北方金屬早報(bào)（20050613）

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北方金屬早報(bào) TEL：0411-82736011      編輯楊文虎      第111期      2005年6月13日      星期一   國際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù) 品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉及增減 庫存及增減 銅 3253.5 3303 3250.5 3300 76803 197790-603 38625-2000 錫 7525 7600 7512.5 7577 4286 12754+335 3360-90 鉛 966.5 974.5 955.5 967.5 17727 58470+375 31925+50 鋅 1295.5 1305 1285 1291.5 38082 133317+906 534325+14600 鋁 1731.5 1737 1711 1717 99684 414195+16224 557625+2950 鎳 16050 16150 15900 15925 13331 41655-55 7818+60 LME銅鋁當(dāng)日交易情況 品種 上午 混合交易 下午 混合交易 辦公室交易 總計(jì) 第一節(jié) 第二節(jié) 第一節(jié) 第二節(jié) 銅 1093 472 1779 1174 726 2530 69029 76803 鋁 6068 2690 526 92 210 1924 88174 99684 LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格 品種 現(xiàn)貨 3個(gè)月期 15個(gè)月期 27個(gè)月期 銅 3507/08 3292/93 2765/75 2585/95 鋁 1707/08 1727/28 1693/98 1662/67 LME銅鋁持倉情況 日期 銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減 現(xiàn)貨 /6月15日 10256 -1590 32111 1562 6月16日/7月20日 44045 -245 82119 4317 7月21日/8月17日 39108 -413 68609 3042 8月18日/3個(gè)月 36437 1873 39866 3779 9月剩下部分 15613 787 28254 2348 10月1日/63個(gè)月 52331 -1015 163236 1176 持倉總計(jì) 197790 -603 414195 16224 LME銅鋁合約間主要差價(jià) 品種 現(xiàn)貨 6月 7月 8月 3個(gè)月期 3個(gè)月期 /3個(gè)月期 /3個(gè)月期 /3個(gè)月期 /3個(gè)月期 /15月 /27月 LME銅 214/224b 204/214b 120/130b 46/56b 564/574b 721/741b LME鋁 18/17c 17/15.8c 8.5/6.5c 2.5/1.5c 29/34b 57.5/62.5b LME期銅期權(quán)行情 月份 敲定價(jià) 波動(dòng)率 看漲權(quán) 看跌權(quán) 持倉情況 成交量 7月 3425 24.89 93.01 88.03 4899/10533 94/291 8月 3350 25.26 132.64 125.68 5624/6123 70/1356 9月 3275 24.26 156.98 155.98 3690/13720 296/1436 LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告 銅大持倉數(shù)據(jù) 6月 7月 8月 鋁 6月 7月 8月 多頭 5% 2 2 2 多頭 0 1 3 10% 0 0 1 1 1 0 20% 0 0 0 0 0 0 30% 0 0 0 0 0 0 》40% 0 0 0 0 0 0 空頭 5% 2 1 4 空頭 0 0 2 10% 0 0 0 0 1 1 20% 0 0 0 1 0 0 30% 0 0 0 0 0 0 》40% 0 0 0 0 0 0 LME銅庫在世界各地分布 國家 倉庫地點(diǎn) 在庫量 注銷倉單 庫存增減 比利時(shí) 安特衛(wèi)普 ANTWERP 0 0 0 德國 不來梅 BREMN 0 0 0 漢堡 