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銀河銀富貨幣市場基金招募說明書(更新摘要)http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 05:36 中國證券報
重要提示 銀河銀富貨幣市場基金經中國證監會證監基金字［2004］177號文批準發起設立，本基金的基金合同于2004年12月20日正式生效。 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據本基金基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 本招募說明書已經本基金基金托管人交通銀行復核。本招募說明書所載內容截止日為2007年6月20日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年6月30日。 一．基金管理人 （一）基金管理人概況 1． 名稱：銀河基金管理有限公司 2． 住所：上海市虹口區東大名路908號 3． 設立日期：2002年6月14日 4． 法定代表人：李錫奎 5． 辦公地址：上海市虹口區東大名路908號金岸大廈三樓 6． 電話：021－65956688 7． 聯系人：佘川 8． 注冊資本：1億元人民幣 9． 股權結構： ■ （二）主要人員情況 1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員 董事長李錫奎先生，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任中國建設銀行副行長，華夏銀行行長，中國銀河證券有限責任公司黨委副書記、副總裁，中國銀河金融控股公司黨委副書記。 董事劉澎湃先生，中共黨員，大學本科學歷。歷任中國人民銀行總行副司長，珠海市人民政府副市長，中國保險監督管理委員會辦公室主要負責人，中國銀河證券有限責任公司副總裁，中國銀河金融控股公司黨委副書記。 董事王林先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任職于香港工委，中保香港投資控股公司。現任中國石油天然氣集團公司奧伊爾公司總經理。 董事褚瑞增先生，中共黨員，本科學歷。曾任職于民航北京管理局，北京首都國際機場，北京首都機場集團公司。現任首都機場集團公司財務部總經理。 董事王志強先生，中共黨員，工商管理碩士。歷任上海機電（集團）公司科長、處長、總會計師，上海久事公司計財部副總，上海市城市建設投資開發總公司計財部副總經理、副總會計師等職，現任上海市城市建設投資開發總公司副總經理。 董事熊人杰先生，大學本科學歷。曾任職于湖南人造板廠進出口公司，湖南省廣電總公司，湖南電廣傳媒股份有限公司。現任深圳市達晨創業投資公司副總裁。 董事裴勇先生，中共黨員，經濟學碩士。歷任中國人保信托投資公司證券總部副總經理、負責人；中國銀河證券有限責任公司經紀業務管理總部副總經理、負責人，固定收益證券總部、客戶資產存管中心總經理等職。現任銀河基金管理有限公司黨委副書記、總經理。 獨立董事孫樹義先生，中共黨員，大學本科學歷。歷任電子工業部處長，國家體改委副司長、司長，中央財經領導小組辦公室副主任，國家人事部副部長、黨組成員，中央企業工委副書記等職。 獨立董事傅豐祥先生，高級工程師、教授。歷任機械工業部副局長，國家體改委司長、委員，中國證監會副主席等職。1991年至今兼任中國證券研究設計中心總干事，中國證券培訓中心理事長，亞洲證券研究院理事，華東師大客座教授，北京大學光華管理學院教授。 獨立董事王福山先生，大學本科學歷，高級工程師。歷任北京大學教師，國家地震局副司長，中國人民保險公司部門總經理，中國人保信托投資公司副董事長，深圳陽光基金管理公司董事長等職。現任中國人壽保險公司巡視員。 獨立董事秦榮生先生，經濟學博士，教授，中國注冊會計師。長期從事會計審計及證券市場研究工作。現任國家會計學院副院長，兼任中國注冊會計師獨立審計準則中方專家組成員，財政部財經教材編審委員會委員，中國注冊會計師專門化教材編審委員會委員，中國審計學會常務理事等職。 監事長劉晝先生，先后任職于湖南省木材公司，湖南省廣播電視廳，湖南省廣電總公司及湖南省匯林投資有限公司。2000年4月至今，擔任深圳市達晨創業投資有限公司董事長。 監事王長慧先生，本科學歷、經濟師。先后擔任中國農業銀行信托公司證券營業部部門負責人、副總經理，中國長城信托投資公司證券營業部副總經理、清算中心副總經理。2000年至今歷任中國銀河證券有限責任公司清算中心副經理、南京管理部總經理等職。 監事黃著文先生，民主建國會會員，管理學碩士，中國注冊會計師。先后任職于中國通廣電子公司，海南新大洲摩托車股份有限公司，中國華融信托投資公司，中國銀河證券有限責任公司，現為本公司員工。 公司總經理裴勇先生，中共黨員，經濟學碩士。歷任中國人保信托投資公司證券總部副總經理、負責人；中國銀河證券有限責任公司經紀業務管理總部副總經理、負責人，固定收益證券總部、客戶資產存管中心總經理等職。現任銀河基金管理有限公司黨委副書記。 公司副總經理熊科金先生，中共黨員，經濟學碩士。歷任中國銀行江西信托投資公司證券業務部負責人，中國東方信托投資公司南昌證券營業部總經理、公司證券業務總部負責人，華夏證券有限公司江西管理總部總經理，中國銀河證券有限責任公司基金部副總經理等職。 