泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書摘要
基金管理人：泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
重要提示
泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金于2008年10月31日獲中國證監會證監許可[2008]1248號文批準，基金合同于2009年4月9日正式生效。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書正文。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本更新招募說明書摘要摘自更新招募說明書正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀更新招募說明書正文。
本更新招募說明書所截內容截止為2013年4月9日，有關財務數據和凈值表現截止日為2013年3月31日，已經托管銀行復核，財務數據未經審計。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：泰達宏利基金管理有限公司
成立日期：2002年6月6日
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
法定代表人：劉惠文
組織形式：有限責任公司
聯系電話：010-66577676
聯系人：張萍
注冊資本：一億八千萬元人民幣
股權結構：北方國際信托股份有限公司：51％；宏利資產管理（香港）有限公司：49％
（二）主要人員情況
1、董事會成員
劉惠文先生，董事長。畢業于吉林大學經濟系，經濟學學士學位，高級經濟師。1996年至2001年任天津泰達集團有限公司總經理。2001年至2006年擔任天津泰達投資控股有限公司董事長兼總經理。2006年至2010年任天津泰達投資控股有限公司董事長。2010年起任天津市泰達國際控股（集團）有限公司董事長。兼任渤海財產保險股份有限公司董事長、北方信托國際投資股份有限公司董事長，渤海銀行股份有限公司董事、渤海證券有限公司董事等職。
劉振宇先生，董事。畢業于天津師范大學和南開大學，擁有法學學士學位和經濟學博士學位，律師、經濟師。2000年至2002年任天津泰達集團有限公司投資部副部長。2002年至2008年任天津泰達投資控股有限公司資產管理部經理。2008年任天津市泰達國際控股（集團）有限公司總經理助理。2010年起任天津市泰達國際控股（集團）有限公司副總經理。兼任恒安標準人壽保險有限公司董事、渤海財產保險股份有限公司董事等職。
孫泉先生，董事。擁有天津南開大學經濟學學士和經濟學碩士學位及美國芝加哥羅斯福大學工商管理碩士學位。1988年任職天津開發區信托投資公司，負責信貸和外匯管理工作；1989年任職天津開發區管理委員會政策研究室，負責區域發展、國企改革、對外合作政策的研究和制定工作；1997年任職天津經濟技術開發區總公司企劃部，負責企業發展戰略研究和計劃經營管理工作； 2001年任職天津泰達投資控股公司資產管理部，負責泰達控股重組并購、資源整合、上市籌備和金融類、實業類企業的經營管理工作。現任天津泰達投資控股公司資產管理部經理，渤海產業基金投資管理公司、恒安標準人壽保險公司和天津鋼管集團股份有限公司董事等職。
施德林(Marc Howard Sterling)先生，美國國籍，董事。心理學學士學位、法學博士學位及銀行法碩士學位。施先生為宏利金融亞洲區行政副總裁，掌管宏利金融在中國和臺灣的業務。施先生于亞洲從事金融服務業超過二十一年，其中在宏利工作十七年，五年則為專責有關金融服務的執業律師。施先生為宏利保險策劃開拓中國、越南及澳門市場，并為宏利資產管理策劃開拓中國及臺灣市場。施先生分別自1993年及2000年管理宏利在中國及臺灣業務，并于1999至2005年成功開拓及經營宏利在越南之業務。現任宏利金融亞洲區行政副總裁、中宏人壽保險有限公司董事長及宏利證券投資信托股份有限公司主席。
雷柏剛（Robert Allen Cook）先生，加拿大國籍，董事。畢業于加拿大多倫多大學及卡爾加里大學，持有金融學工商管理碩士學位。雷先生為宏利金融亞洲區高級行政副總裁兼總經理，并為宏利金融執行委員會成員。雷先生統領宏利金融于中國內地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國、越南等地的業務發展。雷先生于2007年出任現職前曾擔任美國保險業務部行政副總裁，掌管恒康人壽保險、恒康長期護理、恒康金融網絡等業務單位。 雷先生服務宏利逾三十載，歷任美國、加拿大、國際及企業業務部多項管理要職，曾駐多倫多、沃特盧、波士頓、英格蘭等地，現常駐香港。雷先生于策略規劃、保險及年金產品管理、銷售、市場推廣等領域均饒富經驗。現任宏利金融亞洲區高級行政副總裁兼總經理、宏利國際控股有限公司總裁兼首席行政總監及宏利資產管理(香港)有限公司主席。
杜汶高先生，董事。畢業于美國卡內基美隆大學，持有數學及管理科學理學士學位，現為宏利資產管理(亞洲)總裁兼亞洲區主管及宏利資產管理(香港)有限公司董事，掌握亞洲及日本的投資事務，專責管理宏利于區內不斷壯大的資產，并確保公司的投資業務符合監管規定。出任現職前，先生掌管宏利于亞洲區(香港除外)的投資事務。2001年至2004年，負責波士頓領導機構息差產品的開發工作。先生于2001年加入宏利，之前任職于一家環球評級機構，曾獲派駐紐約、倫敦及悉尼擔任杠桿融資及資產擔保證券等不同部門的主管，擁有二十三年的資本市場經驗。
汪丁丁先生，獨立董事，畢業于北京師范學院數學系，中國科學院數學力學部理學碩士學位，1990年獲夏威夷大學經濟學博士學位。1984年至1998年先后擔任中國科學院系統科學研究所助理研究員、美國東西方中心人口研究所訪問學者、博士后研究員、香港大學經濟與金融學院助理教授、德國杜依斯堡大學經濟系客座教授、北京大學中國經濟研究中心副教授及美國夏威夷大學經濟系訪問教授。目前擔任北京大學及浙江大學教授，自2007年至今，擔任東北財經大學“社會與行為”跨學科教育中心學術委員會主席兼主任。
周小明先生，獨立董事。畢業于浙江大學法學院，中國政法大學法學碩士學位、民商法法學博士學位。1990年起先后任職于浙江大學、中國人民銀行非銀行金融機構監管司、君澤君律師事務所、安信信托投資股份有限公司。曾擔任全國人大常委會財經委員會《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員、安信信托投資股份有限公司總裁。目前擔任中國人民大學信托與基金研究所所長、君澤君律師事務所合伙人、清華大學法學院聯合法律碩士導師、中國信托業協會培訓與資格辦公室副主任、《中國信托業發展報告》主編。