HAMBURG 0 0 0 意大利 熱那亞 GENOA 0 0 0 里沃納 LEGHORN 0 0 -100 的里雅斯特 TRIESTE 400 275 0 MY JOHOR JOHOR 0 0 0 荷蘭 鹿特丹 ROTTERDAM 6500 725 -175 韋辛根 VLISSINGEN 1975 1900 0 韓國 GWANGYANG GWANGYANG 100 0 0 BUSAN BUSAN 0 0 0 新加坡 新加坡 SINGAPORE 0 0 0 阿聯(lián)酋 迪拜 AE 0 0 0 西班牙 巴塞羅納 BARCELONA 0 0 0 畢爾巴鄂 BILBAO 3100 1375 -1075 瑞典 哥特堡 GOTHENBURG 0 0 0 赫爾辛堡 HELSINGBORG 0 0 0 英國 艾馮郡 AVONMOUTH 0 0 0 赫爾 HULL 0 0 0 利物浦 LIVERPOOL 0 0 0 紐卡斯?fàn)?/span> NEWCASTLE 0 0 0 森德蘭 SUNDERLAND 0 0 0 美國 巴爾的摩 BALTIMORE 8275 3525 0 芝加哥 CHICAGO 0 0 0 長灘 LONG BREACH 9525 250 -425 洛杉磯 L.A. 50 0 0 新奧爾良 NEW 8700 4575 -225 圣路易 ST. 0 0 0 總         計(jì) 38625 12625 -2000 COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù) 月份 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 持倉量 0506 160.70 163.20 159.50 163.20 3.00 379 3384 0507 155.80 156.30 154.40 156.25 1.55 8817 51577 0508 151.80 153.35 151.80 153.35 1.65 23 2037 0509 150.30 151.00 149.00 151.00 1.75 5677 25720 0510 147.70 147.70 147.70 147.70 1.65 8 1733 0511 144.25 144.30 144.25 144.30 1.05 4 1196 0512 141.50 142.00 140.60 141.40 0.65 272 13806 0601 138.55 138.55 138.55 138.55 0.40 22 424 0602 136.15 136.15 136.15 136.15 0.15 0 271 0603 135.00 135.00 133.90 133.90 -0.35 0 1462   成交量 總持倉 持倉增減 庫存 庫存增減 21000 103130 +270 18772 -340 CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù) 日期 非商業(yè)頭寸 商業(yè)頭寸 可報(bào)告頭寸 不可報(bào)告頭寸 基金凈頭寸 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 03-15-05 46771 15983 18297 34188 69853 99256 104133 15700 10823 30788 03-22-05 47101 16870 22842 34197 68579 104140 108291 16377 12226 30231 03-29-05 40691 15086 23770 34543 63062 99004 101918 15345 12431 25605 04-05-05 43081 15554 24529 35825 66798 103435 106881 16255 12809 27527 04-12-05 46134 17988 25485 41964 74093 113583 117566 18521 14538 28146 04-19-05 32513 13873 22083 48053 69554 102649 105510 14514 11653 18640 04-26-05 35217 12857 21876 44690 69374 101783 104107 14429 12105 22360 05-03-05 34649 15269 19500 40641 60388 94790 95157 12611 12244 19380 05-10-05 31653 14769 19813 40762 57550 