蒙特利爾銀行攜工行創最大遠期外匯成交紀錄

　　本報記者禹剛發自北京

　　遠期外匯市場從8月15日上線以來，最大一筆交易的成交金額達到了500萬美元，交易雙方為加拿大蒙特利爾銀行廣州分行(下稱“蒙廣行”)和中國工商銀行總行，期限1個月。

　　知情人士向《第一財經日報》記者透露，這筆1個月500萬美元的遠期合約，成交日期8月26日。該筆交易的賣方是蒙廣行，買方則是中國工商銀行總行。成交價是8.0816。當日，離岸市場1月期人民幣NDF(不可交割遠期)收盤價為8.0653。

　　在遠期外匯市場最新獲批的9家外資行當中，目前只有蒙廣行參與了報價。自上周五首次亮相后，蒙廣行累計已有3筆賣出、2筆買入報價。昨日該行外匯交易員接受本報記者采訪時表示，該行外匯交易員同時也身兼客戶經理職務，因此“他們有理由相信，所報價格不但是符合客戶要求的，也是合理的。”

　　對遠期市場上線至今，報價及交易一直不甚活躍的現象，另一家外資行的外匯交易員表示，如果單從硬件設施和出臺的法規來看，“硬件是一流的，政策也放寬很多”，局面應該更好。

　　蒙廣行的那位交易員也表示，在前期的系統調試階段，工行、中行和建行作了不少摸索工作，“因此系統和整個市場在開局階段運行平穩”，他同時也強調，遠期市場從批準設立到正式上線，時間很短，“有個過程，一步一步來反而更好，一哄而上的混亂局面反倒是監管層所擔心的。”

　　28日銀監會公布了《外資銀行衍生產品業務風險監管指引》，督促從事衍生產品交易業務的外資銀行建立與本行業務性質、規模和復雜程度相適應的衍生產品業務風險管理體系。

　　而銀監會還表示，不但重點加強對衍生產品業務發展戰略的評估，以及對風險管理過程、內部控制與

　　對此，上述交易員表示，蒙特利爾銀行開展外匯交易業務較早，有一定的經驗，“而我們的客戶中，好多也有了七八年的市場化熏陶，對marktomarket(以市值計價)這些概念有了很深的理解。”他認為，

　　昨日工、中、建和蒙廣行共有6筆報價，4筆買入，2筆賣出，賣出集中在6月和9月期的合約，對此該交易員強調，無論買入還是賣出的價格都是“時點”價格，不一定完全反映未來的預期，“不是說賣出就一定看跌，而買入就是看漲，關鍵看報出的價格。”

　　在昨日的銀行間外匯即期市場上，美元兌人民幣以1:8.0973報收，比前一收盤價8.0954微漲了0.02%，一位外匯交易員表示，前天美元創出人民幣匯改后新低8.0950元，

　　其他交易中，1歐元兌人民幣9.8870元，較周一收盤價9.9751下跌0.88%；100日元兌人民幣為7.2970元，較周一收盤價7.3388元下跌0.57%；1港元兌人民幣1.0418元，與周一收盤價1.0416元基本持平。