公司副總經理姜皓先生，中共黨員，在讀博士。曾任泰陽證券有限責任公司總裁助理，亞洲證券有限公司副總裁，富成證券經紀有限公司總裁。現任銀河基金管理有限公司黨委副書記。 公司總經理助理王娟鳳女士，中共黨員，大學學歷。先后就職于中國農業發展銀行總行、大成基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司；歷任中國農業發展銀行總行主任科員，大成基金管理有限公司高級人力資源專員，銀河基金管理有限公司北京分公司副總經理、總經理等職。 督察長屈艷萍女士，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國信達信托投資公司信貸部副總經理，計劃財務部副總經理，中國銀河證券有限責任公司北京雙榆樹營業部副總經理、總經理。 2、基金經理小組 銀河銀富貨幣市場基金自成立至今一直由索峰先生擔任基金經理。 索峰，男，1968年生，本科學歷。13年證券、期貨行業從業經歷，先后就職于潤慶期貨公司、申銀萬國證券、原君安證券和中國銀河證券有限責任公司，期間主要從事國際商品期貨交易，營業部債券自營業務和證券投資咨詢工作。2004年6月至今，負責貨幣市場基金的準備工作并擔任銀河銀富貨幣市場基金基金經理，2006年3月起兼任銀河收益證券投資基金基金經理。 位健先生，基金經理助理，本科學歷，5年銀行、證券行業從業經歷。曾就職于青島市商業銀行，從事債券投資工作，2005年3月加入銀河基金管理有限公司，擔任債券交易員，2006年3月起任銀河銀富貨幣市場基金經理助理 3、投資決策委員會成員 總經理裴勇先生、副總經理熊科金先生、股票投資部總監李昇先生、研究部總監王忠波先生、金融工程部負責人李立生先生、固定收益部總監索峰先生、錢睿南先生。 二．基金托管人 1、本基金托管人為交通銀行。 （一）基金托管人概況 （1）公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行） 公司法定英文名稱：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．ＬＴＤ 法定代表人：蔣超良 住所：上海市浦東新區銀城中路188號 郵政編碼：200120 注冊時間：1987年3月30日 注冊資本：458．04億元 基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］25號 聯系人：張詠東 電話：021－68888917 交通銀行是中國第一家全國性國有股份制商業銀行，自1987年重新組建以來，交通銀行各項業務和機構建設持續健康發展，目前在我國143個大中城市設有分支行，全行員工近6萬人。截至2006年末，資產總額為17194．83億元人民幣，實現凈利潤122．74億元人民幣。根據《銀行家》雜志最新排名，交通銀行按資產總額排名世界1000家大銀行中第73位。2005年6月23日，交通銀行成功在香港主板市場上市，成為首家在境外上市的內地商業銀行。1998年被《歐洲貨幣》評為中國最佳銀行，1999年被《環球金融》評為中國最佳銀行，2005年被《金融亞洲》評為中國最佳銀行。2006年，由世界品牌實驗室（ＷＢＬ）舉辦的2006年第三屆《Ｂｒａｎｄ Ｃｈｉｎａ品牌中國》大型調查的調查結果，交通銀行再次蟬聯“中國品牌年度大獎（Ｎｏ ．1）”（銀行類），同時榮獲2006年“中國最具影響力品牌”（ＴＯＰ 10）（銀行類）排名第二，并獲得2006年“中國十大誠信品牌”（唯一入選銀行）。 交通銀行總行設資產托管部，現有員工80余人。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，并具有經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。 （二）主要人員情況 李軍先生，交通銀行行長，華中理工大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任交通銀行武漢分行副總經理、行長，交通銀行總稽核、董事、常務董事、執行董事、副行長；2006年9月擔任交通銀行副董事長、行長。 王濱先生，交通銀行副行長，主管交通銀行資產托管業務，南開大學經濟學博士，高級經濟師。曾任交通銀行北京分行副行長、交通銀行天津分行行長、交通銀行北京分行行長。2006年1月至今任交通銀行副行長、黨委委員兼北京分行黨委書記。 阮紅女士，交通銀行資產托管部總經理，復旦大學企業管理專業博士研究生學歷，高級經濟師。具有近二十年銀行金融從業經驗，在銀行經營管理方面具有豐富的理論與實踐經驗。曾任交通銀行調研部副主任科員、交通銀行辦公室秘書處主任科員、交通銀行辦公室綜合處副處長兼宣傳處副處長、交通銀行辦公室綜合處處長、交通銀行海外機構管理部副總經理、總經理、交通銀行上海分行副行長、黨委委員，2006年1月至今任交通銀行資產托管部總經理。 （三）基金托管業務經營情況 截止2006年底，交通銀行共托管證券投資基金35只，包括普惠基金、安順基金、漢興基金、裕華基金、興科基金、安久基金、科匯基金、科訊基金、久富基金、華安創新基金、科瑞基金、國泰金鷹增長基金、華夏債券基金、湘財合豐系列基金（成長、周期、穩定）、鵬華普天系列基金（債券、收益）、海富通精選基金、博時現金收益證券投資基金、易方達50指數證券投資基金、融通行業景氣證券投資基金、鵬華中國50開放式證券投資基金、金鷹中小盤精選證券投資基金、富國天益價值證券投資基金、華安寶利證券投資基金、國聯優質成長證券投資基金、銀河銀富貨幣市場證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金、湘財風險預算混合型證券投資基金等基金、萬家公用事業證券投資基金、天治核心成長股票型證券投資基金、匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金、巨田貨幣市場證券投資基金、匯豐晉信龍騰股票型開放式證券投資基金。托管了2只ＱＦＩＩ基金——日興中國人民幣國債母基金、日興ＡＭ中國人民幣Ａ股母基金，同時交通銀行也是全國社會保障基金兩家托管行之一。托管總規模1100余億元。 三．相關服務機構 （一）基金份額發售機構 1． 直銷機構 銀河基金管理有限公司 注冊地址：上海市虹口區東大名路908號金岸大廈三樓 辦公地址：上海市虹口區東大名路908號金岸大廈三樓 法定代表人：李錫奎 電話：（021） 65956688／35104666—6726 傳真：（021）65956615 聯系人：何坪 客戶服務熱線：800－820－0860、021－35104688 網站：ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ 銀河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城區月壇西街6號Ａ－Ｆ座3樓（郵編：100045） 電話：010－68068788轉6612 傳真：010－68017906 聯系人：黃著文、鄭鋒 銀河基金管理有限公司廣州分公司 地址：廣州市水蔭路2號華信大廈東座9樓12室（郵編：510030） 電話：（020） 37602205 傳真：（020） 37602384 聯系人：葉健敏 銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司 地址：哈爾濱市南崗區花園街310號恒運大廈四層（郵編：150001） 電話：（0451）53902200 傳真：（0451）53633280 聯系人：封建波、孫永林 銀河基金管理有限公司南京分公司 地址：南京市洪武路396號6樓609－615室（郵編：210002） 電話：025－84412529 傳真：025－84523725 聯系人：王海燕、孫頌平 銀河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田區新洲北路景鵬大廈1棟15Ｃ（郵編：518034） 電話：0755－82971188 聯系人：寧志勇、連少鈴 2． 代銷機構： （1）交通銀行股份有限公司 住所： 上海市浦東新區銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58781234 傳真：（021）58408842 聯系人：曹榕 （2）中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 法定代表人：肖時慶 電話：（010）66568047 傳真：（010）66568536 聯系人：李洋 （3）國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 法定代表人：祝幼一 電話：021－62580818－213 傳真：021－62583439 聯系人：芮敏祺 （4）海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：021－53594566 傳真：021－53858549 聯系人：金蕓 （5）中信建投證券有限責任公司 注冊地址：北京市東城區中街68號 法定代表人：黎曉宏 電話：010－65186758 傳真：010－65182261 聯系人：權唐 （6）廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室 法定代表人：王志偉 電話：020－87555888 傳真：020－87557985 聯系人：肖中梅 （7）廣東證券有限責任公司 注冊地址：廣州市解放南路123號 法定代表人：鐘偉華 電話：020－83270846－72899 傳真：020－83270505 聯系人：陳新 （8）廣州證券有限責任公司 注冊地址：廣州市先烈中路69號東山廣場五樓 法定代表人：吳 張 電話：020－87320991 傳真：020－87325036 聯系人：皇繁豫 肖潔雯 （9）東方證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 電話：021－62568800 傳真：021－62569651 聯系人：盛云 （10）湘財證券有限責任公司 注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 法定代表人：陳學榮 電話：021－68634518 傳真：021－68865938 聯系人：陳偉 （11）長城證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 法定代表人：魏云鵬 電話：0755－83516094 傳真：0755－83516199 聯系人：高峰 （12）華泰證券有限責任公司 注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電話：（025）84457777－721 