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萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金2007年第二季度報(bào)告
一、重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年7月12日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告期為2007年4月1日起至6月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡(jiǎn)稱(chēng)： 萬(wàn)家和諧
2、基金運(yùn)作方式： 契約型開(kāi)放式
3、基金合同生效日： 2006年11月30日
4、報(bào)告期末基金份額總額： 403,374,507.86
5、投資目標(biāo)： 本基金通過(guò)有效配置股票、債券投資比例，平衡長(zhǎng)期買(mǎi)入持有和事件驅(qū)動(dòng)投資的優(yōu)化選擇策略，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，謀取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
6、投資策略： 本基金最大特點(diǎn)是突出和諧增長(zhǎng)，主要包含二層含義：一、資產(chǎn)配置的和諧，通過(guò)有效配置股票、債券資產(chǎn)比例，謀求基金資產(chǎn)在股票、債券投資中風(fēng)險(xiǎn)、收益的和諧平衡；二、長(zhǎng)期買(mǎi)入持有和事件驅(qū)動(dòng)投資的和諧，通過(guò)對(duì)不同行業(yè)、不同股票內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格的偏離程度和其市場(chǎng)價(jià)格向內(nèi)在價(jià)值的回歸速度的分析，謀求基金資產(chǎn)在不同行業(yè)和不同股票投資中長(zhǎng)期投資和事件驅(qū)動(dòng)投資的和諧平衡。
7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 65%×新華富時(shí)A600指數(shù)+30%×新華雷曼中國(guó)全債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率。
8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平介于股票型基金與債券型基金之間,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)收益水平基金。
9、基金管理人： 萬(wàn)家基金管理有限公司
10、基金托管人： 興業(yè)銀行股份有限公司
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
基金本期凈收益 140,280,002.79元
加權(quán)平均基金份額本期凈收益 0.3013元
期末基金資產(chǎn)凈值 686,485,789.63元
期末基金份額凈值 1.7019元
所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
（二） 基金凈值表現(xiàn)
1、 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)基金本報(bào)告期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表
階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)-(3) (2)-(4)
2007年2季度 31.92% 2.34% 19.88% 1.70% 12.04% 0.64%
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率=65%×新華富時(shí)A600指數(shù)收益率＋30%雷曼中國(guó)全債指數(shù)收益率+5%×同業(yè)存款利率2、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖本基金合同于2006年11月30日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿(mǎn)一年。
四、管理人報(bào)告
1、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
基金經(jīng)理：路志剛,男,1969年生, 暨南大學(xué)金融學(xué)博士,曾任廣州證券有限公司投資銀行部副經(jīng)理，金鷹基金管理有限公司研究發(fā)展部副總監(jiān)等職。2005年10月加入萬(wàn)家基金管理有限公司,任研究發(fā)展部副總經(jīng)理，自本基金成立之日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理助理：張旭偉，男，1975年生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾在招商證券股份有限公司從事投資管理、在東方證券有限公司從事固定收益投資工作，在東吳基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理助理，2006年2月加入萬(wàn)家基金管理有限公司, 自本基金成立之日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理助理。
2、報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒(méi)有損害基金持有人利益的行為。
3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略
本基金二季度凈值增長(zhǎng)率31.92%，比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為19.88%.期末基金份額凈值1.7019元。
二季度A 股市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，大幅震蕩。市場(chǎng)在本期內(nèi)大部分時(shí)間內(nèi)平穩(wěn)上漲，在5月下旬甚至出現(xiàn)加速上揚(yáng)跡象，但是都30日卻風(fēng)云突變，上證綜指5月30日下挫6.5%，6月4日更是下挫8.26%。市場(chǎng)的下跌是由多方面因素共同促成的，估值上升過(guò)快、結(jié)構(gòu)性泡沫快速膨脹等都是促成本次持續(xù)下跌的重要因素，而管理層對(duì)于印花稅的調(diào)整無(wú)疑是導(dǎo)致本次調(diào)整的導(dǎo)火索。滬深股市近期單月?lián)Q手率超100％的現(xiàn)象說(shuō)明市場(chǎng)存在一定投機(jī)性氣氛，采取適當(dāng)政策抑制過(guò)度投機(jī)是無(wú)可厚非的，不過(guò)政策的組合拳打亂了市場(chǎng)的預(yù)期，也改變了市場(chǎng)風(fēng)格和板塊表現(xiàn)，低價(jià)股、小盤(pán)股、績(jī)差股和重組股全面退潮，藍(lán)籌表現(xiàn)搶眼。在本季度的操作中，基金遵循年初制定的投資策略，以成長(zhǎng)性為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)掘股票，在環(huán)保、醫(yī)改、資源、鐵路建設(shè)、消費(fèi)升級(jí)等方面做了重點(diǎn)布局，取得良好效果，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整，在堅(jiān)持自身風(fēng)格的同時(shí)力爭(zhēng)使基金在市場(chǎng)調(diào)整中盡量保持平穩(wěn)。
