雖然上期所并未公布確切的“技術故障”和“應對措施”，但東方早報記者從消息人士處獲悉，上述技術故障屬人為誤操作所致。
據記者向業內進一步了解，處置方案是，讓被強平客戶在下午重新建倉，期貨公司結算資金暫補差價，最后由交易所統一承擔損失。該方案并非市場傳聞的由風險準備金填補版本。
上期所公告：8月1日上午10時31分，因技術故障致我所銅、鋁1108期貨合約部分持倉被誤平。事件發生后，我所立即研究應對措施，與相關會員積極溝通，并依據規則妥善處置，保護被誤平所涉客戶的合法權益。
如果按1手銅合約5噸，4350元(6%跌幅)估算，上周五以結算價持有一手Cu1108多單，在10:31將瞬間虧損2.1萬元。而涉及異常的成交估計約1560手，單邊780手，事件沖擊造成虧損金額高達1700萬。另外如果按1230手持倉量異常變動來算，事件沖擊虧損金額為1300余萬。
中國金融期貨交易所發布《關于在季月合約上限制使用市價指令的通知》，“為了保護投資者合法利益，防范客戶不當使用市價指令造成季月合約價格異常波動和出現損失”，決定從8月8日起暫停接受滬深300股指期貨后兩個季月合約上的市價指令申報。
2005年12月8日，日本瑞穗證券一名經紀人在交易時出現重大失誤，引發投資者恐慌并導致股票遭遇重挫。瑞穗證券公司一名經紀人接到一位客戶的委托，要求以61萬日元(約合4.19萬人民幣)的價格賣出1股J-Com公司的股票。然而，這名交易員卻犯了個致命的錯誤，他把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。
繼7月15日的IF1008合約、8月30日的IF1010合約異常波動之后，11月18日股指期貨盤中再現戲劇性一幕——遠月合約IF1106被一筆15手的買單瞬間打至漲停，短短幾秒種時間內，價格波幅竟高達10%。
交易員分析表示，這幾次股指期貨異常波動，均發生在交易不活躍的遠月合約上，可能是由于有投資者下單量過大，導致這些流動性不足的合約價格一時被打得比較深。
昨日，IF1008最高價報2738.0點，在日K線圖上拉出一根長長的上影線。但是奇怪的是，在日內分時圖上，該合約可以找到最高價為2704.6點，按F1成交明細逐筆來看，最高價也是2704.6點，但卻找不到2738.0點成交的身影。帶著好奇，記者更換了幾個不同的行情軟件，顯示結果都是一樣。收盤后進入中金所網站查詢，IF1008最高價的確是2738.0點，證明行情軟件沒有問題。
