受現貨指數影響，仿真交易市場普跌，早盤多頭抵抗頑強，期指一度走高。尾盤隨著現貨指數的繼續走低，各合約快速回落。

　　IF0708合約當日交割，但持倉非但不見減少，反而增倉19699手至32011手。巨量合約等待交割，是因為最后交易日期指出現無風險套利機會。8月合約收盤報4686.2點，而滬深300指數收盤報4626.58點。很多投資者注意到期現價差達60點之多（盤中價差更高），因此做空期指以期獲得無風險利潤。

　　周邊股市持續重挫，尤其是香港股市一度大跌逾5%，進一步拉大H股和A股的價差，使得A股市場難以獨善其身。仿真期指遠期合約的大跌，特別是IF0803合約跌破6000點整數關，說明投資者信心受損，期指持續盤整之后的向下通道已經打開，近期將以震蕩調整為主。（中信建投期貨）