圖5：滬深300日線圖

　　交易信號(hào)：

　　(1)1、3、5浪買入，2、4、a、b、c浪賣出。

　　(2)破壞數(shù)浪原則后平倉(cāng)。

　　形態(tài)交易系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)：(1)能夠通過(guò)形態(tài)的構(gòu)造為我們展示形態(tài)突破后的比例和時(shí)間關(guān)系。當(dāng)形態(tài)(分為持續(xù)形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài))出現(xiàn)后可以根據(jù)形態(tài)突破后的測(cè)量目標(biāo)位計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)／收益比率，并可預(yù)測(cè)出到達(dá)目標(biāo)位的大致時(shí)間。(2)當(dāng)波浪形成后，可以依據(jù)波浪理論對(duì)波浪特性的闡述把握住每一波段行情。

　　圖6：支撐阻擋

　　形態(tài)交易系統(tǒng)缺點(diǎn)：(1)形態(tài)交易系統(tǒng)復(fù)雜多變，很難用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言加以描述。(2)由于沒(méi)有兩個(gè)形態(tài)是完全一致的，因此只能做到“歷史會(huì)驚人地相似”而不會(huì)重復(fù)，加上形態(tài)可能會(huì)產(chǎn)生變異等因素，這都為投資者在分析、判斷、交易上增加了難度。

　　3.逆勢(shì)交易系統(tǒng)(反趨勢(shì)系統(tǒng))

　　系統(tǒng)原則：振蕩區(qū)間，摸頂抓底。

　　交易原則：高拋低吸。

　　當(dāng)趨勢(shì)不明確時(shí)，尋找相對(duì)的高點(diǎn)與低點(diǎn)反向交易，趨勢(shì)信號(hào)包括：支撐阻擋、黃金分割。技術(shù)指標(biāo)包括：RSI背離等。例如：見(jiàn)圖6、圖7、圖8。

　　圖7：滬深300小時(shí)圖

　　圖8：滬深300小時(shí)圖

　　交易信號(hào)：

　　(1)在盤整區(qū)間上線賣出、下線買入，破位后止損。

　　(2)黃金分割位0.382、0.5、0.618為入市點(diǎn)，突破0.618后止損。

　　逆勢(shì)交易系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)：(1)能夠比較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)價(jià)格波動(dòng)的折轉(zhuǎn)點(diǎn)，并能有效地捕捉到每一次漲跌。(2)能夠在無(wú)明顯趨勢(shì)的行情中發(fā)揮其最大優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)了順勢(shì)交易系統(tǒng)的不足。(3)逆勢(shì)交易系統(tǒng)以短線交易為主，當(dāng)日進(jìn)出可以規(guī)避市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的高流動(dòng)性，減輕投資者的心理壓力。

　　逆勢(shì)交易系統(tǒng)缺點(diǎn)：(1)交易頻繁會(huì)使得交易成本上升，快進(jìn)快出對(duì)止損策略要求更加嚴(yán)格。(2)逆勢(shì)交易系統(tǒng)是建立在投資者熟練掌握技術(shù)分析精髓的基礎(chǔ)上，并且需要具備復(fù)雜的交易技巧和專業(yè)技能，因此該系統(tǒng)并不適合普通投資者使用。

　　三、使用程序化交易系統(tǒng)的注意事項(xiàng)

　　第一，沒(méi)有任何一個(gè)交易系統(tǒng)既能在趨勢(shì)行情中獲利又能夠在振蕩走勢(shì)中獲利，只有在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間使用了適合的交易系統(tǒng)才會(huì)獲取最大收益。

　　第二，任何交易系統(tǒng)都是人設(shè)置的，所以不同的人，由于對(duì)技術(shù)分析的理解、解讀、使用不同，設(shè)置出的交易系統(tǒng)是完全不一樣的。因此，只有適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)才是最有效的。

　　第三，把人為的主觀分析編成理性的計(jì)算機(jī)程序，需要我們舍去很多以往交易中的經(jīng)驗(yàn)，而這些寶貴經(jīng)驗(yàn)往往是無(wú)法通過(guò)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言所能描繪的。

　　第四，時(shí)間周期不同(5、30、60分鐘，日?qǐng)D、周圖、月圖)，交易系統(tǒng)給出的交易信號(hào)可能會(huì)完全不同，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易品種的特性選擇不同的時(shí)間周期，并且應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)選擇的時(shí)間周期交易。

　　第五，參數(shù)調(diào)整是決定交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵，因?yàn)闆](méi)有任何一組參數(shù)適合所有交易品種。要根據(jù)交易品種特性不斷地磨合、測(cè)試，找到適合該交易品種的參數(shù)，并且還要在今后交易過(guò)程中根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷加以修正。

　　第六，程序化交易系統(tǒng)體現(xiàn)了交易者的交易思路和交易風(fēng)格，但它只是交易的輔助手段，人才是交易的主體，不能本末倒置。只有將交易系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理相互結(jié)合，才能發(fā)揮其最大功效。