關于5年期國債期貨可交割國債有關事項的通知

　　各會員單位：

　　根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細則》的相關規定，現就5年期國債期貨可交割國債范圍有關事項明確如下：

　　一、合約上市后新發行的符合可交割國債條件的國債，交易所在該國債上市交易日(含)之前公布將其納入可交割國債范圍。

　　二、合約交割月新發行且上市交易日在合約最后交易日(含)之前的5年期國債，納入合約可交割國債范圍。合約交割月新發行的7年期國債，其到期日距交割月首日的期限超過7年，不納入合約可交割國債范圍。

　　三、根據財政部和托管機構關于國債轉托管的相關規定，為保證國債期貨交割的順利進行，因付息導致合約交割期間暫停轉托管的國債不納入該合約可交割國債范圍。

　　特此通知。

　　中國金融期貨交易所

　　二〇一三年九月三日

　　關于發布5年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式的通知

　　各會員單位：

　　5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下：

　　一、轉換因子

　　轉換因子計算公式如下：

　　其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；

　　x：交割月到下一付息月的月份數；

　　n：剩余付息次數；

　　c：可交割國債的票面利率；

　　f：可交割國債每年的付息次數。

　　計算結果四舍五入至小數點后4位。

　　二、應計利息

　　應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”，每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：

　　計算結果四舍五入至小數點后7位。

　　特此通知。

中國金融期貨交易所

二〇一三年九月三日