新浪期貨訊 12月1日，2017年12月1日-3日，由中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市人民政府主辦的第十三屆中國（深圳）國際期貨大會(huì)在深圳召開。本屆大會(huì)以“開放融合 提升服務(wù) 共贏未來——新時(shí)代期貨及衍生品行業(yè)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展”為主題。12月1日，第三屆衍生品學(xué)術(shù)論壇召開。美國科羅拉多大學(xué)（丹佛校區(qū)）摩根大通商品研究中心研究主任和摩根大通終身講席教授 （J.P． Morgan Endowed Chair） 、金融系主任、中國金融研究中心創(chuàng)始主任、博導(dǎo)楊堅(jiān)在下午的會(huì)議中以《基本面因素和國際原油期貨期權(quán)的市場反應(yīng)研究》為主題發(fā)言。

　　楊堅(jiān)教授表示，通過相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，美國原油市場之所以運(yùn)作得比較好，首先是它的行業(yè)分析師總體上都不錯(cuò)，這對于期貨市場來說很重要。

　　楊堅(jiān)還指出，研究發(fā)現(xiàn)，29個(gè)美國宏觀經(jīng)濟(jì)變量里有11個(gè)對國際原油期貨收益率有影響，而且最顯著的那些現(xiàn)在看起來也是非常有道理的。比如說失業(yè)人數(shù)，首次申請失業(yè)金人數(shù)，ISM制造業(yè)指數(shù)以及工廠訂單等7個(gè)指標(biāo)的影響最為顯著，而最顯著變量里面有一半是原先的文件里面沒有考慮到的。