上交所解釋權證漲跌幅算法

http://whmsebhyy.com 2005年08月25日 10:38 證券日報

　　□ 本報記者彭春來

　　上海證券交易所日前發出通知，對權證交易價格漲跌幅限制計算方法作出說明。

　　通知稱，根據上交所相關規定，權證交易實行價格漲跌幅限制漲跌幅按下列公式計算 “權證漲幅價格＝權證前一日收盤價格＋標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日

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收盤價　×１25%×行權比例；權證跌幅價格＝權證前一日收盤價格-標的證券前一日收盤價-標的證券當日跌幅價格　×１25%×行權比例。當計算結果小于等于零時權證跌幅價格為零。”

　　通知強調，在公式應用中有兩點需要特別注意：第一，“標的

證券當日漲幅價格”、“標的證券當日跌幅價格”是指標的證券的當日漲跌幅限制的最高、最低價；第二，在計算價格時，每一步計算結果，需先四舍五入至最小價格單位。

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