孔曉艷女士，獨立董事，本期任期始于2010年3月22日。畢業于中山大學法律系，法學學士和法學碩士學位，一級律師。1993年至1997年任天津市對外經濟律師事務所專職律師。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律師行中國法律顧問。1999年至2004年任嘉德律師事務所專職律師、高級合伙人。在本公司外所擔任的職務：全國第九屆婦女代表、天津市第十一屆、第十二屆政協委員、天津市財政局和稅務局特邀監察員、天津市津濱發展股份有限公司獨立董事、天津律協金融業務委員會主任、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、天津仲裁委員會仲裁員、天津第五屆、第六屆律協常務理事、第十二屆全國人民代表大會代表（天津代表團）。
范小云女士，獨立董事，畢業于南開大學金融學系，經濟學博士學位。畢業于南開大學金融學系，經濟學博士學位。1997年至2005年歷任南開大學金融學系講師、副教授。2005年起任南開大學金融學系教授、副主任、國際金融研究中心主任。2001年至2005年擔任《南開經濟研究》副主編。目前為教育部哲學社會科學重大攻關項目首席專家，南開大學金融學系教授、副主任、國際金融研究中心主任；兼任中國金融學會理事、中國國際金融學會理事。
2、監事會成員
邢吉海先生，監事，本期任期始于2010年3月31日。畢業于天津干部管理學院財會專業，會計師。1995年至1997年任天津泰達國際酒店集團副總經理兼財務總監。1997年至2000年任職于天津經濟開發區財政局；2000年至2001年任天津開發區總公司財務中心主任；2001年起任天津泰達投資控股有限公司財務中心主任。現任天津市泰達投資控股（集團）有限公司總經理助理。
李卓杰先生，監事。畢業于香港浸會大學，獲得會計榮譽學位，美國CPA。 1993年在香港加入宏利金融，從1994年起負責中國業務拓展。1999-2001年間，李卓杰被任命為宏利金融越南公司副總經理，負責公司的保險管理與信息科技。 2004-2006年，擔任中宏人壽保險有限公司北京分公司總經理一職。2005年，同時被任命為中宏保險副總經理。李卓杰負責宏利金融在中國大陸及臺灣地區的業務拓展。除了在這些地區制定執行公司戰略決策外，他還負責跟進國家政策，促進與政府及合作伙伴間的關系。 目前，李卓杰擔任宏利環球管理顧問股份有限公司監察人（自2010年7月起）及正在籌建的安本智庫保險經紀人股份有限公司董事長（自2011年3月起）一職。
王泉先生，監事。管理學學士、經濟學碩士。2002 年3 月加入泰達宏利基金管理有限公司工作至今，歷任基金運營部基金會計、基金運營部副總經理、基金運營部總經理。
3、總經理及其他高級管理人員
劉青山先生，總經理。畢業于中國人民大學，獲史學學士和管理學碩士。1997年就職于華夏證券基金部，參與籌建華夏基金[微博]管理公司，從事投資研究工作。2001年起參與籌建湘財合豐基金管理有限公司（泰達宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期間歷任研究部負責人、基金經理、投資副總監，投資總監兼總經理助理、副總經理兼投資總監。2013年3月起任泰達宏利基金管理有限公司總經理。
傅國慶先生，副總經理。畢業于南開大學和美國羅斯福大學，獲文學學士和工商管理碩士學位。1993年至2006年就職于北方國際信托股份有限公司，從事信托業務管理工作，期間曾任辦公室主任、研發部經理、信托業務總部總經理、董事會秘書、以及公司副總經理。2006年9月起任泰達宏利基金管理有限公司財務總監。
張萍女士，督察長。畢業于中國人民大學和中國科學院，管理學和理學雙碩士。先后任職于中信公司、畢馬威國際會計師事務所等公司，從事財務管理和管理咨詢工作。2002年起在嘉實基金管理有限公司[微博]工作，任監察稽核部副總監。2005年10月起任泰達宏利基金管理有限公司風險管理部總監。2006年11月起任泰達宏利基金管理有限公司督察長。
4、基金經理
焦云女士，本基金基金經理，金融學碩士；2004年8月至2007年4月就職于大成基金[微博]管理有限公司任研究員；2007年4月加入泰達宏利基金管理有限公司，先后擔任研究員、研究主管；2009年12月23日起擔任泰達宏利價值優化型穩定類行業基金（泰達穩定基金）基金經理；2012年5月25日起擔任泰達宏利逆向策略股票型基金（泰達逆向策略）基金經理；2013年3月19日起擔任泰達宏利品質生活靈活配置混合型基金（泰達品質基金）基金經理；9年基金從業經驗，具有基金從業資格。
本基金歷任基金經理：史博先生，2009年4月至2009年9月管理本基金；李澤剛[微博]先生，2009年4月至2009年6月管理本基金；梁輝先生，2009年9月至2013年3月管理本基金。
5、投資決策委員會成員名單
投資決策委員會成員包括公司總經理劉青山，投資部總經理兼基金經理梁輝，研究部總監兼基金經理陳少平，交易部負責人陳力。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司[微博](簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：田青
聯系電話：(010) 6759 5096
中國建設銀行股份有限公司[微博]擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為：250，010，977，486股(包括240，417，319，880股H股及9，593，657，606股A股)。
截至2012 年12月31日，中國建設銀行資產總額139，728.28億元，較上年末增長13.77%。2012年，中國建設銀行實現凈利潤1，936.02億元，較上年同期增長14.26%。年化資產回報率為1.47%，年化加權凈資產收益率為21.98%。利息凈收入3532.02億元，較上年同期增長15.97%。凈利差為2.58%，凈利息收益率為2.75%，均較上年同期提高0.01個百分點。手續費及傭金凈收入962.18億元，較上年同期增長7.51%。
中國建設銀行在中國內地設有1.4萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本設有分行，在莫斯科、臺北設有代表處，海外機構已覆蓋到全球13 個國家和地區，基本完成在全球主要金融中心的網絡布局，24 小時不間斷服務能力和基本服務架構已初步形成。中國建設銀行籌建、設立村鎮銀行26家，擁有建行亞洲、建銀國際，建行倫敦、建信基金[微博]、建信金融租賃、建信信托、建信人壽、中德住房儲蓄銀行等多家子公司，為客戶提供一體化全面金融服務能力進一步增強。
