操作風險管理：尋求制衡點

　　防范商業銀行操作風險財經熱點對話系列之一

　　　編者按：我們如何才能最好地應對不可避免的金融危機和風險挑戰？亞洲金融危機十年后的今天，亞洲各國乃至全球銀行界在對此進行反思。過去十年，我們看到全球金融體系發生了巨大變化。在這些變化當中，在大量的金融新產品提供給消費者的同時，銀行系統所面臨的操作風險也越來越大，金融監管機構對銀行風險管理能力的要求也在不斷提高。

　　就在本月初，根據巴塞爾有效銀行監管核心原則要求，中國銀監會下發了《關于做好網上銀行風險管理和服務的通知》，進一步對銀行業機構的操作風險提出了更加全面的監管指引。為此，本報特別策劃了系列財經熱點對話，邀請中資主要商業銀行風險管理高級管理人士，就商業銀行推進風險監管為本的理念，建立銀行操作風險管理的長效機制，以提升銀行的整體國際競爭力等問題進行了對話。

　　對話嘉賓：中國工商銀行首席風險官 魏國雄

　　主持人：本報記者 周萃

　　隨著國際金融市場全球一體化的發展，銀行風險來源也日趨多元化。對商業銀行而言，面臨的最大風險之一，是伴隨著不斷衍生的金融產品而增多的操作風險，這其中一個關鍵問題是銀行是否具有應對必然變化的工具和風險管理流程。如何評估商業銀行風險管理體系的穩健性便成為有效銀行監管的核心。對中國工商銀行而言，操作風險管理能力的關鍵點在哪里呢？下面我們聽聽魏國雄如是說。

　　記者：日前，銀監會下發了《商業銀行操作風險管理指引》，這是銀監會首個關于商業銀行操作風險管理的指引。對比市場風險、信用風險管理，操作風險管理有何特點？

　　魏國雄：從銀行來講，操作風險、市場風險、信用風險，都屬于整個風險管理的一部分。然而對比市場風險和信用風險，操作風險涉及的面更大、范圍更廣，跟方方面面都有關聯。因此管理的難度更大，管理的成本更高，需要動用的人力也更多。此外，操作風險更容易引發聲譽風險。盡管操作風險引發的案件實際損失的金額可能很小，但比市場風險、信用風險引發的損失更受關注，一經媒體報道，可能引起巨大社會反響。因此，操作風險管理在很大程度上影響著人們對一家金融機構市場形象與社會信譽的判斷，影響著投資者的信心。

　　從體系上來講，毫無疑問，操作風險管理是一門科學，它有一整套的理論、方法、模型和工具，也可以量化。但從實踐來看，更應該說它是一門藝術。為什么這么講？每一個具體案例，因為時空條件不同，都有其特殊性。比如票據業務，近兩年金融機構的票據案件較多，而且數額巨大。據銀監會統計，票據案件占整個發案數量的40%左右，涉案金額占比更高達60%左右。對于貼現、再貼現和轉貼現，我國有關法規都有明確規定，為什么還會出現這么多案件？這說明僅僅靠制度的規定還不夠，需要更多的管理藝術，需要創新。

　　雖然工行的票據業務量高居各家銀行之首，但近3年沒有發生過一起票據案件。如何做到這一點？因為我們在票據業務的風險管理上采取了不少措施，搞了一些創新，如建立了票據營業部、對分行實行了票據移存等。各分行的票據必須在一定時限內移存到票據營業部，而且移存還要按照票據的時間序列，先進的票據先移，不允許替代。這種做法避免了很多操作風險。

