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交銀施羅德貨幣市場證券投資基金招募說明書（更新）摘要
（2007年第2號）
基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人：中國農業銀行
【重要提示】
交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經2005年12月21日中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】204號文核準募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者在認購（或申購）本基金前應認真閱讀本招募說明書�；鸬倪^往業績并不代表其未來表現�；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。
本招募說明書所載內容截止日為2007年6月15日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年12月31日。本招募說明書所載的財務數據未經審計。
一、基金管理人
（一） 基金管理人概況
名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東銀城中路188號交銀金融大廈
法定代表人：謝紅兵
成立日期：2005年8月4日
注冊資本：2億元人民幣
存續期間：持續經營
電話：（021）61055050
傳真：（021）61055034
聯系人：陳超
交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱"公司"）經中國證監會證監基金字[2005]128號文批準設立。公司股權結構如下：
股東名稱 股權比例
交通銀行股份有限公司（以下簡稱"交通銀行"） 65％
施羅德投資管理有限公司 30％
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 5％
本基金管理人公司治理結構完善，經營運作規范，能夠切實維護基金投資者的合法權益。公司董事會下設合規審核委員會、提名與薪酬委員會兩個專業委員會，有針對性地研究公司在經營管理和基金運作中的相關情況，制定相應的政策，并充分發揮獨立董事的職能，切實加強對公司運作的監督。
公司監事會由三位監事組成，主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高級管理人員的行為進行監督。
公司總體經營管理由總經理負責，下設內部控制委員會和投資決策委員會兩個專業委員會和三位總監：市場總監，分管產品開發及市場營銷；投資總監，分管研究、投資和交易；營運總監，分管人力資源、財務、信息技術及清算登記。此外，監察稽核由督察長協同總經理直接管理。本基金采用投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會定期就投資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、分析師、交易員在投資管理過程中既密切合作，又責任明確，在各自職責內按照業務程序獨立工作并合理地相互制衡。
截止到2006年12月31日，公司有員工79人，其中63%以上的員工具有碩士以上學歷。
公司已經建立健全投資管理制度、風險控制制度、內部監察制度、財務管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度。
（二） 主要成員情況
1、基金管理人董事會成員
謝紅兵先生，董事長，雙學士學歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長、行長、靜安支行行長，交通銀行總行基金托管部副總經理、總經理。
吳偉先生，董事，博士學歷。歷任交通銀行總行財會部財務處主管、副處長，現任交通銀行總行預財部副總經理。
劉海紅女士，董事，碩士學歷。歷任交通銀行北京分行外匯業務處副處長（主持工作）、交通銀行北京分行營業部總經理，現任交通銀行總行公司業務部副總經理。
周翔女士，董事，學士學歷。歷任交通銀行信貸部貸款處副主管、主管、交通銀行信貸部風險資產管理處副處長、交通銀行風險資產管理部債權處置處副處長、處長，現任交通銀行資產保全部總經理。
雷賢達先生，董事、總經理，學士學歷，加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經理、寶源投資管理（香港）有限公司執行董事。曾任中國證監會開放式基金海外專家評審委員會委員。
葛禮達先生，董事，大專學歷。歷任施羅德集團信息技術工作集團信息技術部董事、施羅德集團首席營運官，現任施羅德集團亞太地區總裁。
孫祁祥女士，獨立董事，博士學歷，國務院政府特殊津貼專家、博士生導師。現任北京大學經濟學院副院長、風險管理及保險學系主任。
王松奇先生，獨立董事，博士學歷。歷任中國人民大學講師、中國社會科學院財貿所金融研究中心研究員，現任中國社會科學院金融研究中心副主任、研究員，北京創業投資協會常務副理事長、秘書長。
陳家樂先生，獨立董事，博士學歷。歷任香港科技大學金融學系副教授、教授，現任香港科技大學金融學系系主任。
2、基金管理人監事會成員
尹寶玉女士，監事，學士學歷，高級經濟師。歷任交通銀行國外業務部總經理、交通銀行常務董事，交通銀行系統工會專職副主任、常務董事、主任。
金玉鳳女士，監事，學士學歷。歷任海通證券有限公司辦公室副主任（主持工作）、交通銀行信托部主任科員、交通銀行基金托管部綜合處副處長、交通銀行資產托管部客服服務處處長，現任交銀施羅德基金管理有限公司總經理助理。