傳真：（025）84579879 聯系人：袁紅彬 （13）天相投資顧問有限公司 注冊地址：北京市西城區金融街19號 法定代表人：林義相 電話：（010）84533151－822 傳真：（010）84533162 聯系人：陳少震 公司網站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ （14）聯合證券有限責任公司 注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬國強 電話： 0755－82492000 傳真： 0755－82492062 聯系人：范雪玲 客戶服務熱線：400－8888－555，0715－25125666 公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ （15）金元證券有限責任公司 注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層 法定代表人：鄭輝 聯系人： 金春 電話：0755－83025622 傳真：0755－83025511 客戶服務電話：0755－83025695 網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ （16）長江證券有限責任公司 注冊地址：湖北省武漢市新華路特8號 法人代表：明云成 聯系人：畢艇 電話：027－65799560 Ｆａｘ： 027－85481532 客服熱線：4008－888－999 公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （17）光大證券股份有限公司 地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室 法定代表人：王明權 電話：021－68768800 聯系人：張琦 （18） 山西證券有限責任公司 住所、辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心 法定代表人：吳晉安 電話：（0351）8686766、8686708 傳真：（0351）8686709 聯系人：鄒連星、劉文康 客戶服務電話：（0351）8686868 網址：ｗｗｗ．ｉ168．ｃｏｍ．ｃｎ （19）德邦證券有限責任公司 注冊地址：沈陽市沈河區小西路49號 辦公地址：上海市浦東新區浦東南路588號浦發大廈26樓 法定代表人：王軍 聯系人：羅芳 電話：021－68590808 （20）招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 法定代表人：宮少林 電話：0755－ 82943296 聯系人：童婕 傳真：0755－82960141 網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）注冊登記機構：銀河基金管理有限公司 注冊地址：上海市虹口區東大名路908號金岸大廈三樓 辦公地址：上海市虹口區東大名路908號金岸大廈三樓 法定代表人：李錫奎 電話：021－65956688／35104666－6638 傳真：（021）65956615 聯系人：劉曉彬 （三）律師事務所和經辦律師 名稱：北京市君澤君律師事務所 地址：北京東四十條68號平安發展大廈3層 負責人：金明 電話：010－84085858 傳真：010－84085338 經辦律師：陶修明、鐘向春 （四）會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱：中瑞華恒信會計師事務所 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國企大廈Ａ座 法定代表人：尹永利 電話：010－88091188 傳真：010－88091207 經辦注冊會計師：楊力強 孫奇 四．基金的名稱 銀河銀富貨幣市場基金 五．基金的運作方式： 契約型開放式 六．基金的投資目標 在確保基金資產安全和高流動性的基礎上，追求高于業績比較基準的回報。 七．基金的投資方向 本基金的投資范圍為剩余期限不超過397天（含397天）的債券；剩余期限不超過一年（含一年）的中央銀行票據、債券回購、銀行定期存款、銀行大額存單；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如在本基金存續期內市場出現新的金融產品且在開放式貨幣市場基金許可的投資范圍內，本基金管理人保留調整投資對象的權利。 八．基金的投資策略 1、決策依據 本基金管理人將主要依據下述因素決定基金財產配置和具體證券的買賣： （1）國家有關法律、法規和本《基金合同》的有關規定； （2）國內外宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境和證券市場發展趨勢； （3）國家財政政策、貨幣政策以及利率走勢、通貨膨脹預期等； （4）類別資產的預期收益率及風險水平。 2、決策機制 本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制，投資總監是投資決策委員會的執行代表。 