0.00

　　0.00

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　0.00

　　0.00

　　其中：買斷式回購融資

　　0.00

　　0.00

　　項目

　　天數（天）

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　154

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　161

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　57

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產占基金資產凈值的比例（%）

　　各期限負債占基金資產凈值的比例（%）

　　1

　　30天內

　　4.76

　　0

　　2

　　30天（含）～60天

　　0

　　0

　　3

　　60天（含）～90天

　　0

　　0

　　4

　　90天（含）～180天

　　93.53

　　0

　　5

　　180天（含）～397天（含）

　　0

　　0

　　合計

　　98.29

　　0

　　序號

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產凈值

　　的比例（%）

　　1

　　國家債券

　　0.00

　　0.00

　　2

　　金融債券

　　0.00

　　0.00

　　其中：政策性金融債

　　0.00

　　0.00

　　3

　　央行票據

　　78，661，025.34

　　93.53

　　4

　　企業債券

　　0.00

　　0.00

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　78，661，025.34

　　93.53

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　0.00

　　0.00

　　序號

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產

　　凈值的比例（%）

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據130

　　400，000

　　39，335，125.55

　　46.77

　　2

　　07央行票據127

　　200，000

　　19，691，882.09

　　23.41

　　3

　　07央行票據139

　　200，000

　　19，634，017.70

　　22.34

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）～0.5%間的次數

　　0

　　報告期內偏離度的最高值

　　0.0595%

　　報告期內偏離度的最低值

　　-0.0196%

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0.0321%

　　序號

　　其他資產

　　金額（元）

　　1

　　應收證券清算款

　　1，000，090.00

　　2

　　應收利息

　　2，526.92

　　3

　　應收申購款

　　1，716，600.00

　　4

　　其他應收款

　　100.00

　　5

　　待攤費用

　　70，382.77

　　合計

　　2，789，699.69

　　序號

　　項目名稱

　　基金份額（份）

　　1

　　期初基金份額總額

　　93，775，720.13

　　2

　　期間總申購份額

　　161，688，095.31

　　3

　　期間總贖回份額

　　171，358，799.64

　　4

　　期末基金份額總額

　　84，105，015.80

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