人員從事基金天元的投資管理工作。
基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《證券投資基金銷售管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《天元證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
（三）基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
2007年2季度，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2007年2季度內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局編制的“宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)”顯示2季度宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在高景氣狀態(tài)運(yùn)行，而且景氣指數(shù)月環(huán)比小幅攀升態(tài)勢(shì)明顯。另一方面，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)未來(lái)走勢(shì)的先行指數(shù)在07年3月份當(dāng)月出現(xiàn)小幅回落之后，又于4、5月份重拾升勢(shì)，預(yù)示未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然充沛。
A股市場(chǎng)在1季度上漲幅度超過(guò)35%的基礎(chǔ)上，2季度整體繼續(xù)保持強(qiáng)勁上揚(yáng)趨勢(shì)。滬深300指數(shù)2季度漲幅為35.3%,天元基金凈值增長(zhǎng)率為34.66%，考慮到股票投資上限比例因素后，股票投資部分表現(xiàn)超越滬深300指數(shù)約8.2個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)天元基金采取的投資策略主要是對(duì)投資組合進(jìn)行部分結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)組合當(dāng)中前期獲利豐厚，短期估值偏高的個(gè)股進(jìn)行減持,替換成一批能夠持續(xù)成長(zhǎng)、估值相對(duì)較低，符合貨幣升值、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)增長(zhǎng)等投資主題,具備強(qiáng)勁內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力或外延擴(kuò)張能力的企業(yè)。同時(shí)注意保持投資組合的流動(dòng)性，以在市場(chǎng)出現(xiàn)短期巨幅波動(dòng)時(shí)，使基金凈值波動(dòng)性盡量降低。我們對(duì)目前基金組合具有較大信心，相信堅(jiān)持以貨幣及資產(chǎn)升值、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)增長(zhǎng)作為投資主題,精選業(yè)績(jī)具備持續(xù)成長(zhǎng)性，管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，能夠在長(zhǎng)期勝出。天元基金將繼續(xù)依托南方基金的研究團(tuán)隊(duì)平臺(tái)，通過(guò)加強(qiáng)投研結(jié)合，來(lái)為基金持有人創(chuàng)造更好的、可持續(xù)增長(zhǎng)的回報(bào)。
五、投資組合報(bào)告
期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng) 目 金 額 占基金總資產(chǎn)的比例
股 票 6,496,876,066.70 71.92%
債 券 1,846,557,414.45 20.44%
權(quán) 證 5,631,965.26 0.06%
銀行存款及清算備付金合計(jì) 455,870,586.94 5.05%
其他資產(chǎn) 228,004,231.91 2.53%
合計(jì) 9,032,940,265.26 100.00%
（二）期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè)分類 市值 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
B 采掘業(yè) 320,702,210.32 3.60%
C 制造業(yè) 2,936,980,400.10 33.00%
C0 食品、飲料 447,443,205.82 5.03%
C1 紡織、服裝、皮毛
C2 木材、家具 75,285,000.00 0.85%
C3 造紙、印刷
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 201,025,984.00 2.26%
C5 電子 29,111,650.00 0.33%
C6 金屬、非金屬 1,213,388,276.18 13.63%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 836,868,274.94 9.40%
C8 醫(yī)藥、生物制品 133,858,009.16 1.50%
C99 其他制造業(yè)
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 333,832,130.00 3.75%
E 建筑業(yè)
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 301,046,794.17 3.38%
G 信息技術(shù)業(yè) 1,451,101.86 0.02%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 593,335,260.13 6.67%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 879,367,621.77 9.88%
J 房地產(chǎn)業(yè) 863,691,927.35 9.70%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 97,557,458.00 1.10%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 152,622,118.00 1.71%
M 綜合類 16,289,045.00 0.18%
合計(jì) 6,496,876,066.70 72.98%
期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù) 量 市 值 市值占凈值比例
1 000002 萬(wàn) 科Ａ 35,605,741 587,613,595.69 6.60%
2 000825 太鋼不銹 17,680,000 360,495,200.00 4.05%
3 600036 招商銀行 12,474,400 306,246,520.00 3.44%
4 600028 中國(guó)石化 20,317,100 270,623,772.00 3.04%
5 600739 遼寧成大 7,313,024 256,028,970.24 2.88%
6 600879 火箭股份 9,500,000 247,891,000.00 2.78%
7 600016 民生銀行 18,253,203 208,634,110.29 2.34%
8 000690 寶新能源 20,000,000 204,400,000.00 2.30%
9 600000 浦發(fā)銀行 4,559,900 168,123,513.00 1.89%
10 600519 貴州茅臺(tái) 1,305,788 156,916,543.96 1.76%
期末按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值 市值占凈值比例
國(guó)家債券投資 533,354,732.00 6.00%
政策性銀行金融債券 563,074,423.77 6.32%
央行票據(jù) 730,282,485.88 8.20%
可轉(zhuǎn)換債券投資 19,845,772.80 0.22%
債券投資合計(jì) 1,846,557,414.45 20.74%
期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 市 值 市值占凈值比例
1 07央行票據(jù)28 291,147,657.53 3.27%
2 04國(guó)開15 242,854,680.00 2.73%
3 06央行票據(jù)64 194,479,583.56 2.18%
4 20國(guó)債⑷ 164,062,104.00 1.84%
5 07央行票據(jù)04 155,416,498.90 1.75%
（六）投資組合報(bào)告附注
1、本基金本期投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。
2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
3、期末其他資產(chǎn)構(gòu)成
項(xiàng) 目 金 額
交易保證金 3,649,507.49
應(yīng)收證券清算款 191,208,580.81
應(yīng)收利息 32,373,107.78
應(yīng)收股利 773,035.83
合 計(jì) 228,004,231.91
4、期末本基金未持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、權(quán)證投資情況：本報(bào)告期內(nèi)本基金無(wú)新增投資權(quán)證情況。
六、管理人持有本基金份額情況
截止到2007年6月30日，南方基金管理有限公司作為基金發(fā)起人持有本基金份額10,000,000.00單位，占基金總份額的0.33%。本季度無(wú)增加基金份額。
七、備查文件目錄
1、《天元證券投資基金基金合同》。
2、《天元證券投資基金托管協(xié)議》。
3、天元證券投資基金2007年2季度報(bào)告原文。
存放地點(diǎn)：深圳市深南大道4009號(hào)投資大廈7樓
查閱方式：網(wǎng)站：http://www.nffund.com
南方基金管理有限公司
二零零七年七月二十日
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