裴關淑儀女士，監事，雙碩士學位、特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM）。歷任寶源投資管理(香港)有限公司資訊科技部主管、業務延續計劃的負責人。曾任中國證監會開放式基金海外專家評審委員會委員，負責營運及IT部分�，F任交銀施羅德基金管理有限公司監察稽核部經理。
3、公司高管人員
謝紅兵先生，董事長，雙學士學歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長、行長、靜安支行行長，交通銀行總行基金托管部副總經理、總經理。
雷賢達先生，董事、總經理，學士學歷，加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經理、寶源投資管理（香港）有限公司執行董事。曾任中國證監會開放式基金海外專家評審委員會委員。
吳建中先生，督察長，大專學歷。歷任交通銀行寧波分行副行長、行長，交通銀行風險資產管理部副總經理、總經理、交通銀行寧波分行行長，黨委書記。
許珊燕女士，副總經理，碩士學歷，高級經濟師。歷任湖南大學(原湖南財經學院)金融學院講師，湘財證券有限責任公司國債部副經理、基金管理總部總經理，湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。
莫泰山先生，副總經理，碩士學歷。歷任中國證券監督管理委員會基金監管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監管部處長。
4、本基金基金經理
陳曉秋女士，基金經理，碩士學歷。5年基金公司債券研究及投資經驗；曾任富國基金管理有限公司研究策略部和投資部研究員，負責債券及宏觀分析、債券投資。2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年1月20日起擔任本基金基金經理至今。
李家春先生，基金經理，學士學歷。8年證券、基金從業經歷。歷任長江證券有限責任公司投資經理，漢唐證券有限責任公司高級經理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級研究員。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年12月27日起擔任本基金基金經理至今。
5、投資決策委員會成員
主席：李旭利（投資總監）
委員：雷賢達（董事、總經理）
莫泰山（副總經理）
程義全（研究總監）
趙楓（基金經理）
陳曉秋（基金經理）
周煒煒（基金經理）
上述人員之間無近親屬關系。
二、基金托管人
1、基本情況
名稱：中國農業銀行
住所：北京市復興路甲23號
辦公地址：北京市西三環北路100號金玉大廈
法定代表人：楊明生
成立時間：1979年2月23日
注冊資金：361億元人民幣
存續期間：持續經營
電話：（010）68424199
聯系人：李芳菲
2、主要人員情況
楊明生先生：中國農業銀行黨委書記、行長。碩士、高級經濟師。曾任中國農業銀行遼寧省分行辦公室副主任，農行沈陽市分行副行長、黨組成員，農行工業信貸部主任助理、副主任、主任，農行天津市分行副行長、黨組副書記（主持工作），農行天津市分行行長、黨組書記，農行副行長、黨委副書記，現任農行黨委書記、行長。
楊琨先生：中國農業銀行副行長。碩士、高級經濟師。曾任中國農業銀行人事部勞動工資處處長，農行人事教育部副主任，農行市場開發部總經理，農行安徽省分行行長、黨委書記，中國農業銀行行長助理，現任中國農業銀行副行長。
張軍洲先生：托管業務部總經理。博士，高級經濟師。曾任中國農業銀行信托投資公司總經理助理、副總經理，農行總行法律事務部副總經理、總經理，現任托管業務部總經理。
劉樹軍先生：托管業務部副總經理。工商管理碩士，高級經濟師。曾任中國農業銀行長春分行辦公室主任、農行總行辦公室正處級秘書，農行總行信貸部工業信貸處處長，現任托管業務部副總經理。
余曉晨先生：托管業務部副總經理。經濟學碩士、高級經濟師。曾任香港農銀證券公司總經理、托管業務部市場開發處處長、境外資產托管處處長、委托資產托管處處長，現任托管業務部副總經理。
3、基金托管業務經營情況
（1）部門設置及員工：1998年5月，中國農業銀行證券投資基金托管部經中國證監會和中國人民銀行批準成立，2004年9月更名為托管業務部，內設技術保障處、營運中心、委托資產托管處、保險資產托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風險管理處、境外資產托管處和投資銀行處，擁有先進的安全防范設施和基金清算、核算、交易監督快捷處理系統，現有員工79名。
（2）基金托管業務經營情況
截止2006年12月31日，中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共48只，基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態精選開放式基金、景順長城內需增長開放式基金、萬家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀優選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、景順長城內需增長二號股票型證券投資基金、交銀施羅德成長股票證券投資基金、長盛中證100指數證券投資基金、泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金，托管基金份額達892.29億份。
三、相關服務機構
（一） 基金份額發售機構
1、直銷機構
機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海浦東銀城中路188號交銀金融大廈
法定代表人：謝紅兵
電話：（021）61055023
傳真：（021）61055054
聯系人：彭婭
客戶服務電話：（021）61055000
