3、基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況：

　　■

　　本基金本報告期內不存在投資組合平均剩余期限超過180天的情況。

　　（2）期末投資組合平均剩余期限分布比例：

　　■

　　4、報告期末債券投資組合

　　（1）按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

　　（2）基金投資前十名債券明細

　　■

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　■

　　6、投資組合報告附注

　　（1）基金計價方法說明

　　本基金采用固定份額凈值，基金賬面份額凈值始終保持為人民幣1．00元。

　　債券（包括票據）采用攤余成本法進行估值，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價和折價，在剩余存續期內按實際利率法進行攤銷，每日計提損益。

　　（2）本報告期內，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過日基金資產凈值20％的情況。

　　（3）本報告期內需說明的證券投資決策程序。

　　本報告期內沒有需特別說明的證券投資決策程序

　　周志德先生

　　總經理

　　沈雪峰女士

　　投資研究部副總監（主持工作）

　　陳茹女士

　　研究主管

　　資產組合

　　金額（單位：人民幣元）

　　占基金總資產比例

　　債券投資

　　296，075，938．68

　　78．04％

　　買入返售證券

　　59，200，403．80

　　15．6％

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　0

　　0

　　銀行存款和清算備付金合計

　　1，234，236．94

　　0．33％

　　其他資產

　　22，895，593．31

　　6．03％

　　合計

　　379，406，172．73

　　100％

　　序號

　　項目

　　金額（單位：人民幣元）

　　占基金資產凈值的比例

　　1

　　報告期內債券回購融資余額

　　1，779，092，329．45

　　4．44％

　　其中：買斷式回購融資

　　0

　　0

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　0

　　0

　　其中：買斷式回購融資

　　0

　　0

　　項 目

　　天 數

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　102

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　170

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　89

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產占

　　基金資產凈值的比例

　　各期限負債占

　　基金資產凈值的比例

　　1

　　30天以內

　　35．06％

　　0

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　13．16％

　　0

　　2

　　30天（含）—60天

　　13．16％

　　0

　　3

　　60天（含）—90天

　　0

　　0

　　4

　　90天（含）—180天

　　39．07％

　　0

　　5

　　180天（含） —397天（含）

　　12．8％

　　0

　　合計

　　100．09％

　　0

　　序 號

　　債券品種

　　成本（單位：人民幣元）

　　占基金資產凈值的比例

　　1

　　國家債券

　　0

　　0

　　2

　　金融債券

　　99，674，183．94

　　26．32％

　　其中：政策性金融債

　　99，674，183．94

　　26．32％

　　3

　　央行票據

　　108，655，306．92

　　28．69％

　　4

　　企業債券

　　87，746，447．82

　　23．17％

　　5

　　其他

　　0

　　0

　　合 計

　　296，075，938．68

　　78．19％

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　49，831，271．54

　　13．16％

　　序號

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　成本（單位：人民幣元）

　　占基金資產凈值的比例

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據22

　　800000

　　78，961，873．05

　　20．85％

　　2

　　07進出01

　　500000

　　49，842，912．40

　　13．16％

　　3

　　06國開02

　　500000

　　49，831，271．54

　　13．16％

　　4

　　07央行票據12

　　300000

　　29，693，433．87

　　7．84％

　　5

　　07云鋁ＣＰ01

　　200000

　　19，638，715．72

　　5．19％

　　6

　　07營口港ＣＰ01

　　200000

　　19，637，052．35

　　5．19％

　　7

　　07南高科ＣＰ01

　　200000

　　19，475，755．46

　　5．14％

　　8

　　07南山ＣＰ01

　　200000

　　19，243，208．73

　　5．08％

　　9

　　07康美ＣＰ01

　　100000

　　9，751，715．56

　　2．58％

　　10

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0．25％（含）－0．5％間的次數

　　0

　　報告期內偏離度的最高值

　　－0．0710％

　　報告期內偏離度的最低值

　　－0．2239％

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0．1464％

　　序號

　　其他資產

　　金額（單位：人民幣元）

　　1

　　交易保證金

　　0

　　2

　　應收證券清算款

　　22，497，975．00

　　3

　　應收利息

　　397，618．31

　　4

　　應收申購款

　　0

　　5

　　其他應收款

　　0

　　6

　　待攤費用

　　0

　　7

　　其他

　　0

　　合計

　　22，895，593．31

　　階段

　　基金凈值收益率

　　①

　　基金凈值收益率標準差②

　　比較基準收益率

　　③

　　比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　過去3個月

　　0．8778％

　　0．0064％

　　0．7633％

　　0．0013％

　　0．1145％

　　0．0051％

[上一頁]　[1]　[2]