投資者預(yù)計(jì)美元兌日?qǐng)A近期波動(dòng)不大，亞洲匯市19日美元兌日?qǐng)A期權(quán)隱含波動(dòng)率微幅下降。

　　綜合外電6月19日?qǐng)?bào)道，亞洲匯市19日，短期美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率略有下降，這是因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)，美元兌日?qǐng)A近期不太可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

　　交易員在亞洲匯市早盤時(shí)段拋出的期權(quán)包括澳元/日?qǐng)A外匯期權(quán)在內(nèi)。

　　交易員稱，由于預(yù)計(jì)澳元兌日?qǐng)A近期不太可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)，投資者紛紛拋售澳元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)以求獲得權(quán)利金。

　　日本大型銀行期權(quán)交易員稱，此番拋售表明投資者認(rèn)為，澳元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率已經(jīng)過(guò)高。

　　交易員稱，面值5，000萬(wàn)澳元的1個(gè)月期澳元兌日?qǐng)A跨式期權(quán)遭到拋售，隱含波動(dòng)率為9.0%。

　　他們表示，一些投資者還拋售了100.00日?qǐng)A執(zhí)行價(jià)的5，000萬(wàn)澳元的澳元看跌兌日?qǐng)A看漲期權(quán)，隱含波動(dòng)率為10.1%。

　　交易員稱，澳元看跌期權(quán)的拋售反映出，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該

　　還有投資者建立了隱含波動(dòng)率之差為1.675%的1年期澳元兌日?qǐng)A期權(quán)組合頭寸。由于該投資者賣出了對(duì)沖下跌風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)，同時(shí)又買入了對(duì)沖上漲風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)頭寸，因此交易員認(rèn)為，該投資者可能是預(yù)計(jì)澳元將會(huì)上漲。

　　19日市場(chǎng)到目前為止很少有投資者進(jìn)行美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)的交易，這是由于美元一直在123.53-123.73日?qǐng)A區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)，交易員預(yù)計(jì)美元兌日?qǐng)A外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率仍將表現(xiàn)低迷。