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行情描述
（一）4月12日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結算價 |
結算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2928 |
2940 |
2921 |
2928 |
2911 |
2929 |
+17 |
1682 |
11798 |
|
A0509 |
3080 |
3082 |
3064 |
3072 |
3042 |
3074 |
+30 |
199932 |
341418 |
|
M0508 |
2602 |
2617 |
2586 |
2596 |
2573 |
2598 |
+23 |
383540 |
162996 |
|
B0505 |
2980 |
2990 |
2980 |
2985 |
2968 |
2980 |
+17 |
1070 |
2008 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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4月6日 |
4月7日 |
4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
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大豆509 |
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總成交 |
186762 |
285736 |
185434 |
344858 |
199932 |
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總持倉 |
324614 |
336442 |
323188 |
341124 |
341418 |
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前20名成交 |
87632 |
136693 |
90677 |
164135 |
95847 |
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前20成交增減合計 |
-10536 |
49061 |
-46016 |
73458 |
-68288 |
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前20名占總成交比例 |
46.92% |
47.84% |
48.90% |
47.59% |
47.94% |
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前20名持多單 |
111608 |
108963 |
108311 |
120667 |
117056 |
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前20名多單持倉增減合計 |
-392 |
-2645 |
-652 |
12356 |
-3611 |
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|
前20名多單占總持倉比例 |
34.38% |
32.39% |
33.51% |
35.37% |
34.29% |
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前20名持空單 |
103786 |
104675 |
101669 |
105387 |
107237 |
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前20名空單持倉增減合計 |
3502 |
889 |
-3006 |
3718 |
1850 |
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前20名空單占總持倉比例 |
31.97% |
31.11% |
31.46% |
30.89% |
31.41% |
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4月6日 |
4月7日 |
4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
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豆粕508 |
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總成交量 |
351358 |
385336 |
285592 |
422014 |
383540 |
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|
總持倉量 |
145550 |
149932 |
162902 |
163754 |
162996 |
|
|
前20名成交量 |
186137 |
212522 |
153208 |
227750 |
218311 |
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|
較前日 |
-35927 |
26385 |
-59314 |
74542 |
-9439 |
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前20名占總成交比例 |
52.98% |
55.15% |
53.65% |
53.97% |
56.92% |
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前20名持多單 |
38092 |
37817 |
44127 |
46877 |
44877 |
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|
較前日 |
-512 |
-275 |
6310 |
2750 |
-2000 |
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|
前20名多單占總持倉比例 |