2012年，本集團各方面良好表現，得到市場與社會各界廣泛認可，先后榮獲國內外知名機構授予的30多個重要獎項。在英國《銀行家》雜志聯合Brand Finance發布的“世界銀行[微博]品牌500強”以及Interbrand發布的“2012年度中國最佳品牌”中，位列中國銀行業首位；在美國《財富》雜志“世界500強排名”中列第77位，較上年上升31位。此外，本集團還榮獲了國內外重要機構授予的包括公司治理、中小企業服務、私人銀行、現金管理、托管、投行、投資者關系和企業社會責任等領域的多個專項獎。
中國建設銀行總行設投資托管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、核算處、清算處、監督稽核處、涉外資產核算團隊、養老金托管處、托管業務系統規劃與管理團隊、上海備份中心等12個職能處室、團隊，現有員工210人。自2007年起，托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
楊新豐，投資托管業務部總經理，曾就職于中國建設銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設銀行總行會計部、營運管理部，長期從事計劃財務、會計結算、營運管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
紀偉，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
張軍紅，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行青島分行、中國建設銀行零售業務部、個人銀行業務部、行長辦公室，長期從事零售業務和個人存款業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
鄭紹平，投資托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行投資部、委托代理部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2012年12月31日，中國建設銀行已托管285只證券投資基金。建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行在2005年及自2009年起連續四年被國際權威雜志《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行”，在2007年及2008年連續被《財資》雜志評為“國內最佳托管銀行”獎，并獲和訊網2011年度和2012年度中國“最佳資產托管銀行”獎，和境內權威經濟媒體《每日經濟觀察》2012年度“最佳基金托管銀行”獎。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
1）泰達宏利基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
聯系人：于賀、崔冉
聯系電話：010-66577619、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服電話：400-698-8888（免長話費）
傳真：010-66577760/61
公司網站：http://www.mfcteda.com
2）泰達宏利基金網上直銷系統
交易系統網址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的網上直銷銀行卡：農行卡、建行卡、民生銀行卡、招商銀行卡、興業銀行卡、中信銀行卡、光大銀行[微博]卡、浦發銀行卡、交通銀行卡和匯付天下“天天盈”賬戶。
客戶服務電話：400-698-8888（免長話費）或010-66555662
客戶服務信箱：irm@mfcteda.com
2、代銷機構
1) 中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
客服電話：95533
銀行網站：www.ccb.com
2) 中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人：蔣超良
客服電話：95599
銀行網站：www.abchina.com
3) 中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街1號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：肖 鋼
客服電話：95566
銀行網站：www.boc.cn
4) 交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：胡懷邦
客服電話：95559
銀行網址：www.bankcomm.com
5) 招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人：傅育寧
客服電話：95555
聯系人：鄧炯鵬
公司網站：www.cmbchina.com
6) 上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500 號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：吉曉輝
電話：（021）61618888
傳真：（021）63604199
聯系人：虞谷云
客服電話：95528
公司網址：www.spdb.com.cn
7) 中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人： 孔丹
客服電話：95558
網址：http://bank.ecitic.com
8) 東莞銀行股份有限公司
注冊地址：東莞市運河東一路193號
辦公地址：東莞市運河東一路193號
法定代表人：廖玉林
電話：0769－22119061
傳真：0769－22117730
聯系人：葉德森
客服電話：4001196228
公司網址：www.dongguanbank.cn
9) 寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市江東區中山東路294號
辦公地址： 寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人： 陸華裕
電話：0574-89068340
傳真：0574-87050024
聯系人： 胡技勛
客戶服務熱線：96528（上海地區962528）
公司網站：www.nbcb.com.cn
10) 渤海銀行股份有限公司
注冊地址：天津市河西區馬場道201-205號
辦公地址：天津市河西區馬場道201-205號
法定代表人：劉寶鳳