92228 92132 12093 12189 16884 05-17-05 20525 17204 15737 45046 48735 81308 81676 12864 12496 3321 05-24-05 20094 16541 14966 44147 47335 79207 78842 12734 13099 3553 05-31-05 23327 13835 14381 43076 52349 80784 80565 11469 11688 9492 06-07-05 31621 13609 13710 40542 59079 85873 86398 13700 13175 18012   期商評市   路透 LME: 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五收盤漲跌不一,期銅收高,因在下周的6月定價(jià)活動(dòng)開始前,再度出現(xiàn)價(jià)差緊張狀況. 周末前出現(xiàn)空頭回補(bǔ),一些投資者希望在周一的定價(jià)活動(dòng)前回補(bǔ)空頭部位,一交易商稱. 周一交易商將針對6月第三個(gè)星期三進(jìn)行定價(jià)活動(dòng),期銅價(jià)差尤為緊張. 期銅現(xiàn)貨/三個(gè)月逆價(jià)差再度擴(kuò)大,現(xiàn)貨/一日逆價(jià)差亦更加緊張,該交易商稱. 三個(gè)月期銅@@@@xiaoyu@@@@MCU3@@@@dayu@@@@走勢震蕩,晚場綜合交易收盤報(bào)每噸3,300/3,305美元,高于周四晚場綜合交易收盤價(jià)3,249. 盡管銅礦供應(yīng)增加,將銅市引向供應(yīng)過剩,但LME期銅仍然受到技術(shù)緊張狀況以及低庫存的支撐. 國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周四公布,2005年第一季全球精銅供給過剩2.5萬噸,去年同期為短缺36.4萬噸. 但LME銅庫存卻不到4萬噸,為31年低點(diǎn).周五下降2,000噸,暗示期銅可能進(jìn)一步上漲,再度測試兩個(gè)月前創(chuàng)下的紀(jì)錄高點(diǎn)3,336美元. 現(xiàn)貨/三個(gè)月逆價(jià)差由先前在海外市場交易時(shí)的205美元擴(kuò)大至220/230美元.現(xiàn)貨/1日逆價(jià)差約報(bào)7.00/8.00美元.       **其他基本金屬漲跌不一**   美元在美國貿(mào)易數(shù)據(jù)出爐後走強(qiáng),影響其他基本金屬走勢,美國貿(mào)易逆差增幅低于預(yù)期. 三個(gè)月期鋁@@@@xiaoyu@@@@MALS@@@@dayu@@@@收報(bào)1,715美元,下滑20美元,三個(gè)月期鎳@@@@xiaoyu@@@@MNI3@@@@dayu@@@@走軟150美元,報(bào)15,925,三個(gè)月期鉛@@@@xiaoyu@@@@MPB3@@@@dayu@@@@下滑2美元,至963. 不過,三個(gè)月期鋅@@@@xiaoyu@@@@MZN3@@@@dayu@@@@未理會(huì)庫存增加14,600噸的消息,收盤持平于1,294.三個(gè)月期錫@@@@xiaoyu@@@@MSN3@@@@dayu@@@@收復(fù)近期失地,上漲80美元,至7,580. 9月聚丙烯(PP)期貨@@@@xiaoyu@@@@PPDU5@@@@dayu@@@@報(bào)948/949美元,前一交易日報(bào)947.50.9月線型低密度聚乙烯(LLDPE)期貨@@@@xiaoyu@@@@LLDU5@@@@dayu@@@@報(bào)950/952,昨日報(bào)948.50.   COMEX: 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收高,現(xiàn)貨月銅收于16年高點(diǎn),因銅庫存進(jìn)一步下降和近月合約的價(jià)差緊張狀況引發(fā)空頭回補(bǔ)買盤,并促使基金建立新的多頭部位. 7月期銅@@@@xiaoyu@@@@HGN5@@@@dayu@@@@收于每磅1.5625美元的高點(diǎn),較1.5440美元的低位上漲1.55美分. 7月合約本周多數(shù)時(shí)間均在當(dāng)前水準(zhǔn)附近窄幅波動(dòng),在三個(gè)月期銅周一升至1.58的16年高位後進(jìn)行整固. 6月期銅@@@@xiaoyu@@@@HGM5@@@@dayu@@@@收升3美分至每磅1.6320美元,此為1988年11月以來現(xiàn)貨月合約的最高水準(zhǔn). COMEX期銅最終成交量預(yù)估為21,000口,遠(yuǎn)高于周四的15,257口.   