■

　　（四）期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　　■

　　（五）“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　（六）投資組合報(bào)告附注

　　1. 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

　　本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息，并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。

　　2.本報(bào)告期內(nèi)，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券，該類債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20%的情況：無(wú)。

　　3. 本報(bào)告期內(nèi)需說(shuō)明的證券投資決策程序

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　4. 其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

　　■

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　本基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　1. 凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較（數(shù)據(jù)截止時(shí)間2007年12月31日）：

　　■

　　注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額”。

　　2. 自《基金合同》生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較。

　　申萬(wàn)巴黎收益寶基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比

　　■

　　注:本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用的半年期定期存款利率自2007年12月21日起由3.42%（稅前）調(diào)整為3.78%（稅前），上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率及其標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算已相應(yīng)調(diào)整。

　　十三、基金的費(fèi)用與稅收

　　（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的種類：

　　（1）、基金管理人的管理費(fèi)；

　　（2）、基金托管人的托管費(fèi)；

　　（3）、基金銷售服務(wù)費(fèi)；

　　（4）、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

　　（5）、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　（6）、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　（7）、基金的證券交易費(fèi)用；

　　（8）、銀行匯劃費(fèi)用；

　　（9）、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金資產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

　　上述第4－8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，從基金資產(chǎn)中支付。

　　本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金資產(chǎn)中扣除。

　　2、基金管理人的管理費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H ＝ E ×0.33％ ÷ 當(dāng)年天數(shù)

　　H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

　　3、基金托管人的托管費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H = E × 0.1% ÷ 當(dāng)年天數(shù)，其中：

　　H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

　　4、基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

　　銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等。

　　（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

　　1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。

　　2、申購(gòu)費(fèi)用

　　本基金申購(gòu)采取金額申購(gòu)的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。

　　3、贖回費(fèi)用

　　本基金贖回采取份額申請(qǐng)贖回到方式，贖回費(fèi)率為0。

　　（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　（四）費(fèi)用調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、基金銷售費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。

　　調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)率，須召開基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售服務(wù)費(fèi)率等費(fèi)率，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。

　　基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。

　　（五）基金的稅收

　　本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　十四、對(duì)招募說(shuō)明書本次更新部分的說(shuō)明

　　本招募說(shuō)明書（更新）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)基金管理人在《基金合同》生效后對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1、變更了基金管理人董事會(huì)董事信息。經(jīng)本公司2007年12月6日舉行的第三次股東會(huì)選舉，毛劍鳴先生擔(dān)任本公司第二屆董事會(huì)董事，唐熹明先生不再擔(dān)任董事。董事會(huì)其他成員不變；

　　2、變更了基金管理人監(jiān)事會(huì)監(jiān)事信息。經(jīng)本公司2007年12月6日舉行的第三次股東會(huì)選舉，Vincent TROUILLARD-PERROT先生擔(dān)任本公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，盧琪先生不再擔(dān)任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)其他成員不變；

　　3、本公司原總經(jīng)理唐熹明先生因個(gè)人原因提出辭職，本公司董事會(huì)已于2007年8月30日批準(zhǔn)其辭職，并同時(shí)指定過振華先生為代理總經(jīng)理。上述事項(xiàng)已于2007年9月3日進(jìn)行了公開披露；

　　4、本基金基金經(jīng)理由李源海先生變更為王成先生。上述事項(xiàng)已于2007年7月27日進(jìn)行了公開披露；

　　5、更新了基金托管人的部分信息；

　　6、更新了本基金代銷機(jī)構(gòu)的部分信息，增加了中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行等為本基金的代銷機(jī)構(gòu)；

　　7、更新了本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。中國(guó)人民銀行宣布自2007年12月21日起調(diào)整人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)——半年期定期存款利率亦相應(yīng)上調(diào)至3.591%（稅后）；

　　8、更新了投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截至日期為2007年12月31日；

　　9、更新了基金的業(yè)績(jī)部分，數(shù)據(jù)截至日期為2007年12月31日；

　　10、在基金的估值部分，根據(jù)本基金《基金合同》估值部分的修改，調(diào)整了基金估值部分的表述；

　　11、在“其他應(yīng)披露事項(xiàng)”一章，列舉了本基金自2007年7月1日至2007年12月31日發(fā)布的有關(guān)公告。

　　十五、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

　　自2007年7月1日至2007年12月31日，與本基金和本基金管理人有關(guān)的公告如下：

　　1、2007年7月16日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第7號(hào)）》；

　　2、2007年7月18日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年第二季度報(bào)告》；

　　3、2007年7月27日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《關(guān)于變更申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理的公告》；

　　4、2007年8月17日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第8號(hào)）》；

　　5、2007年8月21日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書更新（第二次更新）摘要》；

　　6、2007年8月29日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年中期報(bào)告》；

　　7、 2007年9月3日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司關(guān)于高管人員變更的公告》

