智富基金操作報(bào)告(2007/07/05)

　　一、 交易品種：(三家交易所上市品種)

　　二、 初始資金: 1867768元；初始時(shí)間：2006年03月01日

　　(原為1724335元，4月30日再增資金20萬,折算初始資金143433萬元)

　　三、基金看盤：昨晚外盤金屬全面走高，在此帶動(dòng)下國內(nèi)金屬早盤小幅高開，滬銅沖高回落，繼續(xù)振蕩行情；滬鋁全日圍繞19400一線窄幅波動(dòng)；燃料油早盤小幅低開全日維持窄幅調(diào)整；天膠低開高走，形成短暫反彈回調(diào)；受外盤影響國內(nèi)豆類跳空高開，維持震蕩整理走勢(shì)；玉米繼續(xù)保持弱勢(shì)格局，主力801合約尾市報(bào)收1535創(chuàng)一新低；強(qiáng)麥繼續(xù)區(qū)間振蕩；白糖低位調(diào)整；豆油高開低走，小幅震蕩整理。操作上：玉米空頭加倉，橡膠空頭平倉。

　　四、 成交情況：2007年07月05日星期四

　　(強(qiáng)麥、燃油、玉米：10元/手，鋁、橡膠：15元/手，豆油、糖：12元/手，銅：5/萬/資金)

　　合約 方向 開/平倉數(shù)量(噸)成交價(jià)昨天結(jié)算價(jià)手續(xù)費(fèi)平倉盈虧

　　C801 賣 開 160 1535 160

　　RU709 買 平 50 18190 18095 150 -4750

　　五、持倉情況：2007年07月05日星期四

　　合約成交日期方向數(shù)量(噸)成交價(jià)昨天結(jié)算價(jià)當(dāng)日結(jié)算價(jià)持倉盈虧

　　C080106/13賣144016331552 1539 +18720

　　C0801 07/05 賣 160 1535 1539 -640

　　WS80106/19賣32018221820 1810 +3200

　　SR801 06/29 賣 480 3475 3481 3472 +4320

　　FU709 07/02 買 480 3483 3506 3499 -3360

　　Y709 07/04 買 160 7922 7882 7924 +6720

　　六、當(dāng)日資金權(quán)益=前日資金權(quán)益-手續(xù)費(fèi)＋平倉盈虧＋持倉盈虧

　　=2362696-9060+32960

　　=2386596

　　七、收益率＝(當(dāng)日資金權(quán)益-初始資金)/ 初始資金

　　＝ +27.78 %

　　八、基金投資理念：順勢(shì)而為，流水不爭；大處著眼，小處著手；忘記成本，坦然進(jìn)出；不急不燥，心無盈虧；風(fēng)險(xiǎn)第一，量力而為；氣和心平，財(cái)福自集。

　　九、 保證基金的可信性，基金操作遵循以下原則：

　　(1)、建倉、加倉、減倉、平倉價(jià)格均以實(shí)際成交的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　(2)、當(dāng)天成交頭寸當(dāng)天不平倉，避免當(dāng)日獲利。

　　(3)、每天交易情況在當(dāng)天收市后5點(diǎn)鐘之前公布。