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海富通精選貳號混合型證券投資基金2007年第2季度報告
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金管理人聲明：獨立董事陳家強先生因沒有審閱本季度報告，無法保證本報告內容的真實性、準確性、完整性，理由是：陳家強先生因工作原因提出辭職，公司目前正在辦理獨立董事變更手續。請投資者特別關注。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年7月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為2007年4月9日（基金合同生效日）起至6月30日止。本報告中的財務資料未經審計。
二、基金產品概況
1、基金簡稱： 海富通貳號
2、基金運作方式： 契約型開放式
3、基金合同生效日： 2007年4月9日
4、報告期末基金份額總額： 8,999,838,981.53份
5、投資目標： 本基金采取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略，實施全程風險管理，在保證資產良好流動性的前提下，在一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。
6、投資策略： 本基金的投資策略分兩個層次：第一層次為適度主動的資產配置，以控制或規避市場系統性風險；第二層次為積極主動的精選證券，以分散或規避個券風險。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點。
7、業績比較基準： MSCI China A指數×65％＋上證國債指數×35％
8、風險收益特征： 本基金屬于證券投資基金中風險度適中的品種。
9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司
10、基金托管人： 中國銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現
（一）主要財務指標 單位: 元
基金本期凈收益 188,388,372.23
基金加權平均份額本期凈收益 0.0212
期末基金資產凈值 10,161,074,443.74
期末基金份額凈值 1.129
所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準標準差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2007年4月9日（基金合同生效日）－2007年6月30日 12.90% 1.54% 16.61% 1.77% -3.71% -0.23%
（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較
海富通貳號累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2007年4月9日（基金合同生效日）至2007年6月30日）
注： 1、按照本基金合同規定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月，自2007年4月9日合同生效日起至2007年6月30日，本基金運作時間未滿六個月，仍處于建倉期中。
四、管理人報告
1、基金經理簡介
陳洪先生，副總經理兼投資總監，碩士。歷任君安證券有限公司投資經理、廣東發展銀行深圳分行業務經理、富通基金管理亞洲有限公司基金經理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投資總監兼海富通精選基金基金經理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金經理，2006年3月至9月任海富通收益增長基金基金經理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副總經理，2007年2月起兼任海富通風格優勢基金基金經理，2007年4月起兼任海富通精選貳號基金基金經理。
丁俊先生，碩士。2002年7月至2006年4月就職于平安資產管理公司，曾任權益投資部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通精選基金、海富通風格優勢基金和海富通精選貳號基金基金經理助理。
2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《海富通精選貳號混合型證券投資基金基金合同》、《海富通精選貳號混合型證券投資基金基金招募說明書》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。
3、報告期內的業績表現和投資策略
（1）行情回顧及運作分析
二零零七年二季度政府為抑制流動性泛濫和宏觀經濟熱度，陸續出臺了發行特別國債、降低出口退稅、QDII等政策，加息、降低或者取消利息稅也普遍預期即將出臺。就A股市場而言，低價績差股繼續延續了一季度以來的持續暴漲行情，加劇了市場結構性泡沫的滋生。隨著中報日益臨近，績差股業績難以支持虛高的股價，成為市場做空的主要動力，也大大挫傷了中小投資者的信心。在上述綜合作用下，A股市場呈現沖高后寬幅振蕩的調整格局，資金迅速撤離低價績差股票，市場重新回歸到價值判斷時代，一批具備良好中報預期的藍籌公司成為支撐市場的中流砥柱。預計后市中報業績將成為決定股價結構調整的主要誘因之一。
本季度海富通精選貳號基金處于建倉期，建倉方向包括受益于人民幣加速升值的金融資產和地產特別是商業地產、中報業績有望超預期的行業如機械等、以及自下而上選擇的具備高成長的公司，同時也擇機買入具備資產注入預期的優質公司。考慮到建倉因素，本季度海富通精選貳號基金凈值增長落后于同期業績基準。
（2）本基金業績表現
本期基金報告期內，基金凈值上漲了12.9%，而同期基金業績比較基準上漲16.61%，基金的超額收益為-3.71%。
（3）市場展望和投資策略
鑒于宏觀緊縮政策陸續出臺和資金流入A股市場的速率放緩，預計市場將繼續維持寬幅振蕩格局，個股將圍繞中報業績和預期成長重新進行股價結構調整，中報業績超越預期的公司股價有望提供明顯的超額收益。海富通精選貳號基金除了繼續看好人民幣升值受益的金融地產外，將加大對中報業績超預期個股的挖掘。
五、投資組合報告
（一）報告期末基金資產組合情況
項目 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 7,023,398,431.39 68.36%
債券 1,666,315,889.58 16.22%
銀行存款和清算備付金合計 1,477,756,964.95 14.38%
