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行情描述
（一）3月7日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結算價 |
結算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2865 |
2885 |
2860 |
2880 |
2852 |
2873 |
+28 |
88572 |
98090 |
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A0509 |
2905 |
2960 |
2905 |
2950 |
2888 |
2941 |
+62 |
319780 |
176402 |
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M0505 |
2580 |
2602 |
2566 |
2584 |
2566 |
2582 |
+18 |
523262 |
127314 |
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B0505 |
2816 |
2838 |
2812 |
2837 |
2794 |
2828 |
+43 |
8860 |
26984 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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3月1日 |
3月2日 |
3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
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大豆505 |
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總成交 |
223440 |
465260 |
202508 |
187036 |
88572 |
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總持倉 |
156424 |
157304 |
132396 |
107988 |
98090 |
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前20名成交 |
106805 |
238013 |
102191 |
91066 |
42797 |
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前20成交增減合計 |
17012 |
131208 |
-135822 |
-11125 |
-48269 |
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前20名占總成交比例 |
47.80% |
51.16% |
50.46% |
48.69% |
48.32% |
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前20名持多單 |
48028 |
48999 |
40582 |
35012 |
33902 |
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前20名多單持倉增減合計 |
-8721 |
971 |
-8417 |
-5570 |
-1110 |
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前20名多單占總持倉比例 |
30.70% |
31.15% |
30.65% |
32.42% |
34.56% |
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前20名持空單 |
49638 |
48016 |
37948 |
29673 |
26591 |
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前20名空單持倉增減合計 |
-9575 |
-1622 |
-10068 |
-8275 |
-3082 |
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前20名空單占總持倉比例 |
31.73% |
30.52% |
28.66% |
27.48% |
27.11% |
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3月1日 |
3月2日 |
3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
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豆粕505 |
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總成交量 |
380230 |
540454 |
512330 |
734712 |
523262 |
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總持倉量 |
93952 |
113592 |
111636 |
115546 |
127314 |
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前20名成交量 |
220155 |
307031 |
294988 |
434825 |
315614 |
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較前日 |
192154 |
86876 |
-12043 |
139837 |
-119211 |
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前20名占總成交比例 |
57.90% |
56.81% |
57.58% |
59.18% |
60.32% |
