融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)招募說明書

　　基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行重要提示本基金根據2005年2月6日中國證券監督管理委員會《關于同意融通巨潮100指數證券投資基金募集的批復》(證監基金字［2005］18號)和2005年3月2日《關于融通巨潮100指數基金募集時間安排的確認函》(基金部函［2005］49號)的核準，進行募集。基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投 資有風險，投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　一、緒言

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)、《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》(以下簡稱《業務規則》)和其他有關法律法規以及《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》編寫。

　　基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

　　本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　二、釋義

　　在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語代表如下含義：

　　基金或本基金：指融通巨潮100指數證券投資基金

　　基金合同或本基金合同： 指《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》及對《融通巨潮

　　100指數證券投資基金基金合同》的任何修訂和補充

　　招募說明書或本招募說明書：指《融通巨潮100指數證券投資基金招募說明書》

　　發售公告或本發售公告： 指《融通巨潮100指數證券投資基金基金份額發售公告》

　　《基金法》　　指2003年10月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第

　　五次會議通過并于2004年6月1日起施行的《中華人民共和

　　國證券投資基金法》

　　《證券法》　　指《中華人民共和國證券法》

　　《運作辦法》　　指2004年6月29日中國證監會發布并于2004年7月1日起

　　施行的《證券投資基金運作管理辦法》

　　《銷售辦法》　　指2004年6月29日中國證監會發布并于2004年7月1日起

　　施行的《證券投資基金銷售管理辦法》

　　《信息披露辦法》　　指2004年6月11日中國證監會發布并于2004年7月1日起

　　施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》

　　《業務規則》　　指2004年8月17日深圳證券交易所發布并于2004年8月17

　　日起施行的《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》

　　中國證監會：指中國證券監督管理委員會

　　銀行業監管機構：指中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行或其他經國務院

　　授權的機構

　　基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享受權利并承擔義務的基金

　　管理人、基金托管人和基金份額持有人

　　基金管理人：指融通基金管理有限公司

　　基金托管人：指中國工商銀行

　　銷售場所：指場外銷售場所和場內交易場所，分別簡稱場外和場內

　　場外：指通過深圳證券交易所外的銷售機構進行基金份額認購、申購

　　和贖回的場所

　　場內：指通過深圳證券交易所內的會員單位進行基金份額認購、上市

　　交易的場所

　　銷售機構：指基金管理人和基金銷售代理人

　　基金銷售代理人：指依據有關銷售代理協議辦理基金銷售的代理機構

　　會員單位：指具有開放式基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位

　　注冊登記人：指中國證券登記結算有限責任公司

　　注冊登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統

　　證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系統

　　個人投資者：指依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投

　　資于證券投資基金的自然人投資者

　　機構投資者：指依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投

　　資于證券投資基金的法人、社會團體或其他組織

　　合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》及

　　相關法律法規規定可以投資于在中國境內合法設立的開放式

　　證券投資基金的中國境外的機構投資者

　　基金募集期：指自基金份額發售之日起不超過3個月

　　基金合同生效日：指基金募集期結束并達到成立條件，向中國證監會辦理基金合

　　同備案手續后，收到其書面確認之日

　　基金存續期：指基金合同生效至基金合同終止，基金存續的不定期之期限

　　工作日：　指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

　　T日：　指認購、申購、贖回或其他交易的申請日

　　T+n　日：　指自T　日起第n　個工作日(不包含T　日)