應收證券清算款 72,498,199.79 0.71%
權證 0.00 0.00%
其他資產 33,843,495.21 0.33%
合計 10,273,812,980.92 100.00%
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
行業 市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 75,920,379.60 0.75%
B 采掘業 136,042,063.80 1.34%
C 制造業 2,665,034,192.63 26.23%
C0 食品、飲料 278,105,009.72 2.74%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 152,601,590.07 1.50%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 304,227,959.84 2.99%
C5 電子 2,868,608.10 0.03%
C6 金屬、非金屬 443,388,620.72 4.36%
C7 機械、設備、儀表 1,396,569,785.35 13.75%
C8 醫藥、生物制品 87,272,618.83 0.86%
C99 其他制造業 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 264,822,089.92 2.61%
E 建筑業 1,089,746.84 0.01%
F 交通運輸、倉儲業 547,154,342.32 5.38%
G 信息技術業 386,212,299.83 3.80%
H 批發和零售貿易 134,470,537.88 1.32%
I 金融、保險業 1,448,466,768.75 14.26%
J 房地產業 978,971,369.70 9.63%
K 社會服務業 0.00 0.00%
L 傳播與文化產業 183,258,272.12 1.80%
M 綜合類 201,956,368.00 1.99%
合計 7,023,398,431.39 69.12%
（三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例
1 000402 金融街 16,000,457.00 464,013,253.00 4.57%
2 600786 東方鍋爐 6,001,631.00 377,982,720.38 3.72%
3 600000 浦發銀行 10,000,068.00 365,902,488.12 3.60%
4 601318 中國平安 5,000,036.00 357,552,574.36 3.52%
5 000157 中聯重科 6,999,880.00 269,495,380.00 2.65%
6 600519 貴州茅臺 1,999,904.00 239,348,510.72 2.36%
7 000002 萬 科A 12,000,027.00 229,440,516.24 2.26%
8 600797 浙大網新 25,000,162.00 219,501,422.36 2.16%
9 600030 中信證券 3,999,889.00 211,874,120.33 2.09%
10 600415 小商品城 1,999,568.00 201,956,368.00 1.99%
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國 債 59,833,020.00 0.59%
2 金融債券 321,223,020.00 3.16%
3 央行票據 1,202,935,052.05 11.84%
4 企業債 82,324,797.53 0.81%
合 計 1,666,315,889.58 16.40%
（五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 07央票04 970,045,479.45 9.54%
2 07央票56 193,986,394.52 1.91%
3 01國開09 171,269,220.00 1.69%
4 07進出04 99,952,300.00 0.98%
5 07國債10 59,833,020.00 0.59%
（六）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細
無。
（七）投資組合報告附注
1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、報告期內基金沒有投資資產支持證券。
4、基金的其他資產構成
單位：元
項目 金額
交易保證金 500,000.00
應收股利 359,965.26
應收利息 21,692,800.54
應收申購款 11,290,729.41
其他應收款 0.00
買入返售證券 0.00
合計 33,843,495.21
5、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
無
6、本基金管理人未運用自有資金投資本基金。
六、開放式基金份額變動
單位：份
本報告期初基金份額總額 8,599,641,740.00
本報告期間基金總申購份額 1,866,116,601.99
本報告期間基金總贖回份額 1,465,919,360.46
本報告期末基金份額總額 8,999,838,981.53
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1. 中國證監會批準設立海富通精選貳號混合型證券投資基金的文件
2. 海富通精選貳號混合型證券投資基金基金合同
3. 海富通精選貳號混合型證券投資基金招募說明書
4. 海富通精選貳號混合型證券投資基金托管協議
5. 中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件
6. 報告期內海富通精選貳號混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告
（二）存放地點
上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。
（三）查閱方式
投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客戶服務中心電話：021-38784858；40088-40099
公司網址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2007年7月20日
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