原標(biāo)題：華安新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2016年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

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　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　1、華安新財(cái)富混合A：

　　■

　　2、華安新財(cái)富混合C：

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　　3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　華安新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金

　　累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　(2016年9月22日至2016年12月31日)

　　1．華安新財(cái)富混合A：

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　　2．華安新財(cái)富混合C：

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　　§4 管理人報(bào)告

　　4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

　　■

　　注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說(shuō)明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

　　4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

　　4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司制定了《華安基金管理有限公司公平交易管理制度》，將封閉式基金、開(kāi)放式基金、特定客戶資產(chǎn)管理組合及其他投資組合資產(chǎn)在研究分析、投資決策、交易執(zhí)行等方面全部納入公平交易管理中。控制措施包括：在研究環(huán)節(jié)，研究員在為公司管理的各類投資組合提供研究信息、投資建議過(guò)程中，使用晨會(huì)發(fā)言、發(fā)送郵件、登錄在研究報(bào)告管理系統(tǒng)中等方式來(lái)確保各類投資組合經(jīng)理可以公平享有信息獲取機(jī)會(huì)。在投資環(huán)節(jié)，公司各投資組合經(jīng)理根據(jù)投資組合的風(fēng)格和投資策略，制定并嚴(yán)格執(zhí)行交易決策規(guī)則，以保證各投資組合交易決策的客觀性和獨(dú)立性。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理等各投資決策主體授權(quán)機(jī)制，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易環(huán)節(jié)，公司實(shí)行強(qiáng)制公平交易機(jī)制，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。（1） 交易所二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，遵循價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先、比例分配、綜合平衡的控制原則，實(shí)現(xiàn)同一時(shí)間下達(dá)指令的投資組合在交易時(shí)機(jī)上的公平性。（2） 交易所一級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，投資組合經(jīng)理按意愿獨(dú)立進(jìn)行業(yè)務(wù)申報(bào)，集中交易部以投資組合名義對(duì)外進(jìn)行申報(bào)。若該業(yè)務(wù)以公司名義進(jìn)行申報(bào)與中簽，則按實(shí)際中簽情況以價(jià)格優(yōu)先、比例分配原則進(jìn)行分配。若中簽量過(guò)小無(wú)法合理進(jìn)行比例分配，且以公司名義獲得，則投資部門在合規(guī)監(jiān)察員監(jiān)督參與下，進(jìn)行公平協(xié)商分配。（3） 銀行間市場(chǎng)業(yè)務(wù)遵循指令時(shí)間優(yōu)先原則，先到先詢價(jià)的控制原則。通過(guò)內(nèi)部共同的iwind群，發(fā)布詢價(jià)需求和結(jié)果，做到信息公開(kāi)。若是多個(gè)投資組合進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)投標(biāo)，則各投資組合經(jīng)理須以各投資組合名義向集中交易部下達(dá)投資意向，交易員以此進(jìn)行投標(biāo)，以確保中簽結(jié)果與投資組合投標(biāo)意向一一對(duì)應(yīng)。若中簽量過(guò)小無(wú)法合理進(jìn)行比例分配，且以公司名義獲得，則投資部門在風(fēng)控部門的監(jiān)督參與下，進(jìn)行公平協(xié)商分配。交易監(jiān)控、分析與評(píng)估環(huán)節(jié)，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)公司旗下的各投資組合投資境內(nèi)證券市場(chǎng)上市交易的投資品種、進(jìn)行場(chǎng)外的非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)、以公司名義進(jìn)行的債券一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、不同投資組合同日和臨近交易日的反向交易以及可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)市場(chǎng)公認(rèn)的第三方信息（如：中債登的債券估值），定期對(duì)各投資組合與交易對(duì)手之間議價(jià)交易的交易價(jià)格公允性進(jìn)行審查，對(duì)不同投資組合臨近交易日的同向交易的交易時(shí)機(jī)和交易價(jià)差進(jìn)行分析。 本報(bào)告期內(nèi)，公司公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

