第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

　　第二條 交易所、會(huì)員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

　　第二章 品種與合約

　　第三條 交易所上市品種為股票指數(shù)以及經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)的其他期貨品種。

　　第四條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　第五條 股指期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、合約乘數(shù)、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。

　　合約附件與合約具有同等法律效力。

　　第六條 滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的為滬深300指數(shù)。該指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。

　　第七條 滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

　　第八條 滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

　　第九條 滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn)指數(shù)點(diǎn)。該合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)須為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

　　第十條 滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3、6、9、12月。

　　第十一條 滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

　　到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。

　　第十二條 股指期貨的交易時(shí)間為交易日9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：15（第二節(jié)），最后交易日交易時(shí)間為9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：00（第二節(jié)）。

　　第十三條 滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

　　第十四條 股指期貨合約到期時(shí)采用現(xiàn)金交割方式。

　　第十五條 股指期貨合約的交易單位為“手”，1手等于1張合約。期貨交易須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

　　第三章 席位管理

　　第十六條 席位是指會(huì)員向交易所申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的、參與交易與接受監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。會(huì)員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請(qǐng)一個(gè)或者一個(gè)以上的席位。

　　第十七條 會(huì)員申請(qǐng)席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　　（一）經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)記錄；

　　（二）通訊、資金劃撥條件符合交易所要求；

　　（三）配備符合交易所要求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)專業(yè)人員；

　　（四）有健全的規(guī)章制度和交易管理辦法；

　　（五）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。

　　第十八條 會(huì)員申請(qǐng)席位，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

　　（一）近兩年期貨交易基本情況；

　　（二）包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告；

　　（三）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡(jiǎn)歷、專業(yè)背景等基本情況；

　　（四）交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；

　　（五）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；

　　（六）交易所要求提供的其他材料。

　　第十九條 交易所在收到符合要求的申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起15個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)報(bào)告做出書(shū)面批復(fù)。

　　第二十條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其席位申請(qǐng)的批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)，與交易所簽訂席位使用協(xié)議。無(wú)故逾期的，視為放棄。會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾酉�位需與交易所另行簽訂席位使用協(xié)議。

　　第二十一條 席位使用費(fèi)按年收取。席位年申報(bào)量不超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費(fèi)為人民幣2萬(wàn)元；席位年申報(bào)量超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費(fèi)為人民幣3萬(wàn)元。申報(bào)量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和。

　　席位撤銷時(shí)，已收取的席位使用費(fèi)不予退還。

　　第二十二條 會(huì)員交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成之后，達(dá)到交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且符合開(kāi)通條件的，方可投入使用。

　　第二十三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)席位管理和交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)，主要設(shè)施需要更換或者作技術(shù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對(duì)席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第二十四條 有下列情形之一的，席位予以撤銷：

　　（一）會(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)交易所核準(zhǔn)；

　　（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位；

　　（三）管理混亂、存在嚴(yán)重違規(guī)行為或者經(jīng)查實(shí)已不符合開(kāi)通條件；

　　（四）利用席位竊密或者破壞交易所系統(tǒng)；

　　（五）所屬會(huì)員被取消會(huì)員資格；

　　（六）交易所認(rèn)為其不適宜擁有席位。

　　第二十五條 由于交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

　　第四章 價(jià) 格

　　第二十六條 交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布開(kāi)盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、漲跌、最高買價(jià)、最低賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、成交量、持倉(cāng)量等與交易有關(guān)的信息。

　　第二十七條 開(kāi)盤價(jià)是指某一期貨合約開(kāi)市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤價(jià)。

　　第二十八條 收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

　　第二十九條 最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

　　第三十條 最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

　　第三十一條 最新價(jià)是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

　　第三十二條 漲跌是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

　　第三十三條 最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。

　　第三十四條 最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。

　　第三十五條 申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。

　　第三十六條 申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。

　　第三十七條 結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日一定時(shí)間內(nèi)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)。

