|
|
景福證券投資基金2007年第2季度報告
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年7月9日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為2007年4月1日起至2007年6月30日止。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡稱： 基金景福
2、基金代碼： 184701
3、基金運作方式： 契約型封閉式
4、基金合同生效日： 1999年12月30日
5、報告期末基金份額總額： 3,000,000,000份
6、投資目標(biāo)： 通過指數(shù)化投資和積極投資的有機組合，實現(xiàn)投資風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
7、投資策略： 本基金的指數(shù)投資部分采用分層抽樣法，選擇代表上證A股市場整體特征的股票構(gòu)建投資組合；積極投資部分則投資于高成長行業(yè)或價值低估行業(yè)的股票。整體投資力求超越基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)。
8、業(yè)績比較基準(zhǔn)： 無
9、風(fēng)險收益特征： 無
10、基金管理人： 大成基金管理有限公司
11、基金托管人： 中國農(nóng)業(yè)銀行
三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
（一）主要財務(wù)指標(biāo)
基金本期凈收益 976,650,447.13元
基金份額本期凈收益 0.3256元
期末基金資產(chǎn)凈值 7,858,669,640.10元
期末基金份額凈值 2.6196元
所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
（二）本報告期基金份額凈值增長率
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
過去三個月 35.32% 2.74%
（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況
基金景福累計份額凈值增長率走勢圖
（1999年12月30日至2007年6月30日）
注：按基金合同規(guī)定，本基金應(yīng)在成立后三個月內(nèi)達到規(guī)定的投資比例。截至報告日，本基金的各項投資比例已達到基金合同第七條之（七）投資限制中規(guī)定的各項比例。
四、管理人報告
（一）基金經(jīng)理小組簡介
徐彬先生，基金經(jīng)理，碩士。11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于君安證券研究所，歷任大成基金管理公司研究部副經(jīng)理、基金景博基金經(jīng)理、基金景業(yè)基金經(jīng)理。
周建春先生，基金經(jīng)理助理，碩士。11年證券從業(yè)經(jīng)驗，先后任職于湖南省國際信托投資公司基金管理部、證券管理總部，大成基金管理有限公司研究發(fā)展部和基金經(jīng)理部。
(二)基金運作遵規(guī)守信情況說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《景福證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運作中，基金景福的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒有運用基金財產(chǎn)進行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在規(guī)范基金運作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。
（三）基金經(jīng)理工作報告
宏觀經(jīng)濟保持快速增長的同時，也帶來結(jié)構(gòu)和失衡問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)增長過快，外貿(mào)增長過大，投資增速高位運行，流動性過剩問題突出，價格上漲壓力加大。央行繼續(xù)通過加息、匯率升值、提高準(zhǔn)備金率、發(fā)行定向票據(jù)等方式實施調(diào)控。盡管如此，上市公司利潤繼續(xù)保持強勁增長，資本回報率穩(wěn)健上升，越來越多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)通過IPO、資產(chǎn)注入方式進入上市公司，股市的經(jīng)濟代表性大幅增強�？傮w而言，滬深股市仍處于歷史上最好的投資環(huán)境中。
本季度滬深股市延續(xù)上季的強勁走勢，熱點紛呈，個股炒作升溫，賺錢效應(yīng)吸引居民儲蓄存款加快入市。5月份印花稅上調(diào)成為股指下挫的導(dǎo)火索，上證綜指在創(chuàng)出4335點的新高后下行。深圳成指以46.75%的漲幅居前，滬深300漲35.31%，而上證綜指上漲20%居后。從行業(yè)來看，房地產(chǎn)、采掘、電器、有色金屬、建筑等行業(yè)漲幅居前，而電子信息、農(nóng)林牧漁、傳播文化、運輸倉儲、金融等行業(yè)居后。就風(fēng)格資產(chǎn)而言，中盤股表現(xiàn)優(yōu)異，而小盤股因為6月的大跌表現(xiàn)落后。
本基金在投資期內(nèi)保持積極的投資策略，在結(jié)構(gòu)上延續(xù)上季度在金融、地產(chǎn)、消費領(lǐng)域的投資權(quán)重。本期繼續(xù)加大了壽險行業(yè)的投資權(quán)重，是基于壽險保費收入的快速增長和整體投資收益率的穩(wěn)健提升。此外，本基金對信息技術(shù)、白酒行業(yè)的優(yōu)質(zhì)成長個股的繼續(xù)增持，是基于其快速增長的盈利前景。本期部分減持了地產(chǎn)、鋼鐵和電力等行業(yè)個股，主要是對宏觀調(diào)控的擔(dān)心和估值吸引力的下降。在異常火熱的炒作氣氛面前，本基金依然堅持一貫的投資原則，堅持對優(yōu)質(zhì)成長公司的投資，在報告期內(nèi)繼續(xù)保持較低的換手率和凈值波動率。本報告期本基金凈值增長率為35.32%，好于上證指數(shù)的表現(xiàn)，原因是持倉的金融等大型藍籌公司取得穩(wěn)定的收益。
股市的宏觀環(huán)境并沒有發(fā)生根本的變化，本基金對下一季度的市場謹(jǐn)慎看好。投資策略是維持現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)，長期持有優(yōu)質(zhì)成長公司，爭取給持有人帶來穩(wěn)定合理的回報。
五、投資組合報告
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
項目 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例
銀行存款和清算備付金合計 236,925,862.22 2.99%
股票 6,032,286,343.64 76.21%
債券 1,616,705,784.42 20.43%
權(quán)證 0.00 0.00%
其他資產(chǎn) 29,155,639.92 0.37%
合計 7,915,073,630.20 100.00%
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、積極投資部分
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 657,931,103.68 8.37%
B 采掘業(yè) 0.00 0.00%
C 制造業(yè) 1,128,953,949.48 14.36%
C0 食品、飲料 620,299,588.62 7.89%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 94,074,180.09 1.20%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00%
