|
據新華社北京9月1日電
記者1日從中國銀行獲悉，經國家外匯管理局的批準，中國銀行已成為首家獲得開辦不涉及利率互換的外幣兌人民幣掉期交易業務的商業銀行。
即日起中國銀行可對機構客戶開展外幣兌人民幣的掉期業務。中國銀行將首先在北
京、浙江、上海、江蘇、廣東和深圳等六家分行進行試點，并盡快在全轄范圍內推廣。
據中國銀行有關負責人介紹，中國銀行能夠在國內同業中率先獲準開辦外幣兌人民幣的掉期業務，主要基于中國銀行擁有豐富的國際外匯市場運作經驗，開辦遠期結售匯業務8年以來積累的豐富經驗，以及有關掉期業務完善的管理制度和操作規程。
這位負責人說，中國銀行目前開辦的外幣兌人民幣掉期業務最長期限為一年，不久，中國銀行將對客戶開辦一年以上的掉期業務。客戶一年以內任意期限的掉期交易可以向中國銀行詢價。中國銀行掉期交易價格是根據本外幣利率預期、產品風險等級和利率平價公式得出的。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，商業銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和起息日與商業銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日與商業銀行進行反方向轉換的業務。
| 