展望三季度，調(diào)控政策的新動(dòng)向、中報(bào)業(yè)績(jī)、以注資和重組為特征的社會(huì)資產(chǎn)資本化進(jìn)程以及股指期貨的推出將成為我們重點(diǎn)關(guān)注的因素。
五、投資組合報(bào)告
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 591,295,254.54 83.70%
債券 30,003,000.00 4.25%
銀行存款和清算備付金合計(jì) 67,975,942.23 9.62%
應(yīng)收證券清算款 14,112,151.14 2.00%
權(quán)證 0.00 0.00%
其他資產(chǎn) 3,010,797.96 0.43%
合計(jì) 706,397,145.87 100.00%
（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%
B 采掘業(yè) 31,262,712.00 4.55%
C 制造業(yè) 170,975,326.35 24.91%
C0 食品、飲料 52,612,800.00 7.66%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 14,535,000.00 2.12%
C5 電子 13,650,000.00 1.99%
C6 金屬、非金屬 27,600,000.00 4.02%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 22,621,500.00 3.30%
C8 醫(yī)藥、生物制品 39,956,026.35 5.82%
C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 46,544,000.00 6.78%
E 建筑業(yè) 16,908,478.10 2.46%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 20,055,979.00 2.92%
G 信息技術(shù)業(yè) 0.00 0.00%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 81,963,668.16 11.94%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 72,626,377.49 10.58%
J 房地產(chǎn)業(yè) 41,291,610.50 6.00%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 95,843,102.94 13.96%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
M 綜合類(lèi) 13,824,000.00 2.01%
合計(jì) 591,295,254.54 86.13%
（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000826 合加資源 4,496,650 66,865,185.50 9.74%
2 600084 *ST新天 5,652,308 50,983,818.16 7.43%
3 600000 浦發(fā)銀行 1,246,296 45,601,970.64 6.64%
4 600849 上海醫(yī)藥 2,302,941 39,956,026.35 5.82%
5 000987 廣州友誼 869,000 30,979,850.00 4.51%
6 000858 五 糧 液 880,000 27,684,800.00 4.03%
7 000878 云南銅業(yè) 800,000 27,600,000.00 4.02%
8 600675 中華企業(yè) 1,200,000 27,252,000.00 3.97%
9 600030 中信證券 488,605 25,881,406.85 3.77%
10 000983 西山煤電 900,000 25,407,000.00 3.70%
（四）報(bào)告期末按券種分類(lèi)的債券投資組合
債券類(lèi)別 債券市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
國(guó)債 0.00 0.00%
金融債 30,003,000.00 4.37%
央行票據(jù) 0.00 0.00%
企業(yè)債 0.00 0.00%
可轉(zhuǎn)債 0.00 0.00%
合計(jì) 30,003,000.00 4.37%
（五）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券名稱(chēng) 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
06農(nóng)發(fā)14 30,003,000.00 4.37%
(六) 2007年6月30日權(quán)證投資組合
本報(bào)告期內(nèi)本基金無(wú)權(quán)證投資
(七) 2007年6月30日資產(chǎn)支持證券投資組合
本報(bào)告期末本基金未投資資產(chǎn)支持證券
（八）投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成
單位：元
項(xiàng)目 金額
交易保證金 613,903.98
應(yīng)收利息 508,860.82
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收申購(gòu)款 1,888,033.16
其他應(yīng)收款 0.00
待攤費(fèi)用 0.00
合計(jì) 3,010,797.96
4、報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
無(wú)。
六、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
本報(bào)告期初基金份額總額 485,097,551.01
本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額 201,570,024.73
本報(bào)告期間基金總贖回份額 283,293,067.88
本報(bào)告期末基金份額總額 403,374,507.86
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》。
3、萬(wàn)家基金管理有限公司批準(zhǔn)成立文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程。
4、本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的基金凈值及其他臨時(shí)公告。
5、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金2007年第二季度報(bào)告原文。
6、萬(wàn)家基金管理有限公司董事會(huì)決議。
（二）存放地點(diǎn)
基金管理人和/或基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人網(wǎng)站：http://www.wjasset.com
（三）查閱方式
投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至基金管理人辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年7月20日
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