電話：022-58316666
傳真：022-58316259
聯系人：王宏
客戶服務熱線：400- 888-8811
公司網站：www.cbhb.com.cn
11) 華夏銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號
辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號
法定代表人：吳建
客戶服務電話：95577
網址：www.hxb.com.cn
12) 北京銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人：閻冰竹
客戶服務電話：95526
公司網站：www.bankofbeijing.com.cn
13) 溫州銀行股份有限公司
注冊地址：溫州市車站大道196號
辦公地址：溫州市車站大道196號
法定代表人：邢增福
電話：0577-88990082
傳真：0577-88995217
聯系人：林波
客戶服務熱線：浙江省96699，上海962699，其他地區（0577）96699
公司網站： www.wzbank.cn
14) 天津銀行股份有限公司
注冊地址：天津市河西區友誼路15號
辦公地址：天津市河西區友誼路15號
法定代表人：王金龍
電話：022-28405330
傳真: 022-28405631
聯系人：楊森
聯系電話：4006-960296
公司網站：www.bank-of-tianjin.com
15) 湘財證券有限責任公司
注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號標志商務中心A棟11層
法定代表人：林俊波
客服電話：400-888-1551
傳真: 021- 68865680
聯系人：鐘康鶯
聯系電話：021-68634518
公司網站：www.xcsc.com
16) 渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：杜慶平
聯系人：王兆權
電話：022-28451861
傳真：022-28451892
電子郵箱：wangzq@bhzq.com
客戶服務電話：400-651-5988
網址：www.bhzq.com
17) 中國銀河證券股份有限公司[微博]
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：陳有安
電話：010-66568430
聯系人：田薇
公司網站：www.chinastock.com.cn
18) 廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、41、42、43、44樓
法定代表人：孫樹明
客服電話：95575或致電各地營業網點
傳真：020-87555305
聯系人：黃嵐
公司網站：www.gf.com，cn
19) 中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街188號
法定代表人：王常青
客服電話：400-888-8108
傳真：010-65182261
公司網站：www.csc108.com
20) 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：萬建華
客服電話：400-888-8666
聯系人：吳倩
公司網站：www.gtja.com
21) 平安證券[微博]有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
法定代表人：楊宇翔
聯系人：鄭舒麗
全國免費業務咨詢電話：95511-8
傳真：.0755-82400862
網址：www.PINGAN.com
22) 東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓21層-29層
法定代表人：潘鑫軍
客服電話：95503
聯系人：吳宇
公司網站：www.dfzq.com.cn
23) 世紀證券有限責任公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
法定代表人：盧長才
聯系人：方文
客服電話：0755-83199511
網址：www.csco.com.cn
24) 申銀萬國[微博]證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
聯系人：李清怡
聯系電話：021-54033888
客服電話：95523或400-889-5523
網址：www.sywg.com
25) 齊魯證券有限公司
注冊地址：濟南市經七路86號
法定代表人：李瑋
客服電話：95538
網址：www.qlzq.com.cn
26) 中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：許剛
客服電話：400-620-8888
傳真：021-50372474
聯系人：李丹
公司網站：www.bocichina.com
27) 華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
客戶服務電話: 025-95597
傳真：025-84579763
聯系人：孫菁菁
公司網站：www.htsc.com.cn
28) 東北證券股份有限公司
注冊地址：長春市自由大路1138號
辦公地址：長春市自由大路1138號
法定代表人：矯正中
聯系人：安巖巖
電話：0431-85096517
客戶服務電話：400-600-0686
網址：www.nesc.cn
29) 光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
聯系人：劉晨、李芳芳
客戶服務電話：400-888-8788 101-089-98
傳真：021-22169134
公司網址：www.ebscn.com
30) 新時代證券有限責任公司
注冊地址：北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
辦公地址：北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人：劉汝軍
聯系人：孫愷
客戶服務電話：400-698-9898
公司網址：www.xsdzq.cn
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
聯系人：林生迎
聯系電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
客戶服務電話：95565，400-888-8111
公司網址：www.newone.com.cn