　　第三十八條 成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量。

　　第三十九條 持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊數(shù)量。

　　第五章 指令與成交

　　第四十條 交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。

　　市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷。

　　限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令在買進(jìn)時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以下的價(jià)格成交；在賣出時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以上的價(jià)格成交。限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷。

　　第四十一條 市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。

　　第四十二條 交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi)，超過(guò)價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)視為無(wú)效。

　　交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效。

　　第四十三條 交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。

　　第四十四條 開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)在交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間。集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格為開(kāi)盤價(jià)。

　　集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤價(jià)。

　　集合競(jìng)價(jià)期間不接受市價(jià)指令申報(bào)。

　　集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間不能撤單。

　　第四十五條 集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。

　　第四十六條 開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交部分指令自動(dòng)參與開(kāi)市后競(jìng)價(jià)交易。

　　第四十七條 限價(jià)指令競(jìng)價(jià)交易時(shí)，交易所系統(tǒng)將買賣申報(bào)指令以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序， 當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：

　　當(dāng) bp≥sp≥cp，則：最新成交價(jià)=sp

　　bp≥cp≥sp，最新成交價(jià)=cp

　　cp≥bp≥sp，最新成交價(jià)=bp

　　集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生開(kāi)盤價(jià)的，以上一交易日收盤價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。

　　第四十八條 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新合約上市首日交易價(jià)格限制的依據(jù)。

　　第六章 交易編碼

　　第四十九條 交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì)員和客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。

　　第五十條 交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶號(hào)兩部分組成。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會(huì)員號(hào)，后八位為客戶號(hào)。如客戶交易編碼為001200000001，則會(huì)員號(hào)為0012，客戶號(hào)為00000001。

　　第五十一條 客戶可以在不同的會(huì)員處開(kāi)戶，但在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)。其交易編碼中會(huì)員號(hào)不同，客戶號(hào)相同。

　　第五十二條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照交易所系統(tǒng)中關(guān)于客戶資料錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。

　　第五十三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)電子文檔方式將客戶開(kāi)戶、變更及銷戶資料向交易所備案，并保證客戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　第五十四條 會(huì)員在交易所系統(tǒng)中錄入客戶開(kāi)戶資料后，客戶交易編碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，經(jīng)交易所審核后方可使用。

　　第五十五條

證券公司、證券投資基金等特定客戶開(kāi)立客戶號(hào)應(yīng)當(dāng)向交易所提交書(shū)面開(kāi)戶申請(qǐng)，由交易所為其開(kāi)立客戶號(hào)。

　　第五十六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開(kāi)戶、變更及銷戶資料檔案。自然人客戶資料為《自然人客戶開(kāi)戶登記表》和本人身份證復(fù)印件；法人客戶資料為《法人客戶開(kāi)戶登記表》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；客戶銷戶資料包括《客戶銷戶申請(qǐng)表》等。

　　對(duì)上述資料，會(huì)員應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年。

　　第五十七條 有下列情形之一的，客戶交易編碼予以注銷：

　　（一）客戶備案資料不真實(shí)；

　　（二）客戶被認(rèn)定為市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；

　　（三）未按照交易所要求提供客戶備案資料；

　　（四）客戶申請(qǐng)注銷；

　　（五）交易所認(rèn)定的其他情形。

　　第五十八條 客戶提供虛假的資料或者會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開(kāi)戶的，交易所責(zé)令會(huì)員限期平倉(cāng)，平倉(cāng)后注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　第七章 附 則

　　第五十九條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第六十條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

　　第六十一條 本細(xì)則自2007年6月27日起實(shí)施。

　　自然人客戶開(kāi)戶登記表

　　第一聯(lián)：申請(qǐng)人留存第二聯(lián)：會(huì)員單位留存

　　法人客戶開(kāi)戶登記表

　　第一聯(lián)：申請(qǐng)單位留存第二聯(lián)：會(huì)員單位留存

　　客戶銷戶申請(qǐng)表

　　第一聯(lián)：會(huì)員單位留存第二聯(lián)：申請(qǐng)人/申請(qǐng)單位留存

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。