網址：www.jysld.com或www.bocomschroder.com
2、代銷機構
（1） 中國農業銀行
住所：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市海淀區復興路甲23號
法定代表人：楊明生
電話：（010）68297268
傳真：（010）68297268
聯系人：蔣浩
客戶服務電話：95599
網址：www.abchina.com
（2） 交通銀行
住所：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯系人：曹榕
客戶服務電話: 95559
網址：www.bankcomm.com
（3）廣東發展銀行股份有限公司
住所：廣州市農林下路83號
法定代表人：李若虹
聯系人：詹全鑫、張大奕
客戶服務電話：(020)38322542、38322974
網址：ebank.gdb.com.cn
（4）光大證券股份有限公司
住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓
辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓
法定代表人：王明權
電話：（021）68816000
聯系人：劉晨
客戶服務電話: 10108998
網址：www.ebscn.com
（5）國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：（021）62580818
傳真：（021）62569400
聯系人：芮敏棋
客戶服務電話: （021）962588、400-8888-666
網址：www.gtja.com
（6）中信建投證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：（010）65186080
傳真：（010）65182261
聯系人：魏明
客戶服務電話: 400-8888-108（免長途費）
網址：www.csc108.com
（7）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：（021）53594566
傳真：（021）53858549
聯系人：金蕓、楊薇
客戶服務電話：（021）962503，400-8888-001
網址：www.htsec.com
（8）廣發證券股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888-875
傳真：（020）87557985
聯系人：肖中梅
客戶服務電話：（020）87555888-875
網址：www.gf.com.cn
（9）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：肖時慶
電話：（010）66568587
聯系人：郭京華
客戶服務電話：800-820-1868
網址：www.chinastock.com.cn
（10）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈38－45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
電話：（0755）82943666
傳真：（0755）82960140
聯系人：黃健
客戶服務電話：（0755）26951111，400-8888-111
網址：www.newone.com.cn
（11）興業證券股份有限公司
住所：福州市湖東路99號標力大廈
辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈
法定代表人：蘭榮
電話：（021）68419974
傳真：（021）68419867
聯系人：楊盛芳
客戶服務電話：（021）68419974
網址：www.xyzq.com.cn
（12）中信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈
辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層
法定代表人：王東明
電話：（010）84588266
傳真：（010）84865560
聯系人：陳忠
客戶服務電話：（010）84588903
網址：www.ecitic.com
（13）湘財證券有限責任公司
住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址：上海浦東銀城東路139號華能聯合大廈五層
法定代表人：陳學榮
電話：（021）68634518
傳真：（021）50543470
聯系人：陳偉
客戶服務電話：（021）68865020或當地營業部客服電話
網址：www.xcsc.com
（14）國都證券有限責任公司
住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：王少華
電話：（010）64482828-390
聯系人：馬澤承
客戶服務電話：800-810-8809（免長途話費）
網址：www.guodu.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述代銷機構，并及時公告。
（二） 注冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層
辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：（010）58598839
傳真：（010）58598834
聯系人：朱立元
（三） 出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯系人：廖海