32) 長城證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人：黃耀華
聯系人：李春芳
傳真：0755-83515567
客戶服務電話：0755-33680000 400-6666-888
公司網址：www.cgws.com
33) 南京證券[微博]有限責任公司
注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人：張華東
聯系人：徐翔
聯系電話：025-83367888
客戶服務電話：400-828-5888
公司網址：www.njzq.com.cn
34) 興業證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路268號
辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21層
法定代表人：蘭榮
聯系人: 謝高得
聯系電話：021－38565785
客戶服務電話：400-888-8123
公司網站：www.xyzq.com.cn
35) 海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：王開國
客服電話：95553或撥打各城市營業網點咨詢電話
聯系人：金蕓、李笑鳴
聯系電話：021-23219000
網址：www.htsec.com
36) 廣州證券有限責任公司
注冊地址：廣州市越秀區先烈中路69號東山廣場主樓17樓
辦公地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19樓
法定代表人：劉東
客服電話：020-961303
聯系電話：020-88836999
傳真：020-88836654
聯系人：林潔茹
公司網站：www.gzs.com.cm
37) 華福證券有限責任公司
注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
客服電話：96326（福建省外請先撥0591）
傳真：0591-87383610
聯系人：張騰
公司網站：www.hfzq.com.cn
38) 國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
客服電話：95536
聯系人：齊曉燕
聯系電話：0755-82130833
網站：www.guosen.com.cm
39) 金元證券股份有限公司
注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓
法定代表人：陸濤
客戶服務電話：4008-888-228
傳真：0755-83025625
聯系人：馬賢清
公司網站：www.jyzq.cn
40) 德邦證券有限責任公司
注冊地址：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市福山路500號城建大廈26樓
法人代表人：姚文平
客服電話：400-888-8128
傳真：021-68767032
聯系人：羅芳
公司網站：www.tebon.com.cn
41) 安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
深圳市福田區深南大道2008號鳳凰大廈1棟9層
法定代表人：牛冠興
客服電話：400-800-1001
聯系人：陳劍虹
聯系電話：0755-82825551
網址：www.essence.com.cn
42) 東海證券有限責任公司
注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18-19樓
辦公地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18-19樓
法定代表人：朱科敏
聯系人：梁旭
電話：0519-88157761
傳真：0519-88157761
公司網絡地址：www.longone.com.cn
客服電話：400-888-8588
43) 國都證券有限責任公司
注冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層（100007）
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層（100007）
法定代表人：常喆
客戶服務電話：400-818-8118
網址：www.guodu.com
44) 財富證券有限責任公司
注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓（410005）
法定代表人：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓（410005）
法定代表人：周暉
聯系人：郭磊
聯系電話：0731-84403319
開放式基金業務傳真：0731-84403439
網址：www.cfzq.com
45) 長江證券股份有限公司
注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
客戶服務熱線：95579或4008-888-999
聯系人：李良
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
長江證券客戶服務網站：www.95579.com
46) 方正證券股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
客服服務熱線：95571
網址：www.fondersc.com
47) 民生證券股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
法定代表人：余政
公司網址： www.mszq.com
客服熱線： 400-619-8888
48) 國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市東城根上街95號
辦公地址：成都市東城根上街95號
法定代表人：冉云
公司網址：www.gjzq.com.cn
客服熱線：400-660-0109
49) 中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：王東明
公司網址：www.citics.com
客服熱線：95558
50) 西藏同信證券有限責任公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市北京中路101號
辦公地址：上海市永和路118弄24號樓
法定代表人：賈紹君
