證監(jiān)會(huì)通知明確　基金可投資股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證

　　○一只基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五

　　○一只基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之三

　　○同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過(guò)該權(quán)證的百分之十

　　記者夏麗華北京報(bào)道

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日發(fā)布文件明確，基金不僅可以持有在股權(quán)分置改革中被動(dòng)獲得的權(quán)證，并根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)，還可以主動(dòng)投資于股改中發(fā)行的權(quán)證。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問(wèn)題的通知》指出，上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)工作啟動(dòng)以來(lái)，部分上市公司推出了派送權(quán)證的方案。作為一種證券品種，權(quán)證有其自身的運(yùn)行特點(diǎn)。對(duì)于證券投資基金投資權(quán)證的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上逐步開(kāi)展，待積累一定經(jīng)驗(yàn)以后，再根據(jù)市場(chǎng)情況作進(jìn)一步規(guī)定。

　　《通知》規(guī)定，基金投資權(quán)證應(yīng)當(dāng)遵照有關(guān)法律法規(guī)，符合基金合同的有關(guān)約定，基金管理人根據(jù)基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，制定切實(shí)可行的權(quán)證投資方案，約定該基金投資權(quán)證的具體比例，并將權(quán)證投資方案報(bào)告證監(jiān)會(huì)并公告。權(quán)證投資方案應(yīng)當(dāng)列明基金投資權(quán)證的比例限制、投資策略、信息披露方式、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等，并充分揭示相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　《通知》明確，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資，不得有下列情形:一只基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；一只基金持有的全部權(quán)證，其市值超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之三；同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，超過(guò)該權(quán)證的百分之十。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、股改中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定及基金合同或基金權(quán)證投資方案約定的投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。

　　《通知》還規(guī)定，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)，建立健全權(quán)證投資管理制度，并專門針對(duì)權(quán)證投資制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，切實(shí)保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，不得通過(guò)內(nèi)幕信息獲得不當(dāng)利益，不得操縱權(quán)證價(jià)格或標(biāo)的證券價(jià)格，不得利用權(quán)證投資進(jìn)行利益輸送。(《通知》全文見(jiàn)A02版)