經辦律師：廖海、呂紅
（四） 審計基金財產的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所有限公司
住所：上海市延安東路222號30樓
辦公地址：上海市延安東路222號30樓
法定代表人：鄭樹成
電話：（021）61418888
傳真：（021）63350177
聯系人：陶堅
經辦注冊會計師：陶堅、劉明華
四、基金的名稱
本基金名稱：交銀施羅德貨幣市場證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開放式
六、基金的投資目標
本基金屬于貨幣市場基金，投資目標是在力求本金穩妥和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的投資收益。
七、基金的投資方向
本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：
1、現金；
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、剩余期限在397天以內（含397天）的債券；
5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
6、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
7、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券；
8、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
八、基金的投資策略
（一） 短期利率水平預期策略
深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，對短期利率走勢形成合理預期，并據此調整基金貨幣資產的配置策略。
（二）收益率曲線分析策略
根據收益率曲線的變化趨勢，采取相應的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系，反映市場對較短期限經濟狀況的判斷及對未來短期經濟走勢的預期。
（三）組合剩余期限策略、期限配置策略
通過對組合資產剩余期限的設計、跟蹤、調整，達到保持合理的現金流，鎖定組合剩余期限，以滿足可能的、突發的現金需求，同時保持組合的穩定收益；特別在債券投資中，根據收益率曲線的情況，投資一定剩余期限的品種， 穩定收益，鎖定風險，滿足組合目標期限。
（四）類別品種配置策略
在保持組合資產相對穩定的條件下，根據各類短期金融工具的市場規模、收益性和流動性，決定各類資產的配置比例；再通過評估各類資產的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。
（五）流動性管理策略
在滿足基金投資者申購、贖回的資金需求前提下，通過基金資產安排（包括現金庫存、資產變現、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金資產高流動性的前提下，確�；鸬姆�定收益。
（六）無風險套利策略
無風險套利策略包括：
跨市場套利策略：根據各細分短期金融工具的流動性和收益特征，動態調整基金資產在各個細分市場之間的配置比例。如，當交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時，可增加交易所市場回購的配置比例；另外，還包括一級市場發行定價和二級市場流通成交價之間的無風險套利機會。
跨品種套利策略：根據各細分市場中不同品種的風險參數、流動性補償和收益特征，動態調整不同期限結構品種的配置比例。
（七）滾動配置策略
根據具體投資品種的市場特性，采用持續滾動投資的方法，以提高基金資產的整體持續的變現能力。如，對N天期回購協議進行每天等量配置，提高基金資產的流動性；在公開市場操作中，跟隨人民銀行每周的滾動發行，持續同品種投資，達到剩余期限的直線分布。
（八）信用利差策略
通過對資產支持證券的信用評估，分析預期違約率和違約損失率的變化趨勢，評估其信用利差是否合理，并預測其變化趨勢，通過其信用質量的改善和信用利差的縮小獲利。
九、基金的業績比較標準
本基金業績比較基準為六個月銀行定期存款利率（稅后）。
若未來市場發生變化導致此業績基準不再適用，基金管理人可根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略，調整本基金的業績比較基準。
十、基金的風險收益特征
本貨幣市場基金是具有較低風險、中低收益、流動性強的證券投資基金品種。
十一、基金投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2007年1月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告期為2006年10月1日至2006年12月31日，所載財務數據未經審計師審計。
（一）本報告期末基金資產組合情況
資產組合 金額(元) 占基金總資產的比例
債券投資 938,182,596.70 96.19%
買入返售證券 - -
其中：買斷式回購的買入返售證券 - -
銀行存款和清算備付金合計 35,199,182.15 3.61%
其他資產 1,916,863.34 0.20%
合計 975,298,642.19 100.00%
（二）報告期債券回購融資情況
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例
1 報告期內債券回購融資余額 9,011,330,000 9.42%
其中：買斷式回購融入的資金 - -
2 報告期末債券回購融資余額 - -
其中：買斷式回購融入的資金 - -
（三）基金投資組合的剩余期限