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前20名持多單 |
27519 |
40175 |
35449 |
35812 |
36533 |
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較前日 |
-1101 |
12656 |
-4726 |
363 |
721 |
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前20名多單占總持倉比例 |
29.29% |
35.37% |
31.75% |
30.99% |
28.70% |
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前20名持空單 |
28794 |
32949 |
34203 |
35971 |
42025 |
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較前日 |
1771 |
4155 |
1254 |
1768 |
6054 |
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前20名空單占總持倉比例 |
30.65% |
29.01% |
30.64% |
31.13% |
33.01% |
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信息要覽
◆3月5日，芝加哥大豆期貨收盤大多上漲，全天大豆期價牛皮整理，由于阿根廷和巴西的天氣形勢各異，令市場難以走出明朗格局，商品基金少量凈買入。
◆根據CFTC的最新持倉報告，截至3月1日，商品基金在芝加哥大豆上的凈空單已減至7884手，較上一周減少21335手，目前基金的凈空單估計4000手左右。
◆巴西AgroConsult公司上周五預測稱，巴西04/05年度大豆產量5310萬噸，遠低于2月底預測的5840萬噸，原因在于南部地區大豆受干旱天氣的嚴重損害。
◆根據大商所每周倉單報告，截止到3月4日的一周內，大連大豆倉單驟減6000手，目前為10674手，豆粕倉單數量依然維持零水平，表明市場需求仍在轉旺。
◆由于春節長假以后大連大豆倉單數量驟減，1月大豆多逼空的后期效應已基本釋放，預計后期大連期貨市場大豆和豆粕的價差將再度拉大，買豆拋粕可以入市。
◆目前黑龍江嫩江、北安地區油用大豆收購價格2580-2620元/噸，牡丹江、綏化地區大豆站點收購價格2600-2640元/噸，黑河地區收購價格2620-2640元/噸。
◆當前大連地區國產大豆到廠價格2800-2850元/噸，43%蛋白豆粕出廠報價2680-2700元/噸，四級豆油出廠報價5700元/噸，油廠的加工利潤超過100元/噸。
◆人大第十屆三次會議提出今年要加快減免農業稅的步伐，將取消農業稅的時間從五年縮小至三年，明年在全國范圍內取消農業稅，農民的種糧積極性將得到提升。
◆為實現今年糧食穩定增產，農民持續增收的目標，政府將進一步加大扶農政策，增加對農業生產和農業基礎設施投入，推進農業的結構調整，增加綜合生產力。
◆發改委發布的我國壓榨業情況公告顯示，我國169家大豆壓榨企業的年大豆加工能力達到7010萬噸，遠遠超過2800萬噸的實際壓榨量，造成生產能力嚴重過剩。
信息摘要
3月7日進口 大豆到港成本統計
（3月船期）美國港灣大豆到中國港口車船板價格為：3106元/噸
（4月船期）美國港灣大豆到中國港口車船板價格為：3085元/噸
（3月船期）阿根廷大豆到中國港口車船板價格為：3010元/噸
美國大豆到中國港口運費為：64美元/噸
阿根廷大豆到中國港口運費為：65.5美元/噸
美國3月份大豆FOB基差為：49美分/蒲式耳
截至3月1日，進入政府貸款項目04年美豆降低到3.39億蒲
據美國農業部初步數據顯示，截止到2005年3月1日的一周里，2004農事年大豆進入政府貸款項目的數量比一周前降低了1241萬蒲式耳，總量達到3.39億蒲式耳。2003農事年大豆進入政府9個月價格保護貸款項目的數量達到4.6萬蒲式耳，比上一周減少了5.6萬蒲式耳，繼續呈現季節性降低趨勢。
國內油廠開工率提高
春節后豆油、豆粕價格大幅上漲，國內油廠獲利極大改善，開工率提高。據悉國內油廠利潤已經從節前的微利甚至小幅虧損轉變成了每噸有200元以上的獲利。此外，為滿足即將到來的養殖業需求高峰，年后國內飼料企業采購補庫活動增加，豆粕供銷逐漸活躍，也是油廠加大開工量的原因。進入3月份，東北地區雨雪天氣開始好轉，而且春運結束之后，國內交通運輸逐漸暢通，大豆收購活動日漸進入高峰，拉動了大豆現貨價格上漲。據了解，國內主產區黑龍江省的大豆平均價格已經由年前的2480元/噸左右，上漲到2580-2600元/噸。
市場分析
國內多頭大規�！靶麘稹�
3月7日，連豆市場各主力合約全面飄紅，美盤5月大豆成功突破630美分給了國內多頭相當的信心，至少606-610的前期跳空位置再度檢驗為中期支撐。今日，9月大豆合約巨量增倉，多空雙方的分歧在此再度加劇，2900-3000一帶巨量擴倉預示著后期市場將有一波較大的行情出現，9月大豆合約2905開盤后即在多頭的買盤推動下上漲至2940附近，后圍繞日均線盤振，收盤2950，日漲幅52點。
今日，國內多頭主力發出了主動進攻信號，筆者前期已經提過，春節以后雖然芝加哥大豆連續上漲，但是大連市場的行情屬于明顯的跟隨性散戶行情。今日9月大豆合約持倉驟增5萬多手表明國內多頭主力的看漲信心正在加強，在目前的價位上巨量擴倉我們已經不能把此現象簡單歸結于短期跟隨美盤走勢，而是國內多頭把目光放眼到了中期甚至長期。從美盤的技術圖形看來近期的走勢將較為關鍵，如果向上突破650美分，后期給人的想象空間將是相當可觀的，而如果后面期價跌破了606-610的中期支撐，相信563-570一帶也將是較為有利的支撐，因此目前從技術面來看，筆者仍然毫無疑問站在多頭一方，基本面看來我們需要把更多的目光關注南美天氣以及3月份美國農業部的月度報告。
操作建議
按照筆者前期的提示，由于芝加哥5月合約已成功突破了530美分，多單應該在今明兩日完成戰略性加倉工作，另外建議多單全面轉移到9月大豆上去，止損芝加哥5月大豆仍然為606-610美分區域，國內9月大豆2850，目標芝加哥5月大豆650-660美分區域，國內9月大豆中短期目標3000。套利投資者近期繼續加大買9月大豆拋5、8、9月豆粕套利頭寸。
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