公司網址：www.xzsec.com
客服熱線：400-881-1177
51) 中山證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區益田路6009號新世界中心29層
辦公地址：深圳市福田區益田路6009號新世界中心29層
法定代表人：吳永良
公司網址：www.zszq.com
客服熱線：400-102-2011
52) 中信萬通證券有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層（1507-1510室）
辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
法定代表人：楊寶林
公司網址：www.zxwt.com.cn
客服熱線：0532-96577
53）中信證券（浙江）有限責任公司
注冊地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈19層
法定代表人：沈強
公司網址：www.bigsun.com.cn
客服熱線：0571-96598
54）紅塔證券股份有限公司
注冊地址：云南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓
辦公地址：云南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓
法定代表人：況雨林
公司網址：www.hongtastock.com
客服熱線：0871-3577942
55）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
注冊地址：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號8樓
法定代表人：汪靜波
公司網址：www.noah-fund.com
客服熱線：400-821-5399
56)深圳眾祿基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人：薛峰
公司網址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服熱線：4006-788-887
57)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌[微博]
公司網址：www.ehowbuy.com
客服熱線：400-700-9665
58）杭州數米基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人：陳柏青
客服電話：4000-766-123
網站：http://www.fund123.cn/
59）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區峨山路613號6幢551室
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C-9樓
法定代表人：其實
客服電話：400-1818-188
網站： www.1234567.com.cn
60）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-089-1289
公司網站：www.erichfund.com
（二）登記結算機構
名稱：泰達宏利基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
法定代表人：劉惠文
聯系人：王泉
聯系電話：010-66577768
傳真：010-66577750
（三）律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經辦律師：廖海
（四）會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址：上海市盧灣區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯系電話：（021）23238888
傳真：（021）23238800
四、基金的名稱
泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金
五、基金的類型
契約型開放式
六、基金的投資目標
隨著中國經濟增長邁上新的臺階，廣大人民群眾必然更加注重生活品質。本基金將重點把握生活品質提高的這一趨勢，通過投資相關的受益行業和上市公司，充分分享中國國民經濟實力的全面提升，力爭為投資者帶來長期穩定的投資回報。
七、基金的投資方向
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規和監管機構以后允許投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的30％－80％，債券資產占基金資產的15％－65％，權證占基金資產凈值的0％－3％，資產支持證券占基金資產凈值的0％－20％，并保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5％。
本基金主要投資于與居民提高生活品質密切相關的主題和行業中的優質企業，對這些主題及行業所覆蓋企業的投資占股票投資的比重不低于80%。
八、基金的投資策略
1.戰略性資產配置策略，確定股票債券比例
本基金股票資產比例最低為基金資產的30%，最高為80% ，債券資產比例最高可以達到65％，最低為15％，權證資產比例最高可以達到3％，最低為0％，資產支持債券資產比例最高可以達到20％，最低為0％，并保持現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5％，以保持基金資產流動性的要求。
本基金將使用MVPS模型來進行資產配置調整。MVPS模型主要考慮M（宏觀經濟環境）、V（價值）、P（政策）、S（市場氣氛）四方面因素，具體因素如下：
■
MVPS模型作為本基金管理人持續一致的資產配置工具，通過定量和定性分析的有效結合判斷未來市場的發展趨勢，為本基金的資產配置提供支持。
2.股票投資策略
對于股票投資組合的構建，本基金采用雙主線策略。一方面，從橫向上，本基金利用從外方股東引進并且已經成功運用的“行業文檔”分析方法，運用國際比較的方法，對各行業的投資價值進行分析，確定國內行業與提高生活品質有關行業中具有競爭優勢和比較優勢的行業。另一方面，從縱向上，努力挖掘市場上與本基金投資理念相一致的投資主題，從中選擇對相關行業和企業影響深刻且具有中長期投資價值的投資主題。對橫縱交點進行重點的定性分析和定量分析，從中選擇出最優的企業，并輔以非交點優質企業，最后構建實際股票投資組合。