1、投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 156
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 179
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 134
2、期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金 各期限負債占基
資產凈值的比例 金資產凈值的比例
1 30天內 3.63% -
2 30天(含)－60天 6.22% -
3 60天(含)－90天 10.35% -
其中：剩余存續期超過
397天的浮動利率債 7.29% -
4 90天(含)－180天 43.57% -
其中：剩余存續期超過
397天的浮動利率債 5.19% -
5 180天(含)－397天(含) 36.64% -
合計 100.41% -
（四）報告期末債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%)
1 國家債券 - -
2 金融債券 455,172,554.54 46.95%
其中：政策性金融債 455,172,554.54 46.95%
3 央行票據 138,199,517.16 14.26%
4 企業債券 344,810,525.00 35.57%
5 其他 - -
合計 938,182,596.70 96.78%
剩余存續期超過397天
的浮動利率債券 121,006,478.72 12.48%
2、基金投資前十名債券明細
序號 債券名稱 債券數量 成本(元)
自有投資 買斷式回購
1 06國開23 1,300,000 128,869,500.00
2 06進出05 1,200,000 119,950,811.56
3 06央票33 1,000,000 98,984,496.56
4 06農發12 760,000 75,378,150.96
5 05國開07 700,000 70,706,829.33
6 04國開17 600,000 60,267,262.69
7 06京投債 500,000 50,299,649.39
8 06央票70 400,000 39,215,020.60
9 06三友CP01 400,000 39,107,353.56
10 06天津港CP01 400,000 39,085,774.88
================續上表=========================
序號 債券名稱 占基金資產凈值的比例
1 06國開23 13.29%
2 06進出05 12.37%
3 06央票33 10.21%
4 06農發12 7.78%
5 05國開07 7.29%
6 04國開17 6.22%
7 06京投債 5.19%
8 06央票70 4.05%
9 06三友CP01 4.03%
10 06天津港CP01 4.03%
（五）"影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度絕對值在0.25%（含）－0.5%間的次數 -
報告期內偏離度的最高值 0.11%
報告期內偏離度的最低值 0.00%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.04%
（六）投資組合報告附注
1、本基金本期投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日期前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
2、本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內平均攤銷，每日計提損益。
3、本基金報告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本均未超過當日基金資產凈值的20%。
4、本報告期內需說明的證券投資決策程序：無。
5、其他資產的構成。
其他資產 金額(元)
交易保證金 -
應收證券清算款 -
應收利息 1,916,863.34
應收申購款 -
其他應收款 -
待攤費用 -
其他 -
合計 1,916,863.34
6、交銀施羅德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份額35,464,405.36份，占本基金期末總份額的3.66%，適用申購/贖回費率按照《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金招募說明書》規定。
十二、基金的業績
基金業績截止日為2006年12月31日，所載財務數據未經審計師審計。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一）報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差②
過去三個月 0.5170% 0.0004%
自基金成立起至今
（2006年1月20日－2006年12月31日） 1.6718% 0.0022%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率③
過去三個月 0.4537%
自基金成立起至今
（2006年1月20日－2006年12月31日） 1.6231%
================續上表=========================
階段 業績比較基準收益率標準差④ ①-③
過去三個月 0.0000% 0.0633%
自基金成立起至今
（2006年1月20日－2006年12月31日） 0.0002% 0.0487%