C5 電子 0.00 0.00%
C6 金屬、非金屬 0.00 0.00%
C7 機械、設(shè)備、儀表 114,947,281.48 1.46%
C8 醫(yī)藥、生物制品 299,632,899.29 3.81%
C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00%
E 建筑業(yè) 0.00 0.00%
F 交通運輸、倉儲業(yè) 79,350,265.09 1.01%
G 信息技術(shù)業(yè) 599,105,946.10 7.62%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00%
I 金融、保險業(yè) 253,241,808.98 3.22%
J 房地產(chǎn)業(yè) 78,857,060.40 1.00%
K 社會服務(wù)業(yè) 3,282,409.44 0.04%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 31,213,921.44 0.40%
M 綜合類 24,024,000.00 0.31%
合計 2,855,960,464.61 36.34%
2、指數(shù)投資部分
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%
B 采掘業(yè) 0.00 0.00%
C 制造業(yè) 394,783,436.99 5.03%
C0 食品、飲料 146,604,254.30 1.87%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00%
C5 電子 0.00 0.00%
C6 金屬、非金屬 73,024,675.53 0.93%
C7 機械、設(shè)備、儀表 98,132,626.95 1.25%
C8 醫(yī)藥、生物制品 77,021,880.21 0.98%
C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00%
E 建筑業(yè) 0.00 0.00%
F 交通運輸、倉儲業(yè) 98,451,329.58 1.25%
G 信息技術(shù)業(yè) 82,320,000.00 1.05%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00%
I 金融、保險業(yè) 2,071,100,636.30 26.35%
J 房地產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
K 社會服務(wù)業(yè) 529,670,476.16 6.74%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
M 綜合類 0.00 0.00%
合計 3,176,325,879.03 40.42%
（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票明細
1、積極投資部分
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000829 天音控股 19,192,856 657,931,103.68 8.37%
2 000858 五 糧 液 19,843,237 620,299,588.62 7.89%
3 600718 東軟股份 6,931,899 295,021,621.44 3.75%
4 600030 中信證券 4,274,428 228,724,642.28 2.91%
5 600750 江中藥業(yè) 10,919,538 202,448,234.52 2.58%
2、指數(shù)投資部分
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600036 招商銀行 27,576,513 677,003,394.15 8.61%
2 601628 中國人壽 15,419,413 644,068,881.01 8.20%
3 000069 華僑城Ａ 13,567,379 529,670,476.16 6.74%
4 601318 中國平安 7,048,916 507,028,527.88 6.45%
5 600000 浦發(fā)銀行 5,960,408 219,760,242.96 2.80%
（四）報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國 債 1,236,471,549.80 15.73%
2 金 融 債 380,234,234.62 4.84%
3 央行票據(jù) 0.00 0.00%
4 企 業(yè) 債 0.00 0.00%
5 可 轉(zhuǎn) 債 0.00 0.00%
6 其 他 0.00 0.00%
合 計 1,616,705,784.42 20.57
（五）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市 值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 21國債(15) 239,267,070.30 3.04%
2 02國債(14) 205,059,772.80 2.61%
3 21國債(3) 194,293,745.10 2.47%
4 20國債(10) 175,927,500.00 2.24
5 06農(nóng)發(fā)06 170,035,200.00 2.16%
（六）投資組合報告附注
1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成
項目 金額（元）
交易保證金 1,678,467.91
應(yīng)收股利 846,720.00
應(yīng)收利息 26,630,452.01
合計 29,155,639.92
4、報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
無。
5、權(quán)證投資情況
權(quán)證
代碼 權(quán)證
名稱 買入數(shù)量 買入成本 期間賣出數(shù)量（份） 賣出收入
（元） 期末數(shù)量
（份）
580013 武鋼CWB1 4,754,746 11,018,172.91 4,754,746 25,860,635.52 0
注：本報告期投資的權(quán)證武鋼CWB1 (580013)部分源于武鋼股份（600005）老股東配售分離交易可轉(zhuǎn)債 (126005)時獲配的權(quán)證，部分源于申購武鋼分離交易可轉(zhuǎn)債(126005)時獲配的權(quán)證。
6、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細無。
7、本報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金情況
項目名稱 基金份額（份）
報告期期初持有基金份額 7,500,000.00
報告期間買入基金份額 0.00
報告期間賣出基金份額 0.00
報告期末持有基金份額 7,500,000.00
8、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
六、備查文件目錄
（一）備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立景福證券投資基金的文件；
2、《景福證券投資基金基金合同》；
3、《景福證券投資基金托管協(xié)議》；
4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；
5、本報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各種公告原稿。
（二）存放地點
本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。
大成基金管理有限公司
2007年7月19日
|
|
|
|