　　日/天：指公歷日

　　月：指公歷月

　　發售：指場外認購和場內認購

　　場外認購：指基金募集期內投資者通過場外銷售機構申請購買本基金份

　　額的行為

　　場內認購：指基金募集期內投資者通過場內會員單位申請購買本基金份

　　額的行為

　　日常交易：指申購、贖回和上市交易

　　申購：　指基金存續期間投資者通過場外銷售機構向基金管理人提出

　　申請購買本基金份額的行為

　　贖回：指基金存續期間持有本基金份額的投資者通過場外銷售機構

　　向基金管理人提出申請賣出本基金份額的行為

　　上市交易：指基金存續期間投資者通過場內會員單位以集中競價的方式

　　買賣基金份額的行為

　　系統內轉托管：　指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構

　　(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(席位)之間

　　進行轉托管的行為

　　跨系統轉登記：指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算

　　系統間進行轉登記的行為

　　開放式基金賬戶：指基金管理人注冊登記人給投資者開立的用于記錄投資者持

　　有基金份額的賬戶，記錄在該賬戶下的基金份額登記在注冊登

　　記人的注冊登記系統投資者持有本基金份額的所有權憑證

　　證券賬戶：指注冊登記人給投資者開立的用于記錄投資者持有證券的賬

　　戶，包括人民幣普通股票賬戶和證券投資基金賬戶，記錄在該

　　賬戶下的基金份額登記在注冊登記人的證券登記結算系統投

　　資者持有本基金份額的所有權憑證

　　基金信息披露義務人：指基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

　　份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法

　　人和其他組織

　　指定報刊：指中國證監會指定的全國性報刊

　　網站：指基金管理人、基金托管人的互聯網網站

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　名稱：　融通基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城(資訊 行情 論壇)漢唐大廈13、14層

　　設立日期：2001年5月22日

　　法定代表人：孟立坤

　　辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層

　　電話：0755-26948043

　　聯系人：秦燕

　　基金管理人融通基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[2001]8號文核準設立，注冊資本為12500萬元人民幣。經中國證監會證監基金字[2004]159號文核準，目前的股權結構為：河北證券有限責任公司40%、陜西省國際信托投資股份有限公司20%、聯合證券有限責任公司20%、華林證券有限責任公司20%。

　　(二)主要人員情況

　　1、董事會成員

　　孟立坤先生，董事長，1962年生，中共黨員，工學博士。1995年起曾就職于河北證券有限責任公司，歷任北京營業部總經理、公司總裁助理(副總裁級)。

　　劉承運先生，董事，1947年生，中共黨員，大專文化程度，高級經濟師，1996年7月至今任陜西省國際信托投資股份有限公司總經理、副董事長。

　　高洪星先生，董事，1962年9月出生，高級經濟師，博士學歷。歷任深圳發展銀行總行信貸主任、深圳發展銀行愛華支行行長、深圳發展銀行發展大廈支行行長、中國農業發展銀行廣東省分行信貸處處長、中國農業發展銀行珠海分行行長、國泰君安證券深圳分公司副總經理，2003年至今，任華林證券有限責任公司董事長、總裁、黨委副書記。

　　焦鋒先生，董事，1946年5月出生，大學本科學歷，高級會計師。現任聯合證券有限責任公司副董事長，曾任蘭州煉油化工總廠總會計師、廣東核電集團財務部經理、大亞灣核電財務有限責任公司總經理。

　　曹鳳岐先生，獨立董事，1945年生，教授、博士生導師，現任北京大學金融與證券研究中心主任、北京大學企業管理案例研究中心主任、全國MBA教育指導委員會委員、投資基金法立法工作組副組長、國務院學位委員會學科評議組成員、中國金融學會常務理事、北京市金融學會副會長。

　　馬金聲先生，獨立董事，1943年生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任人民銀行總行辦公廳主任兼金銀管理司司長、農業發展銀行總行副行長、國泰君安證券股份有限公司黨委書記兼副董事長。

　　強力先生，獨立董事，1961年生，現任西北政法學院教授、法學二系(經濟法系)副主任、經濟法學碩士研究生導師、金融證券法研究中心主任。

　　呂秋梅女士，董事、總經理，1963年生，中共黨員，工商管理碩士。曾就職于中國人民銀行總行，歷任國信證券有限公司總裁助理、鵬華基金管理有限公司副總經理、融通基金管理有限公司常務副總經理。