26.17% |
25.22% |
27.09% |
28.63% |
27.53% |
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前20名持空單 |
52211 |
53657 |
58472 |
54144 |
55240 |
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較前日 |
3721 |
1446 |
4815 |
-4328 |
1096 |
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前20名空單占總持倉比例 |
35.87% |
35.79% |
35.89% |
33.06% |
33.89% |
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信息要覽
◆周一芝加哥大豆期貨收盤上漲，原因是自營交易商尾盤作多，推動期價收高，盤中期價曾跌穿608到606美分的缺口至602美分，后在自營商獲利回補下順勢反彈。
◆美國農業部公布截止2005年4月7日一周的出口檢驗報告，當周美國大豆出口檢驗30.93萬噸，低于前一周的46.32萬噸，當周美國大豆向中國出口11.9萬噸。
◆4月份我國進口大豆到港量估計在185萬噸，5月份到港量至少在230萬噸，加之目前東北大豆20-30%仍在豆農手中，4、5月份我國大豆市場不會出現供應短缺。
◆筆者目前預計4、5月份芝加哥大豆期貨價格將面臨中期回調，大豆期價在500美分急速上漲到690美分后將尋找新的平衡點，目前此平衡點預計在580美分附近。
◆筆者目前對5月份以后芝加哥大豆期價的長期走勢仍然持樂觀態度，6月份后南美大豆的供應壓力將逐步消散，市場關注焦點將轉移至美國大豆天氣和亞洲銹鈞病。
◆筆者目前預計，4、5月份國內大豆市場將隨外盤回調而下跌，走勢將明顯弱于外盤，主要原因是進口大豆到港壓力較大，現貨企業將進一步加大套期保值的力度。
◆今日，廣東珠三角地區43%蛋白豆粕出廠報價2650-2700元/噸，較上一周下跌了100元/噸，主要原因一是外盤近期回落，二是廣東地區豆粕供應狀況較前期好轉。
◆今日，江蘇張家港地區43%蛋白豆粕出廠報價為2650元/噸，44%蛋白豆粕出廠報價為2700元/噸，較上周下跌了70元/噸，當地油廠的豆粕庫存近期一直穩步增加。
◆今日，山東德州地區43%蛋白豆粕出廠報價為2540-2560元/噸，較上周下跌60-80元/噸，當地散裝四級豆油出廠報價為5550-5600元/噸，較上周下跌20-50元/噸。
◆目前黑龍江地區經銷商和油廠基本停收東北大豆，主要原因一是外盤中短期走勢普遍看跌，二是當前國內豆油和豆粕市場需求低迷，導致油廠的加工利潤偏低。
信息摘要
最近五日進口大豆到港成本統計
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說 明 |
4.6 |
4.7 |
4.8 |
4.11 |
4.12 |
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(4月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3063 |
3083 |
3080 |
3041 |
3056 |
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(5月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3066 |
3085 |
3083 |
3035 |
3050 |
|
(4月)巴西大豆到中國港口車船板價 |
2992 |
3006 |
3009 |
2949 |
2957 |
|
美國大豆到中國港口運費 |
65.1 |
64.6 |
64.9 |
64.4 |
64.4 |
|
阿根廷大豆到中國港口運費 |
66.6 |
66.1 |
65.9 |
65.9 |
65.9 |
|
美國3月份大豆FOB基差 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
美國佛羅里達州第三個郡發現大豆銹菌病
金油訊華盛頓4月11日消息：州科學家周一稱，可導致大豆減產最多80%的高致病性大豆銹菌病已經傳播至美國佛羅里達州的第三個郡。佛羅里達州立大學稱，其科學家周五證實在Marion郡的野葛植株上存有亞洲大豆銹菌。
亞洲大豆銹菌病靠風傳播，美國去年首次發現此病。這種真菌對人類沒有危害，2004年它傳染了南部9個州的農田。此前發現此病的有佛羅里達州Pasco郡和Hernando郡。佛羅里達州不是美國大豆主產區。
美國農業部預計，今年美國爆發此病將導致2.4-24億美元的經濟損失。美國大豆播種多數始于5月份。大豆作物發病的征兆是出現紅褐色斑點，然后植株脫葉。它從亞洲傳播至非洲和拉丁美洲，破壞了許多國家的作物。
市場分析
芝加哥短期走勢再度撲朔迷離
4月11日，大連大豆期貨市場強勢整理，昨晚芝加哥大豆期價在600美分附近受到支撐后反彈，國內市場的看空氛圍有所緩解，但是由于后期國內大豆和豆粕現貨供應壓力的影響，連豆走勢已經開始弱于外盤。今日，8月豆粕合約收盤2596，日漲幅23點，持倉量減少758手，從收盤價格看來，國內多頭還是比較收斂，同時也表明多頭對芝加哥中期走勢可能仍然不樂觀。9月大豆合約今日收盤3072，日漲幅30點，持倉量增加294手，該合約中長期的走勢值得我們關注，在A0409合約2004年多逼空失敗以后，希望A0509合約能唱出一臺好戲。
昨天芝加哥大豆期價的強勢反彈有點出乎筆者的意料，由于期價再度收在了614美分以上表明市場可能開始構筑強勢。短期內市場走勢不能確定，需要肯定的是如果后期芝加哥大豆期價有效突破636美分，此輪中期下跌的行情可能就此走完，市場在技術上存在繼續上漲的可能性。國內目前已經明顯體現出走勢弱于外盤的狀況，主要因為后期進口大豆到港充裕，供應不會出現季節性短缺，現貨企業同時加大了保值拋盤的力度。
操作建議
中期空單繼續留存，2550以下不建議繼續建空，同時空頭頭寸占有20%的資金即可，主要因為此次行情空頭的盈利空間不會太大，長期走勢繼續看漲。目前8月豆粕空單的目標2450，止損2650，或者芝加哥5月大豆合約636美分。另外買9月大豆拋8月豆粕的套利頭寸目標可以上調至550，390以下建倉的投資者可以適當加倉。
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