AMT 銅：今日銅價(jià)收于日內(nèi)高點(diǎn)。在LME銅庫存處于低位的情況下，投資者將警惕市場波動(dòng)。 鋁：未提供。 鋅：未提供。 錫：盡管遭遇進(jìn)一步下行壓力，但錫價(jià)繼續(xù)低位持穩(wěn)。 鉛：未提供。 鎳：整日鎳市交易淡靜，維持區(qū)間震蕩。   國際金融市場   美國股市： 道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)漲9.61點(diǎn)，收于10512.63點(diǎn)，漲幅0.1%。 納斯達(dá)克綜合指數(shù)則下跌13.91點(diǎn)，至2063點(diǎn)，跌幅0.7%。 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌2.82點(diǎn)，至1198.11點(diǎn)，跌幅0.2%。 歐洲股市： 德國股市DAX指數(shù)上漲23.35點(diǎn)至4586.10點(diǎn)。 法國股市CAC指數(shù)上漲30.39點(diǎn)至4184.10點(diǎn)。 英國股市FTSE100指數(shù)上漲21.20點(diǎn)至5030.40點(diǎn)。   紐約匯市尾盤: 歐元兌美元由1.2215美元降至1.2120美元。 英鎊兌美元由1.8199美元降至1.8123美元。 澳元兌美元由0.7669美元降至0.7616美元。 美元兌日圓由107.51日圓升至108.56日圓。 美元兌瑞郎由1.2552瑞郎升至1.2680瑞郎。 美元兌加元由1.2569加元降至1.2492加元。   美國債市： 美國公債價(jià)格周五下跌,因投資者最終認(rèn)為美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)不會(huì)在近期停止升息. 市場人士稱,一些交易商亦壓低價(jià)格,以幫助銷售近期發(fā)行的五年期和10年期公債. 上周公債價(jià)格下跌,本周曾試圖上升,但因缺乏跟進(jìn)買盤而未果,這真令我們沮喪.瑞士信貸第一波士頓(CSFB)分析師康斯坦姆表示. 此前還有投資者預(yù)期FED主席格林斯潘周四在美國國會(huì)發(fā)表的演說可能會(huì)激發(fā)進(jìn)一步買盤,甚至令公債收益率(殖利率)穩(wěn)定在現(xiàn)有水準(zhǔn),但這些人也感到失望. 康斯坦姆表示,格林斯潘的演講并沒有讓你感到寬心,因?yàn)樗麤]有讓你感受到他即將停止升息,因此債市整體出現(xiàn)回落. 所標(biāo)售的公債多數(shù)由交易商拿下,康斯坦姆表示.他指的是周三和周四的五年期及10年期公債標(biāo)售,因此他們是債券多頭,不過其客戶沒有大舉跟進(jìn). JP摩根資產(chǎn)管理的分析師AnthonyKarydakis表示,市場對格林斯潘周四證詞的進(jìn)一步斟酌促使今日出現(xiàn)反轉(zhuǎn)走勢. 利率期貨市場目前預(yù)期FED今年將再升息至少三次,把利率調(diào)升至3.75%. 當(dāng)投資者細(xì)細(xì)品位格老的證詞講話,他們意識(shí)到這對公債并不是十分有利,Karydakis說,格老的口氣并不像是打算在6月利率會(huì)議之後暫停升息,這和目前的價(jià)格水準(zhǔn)并不相符.在目前的水準(zhǔn),公債需要新的激勵(lì)因素為其提供動(dòng)能,但并沒有從格老的講話中獲得這種激勵(lì). Stone and McCarthyResearchAssociates分析師卡納萬說,交易商需要銷售新發(fā)行的五年期和10年期公債,下周公司債發(fā)行之前的鎖定利率賣盤,以及10年期公債收益率回升至4.00%上方,是引發(fā)投資者軋平部位,進(jìn)而導(dǎo)致公債大幅下挫的部分原因. Karydakis稱,目前評估10年期公債收益率在4.00%上方的力道還為時(shí)尚早. 還需要一兩天才能判斷收益率能否重新升至4.00%上方,他說,市場基調(diào)顯然略轉(zhuǎn)低迷. 此外,分析師指出,未來一周會(huì)有各種重量級的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐,其中包括零售銷售,制造業(yè)數(shù)據(jù)和消費(fèi)者信心及通膨數(shù)據(jù). 