按照4月30日滬深300指數收盤3558點計算，目前1手合約價值為106.74萬元，最低交易保證金約10.7萬元/手。

　　滬深300指數期貨的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指3、6、9、12月。滬深300指數期貨的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。如遇法定假日或者因不可抗力未交易的，則順延至下一個交易日。

　　股指期貨的交易時間為交易日9：15-11：30（第一節）和13：00-15：15（第二節），最后交易日交易時間為9：15-11：30（第一節）和13：00-15：00（第二節）。開盤集合競價在交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。

　　滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±10%。股指期貨合約到期時采用現金交割方式。股指期貨合約的交易單位為“手”，期貨交易須以交易單位的整數倍進行。

　　交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為200手。集合競價期間不接受市價指令申報，集合競價撮合時間不能撤單。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由12位數字構成，前4位為會員號，后8位為客戶號。如客戶交易編碼為001200000001，則會員號為0012，客戶號為00000001。

　　股指期貨實行價格限制制度。價格限制制度分為熔斷制度和漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的±6％，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。最后交易日不設熔斷機制，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。

　　每日開市后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續5分鐘的，該合約啟動熔斷機制。熔斷機制啟動后的連續5分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。5分鐘后，熔斷機制終止，漲跌停板幅度生效。熔斷機制啟動后不足5分鐘，第一節交易結束的，熔斷機制終止，恢復交易后，漲跌停板幅度生效。收市前30分鐘內，不設熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，終止執行。

　　中金所實行持倉限額制度和大戶報告制度。持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約持倉的最大數量。會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定是：對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600手；對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600手；某一合約單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。交易所可根據市場風險狀況，公布持倉報告標準。同時，設立強制平倉和強制減倉等制度。其中，強制減倉的觸發條件為累計漲跌幅度為16%，且第二個交易日處于漲跌停板狀態。

　　中金所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指由結算會員依交易所規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。結算擔保金分為基礎結算擔保金和變動結算擔保金。各類結算會員的基礎結算擔保金為：交易結算會員1000萬元，全面結算會員2000萬元，特別結算會員5000萬元。

　　交易所的會員分為交易會員和結算會員。交易會員可以從事經紀或自營業務，不具有與交易所進行結算的資格。結算會員可以從事結算業務，具有與交易所進行結算的資格。結算會員按照業務范圍分為交易結算會員、全面結算會員和特別結算會員。期貨公司和非期貨公司均可申請交易會員資格。

　　交易會員必須委托結算會員為其進行結算，且只能委托一家結算會員為其進行結算。交易會員下達的交易指令應當通過結算會員系統進入交易所。結算會員和交易會員應當在結算協議中約定交易會員結算

　　交易所實行套期保值額度審批制度。機構及個人投資者均可申請套期保值額度，但須提供近6個月的現貨交易情況等資料。申請人可一次申請多個月份合約的套期保值額度。合約最后交易日前10個交易日(含)，交易所不接受該合約的套期保值額度申請。

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