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行情描述
（一）3月21日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結(jié)算價 |
結(jié)算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2900 |
2985 |
2889 |
2969 |
3008 |
2942 |
-39 |
43346 |
34546 |
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A0509 |
3051 |
3103 |
3046 |
3103 |
3143 |
3078 |
-40 |
825040 |
302692 |
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M0508 |
2712 |
2735 |
2712 |
2713 |
2824 |
2715 |
-111 |
99784 |
93204 |
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B0505 |
2960 |
2989 |
2952 |
2974 |
3075 |
2969 |
-101 |
6826 |
16904 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結(jié)算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月21日 |
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大豆509 |
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總成交 |
635516 |
522358 |
481110 |
709376 |
825040 |
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總持倉 |
250420 |
241852 |
237158 |
242026 |
302692 |
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前20名成交 |
308259 |
257515 |
259748 |
383242 |
457959 |
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前20成交增減合計 |
31550 |
-50744 |
2233 |
123494 |
74717 |
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前20名占總成交比例 |
48.51% |
49.30% |
53.99% |
54.03% |
55.51% |
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前20名持多單 |
82028 |
79966 |
75728 |
80978 |
96462 |
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前20名多單持倉增減合計 |
12432 |
-2062 |
-4238 |
5250 |
15484 |
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前20名多單占總持倉比例 |
32.76% |
33.06% |
31.93% |
33.46% |
31.87% |
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前20名持空單 |
80631 |
79267 |
81322 |
81110 |
95319 |
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前20名空單持倉增減合計 |
8302 |
-1364 |
2055 |
-212 |
14209 |
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前20名空單占總持倉比例 |
32.20% |
32.78% |
34.29% |
33.51% |
31.49% |
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3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月21日 |
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豆粕508 |
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總成交量 |
459326 |
556032 |
569244 |
482900 |
99784 |
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總持倉量 |
90368 |
108826 |
113768 |
100204 |
93204 |
|
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前20名成交量 |
262658 |
300843 |
310208 |
271862 |
47445 |
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較前日 |
139259 |
38185 |
9365 |
-38346 |
-224417 |
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前20名占總成交比例 |
57.18% |
54.11% |
54.49% |
56.30% |
47.55% |
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前20名持多單 |
22775 |
32814 |
31489 |
27486 |
27091 |
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較前日 |
739 |
10039 |
-1325 |
-4003 |
-395 |
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前20名多單占總持倉比例 |
25.20% |
30.15% |
27.68% |
27.43% |
29.07% |
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前20名持空單 |
37641 |
43038 |
46512 |
40547 |
39519 |
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較前日 |
6154 |
5397 |
3474 |
-5965 |
-1028 |
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前20名空單占總持倉比例 |
41.65% |
39.55% |
40.88% |
40.46% |
42.40% |
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信息要覽