　　8、2007年9月17日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告（2007第9號(hào)）》；

　　9、2007年9月19日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于增加中國(guó)建設(shè)銀行為旗下基金代銷機(jī)構(gòu)的公告》；

　　10、2007年9月25日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《關(guān)于申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金“十一”長(zhǎng)假前暫停申購(gòu)及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入交易的提示公告》；

　　11、2007年9月29日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于旗下基金根據(jù)〈關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的通知〉修改基金合同的公告》；

　　12、2007年10月17日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第10號(hào)）》；

　　13、2007年10月26日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年第三季度報(bào)告》。

　　14、2007年11月16日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第11號(hào)）》；

　　15、2007年12月3日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于在中國(guó)建設(shè)銀行推出開放式證券投資基金定期定額投資計(jì)劃的公告》；

　　16、2007年12月7日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡基金網(wǎng)上交易的提示性公告》；

　　17、2007年12月11日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡基金網(wǎng)上交易的公告》；

　　18、2007年12月18日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第12號(hào)）》。

　　簽署日期：2008年2月2日

　　以上內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說(shuō)明書》（更新）正文所載之詳細(xì)資料一并閱讀。

　　申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司

　　2007年2月20日

　　序號(hào)

　　資產(chǎn)組合

　　金 額（元）

　　占總資產(chǎn)比例

　　1

　　債券投資

　　204，598，329.58

　　61.15%

　　2

　　買入返售證券

　　其中：買斷式回購(gòu)的買入返售證券

　　122，000，720.50

　　36.47%

　　-

　　-

　　3

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　7，641，795.04

　　2.28%

　　4

　　其他資產(chǎn)

　　327，224.93

　　0.10%

　　合計(jì)

　　334，568，070.05

　　100.00%

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占凈值比例

　　1

　　本期債券回購(gòu)融資余額

　　784，395，527.80

　　2.97%

　　其中：買斷式回購(gòu)融入的資金

　　-

　　-

　　2

　　期末債券回購(gòu)融資余額

　　-

　　-

　　其中：買斷式回購(gòu)融入的資金

　　-

　　-

　　項(xiàng) 目

　　天 數(shù)

　　期末投資組合平均剩余期限

　　36

　　本期投資組合平均剩余期限最高值

　　110

　　本期投資組合平均剩余期限最低值

　　17

　　序號(hào)

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金

　　資產(chǎn)凈值的比例

　　各期限負(fù)債占基金

　　資產(chǎn)凈值的比例

　　1

　　30天以內(nèi)

　　72.12%

　　-

　　2

　　30天（含）-60天

　　-

　　-

　　3

　　60天（含）-90天

　　22.43%

　　-

　　4

　　90天（含）-180天

　　6.09%

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券

　　6.09%

　　-

　　5

　　180天（含）-397天（含）

　　-

　　-

　　合 計(jì)

　　100.64%

　　-

　　序號(hào)

　　債券品種

　　成 本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　1

　　國(guó)家債券

　　-

　　-

　　2

　　金融債券

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　其中：政策性金融債

　　-

　　-

　　3

　　央行票據(jù)

　　184，357，519.22

　　55.51%

　　4

　　企業(yè)債券

　　-

　　-

　　5

　　其他

　　-

　　-

　　合 計(jì)

　　204，598，329.58

　　61.61%

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券數(shù)量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　自有投資

　　買斷式回購(gòu)

　　1

　　07央票02

　　600，000

　　59，963，311.92

　　18.06%

　　2

　　07央票06

　　500，000

　　49，911，272.53

　　15.03%

　　3

　　07央票138

　　500，000

　　49，631，196.29

　　14.94%

　　4

　　07央票22

　　250，000

　　24，851，738.48

　　7.48%

　　5

　　04建行03浮

　　200，000

　　20，240，810.36

　　6.09%

　　項(xiàng) 目

　　偏離情況

　　本期偏離度的絕對(duì)值在0.25%（含）-0.50%間的次數(shù)

　　18

　　本期偏離度的最高值

　　-0.0816%

　　本期偏離度的最低值

　　-0.4743%

　　本期每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值

　　0.2014%

　　序號(hào)

　　其他資產(chǎn)

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　-

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　-

　　3

　　應(yīng)收利息

　　75，568.49

　　4

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　251，656.44

　　5

　　其他應(yīng)收款

　　-

　　6

　　待攤費(fèi)用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　合計(jì)

　　327，224.93

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①-③

　　②-④

　　2006年7月7日至2006年12月31日

　　0.9348%

　　0.0011%

　　0.8608%

　　0.0002%

　　0.0740%

　　0.0009%

　　2007年

　　2.7128%

　　0.0051%

　　2.4441%

　　0.0017%

　　0.2687%

　　0.0034%

　　自基金合同生效起至今

　　3.6729%

　　0.0043%

　　3.3049%

　　0.0016%

　　0.3680%

　　0.0027%

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