　　4.3.2異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司合規(guī)監(jiān)察稽核部會(huì)同基金投資、交易部門討論制定了公募基金、專戶針對(duì)股票、債券、回購(gòu)等投資品種在交易所及銀行間的同日反向交易控制規(guī)則，并在投資系統(tǒng)中進(jìn)行了設(shè)置，實(shí)現(xiàn)了完全的系統(tǒng)控制。同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)基金、專戶間的同日反向交易的監(jiān)控與隔日反向交易的檢查；風(fēng)險(xiǎn)管理部開(kāi)發(fā)了同向交易分析系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)同向交易指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期對(duì)組合間的同向交易行為進(jìn)行了重點(diǎn)分析。本報(bào)告期內(nèi)，除指數(shù)基金以外的所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，出現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的次數(shù)為4次，未出現(xiàn)異常交易。

　　4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

　　4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　四季度A股市場(chǎng)走出沖高回落的走勢(shì)，部分周期性板塊在供給側(cè)改革推動(dòng)下大幅上漲，相反一些成長(zhǎng)股表現(xiàn)則相對(duì)落后。10月份以來(lái)，保險(xiǎn)資金舉牌為市場(chǎng)提供了大量的增量資金，但是進(jìn)入12月證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)多次針對(duì)險(xiǎn)資舉牌上市公司進(jìn)行表態(tài)后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降，且缺乏增量資金推動(dòng)，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅回調(diào)。

　　本基金在四季度相對(duì)謹(jǐn)慎，控制了債券倉(cāng)位，中性久期配置，所以在后續(xù)的債券市場(chǎng)大調(diào)整中下撤有限。股票也適度建倉(cāng)，同時(shí)積極參與了股票一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，增厚基金業(yè)績(jī)。

　　4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至2016年12月31日，華安新財(cái)富靈活配置A份額凈值為0.997元， C份額凈值為0.996元；華安新財(cái)富靈活配置A份額凈值增長(zhǎng)率為-0.30%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為1.99%，C份額凈值增長(zhǎng)率為-0.40%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為1.99%。

　　4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　從經(jīng)濟(jì)基本面看，地產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響將逐步顯現(xiàn)，供給側(cè)改革和去產(chǎn)能雖然促使商品價(jià)格有所上漲，但仍會(huì)面臨需求不足的問(wèn)題。此外，央行貨幣政策維持穩(wěn)健中性，在邊際上有所收緊，不利于估值的提升。因此，A股市場(chǎng)短期缺乏持續(xù)上漲的動(dòng)力，仍將以震蕩為主。

　　本基金將控制股票倉(cāng)位，自下而上選股為主，關(guān)注供給側(cè)改革、債轉(zhuǎn)股和國(guó)企改革等主題性投資機(jī)會(huì)，同時(shí)積極參與股票一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)。

　　4.6報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

　　本基金報(bào)告期內(nèi)不存在基金持有人數(shù)低于200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形。

　　§5 投資組合報(bào)告

　　5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

　　■

　　5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　■

　　5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。

　　5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證投資。

　　5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明

　　5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。

　　5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

　　無(wú)。

　　5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

　　5.10.1 本期國(guó)債期貨投資政策

　　無(wú)。

　　5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。

　　5.10.3 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

　　無(wú)。

　　5.11投資組合報(bào)告附注

　　5.11.1本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

　　5.11.2本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　■

　　§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

　　7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

　　無(wú)

　　7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

　　無(wú)

　　§8備查文件目錄

　　8.1備查文件目錄

　　1、《華安新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金基金合同》

　　2、《華安新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》

　　3、《華安新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》

　　8.2存放地點(diǎn)

　　基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

　　8.3查閱方式

　　投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

　　華安基金管理有限公司

　　二〇一七年一月二十日

　　2016年第四季度報(bào)告

　　2016年12月31日

　　基金管理人：華安基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)民生銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：二〇一七年一月二十日THE_END