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易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金2007年第二季度報告
一、重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年7月10日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為2007年4月1日起至6月30日止。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。
二、基金產(chǎn)品概況
1、基金簡稱： 深100ETF
2、基金運(yùn)作方式： 交易型開放式
3、基金合同生效日： 2006年3月24日
4、報告期末基金份額總額： 907,166,634份
5、投資目標(biāo)： 緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化
6、投資策略： 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將采用優(yōu)化方法計算最優(yōu)化投資組合的個股權(quán)重比例，以此構(gòu)建本基金實(shí)際的投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。
7、業(yè)績比較基準(zhǔn)： 深證100價格指數(shù)
8、風(fēng)險收益特征： 本基金屬股票基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
9、基金管理人： 易方達(dá)基金管理有限公司
10、基金托管人： 中國銀行股份有限公司
三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
1、主要財務(wù)指標(biāo)（單位：元）
基金本期凈收益 2,583,363,969.84
基金份額本期凈收益 2.1964
期末基金資產(chǎn)凈值 3,661,235,557.38
期末基金份額凈值 4.036
期末基金還原后份額累計凈值 3.832
注：深100ETF已于2006年4月14日進(jìn)行了基金份額折算，折算比例為0.94948342。基金還原后份額累計凈值=份額累計凈值×基金份額折算比例，該凈值可反映投資者自認(rèn)購期以1.00元購買深100ETF份額后的實(shí)際份額凈值變動情況。
所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
過去3個月 52.13% 2.60% 48.15% 2.66% 3.98% -0.06%
3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動比較
深100ETF累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2006年3月24日至2007年6月30日）
注：基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：
本基金將把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下，本基金的指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。
本基金本報告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。
四、基金管理人報告
1、 基金經(jīng)理情況
易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理小組由馬駿先生和林飛先生兩位組成。
馬駿先生，男，1966年3月生，理學(xué)學(xué)士，歷任深圳眾大投資有限公司投資主管，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心研究員。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任科訊基金基金經(jīng)理，本報告期內(nèi)任易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理。
林飛先生，男，1975年3月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2006年3月進(jìn)入易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理，本報告期內(nèi)任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理和易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
2、 報告期內(nèi)本基金遵規(guī)守信情況說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。
3、報告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和投資策略
（1）行情回顧及運(yùn)作分析
自去年以來，在上市公司盈利增速提高的背景下，證券市場顯示出巨大的財富效應(yīng)，作為分享經(jīng)濟(jì)長期增長的投資工具，股票或基金的相對吸引力進(jìn)一步提高，也受到越來越多投資者的關(guān)注。這一效應(yīng)在2季度得到進(jìn)一步延續(xù)，增量資金帶動指數(shù)進(jìn)一步創(chuàng)出新高，上證指數(shù)季度漲幅20％。隨著緊縮政策的逐步落實(shí)及市場擴(kuò)容預(yù)期的增強(qiáng)，六月份市場在高位出現(xiàn)較大幅度的波動，同時伴隨著和年初以來不同的結(jié)構(gòu)分化，績優(yōu)藍(lán)籌類個股在波動中逐漸啟穩(wěn)的同時，年初以來漲幅較大的題材低價類個股出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整。在這種格局下，行業(yè)分布相對均衡、成長性相對明確的深證100指數(shù)在二季度繼續(xù)獲得較為顯著的漲幅，作為純被動跟蹤深證100指數(shù)的指數(shù)基金，深證100ETF二季度也獲得相對突出的表現(xiàn)。同時，因6月份雙匯、深發(fā)展等深證100權(quán)重股進(jìn)入股改實(shí)施流程，對本基金的跟蹤誤差控制帶來較為明顯的影響。
（2）本基金業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末，本基金份額凈值為4.036元，本報告期份額凈值增長率為52.13%，同期基準(zhǔn)指數(shù)增長率為48.15%，日跟蹤偏離度的均值為0.08%，日跟蹤誤差為0.25%，年化跟蹤誤差3.97%。
（3）市場展望和投資策略
展望下半年證券市場，進(jìn)一步緊縮政策、市場擴(kuò)容的預(yù)期使得A股市場面臨的短期不確定性在加大，短期資金流動引起更大幅波動的可能性在增加。但就長期而言，只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢未發(fā)生明顯變化，相信股票市場終將長期受益于這種增長。在結(jié)構(gòu)上，預(yù)期上市公司盈利增長的持續(xù)性和可提供的估值安全空間，將繼續(xù)成為主導(dǎo)市場下一階段結(jié)構(gòu)分化的重要主線。作為被動投資的基金產(chǎn)品，深證100ETF將繼續(xù)堅持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望深證100ETF為投資者進(jìn)一步分享深證100指數(shù)的未來長期成長提供更好的投資機(jī)會。