投資決策委員會的主要職責是在基金合同規定的投資框架下，制定基金的投資戰略，決定基金財產在短期債券、央行票據、債券回購和現金之間的具體分布比例，審批重大單項投資決定等。 基金經理的主要職責是根據投資決策委員會的授權，在其權限范圍負責所管理基金的日常投資組合管理工作，并具體落實投資決策委員會關于該基金的投資管理的決議。 3、決策程序 （1）投資計劃和項目方案的制定 基金經理根據所管理基金的投資目標和投資限制等規定性要求，結合證券市場運行特點及研究部門的推薦意見，進行分析和判斷，制定具體的投資計劃和項目方案。 （2）重要投資方案的論證和審批 在投資決策委員會的授權范圍內，一般投資可由基金經理自主決定，并向投資總監備案。重要投資（附帶詳細的研究報告）必須根據投資決策委員會制定的投資審批程序和相關規定向投資總監和投資決策委員會報告，并取得相應的批準。投資決策委員會在審批投資計劃和項目方案之前必須召開投資決策聽證會，由基金經理和相關研究人員闡述投資理由和投資依據。 （3）投資授權和方案實施 重要投資計劃和項目方案得到批準后，投資決策委員會向基金經理授權，由基金經理在授權的范圍內組織實施。 （4）反饋與投資計劃調整 基金經理根據投資計劃的實施情況和執行效果、市場心理變化等，進一步分 析判斷，并據此調整投資組合。如果遇有重大變化需要修改投資計劃和項目方案，必須報投資決策委員會批準后方可實施。 4、投資組合管理的方法和標準 （1）投資組合管理的方法 本基金主要通過戰略資產配置和戰術資產配置進行投資組合管理。 在戰略資產配置階段，配置策略主要體現在： ■根據宏觀經濟形勢、央行貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對短期利率走勢進行綜合判斷。 ■根據前面形成的利率預期調整基金組合的平均剩余期限，并在債券資產和回購資產之間進行動態配置。 ■合理、科學、有效地管理基金的現金流，保持本基金的流動性。 在戰術資產配置階段，配置策略主要體現在： ■利用金融工程技術，尋找錯誤定價或價格被低估的投資品種。 ■積極把握銀行間市場和交易所市場出現的套利機會。 （2）投資組合管理的標準 本基金主要投資于短期金融工具，投資策略的重點是在投資組合的流動性和 收益性這兩個方面取得平衡。本基金將以價值研究為導向，利用基本分析和數量化分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，追求穩定的當期收益。 根據當前市場情況以及相關法律法規的規定，并綜合考慮短期資金市場中各投資品種的收益性、流動性、及信用風險情況，本基金的資產配置比例范圍確定為：短期債券和央行票據0－95％；債券回購0％－95％；同業存款及現金比例5－100％。 九．基金的業績比較基準 本基金業績比較基準為銀行半年期定期存款利率（稅后）。 使用該基準的依據是本基金組合平均剩余期限不超過180天。 十．基金的風險收益特征 本基金面臨的風險與其他開放式基金相同（如市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等），但由于本基金主要投資短期流動性金融工具，上述風險在本基金中存在一定的特殊性，投資本金損失的可能性很小。 十一．基金的投資組合報告（未經審計） 本投資組合報告所載數據截至2006年6月30日，基金托管人交通銀行根據本基金合同規定，于2007年7月30日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本報告中所列財務數據未經審計。 1、本報告期末基金資產組合情況 ■ 2、報告期債券回購融資情況 ■ 3、基金投資組合的剩余期限 （1）投資組合平均剩余期限基本情況 ■ （2）期末投資組合平均剩余期限分布比例 ■ 4、報告期末債券投資組合 （1）按債券品種分類的債券投資組合 ■ （2）基金投資前十名債券明細 ■ 5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的資產凈值的偏離 ■ 6、投資組合報告附注 （1）本基金采用攤余成本法進行估值，各估值對象的溢折價、利息收入按剩余期限攤銷平均計入基金凈值。 本基金采用“影子定價”的方法進行估值修正，即為了避免采用攤余成本法計算的基金凈值與按市場利率和交易市價計算的資產凈值發生重大偏離，當此偏離度達到或超過基金資產凈值的0．50％時，適用影子定價對估值對象進行調整，調整差額于當日計入基金凈值。 （2）本報告期內本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本余額未超過當日基金資產凈值的20％。 （3）其他資產的構成 ■ 十二．基金的業績 本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中所列財務數據經基金托管人復核，未經審計。 1、本報告期基金收益率與同期業績比較基準收益率比較（截止2007年6月30日） 持股單位 出資額（萬元） 占總股本比例 中國銀河證券有限責任公司 5，000 50％ 中國石油天然氣集團公司 1，250 12．5％ 上海市城市建設投資開發總公司 1，250 12．5％ 首都機場集團公司 1，250 12．5％ 湖南電廣傳媒股份有限公司 1，250 12．5％ 合 計 10，000 100％ 序號 債券名稱 債券數量（張） 成本（元） 占基金資產凈值的 比例（％） 自有投資 買斷式回購 1 07央票04 300，000 29，517，437．