================續上表=========================
階段 ②-④
過去三個月 0.0004%
自基金成立起至今
（2006年1月20日－2006年12月31日） 0.0020%
注：本基金收益分配按月結轉份額
（二）基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較
交銀貨幣基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（時間2006年1月20日至2006年12月31日）
本基金自成立起至本報告期末不滿一年。
注：
1、本基金合同于2006年1月20日生效。
2、基金合同中關于基金投資比例的約定：
(1) 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過180 天；
(2) 本基金不得與基金管理人的股東進行交易，不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數；
(3) 除發生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20％；因發生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20%的,基金管理人應當在5個交易日內進行調整；
(4) 基金持有的剩余期限不超過397天，但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產凈值的20%；
(5) 買斷式回購融入基礎債券的剩余期限不得超過397天；
(6) 存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款,不得超過基金資產凈值的百分之三十；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款,不得超過基金資產凈值的百分之五；
(7) 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40％；
(8) 投資于同一公司發行的短期企業債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產凈值的10％；因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的，基金管理人應當在十個交易日內調整完畢；
(9) 本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產凈值的30%；
(10)中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。
因基金規�；蚴袌鲎兓瘜е峦顿Y組合超過以上比例限制的，基金管理人應在10 個交易日內進行調整，以達到上述標準。法律法規和監管機關另有規定時，從其規定。
十三、基金的費用與稅收
（一） 基金費用的種類
1、 基金管理人的管理費；
2、 基金托管人的托管費；
3、 基金銷售服務費；
4、 基金合同生效后的基金信息披露費用；
5、 基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費；
6、 基金份額持有人大會費用；
7、 基金的證券交易費用；
8、 按照國家有關規定和基金合同約定可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金基金合同終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
（二） 基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、與基金運作有關的費用
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按基金資產凈值的0.33%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H=E×0.33%÷當年天數
H為每日應付的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應支付的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
2. 與基金銷售有關的費用
（1）申購費
本基金申購費的費率為零。
申購份額的計算如下：
申購份額＝申購金額÷基金份額凈值
例一：假定T日某投資者投資10,000元申購本基金，則其可得到的申購份額計算如下：
申購份額=10,000/1.00=10,000份
申購份數保留至小數點后兩位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。
（2）贖回費
本基金贖回費的費率為零。
基金贖回金額的計算如下：
贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+該份額對應的未付收益
例二：假定某投資者在T日贖回10,000.00份本基金，且假設該10,000份基金份額對應的未支付收益為15.00元，則其獲得的贖回金額計算如下：
贖回金額=10,000×1.00+15.00=10,015.00元
贖回總額以人民幣元為單位，保留至小數點后兩位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。
（3）轉換費
目前僅開通了本基金與交銀施羅德精選股票證券投資基金（以下簡稱"交銀精選"）間的基金轉換業務。本基金與交銀精選的轉換費率按如下規定執行；基金管理人可以根據市場情況調整轉換費率，但最遲須于新的費率開始實施三個工作日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