（1）行業配置
本基金選用天相分類標準作為行業分類的基本標準。該標準是由天相投資顧問有限公司創建的一個詳盡且全面的產業及行業分析體系，為市場研究、交易及投資決策提供了相應的、易于使用的分類標準。該體系可將各企業劃分至最能表述其業務性質的從屬行業類別中，為基金管理人提供了一個具有普遍性的標準，可用于更為詳盡的定量及定性分析。
在依據天相行業分類標準劃分出的行業的基礎上，本基金管理人通過利用從外方股東引進并且已經成功運用的“行業文檔”分析方法，運用國際比較的方法，對各行業的投資價值進行分析，確定國內行業中符合本基金投資理念的且具有競爭優勢和比較優勢的行業。另外，隨著時間的推移，在經濟的不同發展階段，符合本基金投資理念的行業和公司也將不盡相同，本基金管理人也將根據這些變化對行業配置進行調整。
行業文檔的主要要素包括：
a. 行業趨勢，不僅僅是從中國角度，還從全球視角來研究；
b. 詳細分析中國特定行業公司的獨特運作；
c. 主要業務的驅動因素和行業增長的驅動因素。
研究員對每個行業進行深入的分析，根據行業文檔并結合對風險和收益的綜合考慮，做出行業投資價值判斷。
（2）主題配置
在國外，比較流行的對主題投資的定義是“一種尋找先于科技、經濟、社會等變化，根據變化對倉位進行最優調整，以達到超越一般業績水平的投資方式。” 投資主題的產生主要是源于科技發展、結構性和政策的變化并相應的對整個經濟主體產生影響。主題投資主要依賴于對目標企業和行業的一系列宏觀經濟因素和傳統基本面的深入研究。
本基金采用自上而下的分析研究方法，首先對可能使行業和經濟環境發生積極變化的因素進行收集整理，之后在這些因素發生作用且對市場產生結構性變化的時候，對每一個趨勢因素和催生這種變化的因素進行研究，最后歸納總結出前兩步的分析，進行主題挖掘，再利用提煉出的投資主題作為過濾器縮小研究范圍，并篩選出主題投資分析下的股票備選庫。
基金管理人將通過兩個層面去挑選符合提高生活品質的主題，包括主題挖掘和主題選擇。
1）主題挖掘
本基金管理人的投研團隊首先從宏觀經濟方面、政策方面及資金供應方面著手進行研究，推導出符合中國經濟發展，健康穩定投資主題的基本方向。
之后，在此基礎上，本基金透過自建的主題篩選模型對國內經濟發展催生出的投資主題進行挖掘。
投資主題篩選模型主要由以下標準進行構建：
a. 前瞻性
b. 涉及企業或行業不唯一或不僅限于某一區域
c. 政策向導性強
d. 影響深刻
首先，由于經濟發展速度和受益行業、企業的程度不同，導致投資主題會不斷更替出現；其次，投資主題所影響的企業不僅僅局限于單一行業、地域這一傳統的劃分范圍，只有具有跨行業、跨地域特點的投資主題才能為市場帶來更多新的投資機會，另一方面，有利穩定的政策基礎也是投資主題健康穩定發展的基礎；最后，從投資角度來講，一個優質的投資主題需要對企業或者行業有較深的正面影響。
在根據以上標準對市場進行深入分析后，總結歸納出影響經濟和行業的趨勢性因素和催生這種變化的因素，再根據對這些因素的發展變化進行跟蹤和分析，推導出對提高生活品質相關行業有積極影響變化的投資主題及主題所覆蓋的企業。
2）主題選擇
在對主題進行過初次挖掘篩選后，本基金管理人的投研團隊將結合對行業研究結果對所選出的主題進行二次篩選。重點把握與提高生活品質相關度高的投資主題，及在主題所覆蓋下擁有優質基本面且蘊含升值潛力和價值低估的行業和企業，形成投資主題研究下的股票備選庫。
（3）選擇優質股票，建立股票優選庫
在結合行業分析和主題選擇后，本基金將采用定量分析和定性分析相結合的方法來建立股票優選庫。第一步：將通過行業研究和主題挖掘提煉出的兩個股票備選庫合二為一，形成股票備選池，然后將股票進行分類、篩選，形成基金投資備選庫；第二步：結合運用“行業文檔”和“積分卡”對備選庫股票進行進一步分析，挑選出優質股票，建立股票優選庫。
a.定量篩選
按主營業務收入、主營業務利潤、毛利率、市盈率(P/E)、凈資產收益率(ROE)、資產收益率(ROA)及增長率等指標對基礎庫的股票進行綜合排序、篩選，形成備選庫。
b.定性分析
研究員將根據外部研究報告和實地調研情況對備選庫中的股票進行定性分析，研究的主要內容包括兩方面：
1）公司評價：主要包括分析公司競爭力、財務狀況、發展戰略、創新能力、公司治理、股東背景等方面。
2）業務分析：主要包括對公司的業務進行逐項分析，對于不同產品特性的行業，考察的標準有所不同，對產品同質化的行業，公司業務評價主要包括企業規模和市場占有率等方面，對產品差異化的行業，公司業務評價主要包括技術優勢和創新能力等方面。
(4)組合構建
基金經理結合研究員對行業和個股的分析結果及對未來投資主題的分析判斷和把握，構建投資組合。
3、債券投資策略
本基金將結合宏觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用利率預期、久期管理、收益率曲線等投資管理策略，權衡到期收益率與市場流動性構建和調整債券組合，在追求投資收益的同時兼顧債券資產的流動性和安全性。
久期策略是指通過對宏觀面、貨幣和財政政策、市場結構變化等的分析，可以預測整個債券市場的下一步趨勢，確定債券組合的久期；類屬配置是分析不同的債券類別包括國債、企業債、金融債和可轉換債券未來的不同表現，同時可以確定在不同市場上交易的不同類型、不同到期年限債券的預期價值，據此可以發現市場的失衡情況，確定債券的類屬配置；個券選擇是指通過對比個券的久期、到期收益率、信用等級、稅收因素等其他決定債券價值的因素，確定個券的投資價值并精選個券。
4、權證投資策略
本基金在確保與基金投資目標相一致的前提下，通過對權證標的證券的基本面研究，并結合權證定價模型估計權證價值，本著謹慎和風險可控的原則，為取得與承擔風險相稱的收益，投資于權證。
依據現代金融投資理論，計算權證的理論價值，結合對權證標的證券的基本面進行分析，評估權證投資價值；同時結合對未來走勢的判斷，充分評估權證的風險和收益特征，在嚴格控制風險的前提下，謹慎進行投資。
九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準：60%×滬深300指數收益率+40%×上證國債指數收益率。
本基金采用滬深300指數衡量股票投資部分的業績，上證國債指數衡量債券投資部分的業績，其主要原因如下：
1、滬深300指數
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數，該指數的指數樣本覆蓋了滬深兩地市場70%左右的市值，具有良好的市場代表性。
2、上證國債指數
上證國債指數是以上海證券交易所上市的所有固定利率國債為樣本，按照國債發行量加權而成，具有良好的市場代表性。
隨著市場環境的變化，如果上述業績比較基準不適用本基金時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國證監會備案，基金管理人應在調整前3個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