28 18．15％ 2 05國開22 200，000 19，904，147．25 12．24％ 3 04國開15 150，000 15，047，479．87 9．25％ 4 － － － － － 5 － － － － － 6 － － － － － 7 － － － － － 8 － － － － － 9 － － － － － 10 － － － － － 序號 項目 金額（元） 占比 1 債券投資 64，469，064．40 35．23％ 2 買入返售證券 70，000，000．00 38．25％ 其中：買斷式回購的買入返售證券 0．00 0．00％ 3 銀行存款和清算備付金合計 47，356，577．26 25．88％ 4 其他資產 1，185，868．03 0．65％ 5 合計 183，011，509．69 100．00％ 序號 項目 金額（元） 占基金資產凈值的比例 1 報告期內債券回購融資的余額 1，449，450，000．00 6．04％ 其中：買斷式回購融入的資金 0．00 0．00％ 2 報告期末債券回購融資的余額 0．00 0．00％ 其中：買斷式回購融入的資金 0．00 0．00％ 項 目 天 數 報告期末投資組合平均剩余期限 52 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 176 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 39 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金 資產凈值的比例 各期限負債占基金 資產凈值的比例 1 30天內 72．17％ 12．30％ 2 30天（含）－60天 12．24％ 0．00％ 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 12．24％ 0．00％ 3 60天（含）－90天 9．25％ 0．00％ 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 0．00％ 0．00％ 4 90天（含）－180天 0．00％ 0．00％ 5 180天（含）－397天（含） 18．15％ 0．00％ 合計 111．81％ 12．30％ 序號 債券品種 成本（元） 占基金資產凈值的比例 1 國家債券 － － 2 金融債券 34，951，627．12 21．49％ 其中：政策性金融債 34，951，627．12 21．49％ 3 央行票據 29，517，437．28 18．15％ 4 企業債券 － － 5 其他 － － 合計 64，469，064．40 39．65％ 剩余存續期超過397天 的浮動利率債券 19，904，147．25 12．24％ 項目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0．25％（含）－0．5％間的次數 0 報告期內偏離度的最高值 0．02％ 報告期內偏離度的最低值 －0．18％ 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0．08％ 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 － 2 應收證券清算款 － 3 應收利息 706，187．78 4 應收申購款 479，680．25 5 其他應收款 － 6 待攤費用 － 7 其他 － 合計 1，185，868．03 期間 基金收益率 基金收益率標準差 業績比較基準收益率 業績比較基準收益率標準差 對比1 對比2 1 2 3 4 5＝1－3 6＝2－4 2004年12月20日－2004年12月31日 0．0859％ 0．0052％ 0．0552％ 0％ 0．0307％ 0．0052％ 2005年度 2．4147％ 0．0038％ 1．6790％ 0％ 0．7357％ 0．0038％ 銀河銀富Ａ級 2006年度 1．9017％ 0．0032％ 1．7330％ 0．0002％ 0．1687％ 0．0030％ 2007．1．1－2007．6．30 1．1467％ 0．0021％ 0．9642％ 0．0003％ 0．1825％ 0．0018％ 自基金合同生效起至今 5．6497％ 0．0034％ 4．4314％ 0．0003％ 1．2183％ 0．0031％ 銀河銀富Ｂ級 2006年度 1．9429％ 0．0032％ 1．7330％ 0．0002％ 0．2099％ 0．0030％ 2007．1．1－2007．6．30 1．2680％ 0．0021％ 0．9642％ 0．0003％ 0．3038％ 0．0018％ 自基金合同生效起至今 5．8192％ 0．0034％ 4．4314％ 0．0003％ 1．3878％ 0．0031％ Ａ級基金份額 Ｂ級基金份額 基金代碼 150005 150015 銷售服務費（年費率） 0．25％ 0．01％ 首次認（申）購最低金額 1000元 500萬元 追加認（申）購最低金額 1000元 10萬元 在銷售機構保留的最低份額 100份 500萬份 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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