（4）作業執行風險

　　在基金日常管理風險過程中，由運營部及法律、監察稽核部對作業風險進行實時預警與監控。此類風險主要包括基金在日常操作中出現違反法規或公司相關管理制度，或者交易執行中的操作失誤以及信息系統故障產生的風險。

　　2、風險管理措施

　　（1）投資組合風險

　　本公司運用國際通行的風險管理系統，以跟蹤誤差為核心，建立一整套評估指標測量、分析跟蹤誤差的構成，判斷風格因素、行業因素、個股因素對跟蹤誤差的影響。同時，運用國際通行的回報分析系統將基金的超額回報／風險分解為時機選擇、風格選擇、行業選擇、個股選擇四類回報，有效地幫助基金管理人了解超額回報來源以及相應承受的風險水平，為基金管理人資產調整提供參考性的指引，以實現在有效控制組合風險的情況下獲取更高的超額收益。

　　（2）個股風險

　　（ｉ）財務風險。本公司投資以基本面為基礎，個股的挑選不僅注重盈利的成長動能以及價值評估，還重視個股的財務風險。通過景順長城“股票研究數據庫（ＳＲＤ）”，詳盡評估公司的財務狀況，包括資產負債結構、現金流狀況、營運狀況、盈利能力等，并通過對所投資品種的實地調研及公司業績的合理性分析，有效規避可能的財務風險。

　　（ｉｉ）流動性風險。流動性風險管理的具體指標是行業集中度、個股集中度和流動性比率。

　　（ｉｉｉ）價格風險。建立并執行實時價格異常監控機制，任何異常變化將通知相關研究人員分析調查。

　　（3）衍生工具風險

　　對權證投資風險所采取的風險管理措施主要包括：

　　（ｉ）制定權證投資管理制度，并根據實際情況進行更新調整。

　　（ｉｉ）嚴格執行公司的投資管理制度。

　　（ｉｉｉ）對權證市場進行充分研究并定期對權證投資進行風險和績效評估。

　　（4）作業執行風險

　　作業執行風險識別與衡量的具體指標是法規限制和投資比例限制。本公司信息系統除定期進行數據備份之外，并定有災難回復計劃（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｐｌａｎ），確保公司操作系統可以在重大災難發生后，迅速回復運作，以確保客戶權益。

　　十一、基金的投資組合報告（未經審計）

　　景順長城基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據基金合同規定，已經復核了本投資組合報告，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2007年9月30日，本報告中所列財務數據未經審計。

　　（一）報告期末基金資產組合情況

　　■

　　（二）報告期末按行業分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　■

　　（四）報告期末按券種分類的債券投資組合

　　截止2007年9月30日，本基金無債券投資。

　　（五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　截止2007年9月30日，本基金無債券投資。

　　（六）投資組合報告附注

　　1、報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產構成單位：元

　　■

　　4、報告期末無處于轉股期的可轉換債券。

　　5、本報告期末權證持有情況：無。

　　6、報告期內因認購新發行的分離交易可轉債獲得的權證如下，該權證期末已全部賣出。

　　■

　　7、本報告期內及本報告期末沒有持有資產支持證券。

　　十二、基金的業績

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基金業績數據截至2007年9月30日。

　　1、凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

　　■

　　2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較

　　景順成長基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較圖

　　（2006年6月28日至2007年9月30日）

　　■

　　備注：本基金的資產配置比例為：股票投資的比例為基金資產凈值的65％至95％；債券投資和現金的比例為基金資產凈值的5％至35％。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日為建倉期。建倉期滿至今，本基金投資組合達到上述投資組合比例的要求。