　　吳冶平先生，董事、督察長，1962年生，碩士，經濟師。曾在中國銀行深圳國際(行情 論壇)信托咨詢公司證券發行部工作，歷任深圳市安信財務顧問有限公司部門經理、華夏證券深圳分公司部門經理、國信證券有限公司投資銀行總部副總經理、公司研究部總經理、鵬華基金管理有限公司監事、研究部總監、基金普惠(資訊 行情 論壇)基金經理助理。

　　2、監事

　　程燕春先生，監事，1966年生，大學本科，高級經濟師。歷任中國建設銀行南昌市城東支行副行長、中國建設銀行總行監察室案件檢查處正科級監察員、中國建設銀行基金托管部市場處負責人、監管處負責人、信息披露負責人、融通基金管理有限公司總經理助理。

　　3、總經理及其他高級管理人員

　　呂秋梅女士，董事、總經理，1963年生，中共黨員，工商管理碩士。曾就職于中國人民銀行總行，歷任國信證券有限公司總裁助理、鵬華基金管理有限公司副總經理，融通基金管理有限公司常務副總經理。

　　劉小山先生，副總經理，1970年生,碩士學歷，曾任君安資產管理有限公司交易員、期貨部副經理、期貨部經理；君安資產管理部總經理助理、副總經理；博時基金管理有限公司基金裕華(資訊 行情 論壇)、基金裕元(資訊 行情 論壇)、基金裕隆(資訊 行情 論壇)基金經理，紐約大學訪問學者。

　　吳冶平先生，董事、督察長，1962年生，碩士，經濟師。曾在中國銀行深圳國際信托咨詢公司證券發行部工作，歷任深圳市安信財務顧問有限公司部門經理、華夏證券深圳分公司部門經理、國信證券有限公司投資銀行總部副總經理、公司研究部總經理、鵬華基金管理有限公司監事、研究部總監、基金普惠基金經理助理。

　　4、基金經理

　　張野先生，1962年生，工商管理碩士。10年證券從業經驗，3年基金管理公司從業經驗。歷任杭州新希望(資訊 行情 論壇)證券投資顧問有限公司董事長、總經理，融通基金管理有限公司研究員，融通深證100指數基金基金經理。

　　5、投資決策委員會成員

　　總經理呂秋梅女士、副總經理劉小山先生、總經理助理張英飚先生、總經理助理侯儒波先生、基金經理劉模林先生、基金經理易萬軍先生、基金經理黃盛先生。

　　6、上述人員之間不存在近親屬關系

　　(三)基金管理人的職責

　　1、遵守基金合同；

　　2、辦理基金備案手續；

　　3、自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；　

　　4、對所管理的不同基金資產分別設賬、進行基金會計核算，編制財務會計報告及基金報告。

　　5、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管理和運作基金財產；　

　　6、設置相應的部門并配備足夠的專業人員辦理基金份額的認購、申購、贖回和其他業務或委托其他機構代理該項業務；

　　　7、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財產和管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券投資；　

　　8、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產；　

　　9、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

　　10、依法接受基金托管人的監督；　

　　11、按規定計算并公告基金資產凈值、基金份額凈值；

　　12、采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；　

　　13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告義務；　

　　14、保守基金商業秘密,不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不得向他人泄露；　

　　15、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

　　16、按規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項；　

　　17、不謀求對上市公司的控股和直接管理；

　　18、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；　

　　19、保存基金的會計賬冊、報表、記錄15年以上；

　　20、確保向基金投資者提供的各項文件或資料在規定的時間內發出；保證基金投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并得到有關資料的復印件；

　　21、組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；　

　　22、面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；

　　23、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除；　

　　24、監督基金托管人按照基金合同規定履行義務，基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；　

　　25、不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

　　26、有關法律、法規和基金合同規定的其他義務。

　　(四)基金管理人關于遵守法律法規的承諾

　　1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為，并承諾建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違反《證券法》行為的發生；

　　2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并承諾建立健全的內部風險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：