若核心通膨持平,人們會(huì)說果不出所料,Karydakis稱,不過若格老不做進(jìn)一步的確認(rèn),10年期公債收益率跌破4%的情況不會(huì)持續(xù)下去.但市場人士肯定沒有得到這種確認(rèn),因此債市就會(huì)回落. Karydakis稱,定于下周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能為債市價(jià)格波動(dòng)提供諸多推動(dòng)力. 市況可能異常震蕩--某個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)推動(dòng)市場向一個(gè)方向進(jìn)發(fā),而另一個(gè)數(shù)據(jù)又會(huì)推動(dòng)其向相反方向邁進(jìn),他表示,不過我懷疑下周結(jié)束時(shí)我們是否還會(huì)守在目前水準(zhǔn).某個(gè)數(shù)據(jù)可能推動(dòng)市場向某個(gè)方向波動(dòng). 低于預(yù)期的美國貿(mào)易逆差數(shù)據(jù)暗示,美國經(jīng)濟(jì)成長強(qiáng)勁.分析師表示,數(shù)據(jù)出爐後債市涌現(xiàn)部分賣盤,不過該數(shù)據(jù)對債市影響不大. 美國商務(wù)部稱,4月貿(mào)易逆差為569.6億美元,低于分析師預(yù)估的580億.3月逆差由549.9億美元修正至535.6億,進(jìn)一步支持了這一觀點(diǎn),即該數(shù)據(jù)預(yù)示經(jīng)濟(jì)成長穩(wěn)健. 英商巴克萊資本國際分析師懷特表示,10年期公債收益率升逾4%引發(fā)更多賣盤. 部分交易商稱,市場人士出脫抵押支持債券部位亦助漲該走勢. 尾盤時(shí),10年期公債價(jià)格下挫24/32,收益率由周四的3.95%升至4.05%.兩年期公債@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@下滑4/32,收益率由昨日尾盤的3.62%升至3.70%.五年期公債收益率@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@下跌13/32,收益率由周四的3.74%升至3.84%.30年期公債@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@跌1-15/32,收益率從4.23%升至4.32%.   2030GMT                           價(jià)格      變化      收益率(%)  兩年期公債@@@@xiaoyu@@@@US2YT=RR@@@@dayu@@@@   99-20/32   (-04/32)     3.699  五年期公債@@@@xiaoyu@@@@US5YT=RR@@@@dayu@@@@   99-01/32   (-13/32)     3.840  10年期公債@@@@xiaoyu@@@@US10YT=RR@@@@dayu@@@@ 100-19/32   (-25/32)     4.049  30年期公債@@@@xiaoyu@@@@US30YT=RR@@@@dayu@@@@ 116-06/32 (-1-17/32)     4.324   國際商品市場   能源市場: 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收低,因預(yù)計(jì)即將到來的熱帶風(fēng)暴Arlene對墨西哥灣的石油產(chǎn)生影響較小,同時(shí)預(yù)期中國石油需求的成長正在放緩. 7月原油期貨@@@@xiaoyu@@@@CLN5@@@@dayu@@@@結(jié)算價(jià)報(bào)每桶53.54美元,下滑0.74美元或1.4%,盤中在53.35-54.95間交投.本周,該合約下跌1.49美元. 熱帶風(fēng)暴可能變成颶風(fēng),不過我認(rèn)為不會(huì)帶來持久影響,瑞富分析師史蒂夫斯稱,它不是颶風(fēng)伊萬(Ivan).伊萬去年嚴(yán)重破壞了墨西哥灣的石油及天然氣生產(chǎn). MurphyOil周五稱,在Arlene到來前,已關(guān)閉了在墨西哥灣的三個(gè)石油及天然氣鉆井平臺(tái). 據(jù)稱艾克森美孚(Exxon Mobil),法國道達(dá)爾和Marathon 亦關(guān)閉了少數(shù)油井平臺(tái). 