　　十三、基金概覽

　　（一）與基金運作有關的費用

　　1、基金費用的種類

　　（1）基金管理人的管理費；

　　（2）基金托管人的托管費；

　　（3）基金證券交易費用；

　　（4）基金的信息披露費用；

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比

　　600030

　　中信證券

　　7，066，010

　　683，353，827．10

　　5．74％

　　600036

　　招商銀行

　　17，529，869

　　670，868，086．63

　　5．63％

　　000709

　　唐鋼股份

　　24，000，000

　　629，280，000．00

　　5．28％

　　600519

　　貴州茅臺

　　4，000，000

　　601，880，000．00

　　5．05％

　　000001

　　深發展Ａ

　　15，009，913

　　600，096，321．74

　　5．04％

　　000825

　　太鋼不銹

　　18，000，389

　　550，991，907．29

　　4．63％

　　600019

　　寶鋼股份

　　30，009，688

　　545，876，224．72

　　4．58％

　　000002

　　萬 科Ａ

　　17，677，899

　　533，872，549．80

　　4．48％

　　000968

　　煤 氣 化

　　17，054，645

　　494，073，065．65

　　4．15％

　　600808

　　馬鋼股份

　　36，000，000

　　483，840，000．00

　　4．06％

　　階段

　　凈值增長率（1）

　　凈值增長率標準差（2）

　　業績比較基準收益率（3）

　　業績比較基準收益率標準差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2006年6月28日至2006年12月31日

　　56．70％

　　1．05％

　　38．75％

　　1．12％

　　17．95％

　　－0．07％

　　2007年1月1日至2007年9月30日

　　115．19％

　　2．10％

　　110．23％

　　1．82％

　　4．96％

　　0．28％

　　2006年6月28日至2007年9月30日

　　237．20％

　　1．74％

　　191．69％

　　1．57％

　　45．51％

　　0．17％

　　項目名稱

　　數量（股）

　　市值（元）

　　占基金資產凈值比

　　Ａ 農、林、牧、漁業

　　5，103，100

　　153，960，527．00

　　1．29％

　　Ｂ 采掘業

　　24，315，645

　　844，907，455．65

　　7．09％

　　Ｃ 制造業

　　147，199，287

　　4，015，417，459．51

　　33．72％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　4，000，000

　　601，880，000．00

　　5．05％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　8，509，414

　　264，642，775．40

　　2．22％

　　Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料

　　1，362，698

　　35，280，251．22

　　0．30％

　　Ｃ5 電子

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　126，823，314

　　2，832，430，861．63

　　23．78％

　　Ｃ7 機械、設備、儀表

　　5，003，861

　　218，468，571．26

　　1．83％

　　Ｃ8 醫藥、生物制品

　　1，500，000

　　62，715，000．00

　　0．53％

　　Ｃ99 其他制造業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　7，844，445

　　160，889，566．95

　　1．35％

　　Ｅ 建筑業

　　0．00

　　0．00％

　　Ｆ 交通運輸、倉儲業

　　10，043，063

　　412，865，069．64

　　3．47％

　　Ｇ 信息技術業

　　11，922，654

　　467，220，357．18

　　3．92％

　　Ｈ 批發和零售貿易

　　9，862，515

　　273，444，559．65

　　2．30％

　　Ｉ 金融、保險業

　　62，013，980

　　2，804，796，605．67

　　23．55％

　　Ｊ 房地產業

　　58，114，826

　　1，604，966，657．98

　　13．48％

　　Ｋ 社會服務業

　　5，000，000

　　139，550，000．00

　　1．17％

　　Ｌ 傳播與文化產業

　　8，000，000

　　261，520，000．00

　　2．20％

　　Ｍ 綜合類

　　0．00

　　0．00％

　　合計

　　349，419，515

　　11，139，538，259．23

　　93．54％

　　項目名稱

　　金額（元）

　　占基金資產總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　859，049，511．38

　　7．13％

　　股票

　　11，139，538，259．23

　　92．45％

　　債券

　　0．00

　　0．00％

　　權證

　　0．00

　　0．00％

　　其它資產

　　50，901，821．01

　　0．42％

　　資產總計

　　12，049，489，591．62

　　100．00％

　　項目

　　金額

　　存出保證金

　　3，109，734．22

　　應收證券清算款

　　20，595，477．91

　　應收利息

　　128，681．85

　　應收申購款

　　27，067，927．03

　　合計

　　50，901，821．01

　　序號

　　權證代碼

　　權證種類

　　權證名稱

　　數量（股）

　　分攤成本

　　期末數量

　　1

　　031005

　　認購權證

　　國安ＧＡＣ1

　　1，090，092

　　5，946，564．34

　　0．00

　　申購金額（Ｍ）

　　申購費率

　　Ｍ＜100萬

　　1．5％

　　100萬≤Ｍ＜500萬

　　1．2％

　　500萬≤Ｍ＜1000萬

　　1．0％

　　Ｍ≥1000萬

　　按筆收取，1000元／筆

　　持有期

　　贖回費率

　　1年以內

　　0．5％

　　1年以上（含）－2年

　　0．25％

　　2年以上（含）

　　0

[上一頁]　[1]　[2]