　　(1)將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

　　(2)不公平地對待管理的不同基金財產；

　　(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

　　(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

　　(5)依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。

　　3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

　　(1)越權或違規經營；

　　(2)違反基金合同或托管協議；

　　(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

　　(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

　　(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

　　(6)玩忽職守、濫用職權；

　　(7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

　　(8)除按本公司制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；

　　(9)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

　　(10)違反證券交易場所業務規則，利用對敲、對倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序；

　　(11)貶損同行，以提高自己；

　　(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

　　(13)以不正當手段謀求業務發展；

　　(14)有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

　　(15)其他法律、行政法規禁止的行為。

　　(五)基金管理人關于禁止性行為的承諾

　　為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

　　1、承銷證券；

　　2、向他人貸款或者提供擔保；

　　3、從事承擔無限責任的投資；

　　4、買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　5、向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券；

　　6、買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券；

　　7、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　8、依照法律、行政法規有關規定,由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

　　對于因上述5-6項情形導致無法投資的巨潮100指數成份股，基金管理人將在嚴格控制跟蹤誤差的前提下，用剩余組合替換法對無法投資的成份股進行替換。

　　(六)基金經理承諾

　　1、依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

　　2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

　　3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

　　4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

　　(七)基金管理人的內部控制制度

　　1、內部控制制度概述

　　為了保證公司規范運作，有效地防范和化解管理風險、經營風險以及操作風險，確保基金財務和公司財務以及其他信息真實、準確、完整，從而最大程度地保護基金份額持有人的利益，本基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制制度。

　　內部控制制度是指公司為實現內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施的總稱。內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等組成。

　　公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是對各項基本管理制度的總攬和指導，內部控制大綱明確了內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容。

　　基本管理制度包括內部會計控制制度、風險控制制度、投資管理制度、監察稽核制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、資料檔案管理制度、業績評估考核制度和緊急應變制度等。

　　部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等的具體說明。

　　2、內部控制原則

　　健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個運作環節。

　　有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

　　獨立性原則。公司各機構、部門和崗位在職能上應當保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

　　相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡，并通過切實可行的措施來實行。

　　成本效益原則。公司應充分發揮各機構、各部門及各級員工的工作積極性，運用科學化的方法盡量降低經營運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

　　3、主要內部控制制度

　　(1)內部會計控制制度

　　公司依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制度、公司財務會計制度、會計工作操作流程和會計崗位職責，并針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。

　　內部會計控制制度包括憑證制度、復核制度、賬務處理程序、基金估值制度和程序、基金財務清算制度和程序、成本控制制度、財務收支審批制度和費用報銷管理辦法、財產登記保管和實物資產盤點制度、會計檔案保管和財務交接制度等。

　　(2)風險管理控制制度

　　風險控制制度由風險控制委員會組織各部門制定，風險控制制度由風險控制的目標和原則、風險控制的機構設置、風險控制的程序、風險類型的界定、風險控制的主要措施、風險控制的具體制度、風險控制制度的監督與評價等部分組成。

　　風險控制的具體制度主要包括投資風險管理制度、交易風險管理制度、財務風險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、崗位職責、反饋制度、保密制度、員工行為準則等程序性風險管理制度。

　　(3)監察稽核制度

　　公司設立督察長，負責監察稽核工作，督察長由董事長提名，經董事會聘任，對董事會負責，報中國證監會核準。

　　除應當回避的情況外，督察長可以列席公司任何會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長應當定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會應當對督察長的報告進行審議。

　　公司設立監察稽核部門，具體執行監察稽核工作。公司配備了充足合格的監察稽核人員，明確規定了監察稽核部門及內部各崗位的職責和工作流程。

　　監察稽核制度包括內部稽核管理辦法、內部稽核工作準則等。通過這些制度的建立，檢查公司各業務部門和人員遵守有關法律、法規和規章的有關情況；檢查公司各業務部門和人員執行公司內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情況。

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