　　再比如信貸業務，每筆具體貸款都有差異，需要分析關鍵的風險點在什么地方，把每筆貸款業務中的風險點找出來，把關鍵的風險點控制住，就能擊中其要害，風險就可以得到規避。

　　記者：無論是發案率、差錯率抑或是損失率，工行的幾項操作風險管理指標都居于行業內優秀水平。進行操作風險管理，工行有何獨到之處？

　　魏國雄：根據銀監會的統計，工商銀行2006年每千億資產案件數、每千個網點案件數和每億元資產案件損失金額三項指標不僅在國內大型商業銀行中是最低的，在國際上也是先進的，這是操作風險管理水平不斷提高的結果。除了這種制度建設外，工行還一直特別注重在風險管理中借助IT技術。這幾年工行致力于實現業務流程的“標準化”，并將這種標準化管理的制度“軟件化”，利用計算機系統對每一個業務操作環節實行硬控制，減少“落地”，減少人工干預。事實證明，充分利用信息技術和現代管理理念、方法進行流程再造，是避免操作風險最有效的手段。

　　1999年以后工行新增的信貸資產到目前已達36000多億元，信貸資產質量一直保持在比較高的水平上，不良率還不到2%，很大程度上得益于這種標準化的流程控制，使我們的信貸業務操作風險控制力得到了增強。

　　記者：人在風險管理過程中，究竟占有什么樣的位置？進行銀行風險管理，需要一批什么樣的人才？

　　魏國雄：在風險管理中，人是最核心、最基本的，員工的職業道德、業務素養起決定作用。不論是操作風險管理，還是市場風險、信用風險管理，關鍵是要有一批專業人員，一批有經驗的風險管理專家。

　　所謂風險管理專家，只是看學歷、從業時間還不夠，更重要的是看他對業務的了解程度必須相當精深。存款、貸款這類平常業務，一般人可能熟視無睹，或只看到表面的東西。作為風險管理專家，則必須能夠發現和掌控其中的風險點，并能采取切實可行的措施來規避和防范。

　　所以，沒有一批優秀的風險專家、沒有先進的風險文化，那些風險管理的制度、規定可能很難真正有效，真正執行到位。

　　記者：既然人的因素如此重要，那在銀行操作風險管理中，應當如何實現人的作用？

　　魏國雄：人在操作風險管理中是核心。但隨著金融業務的復雜化和技術發展，我們需要在業務流程中盡可能減少人的干預，減少人手的傳遞環節。實踐證明，每個傳遞環節正是操作風險的潛在觸發點。人工處理的節點越多，潛在風險越大。借助現代信息技術和管理科學，減少業務流程環節，這是防范操作風險十分重要的一個方面。

　　比如會計結算，以前有省轄、市轄、縣轄，聯行往來業務多，大量的內部憑證、報單導致案件、事故頻發。工行的做法是把賬務全部上收，柜面盡量簡化，利用計算機功能，實現業務的“同城化”，取消以往的聯行模式，使得此類案件、事故就不再發生，而且業務效率也得到了提高。目前，聯行案件在工行基本已經杜絕，主要就是把這個人工處理環節取消了。

　　記者：作為中國最大的商業銀行，工行的風險管理，不僅事關銀行自身的發展，也在某種程度上影響著整個經濟、金融運行的穩定。工行是如何看待這種社會責任的？

　　魏國雄：確實，工行的資產規模非常巨大，在行業內的占比也很高。工行的風險管理好了，對國家的金融穩定、社會和諧都有積極影響。

　　工行的貸款投向和分布結構，不僅要考慮經營性風險，也要符合國家宏觀調控和可持續發展的要求。既要控制住銀行自身的“小風險”，也要對國家經濟金融穩定的“大風險”負責任。下一步，我們將按照綠色信貸的要求，加大對環保型產業的支持力度，嚴禁對高污染行業的貸款，以促進國家產業結構的升級優化，盡到“大銀行”的社會責任。

　　魏國雄，自2006年7月任中國工商銀行股份有限公司首席風險官。1987年加入中國工商銀行，2001年起任中國工商銀行信貸管理部總經理，曾任中國工商銀行浙江省溫州市分行代行長、浙江省分行副行長、總行工商信貸部總經理。畢業于天津財經學院，獲經濟學碩士學位。