十、基金的風險收益特征
本基金為靈活配置混合型基金，屬于中高風險、中高收益的基金品種，其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。
十一、基金投資組合報告（未經審計）
1、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2013年5月3日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截止2013年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。
2、報告期末基金資產組合情況
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3、報告期末按行業分類的股票投資組合
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4、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
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注：以上為本基金本報告期末持有的全部債券
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。
（2）、本基金投資股指期貨的投資政策
在報告期內，本基金未投資于股指期貨。該策略符合基金合同的規定。
10、投資組合報告附注
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11、其他資產構成
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12、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
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13、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。
14、投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日為2009年4月9日，基金合同生效以來的投資業績及與同期業績比較基準的比較如下表所示：
（一）歷史各時間段收益率與同期業績比較基準收益率比較（截止到2013年3月31日）
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注：1、本基金業績比較基準：60%×滬深300 指數收益率+40%×上證國債指數收益率。滬深300 指數是由上海和深圳證券市場中選取300 只A 股作為樣本編制而成的成份股指數，該指數的指數樣本覆蓋了滬深兩地市場七成左右的市值，具有良好的市場代表性。上證國債指數是以上海證券交易所上市的所有固定利率國債為樣本，按照國債發行量加權而成，具有良好的市場代表性。
2、本基金基金合同生效日為2009年4月9日。
十三、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金財產撥劃支付的銀行費用；
4、基金合同生效后的信息披露費用；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；
7、基金的證券交易費用；
8、在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明；
9、依法可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內按照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
（三）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
在通常市場情況下，基金管理費按基金前一日基金資產凈值的1.50%的年費率計提，具體計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費；
E為前一日基金資產凈值。
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
在通常市場情況下，基金托管費按基金前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提，具體計算方法如下：
H=E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費；
E為前一日基金資產凈值。
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
（四）與基金銷售有關的費用
1、基金的申購費用
本基金的申購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式詳見本基金招募說明書正文“基金份額的申購與贖回”一章。
2、基金的贖回費用
本基金的贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式詳見本基金招募說明書正文“基金份額的申購與贖回”一章。
（五）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。
（六）基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
（七）基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
（一）在“重要提示”中，更新了招募說明書所載內容、有關財務數據和凈值表現的截止日期。
（二）更新了“二、釋義”中部分的內容。
（三）更新了“三、基金管理人”中部分的內容。
（四）更新了“四、基金托管人”中部分的內容。
（五）在“五、相關服務機構”部分，對直銷機構、代銷機構部分信息進行了更新。
（六）在“九、基金的投資”部分，更新了本基金最近一期投資組合報告的內容。
（七）更新了“十、基金的業績”部分的內容。
（八）更新了“二十、基金托管協議的內容摘要”部分的內容。
（九）更新了“二十二、其他應披露事項”的內容。
泰達宏利基金管理有限公司
2013年5月24日
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