五、投資組合報告
1、本報告期末基金資產(chǎn)組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 3,546,253,242.52 86.29%
債券 0.00 0.00%
權(quán)證 14,871,963.50 0.36%
銀行存款和清算備付金合計 16,084,293.44 0.39%
應(yīng)收證券清算款 38,107,866.97 0.93%
其他資產(chǎn) 494,523,258.81 12.03%
總計 4,109,840,625.24 100.00%
2、本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè)類別 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 7,481,688.24 0.21%
B 采掘業(yè) 107,043,569.16 2.93%
C 制造業(yè) 1,951,239,066.79 53.29%
C0 食品、飲料 341,970,041.84 9.34%
C1 紡織、服裝、皮毛 33,234,318.80 0.91%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 24,978,413.84 0.68%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 160,261,705.97 4.38%
C5 電子 42,932,520.46 1.17%
C6 金屬、非金屬 710,356,214.82 19.40%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 458,014,311.49 12.51%
C8 醫(yī)藥、生物制品 169,313,082.68 4.62%
C99 其他制造業(yè) 10,178,456.89 0.28%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 124,354,600.25 3.40%
E 建筑業(yè) 33,382,742.80 0.91%
F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 159,149,488.26 4.35%
G 信息技術(shù)業(yè) 156,074,238.22 4.26%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 130,381,969.40 3.56%
I 金融、保險業(yè) 205,111,923.62 5.60%
J 房地產(chǎn)業(yè) 504,523,773.50 13.78%
K 社會服務(wù)業(yè) 76,997,385.80 2.10%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 13,557,159.00 0.37%
M 綜合類 76,955,637.48 2.10%
合計 3,546,253,242.52 96.86%
3、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000002 萬科A 17,356,560 331,857,427.20 9.06%
2 000858 五糧液 5,071,390 159,545,929.40 4.36%
3 000001 深發(fā)展A 5,597,486 154,042,814.72 4.21%
4 002024 蘇寧電器 2,502,980 117,539,940.80 3.21%
5 000527 美的電器 3,245,462 98,662,044.80 2.69%
6 000063 中興通訊 1,743,935 94,870,064.00 2.59%
7 000039 中集集團(tuán) 2,859,127 83,829,603.64 2.29%
8 000623 吉林敖東 1,501,308 74,690,073.00 2.04%
9 000825 太鋼不銹 3,606,215 72,340,672.90 1.98%
10 000069 華僑城A 1,798,431 71,577,553.80 1.96%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
本報告期末本基金未持有債券。
5、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
本報告期末本基金未持有債券。
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產(chǎn)：
名稱 金額（元）
交易保證金 1,000,000.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 3,416.31
待攤費(fèi)用 0.00
其他應(yīng)收款 493,519,842.50
合計 494,523,258.81
（4）報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本報告期末本基金未持有可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細(xì)
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 成本總額(元) 投資類別
031003 深發(fā)SFC1 631,949 0.00 被動持有
031004 深發(fā)SFC2 315,974 0.00 被動持有
合計 947,923 0.00
（6）報告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
六、開放式基金份額變動(單位：份)
本報告期初基金份額總額 1,544,166,634
本報告期間基金總申購份額 470,000,000
本報告期間基金總贖回份額 1,107,000,000
本報告期末基金份額總額 907,166,634
七、備查文件目錄
1. 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金募集的文件；
2. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金合同》；
3. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金托管協(xié)議》；
4. 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
5. 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。
存放地點(diǎn)：基金管理人或基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
易方達(dá)基金管理有限公司
2007年7月18日
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