銀監會有關部門負責人就《關于商業銀行從事境內黃金期貨交易有關問題的通知》答記者問

　　日前,銀監會下發了《關于商業銀行從事境內黃金期貨交易有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，銀監會有關部門負責人就相關問題回答了記者的提問。

　　問：《通知》出臺的背景是什么？

　　答：近年來，商業銀行與黃金相關的業務品種逐步增多，其中包括代理黃金買賣、黃金租賃(租售)業務、對公黃金質押貸款業務、自營黃金買賣、個人賬戶黃金買賣與實物金買賣、黃金寄售業務等。隨著黃金業務的品種增多、業務量增大，商業銀行需要防范黃金價格波動所產生的風險的需求也日益強烈，商業銀行合理使用黃金期貨作為風險管理工具，將有助于管理黃金價格風險，進一步促進其他黃金業務發展。

　　黃金期貨作為流動性強、無交易對手風險的場內衍生產品，結構簡單，透明度高，是黃金遠期價格曲線的重要組成部分。商業銀行作為連接黃金現貨市場與黃金期貨市場的重要參與者，將在境內黃金遠期價格曲線形成中發揮重要作用。如果境內能夠形成有效的黃金遠期價格曲線，我國商業銀行在黃金業務領域的產品創新與定價將更為便利。

　　問：《通知》對商業銀行從事黃金期貨業務有何要求？

　　答：黃金期貨交易屬于標準化產品，境內黃金期貨的價格將會跟隨國際黃金期貨市場的價格走勢，這將使參與境內黃金期貨市場的商業銀行直接面對國際市場黃金期貨的價格波動，這將對從事黃金期貨的商業銀行的風險管控能力提出很高要求。為此， 《通知》以審慎的態度，以商業銀行從事境內黃金期貨交易的風險管控能力為中心目標，提出了相應的要求。

　　《通知》提出了商業銀行從事境內黃金期貨交易的風險監管標準，包括商業銀行的基本經營指標，基本業務能力，督促銀行落實“認識你的業務”、“認識你的風險”等創新原則，并從內部管理制度、系統配備、合格專業人員配備等方面提出了具體要求。

　　問：《通知》規定在防范商業銀行黃金期貨交易業務風險方面有何創新。

　　答：《通知》規定，商業銀行以成為期貨交易所會員的方式從事境內黃金期貨交易業務，并實行事后報告制。商業銀行成為期貨交易所的會員，將接受期貨交易所對會員的自律性管理，也使交易信息更加透明，有利于防范風險。

　　銀監會不再增加新的準入審批，要求商業銀行就此項業務開展的風險控制能力和內部控制能力進行自我評估，并就評估情況與銀監會進行溝通交流，取得《無異議函》后，可自行直接向期貨交易所申請會員資格。

　　《無異議函》是對業務開展前期商業銀行與銀監會溝通交流情況的確認，更重要的是通過此種方式，銀監會與證監會、上海期貨交易所之間進行的監管信息交流，以避免監管真空，是業務創新監管協作的具體體現。

　　這種創新業務信息溝通的做法，建立了商業銀行自我評估為主，與監管部門事前溝通交流意見和交易所自律性管理相結合業務持續風險監管體系，增強了不同監管部門之間的監管協作，是商業銀行業務創新監管的一種創新與探索。這種方式將有利于商業銀行提高業務創新的主體意識，以及作為該項業務風險控制第一責任人的風險意識，強化了自律組織的自我監督意識，有利于促進我國銀行業在風險可控的前提下，提高業務創新效率，增強業務創新監管的有效性。