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本報北京8月28日訊 記者 孫凌燕 報道 工商銀行新聞發言人今天向記者表示，該行于2004年正式啟動的內部評級法工程建設目前進展順利，項目的一期工程《全面風險管理體系整體規劃》已經圓滿完成。在一期工程建設過程中，工行對照《新巴塞爾資本協議》和國際先進銀行最佳風險管理實踐，分別從公司治理、信用風險、市場風險、操作風險、資產負債管理等方面，對全面風險管理現狀進行了分析，提出了全面風險管理未來的發展規劃和框架，項目取得了良好的效果。
這位發言人還透露，工行目前正在進行內部評級工程二期項目，通過與國際知名咨詢公司合作，將按照內部評級法的基本要求，在評級組織、評級體系設計與運作、評級結果運用、風險量化以及數據收集與信息系統建設等方面進行改造和完善，以提高工商銀行的風險管理水平，力爭在2007年底達到新巴塞爾資本協議內部評級法初級法的要求。
記者了解到，2001年以來，在借鑒國內外先進評級標準和方法的基礎上，工行先后制定了一系列評級辦法和細則，構建了相對獨立、特點鮮明的二維評級體系。通過幾年的發展，工行根據行業、規模和風險要素的一致性，分別制定了工業、商業、房地產、銀行、小企業等13類借款人評級指標體系。同時，在借鑒國際最新債項評級理念的基礎上，工行建立了貸前的中長期債項評級和貸后的貸款十二級分類。截至目前，工行已經積累了四年的客戶評級數據，能夠做出各個信用級別一年、兩年和三年的轉移矩陣，為建立量化的信用評級模型，準確地測算借款人的違約概率(PD)奠定了良好的數據基礎。此外，工行還在國內率先開發了財務報表審核系統，自動對財務報表進行形式性審查、勾稽關系審查、重要科目審查和財務報表異常情況審查，以甄別財務數據的真實性，在評級計算前將虛假的財務信息進行過濾，使信用評級的定量評價結果客觀反映客戶實際情況。
在內部評級法工程建設中，該行將在信用風險、市場風險、操作風險、資本金管理、資產負債風險等領域實施一系列項目，其中二期項目《非零售信用風險內部評級項目》是內部評級法工程的核心項目，是未來全面風險管理建設的基礎。項目的目標是按照《新巴塞爾資本協議》內部評級法兩維評級(客戶評級和債項評級)的要求，借鑒國際銀行業風險管理的最佳做法，構建符合新資本協議要求、切合工行實際的非零售信用風險內部評級體系，并實現內部評級結果在風險限額、定價、資本金分配、績效考核以及組合管理等業務實踐中的推廣應用。
另據悉，一直以來，工行按照新巴塞爾資本協議和銀監會的監管要求，不斷建設和完善小企業信用風險評級體系。為保證該行支持小企業發展的十條措施落到實處，結合小企業經營發展情況，借鑒國外先進銀行做法，以新巴塞爾資本協議的風險管理理念為核心，經過反復測試和修改，工行在試點辦法的基礎上于今年推出了新的小企業評級辦法，建成了覆蓋全行小企業評級業務的信用風險評級體系。
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