記者 肖揚(yáng)

　　編者按 2006年底中國(guó)銀行業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放，這無(wú)疑是重大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。近日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席劉明康在銀監(jiān)會(huì)2006年年中工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，銀行業(yè)及各級(jí)監(jiān)管部門(mén)要認(rèn)真把握宏觀調(diào)控的新形勢(shì)、新要求，有針對(duì)性地做好銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作，堅(jiān)定不移地推進(jìn)銀行業(yè)改革發(fā)展，抓緊做好全面對(duì)外開(kāi)放的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，防范和化解高危機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)銀行體系和社會(huì)穩(wěn)定。

　　為了加強(qiáng)銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作，日前

銀監(jiān)會(huì)還發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作的通知》，明確提出了十一條措施。這為金融業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)防范、與國(guó)際規(guī)則接軌指明了方向。因此，構(gòu)建全面的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，充分利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)提供的大量信息，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行及其對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管影響的分析，建立經(jīng)�；�的聯(lián)系機(jī)制和信息共享平臺(tái)，及時(shí)掌握準(zhǔn)確、可靠的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)業(yè)信息,成為提高銀行監(jiān)管水平，有效防范風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。

　　有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年，由于政府的干預(yù)及銀行的努力,四大商業(yè)銀行的不良貸款每年降低2至3個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率從2000年的34%下降到2005年的8.6%，連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款占比“雙下降”。但是，我國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制仍不容樂(lè)觀。因此，有必要實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步提高我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的水平。

　　當(dāng)ERM遭遇“信息不對(duì)稱(chēng)”時(shí)

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理(Enterprise-wideRiskManagement，ERM)是近些年風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)。有專(zhuān)家稱(chēng)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化、全部的風(fēng)險(xiǎn)管理概念為核心的嶄新風(fēng)險(xiǎn)管理模式，已成為國(guó)際化商業(yè)銀行謀求持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。全面風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)從整個(gè)銀行的范圍，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各項(xiàng)操作和各層次人員等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。它是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，通過(guò)在流程中鑲嵌各類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)模型，以達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。但在實(shí)現(xiàn)ERM過(guò)程中，有一個(gè)難以逾越的障礙，就是信息不對(duì)稱(chēng)。

　　有著多年國(guó)內(nèi)外銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的北京訊達(dá)恒通公司總經(jīng)理景濱告訴記者，在銀行業(yè)中，信息不對(duì)稱(chēng)主要是在缺乏借方信用價(jià)值信息的情況下,貸方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。就好比，借款人比貸款人更清楚還款的前景，納稅人比稅務(wù)局更了解自己的財(cái)務(wù)狀況一樣。當(dāng)銀行無(wú)法有效識(shí)別借款人是否有能力償還貸款時(shí)，基于銀行過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，所有借款人被索要一個(gè)平均利率。該利率高于“優(yōu)質(zhì)借款人”資信相當(dāng)?shù)睦�率，�?dǎo)致部分“優(yōu)質(zhì)借款人”退出借貸市場(chǎng)，銀行減少了良好的客戶(hù)群，進(jìn)而對(duì)剩余客戶(hù)索要更高利率。另一方面，銀行索要利率低于“不良借款人”風(fēng)險(xiǎn)所體現(xiàn)的利率，導(dǎo)致“不良借款人”積極尋求貸款。由此，銀行呆賬損失巨大、公司抱怨缺少資金融通、銀行信貸標(biāo)準(zhǔn)高、過(guò)分依賴(lài)抵押品等情況不斷出現(xiàn)。在我國(guó)當(dāng)前的金融運(yùn)行中，信息不對(duì)稱(chēng)也是引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)的因素之一。

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