◆3月18日，芝加哥大豆期價大幅下跌，成交量較為平淡，由于基本面缺乏利好消息，基金賣盤凌厲，期價彌補(bǔ)了前天下影的跌幅，基金賣出大豆2500-4000張。
◆根據(jù)CFTC發(fā)布的最新持倉報告，截止到3月15日，商品基金在芝加哥大豆合約上持有凈多單9379手，較前一周增加3022手，目前其凈空單估計在5000手左右。
◆根據(jù)CFTC發(fā)布的最新持倉報告，截止到3月15日，芝加哥大豆總持倉量達(dá)到308206的較高水平，此持倉量遠(yuǎn)高于去年同期水平，表明市場的實盤拋售壓力較大。
◆分析機(jī)構(gòu)Informa預(yù)計05/06年度美國大豆的播種面積將會達(dá)到7320萬英畝，較去年7520萬英畝有所減少，美國農(nóng)業(yè)部將會在3月31日公布其播種面積預(yù)測報告。
◆上周末國內(nèi)豆粕價格普遍下跌，跌幅在50-100元/噸，主要原因一方面是外盤近期已經(jīng)露出上漲疲態(tài)，另一方面國內(nèi)東北大豆的供應(yīng)量正逐步增加，制約價格上漲。
◆今日，山東博興地區(qū)43%蛋白豆粕出廠報價2800-2850元/噸，較上周五跌100元/噸，散裝四級豆油出廠報價5660-5680元/噸，散裝一級豆油出廠報價6000元/噸。
◆今日，江蘇張家港地區(qū)43%蛋白豆粕報價2900元/噸，44%蛋白豆粕報價2950元/噸，較上周五下跌100元/噸，散裝一級豆油報價下跌50元/噸至6100-6120元/噸。
◆今日，廣東珠三角地區(qū)43%蛋白豆粕報價3080-3100元/噸，較上周五下跌50元/噸，散裝一級豆油報價6100-6150元/噸，較上周五下跌50元/噸，市場成交平淡。
◆今日，遼寧大連地區(qū)43%蛋白豆粕出廠報價2700-2750元/噸，較上周五下跌了50元/噸，散裝一級豆油出廠報價6100-6150元/噸，較上周五下跌了50-80元/噸。
◆南美干旱天氣炒作結(jié)束以后，美國基金下一輪炒作的話題將集中在美國春播意向、南美大豆質(zhì)量以及外運能力方面，基金就以上因素利多或者利空炒作的可能均存在。
信息摘要
最近五日進(jìn)口大豆到港成本統(tǒng)計
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說 明 |
3.15 |
3.16 |
3.17 |
3.18 |
3.21 |
|
(3月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3228 |
3325 |
3296 |
3283 |
3197 |
|
(4月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3223 |
3322 |
3293 |
3283 |
3200 |
|
(3月)巴西大豆到中國港口車船板價 |
3143 |
3240 |
3213 |
3203 |
3121 |
|
美國大豆到中國港口運費 |
66.3 |
66.5 |
66.5 |
66.2 |
66.2 |
|
阿根廷大豆到中國港口運費 |
67.8 |
68 |
68 |
67.7 |
67.7 |
|
美國3月份大豆FOB基差 |
45 |
44 |
44 |
43 |
41 |
截至15日 進(jìn)入政府貸款項目的04年美豆降低到3.039億蒲
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部初步數(shù)據(jù)顯示，截止到2005年3月8日的一周里，2004農(nóng)事年大豆進(jìn)入政府貸款項目的數(shù)量比一周前降低了1915.4萬蒲式耳，總量達(dá)到3.03916億蒲式耳。2003農(nóng)事年大豆進(jìn)入政府9個月價格保護(hù)貸款項目的數(shù)量達(dá)到3.0萬蒲式耳，比上一周減少了0.1萬蒲式耳，繼續(xù)呈現(xiàn)季節(jié)性降低趨勢。
Safras：本周巴西大豆收割已完成36%
據(jù)巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)最新公布的報告，截止本周五巴西2004/05年度(10-9月)大豆收割已完成36%，領(lǐng)先于過去5年平均31%的進(jìn)度。與前一周的26%進(jìn)度相比，本周大豆收割工作明顯加快。受巴西南部嚴(yán)重干旱影響，本周Safras公司已將巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測從先前的6120萬噸下調(diào)至5190萬噸。
在頭號主州馬托格羅索，大豆收割已經(jīng)完成53%，上周為39%，去年同期為49%；二號主州巴拉那收割進(jìn)度為45%，上周34%，去年同期為43%。當(dāng)前，旱災(zāi)嚴(yán)重南里奧格蘭德州大豆收割僅完成2%，預(yù)計大范圍的收割工作隨后也將展開。
天氣條件適宜，美機(jī)構(gòu)發(fā)布大豆銹菌“嚴(yán)重威脅”警報
據(jù)北卡羅來那州立大學(xué)的北美植物病害預(yù)報中心周三晚些時候稱，當(dāng)前的天氣條件將可能引來亞洲大豆銹病向美國東南部新地區(qū)擴(kuò)散的“嚴(yán)重威脅”。“嚴(yán)重”是該中心自3月2日開始發(fā)布官方大豆銹菌預(yù)報以來的最高級別預(yù)警。該中心稱，當(dāng)前美國東南部和海灣沿岸地區(qū)溫暖多雨天氣為大豆銹菌的滋生蔓延提供了近乎理想的生存條件，銹菌孢子借助風(fēng)力傳播，在理想條件下其一天能傳播到300公里以外。本周四的風(fēng)向軌跡暗示，佛羅里達(dá)州中部、北部及喬治亞州東南部都屬于高風(fēng)險區(qū)。預(yù)報中心對“高風(fēng)險”的定義是被感染的可能性為80%-100%。此外，佛羅里達(dá)州南部作物也在“中等風(fēng)險”中，即被感染概率為40%-60%。北美植物病害預(yù)報中心每周發(fā)布三次銹菌預(yù)報，分別是周一、周三和周六的當(dāng)天下午。
市場分析
大豆多單止損出局，但不急于拋空
3月21日，連豆市場全線暴跌，主要是受到上周五外盤大幅下跌的影響，盤中豆粕各主力合約均觸及當(dāng)日跌停板，市場的多頭氛圍正在逐步減弱，目前決定國內(nèi)市場走勢的主要因素主要取決于芝加哥大豆后期走勢。今日，9月大豆合約仍然是多空雙方爭奪的焦點，當(dāng)日該合約巨量增倉60666手，盤中在3050-3070區(qū)間多頭開始建立其防守平臺，收盤時9月大豆合約為3103，日跌幅40點，除此之外，今日5、8月豆粕合約全線減倉，應(yīng)該主要是多頭主力的止損單。
由于目前國內(nèi)大豆市場和國際市場的相關(guān)性已經(jīng)達(dá)到90%以上，所以我們?nèi)孕枰攸c關(guān)注芝加哥大豆，上周五芝加哥5月大豆合約收于5日和9日均線以及上升趨勢線下方后，期價曾一度觸及648美分的關(guān)鍵位置，表明短期內(nèi)市場的上漲軌道基本被破壞，另外從RSI、KD等指標(biāo)走勢看來也均呈現(xiàn)偏弱態(tài)勢，以上跡象均表明芝加哥大豆市場的此輪上漲行情至少面臨回調(diào)需求，多頭獲利平倉出局。但是另一方面，外盤長期日均線仍保持看漲斜線，從而使總體突破看漲觀點仍保持不變；即將展開的調(diào)整行情的調(diào)整深度將決定此觀點是否會維持的決定性因素。
操作建議
中短期國內(nèi)市場不急于拋空，主要觀察外盤下跌后今后兩三天的具體走勢，前期未平倉的多單止損出局，買豆拋粕的套利頭寸繼續(xù)持有或者適當(dāng)加倉。
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