①本基金各級基金份額轉入交銀精選前端收費模式的基金份額，轉換費率為本基金轉出基金份額所獲得的金額申購交銀精選所對應的申購費率。投資者在一個開放日之內如果有多筆轉換，按單筆分別計算適用費率。具體轉換費率如下：
本基金轉入交銀精選（前端）的轉換費率 轉換金額 轉換費率
50萬元以下 1.5%
50萬元（含）至200萬元 1.2%
200萬元（含）至500萬元 0.8%
500萬元（含）至1000萬元 0.5%
1000萬元以上（含1000萬） 1000元
②本基金各級基金份額轉入交銀精選后端收費模式的基金份額，轉換費率為零，但投資者需在贖回該部分轉入基金份額時支付后端申購費，具體后端申購費率如下：
持有時間 后端申購費率
1年以內（含1年） 1.80%
1年-3年（含3年） 1.20%
3年-5年（含5年） 0.60%
5年以上 0
③交銀精選前端收費模式的基金份額轉入本基金基金份額，轉換費率為轉出的交銀精選基金份額持有時間所適用的贖回費率，不收取額外的轉換費用，轉換費的25％計入轉出基金資產。具體轉換費率如下：
交銀精選（前端）轉入本基金的轉換費率 持有期限 轉換費率
1年以內（含1年） 0.5%
1年到2年（含2年） 0.2%
超過2年 0.0%
④交銀精選后端收費模式的基金份額轉入本基金基金份額，轉換費根據轉出的交銀精選基金份額的贖回費和后端認（申）購費計算，其中屬于贖回費部分的25％計入轉出基金資產。具體轉換費率如下：
交銀精選（后端）轉入本基金的轉換費率 持有期限 轉換費率
1年以內（含1年） 1.94%
1年到2年（含2年） 1.10%
2年到3年（含3年） 0.90%
3年到5年（含5年） 0.36%
超過5年 0.0%
（4）基金轉換份額的計算公式
①本基金（以下簡稱"交銀貨幣"）各級基金份額轉入交銀精選前端收費模式的基金份額，轉換公式為：
A＝［B×C×(1-D)+F］/E
其中，A為轉入的基金份額；B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為轉出的基金份額未結轉的待支付收益。
例三：某投資者將持有的100,000份交銀貨幣基金份額轉換為交銀精選前端基金份額，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，該100,000份交銀貨幣基金份額未結轉的待支付收益為61.52元，適用的轉換費率為1.5％，則轉入交銀精選的基金份額為：
轉換總金額 =100,000×1.0000=100,000元
轉換費 ＝100,000×1.5％＝1,500.00元
轉入交銀精選的基金份額＝（100,000－1,500.00+61.52）/1.0500＝93,868.11份
即該投資者可將持有的100,000份交銀貨幣基金份額轉換為93,868.11份交銀精選前端基金份額。
②交銀貨幣各級基金份額轉入交銀精選后端收費模式的基金份額，轉換公式為：
A＝[B×C +F] /E
其中，A為轉入的基金份額； B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為轉出的基金份額未結轉的待支付收益。
例四：某投資者投資將持有的100,000份交銀貨幣基金份額轉換為交銀精選后端基金，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，該100,000份交銀貨幣基金份額未結轉的待支付收益為61.52元，則轉入交銀精選的基金份額為：
轉入交銀精選的基金份額＝（100,000×1.0000+61.52）/1.0500＝95,296.69份
即該投資者可將持有的100,000份交銀貨幣基金份額轉換為95,296.69份交銀精選后端基金份額，但其在未來贖回該交銀精選后端基金份額時需根據其持有時間交納對應的后端申購費用。
③交銀精選前端收費模式的基金份額轉入交銀貨幣前端收費代碼的基金份額，轉換公式為：
A＝［B×C×(1-D)］/E
其中，A為轉入的基金份額； B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。
例五：某投資者投資101,500元申購交銀精選前端收費基金，申購費率為1.5%，申購申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.0000元，則可申購交銀精選前端收費基金份額100,000份。持有一年半后，該投資者將這100,000份交銀精選前端收費基金份額轉換為交銀貨幣基金份額，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，適用的轉換費率為0.2%，則轉入交銀貨幣的基金份額為：
轉換總金額 =100,000×1.0500=105,000元
轉換費 ＝105,000×0.2％＝210.00元
轉入交銀貨幣的基金份額＝（105,000－210.00）/1.0000＝104,790.00份
即該投資者可將持有的100,000份交銀精選前端基金份額轉換為104,790.00份交銀貨幣基金份額。
④交銀精選后端收費模式的基金份額轉入交銀貨幣基金份額，轉換公式為：
A＝［B×C×(1-D)］/E
其中，A為轉入的基金份額； B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉入基金的基金份額凈值。
例六：某投資者投資101,500元申購交銀精選后端收費基金，申購申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.0000元，則可申購交銀精選后端收費基金份額101,500份。持有一年半后，該投資者將這101,500份交銀精選后端基金份額轉換為交銀貨幣基金份額，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，適用的轉換費率為1.10%，則轉入交銀貨幣的基金份額為：