有消息稱國際能源署(IEA)連續(xù)第二個(gè)月下修中國2005年石油需求增幅預(yù)估,這令油價(jià)承壓. IEA目前預(yù)計(jì),2005年中國石油日需求增長預(yù)估為46萬桶,較上月預(yù)估下調(diào)1萬桶.遠(yuǎn)低于去年的日增幅86萬桶. NYMEX7月取暖油合約@@@@xiaoyu@@@@HON5@@@@dayu@@@@結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.6074美元,下滑1.82美分或1.1%,盤中高點(diǎn)在1.655,為4月5日以來最高.日內(nèi)低點(diǎn)在1.6055.該合約本周上漲不足1美分. 7月汽油合約@@@@xiaoyu@@@@HUN5@@@@dayu@@@@結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.5436美元,下降2.78美分或1.8%,盤中在1.541-1.583間波動(dòng).本周,該合約下滑1.35美分.   貴金屬市場: 紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五上揚(yáng)至一個(gè)月高位,擺脫盤初疲勢,市場消息人士稱,因黃金走勢異乎尋常地未受美元走強(qiáng)影響令交易商受到鼓舞. 本周美元的反彈之勢周五將歐元打壓至九個(gè)月低點(diǎn),但市場此前曾預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)的黃金與歐元關(guān)聯(lián)走勢卻沒有出現(xiàn). 8月期金@@@@xiaoyu@@@@GCQ5@@@@dayu@@@@收高3.20美元至每盎司429.30美元,盤中一度觸及430.50美元的5月12日以來高位,日低在424.10. 黃金最初走勢掙扎,因投資者在美國商務(wù)部公布4月貿(mào)易逆差較3月增幅小于預(yù)期後買入美元. COMEX期金預(yù)估最終成交量為63,000口,周四官方統(tǒng)計(jì)為39,160口. 現(xiàn)貨金@@@@xiaoyu@@@@XAU=@@@@dayu@@@@收報(bào)每盎司427.00/7.70美元,周四尾盤報(bào)423/3.70.周五倫敦金午後定盤價(jià)報(bào)422.55. 7月期銀@@@@xiaoyu@@@@SIN5@@@@dayu@@@@收高1.8美分,至每盎司7.288美元,盤中在7.155-7.31美元間交投.現(xiàn)貨銀@@@@xiaoyu@@@@XAG=@@@@dayu@@@@報(bào)7.24/27美元,接近周四收盤水準(zhǔn)7.24/26. 7月鉑金(白金)期貨@@@@xiaoyu@@@@PLN5@@@@dayu@@@@下滑1美元至每盎司871.60美元.現(xiàn)貨鉑金@@@@xiaoyu@@@@XPT=@@@@dayu@@@@報(bào)867/872. 9月鈀金期貨@@@@xiaoyu@@@@PAU5@@@@dayu@@@@下跌0.5美元至186.5.現(xiàn)貨鈀金@@@@xiaoyu@@@@XPD=@@@@dayu@@@@報(bào)183/187.   全球航運(yùn): 6月10日   波羅的海各運(yùn)價(jià)指數(shù)名稱                      指數(shù)     漲跌   漲跌幅(%)   波羅的海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)@@@@xiaoyu@@@@.BADI@@@@dayu@@@@            2,821     -68     -2.35 波羅的海巴拿馬型船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)(BPI)@@@@xiaoyu@@@@.BPNI@@@@dayu@@@@    2,893    -103      -3.44 波羅的海靈便型船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)(BHI)@@@@xiaoyu@@@@.BAHM@@@@dayu@@@@     22,301    -242      -1.07 波羅的海海岬型船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)(BCI)@@@@xiaoyu@@@@.BACI@@@@dayu@@@@      3,084     -76      -2.41   注:波羅的海指數(shù)為航運(yùn)業(yè)運(yùn)價(jià)的重要指標(biāo).