原標題:天治財富增長證券投資基金
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2017年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金產品概況
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
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注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
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注:1、表內的任職日期和離任日期為公司作出決定之日。
2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》和其他相關法律法規的規定以及《天治財富增長證券投資基金基金合同》、《天治財富增長證券投資基金招募說明書》的約定,本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產,為基金份額持有人謀求利益。本基金管理人通過不斷完善法人治理結構和內部控制制度,加強內部管理,規范基金運作。本報告期內,基金運作合法合規,沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司《公平交易制度》、《異常交易監控與報告制度》。本基金管理人公平交易體系涵蓋授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各個環節,并通過明確投資權限劃分、建立統一研究報告管理平臺、分層次建立適用全公司及各投資組合的投資對象備選庫和交易對手備選庫、應用投資管理系統公平交易相關程序、定期對不同投資組合收益率差異、交易價差、成交量事后量化分析評估等一系列措施切實落實各項公平交易制度。
報告期內,本基金管理人整體公平交易制度執行情況良好,未發現有違背公平交易的相關情況。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
報告期內,本基金管理人管理的所有投資組合未發生交易所公開競價同日反向交易的情形,未發生所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情形。
報告期內,本基金管理人未發現異常交易行為。
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
2017年第一季度,上證綜指上漲3.83%,創業板指下跌2.79%。供給側改革疊加近幾年行業的產能出清致使PPI指數持續走高,上游中游行業持續回暖,OPEC初步達成凍產協議,國際原油價格維持高位震蕩。鋼鐵、石油為主的上游行業表現較為突出。全球流動性逐步收緊,美國加息頻率增高,年后國內流動性持續回籠,加之管理層對并購融資審核明顯收緊,使得A股投資風格逐步從“成長”向“價值”轉變。以家電、食品飲料和電子為主導價價值、消費板塊在第一季度表現優秀。
操作上,本基金主要通過配置估值、成長相匹配的電子成長股。隨著新能源汽車政策逐步推進,一帶一路和PPP項目的逐步釋放,本基金增持一些新能源汽、建筑等高景氣度行業?;仡櫟谝患径?,本基金業績相對指數及比較基準均有明顯的超額收益。
4.5 報告期內基金的業績表現
報告期末,本基金份額凈值為0.9798元,報告期內本基金份額凈值增長率為6.40%,業績比較基準收益率為1.56%,高于同期業績比較基準收益率4.84%。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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5.2.2 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合
注:本基金本報告期末未持有滬港通投資股票投資組合。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:本基金本報告期末未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
注:本基金本報告期末未持有股指期貨。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
注:本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
注:本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1
本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.11.2
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
5.11.3 其他資產構成
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5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
注:報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或買賣本基金。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
注:報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或買賣本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
注:本基金本報告期末未存在單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、天治財富增長證券投資基金設立等相關批準文件
2、天治財富增長證券投資基金基金合同
3、天治財富增長證券投資基金招募說明書
4、天治財富增長證券投資基金托管協議
5、上海浦東發展銀行證券交易資金結算協議
6、本報告期內按照規定披露的各項公告
9.2 存放地點
天治基金管理有限公司辦公地點—上海市復興西路159號。
9.3 查閱方式
網址:www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2017年4月21日
2017年第一季度報告
2017年3月31日
基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:上海浦東發展銀行股份有限公司 報告送出日期:2017年4月21日THE_END
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