轉換總金額 =101,500×1.0500=106, 575元
轉換費＝106,575×1.10%＝1,172.33元
轉入交銀貨幣的基金份額＝（106,575－1,172.33）/1.0000＝105,402.67份
即該投資者可將持有的101,500份交銀精選后端基金份額轉換為105,402.67份交銀貨幣基金份額。
基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式，但應最遲在新的公式適用前3個工作日予以公告。
（5）銷售服務費
本基金各級基金份額按照不同的費率計提銷售服務費，在通常情況下，本基金A級基金份額的銷售服務費年費率為0.25%，B級基金份額的年費率為0.01%。各級基金份額的銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×R÷當年天數
H為每級基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日該級基金份額的基金資產凈值
R為該級基金份額的銷售服務費率
基金管理人可以調整對各級基金份額計提的銷售服務費率，但銷售服務費年費率最高不超過0.25%�；鸸芾砣藨谡{整前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規定》的有關規定在中國證監會指定媒體上公告并報中國證監會備案。
基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。
基金銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務費等。
上述（一）基金費用的種類中4－8項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，從基金財產中支付。
（三） 不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費及其他費用，不得從基金財產中列支。其他具體不列入基金費用的項目依據中國證監會有關規定執行。
（四）基金管理費、托管費、銷售服務費率的調整
基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率和銷售服務費率。調高基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率，無須召開基金份額持有人大會�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規定》的有關規定在指定媒體上公告。
（五） 基金稅收
基金運作過程中涉及的各類納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律法規執行。
十四、對招募說明書更新部分的說明
總體更新
本次招募說明書增加了本基金份額實施銷售服務費分級以及自基金合同生效日以來涉及本基金的相關公告等相關內容，更新了"重要提示"、"釋義"、"基金份額的申購、贖回及其他業務"、"基金的轉換"、"基金收益與分配"、"基金的費用與稅收"、"對基金份額持有人的服務"以及"基金的信息披露"等部分內容，并新增了"基金份額的分級"一章。
"重要提示"部分
更新：本招募說明書所載內容截止日由原來的2007年1月20日更新為2007年6月15日。
"二、釋義"部分
1、 增加了對"基金份額等級"、"基金份額的升級"以及"基金份額的降級"的定義。
2、 修改了對"銷售服務費用"的定義：將該筆費用"從基金財產中扣除"修改為"從各級基金份額的基金財產中扣除"。
"三、基金管理人"
更新了"（二） 主要成員情況"中基金經理的個人信息和投資決策委員會成員名單。
"五、相關服務機構"
在"（一） 基金份額發售機構 "的直銷機構部分補充本基金管理人的網址，在代銷機構中增加了廣東發展銀行股份有限公司的相關信息；同時代銷機構"中國銀河證券有限責任公司"更換合同主體為"中國銀河證券股份有限公司"，并更新相關信息。
新增"八、基金份額的分級"部分說明基金份額分級的有關規定。
"九、基金份額的申購、贖回及其他業務"
1、"（一） 申購和贖回的場所"：補充了本基金管理人的網址，增加了代銷機構廣東發展銀行股份有限公司的相關信息，
2、"（四） 申購和贖回的數額限定"：將該部分中贖回的最低份額限制由原來的100份調整為50份，同時，單個基金帳戶最低保留余額由原來的100份調整為50份。
3、"(七)基金的申購費和贖回費"：刪除了關于前、后端基金代碼的說明。
4、新增關于"(十六)基金份額的升級和降級"的有關說明。
"十、基金的轉換"
將"（九）轉換業務規則"中的涉及交銀貨幣前后端收費模式的內容進行了修改。
"十五、基金收益與分配"
在 "（四）基金收益公告"中明確 "本基金每一工作日公告截止前一工作日（含節假日）各級基金份額的每萬份基金凈收益和基金七日年化收益率。"
"十六、基金的費用與稅收"
在 "(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式"中對銷售服務費的部分進行了調整。
"十八、基金的信息披露"
修改了對披露各級基金份額每萬份基金凈收益和七日年化收益率的有關內容。
"二十三、對基金份額持有人的服務"
在"（一）持有人交易資料的寄送服務"中更新了投資者寄送對帳單的條件。
"二十四、其他應披露事項"部分
披露了自基金合同生效日以來涉及本基金的相關公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇〇七年六月十五日
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