北方農產品早報 CBOT農產品市場主要交易數據

CBOT農產品市場主要交易數據(2005年9月15日)

美灣大豆基差

美國大豆壓榨利潤

　　路透芝加哥9月15日電---根據芝加哥期貨交易所(CBOT)當日結算價(美分/蒲式耳)計算出的大豆壓榨利潤.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅殘渣)

　　 合約                   利潤        變動

　　2005年11月/10月          55.72      +2.70

　　2005年11月/12月          64.08      +2.48

　　2006年1月                60.14      +1.21

　　2006年3月                59.43      +1.60

　　2006年5月                58.28      +1.82

　　2006年7月                59.94      +4.13

　　2006年8月                63.80      +5.05

　　2006年9月                64.13      +5.82

巴西大豆現貨價格

　　路透圣保羅9月15日電---以下為經紀商提供的巴西主要農作物產區大豆現貨價格:

　　(報價單位為巴西雷亞爾/60公斤袋)

　　產區                      今日價格      上日價格

　　伊茹伊(IJUI)                --            25.00

　　帕蘇風杜(PASSO FUNDO)       --            25.50

　　卡斯卡韋爾(CASCAVEL)        29.50         29.50

　　隆德里納(LONDRINA)          27.00         27.00

　　蓬塔格羅薩(PONTA GROSSA)    30.50         30.50

　　(注:1美元=2.297巴西雷亞爾)

巴西大豆升貼水

　　路透圣保羅9月15日電---以下為經紀商提供的巴西巴拉那瓜港大豆離岸價與美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格升貼水數據:

　　(報價單位為美分/蒲式耳)

　　月份                       買價    變動    賣價    變動

　　05年10月(較CBOT 05年10月)  +60      -05     +70    持平

　　05年11月(較CBOT 05年11月)  +62      -03     +70    持平

　　06年3月 (較CBOT 06年3月)   +04      +01     +08    持平

　　06年4/5月(較CBOT 06年5月)  -07      +01     -02    +02

阿根廷大豆報價

　　路透布宜諾斯艾利斯9月15日電---經紀商表示,阿根廷現貨大豆價格周四連續第二個交易日下滑,受累于芝加哥大豆期貨的較大跌勢.在阿根廷主要的糧食出口港羅薩里奧,大豆價格收報500/02披索(合172/173美元),低于周三時的508.4披索. 成交量進一步下降至2,000-3,000噸,前一交易日為4,000-5,000噸. 羅薩里奧一經紀商表示,"價格下滑是因為芝加哥市場11月大豆期貨重挫." 阿根廷2006年4/5月交貨的大豆收低1美元,報每噸162美元.南部的布蘭卡大豆每噸收低7披索,報每噸495披索,Quequen港的大豆收盤下滑12-17披索,至480/485披索.

到中國港口國際糧船運費

CBOT農產品市場每日評述

　　豆類市場報道：

　　CBOT大豆期貨周四大跌，政府銷售報告及大豆收割均利空

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四下跌至本周低位,在美國農業部(USDA)于周一發布利空的作物報告之後,市場仍在尋覓底部.

　　其他利空因素還有大豆收割加速,以及盡管夏季干旱但大豆單產良好.

　　保德信證券油籽分析師表示,"對大豆收獲進行對沖(避險)的壓力,以及對于美灣地區出口尚需一些時間才能復原的擔憂,打壓期價."

　　11月大豆期約下跌至近七個月低位,尾盤跌至5.68美元,結算價報每蒲式耳5.68-3/4美元,下跌11-1/2美分.遠月合約下跌8到11-1/2美分不等.

　　花旗集團及其他大戶成為尾盤時11月大豆期貨的主要賣家，他們將豆價推低至4個月低點，盡管中西部產量不佳的預期給市場帶來壓力，但是天氣狀況良好有助于收割，且單產好于預期。

　　一位場內經紀商稱,"尾盤的技術性賣壓拉低期價.11月期約在5.72美元下方觸發了停止單.隨著價格走低商業點價浮現."

　　鑒于少量止損賣盤被觸發，豆價由5.72美元迅速跌至5.68美元。豆價下跌歸咎于技術性拋盤和基本面消息匱乏。

　　有消息稱，中國可能購買了兩船美國大豆，盡管目前墨西哥灣裝運美豆還相當困難，但據悉有個中國貿易代表團在紐約。

　　整體而言，預計美國大豆供應量將增多，以滿足當前所需。預計未來2-3周美豆價鉻將疲軟。這便給終端消費者提供了低價買入的時機。

　　交易商稱,USDA發布的大豆一周出口銷售數據位于預期范圍之內,影響中性.截至9月8日當周,美國出口銷售大豆59.53萬噸,市場預估為45.0-65.0萬.

　　其中有15.2萬噸銷往未知目的地,全球最大的大豆進口國中國購買了11.5萬噸,居于次席.

　　交易商說,有傳言稱中國本周在美灣以外購買了三四船大豆.近來大豆銷售主要是在太平洋西北地區以外進行的,因為美灣地區受到颶風卡崔娜沖擊.

　　**出口仍不暢,收割在加速**

　　美灣港口的運作遠未達到正常情況,而通過駁船向美灣運輸的費用仍居于歷史高位.

　　中西部地區提早成熟的大豆的收割正在加速.從俄亥俄州到衣阿華州傳出的初步單產數據良好,現貨交易商稱在每英畝39到60蒲式耳之間.

　　直到周末中西部地區天氣大多晴好,有助于收割,氣象服務機構Meteorlogix周四早間稱.

　　不過中西部地區幾個地方的現貨大豆基差周四早間走堅,交易員稱因價格低豆農惜售新豆.

　　已到期的9月合約周四有199手交割.CBOT注冊倉單持平于1,020手.

　　交易商動向：

　　在大豆期貨交易中，基金凈賣出2,000手，但尾盤交易不包括在此預估中。瑞富(Refco)凈賣出500手11月，嘉吉(Cargill)賣出400手3月, Tenco賣出300手3月, Rand金融賣出300手11月, 而CIS、飛馬(Fimat)、Merrill Lynch、寶德信金融(Prudential Financial)和R.J.O’Brien各賣出 200手11月.

　　ADM、邦吉(Bunge)、嘉吉和Goldenberg Hehmeyer各買入200手11月。

　　大豆相關產品：

　　消息人士稱，弱于預期的出口銷售報告和大豆拋盤均打壓豆粕期貨。

　　12月豆粕合約回撤至近7個月低點175.80美元/短噸。

　　12月豆粕合約終盤下跌3.80美元，收報175.90美元/短噸。

　　豆粕周度出口凈銷售量為7.24萬噸，低于交易商預期的7.5-15萬噸。

　　在豆粕期貨交易中，基金凈賣出600手合約。參與者交易零散清淡。

　　豆油市場微幅收低，受到大豆和豆粕期貨走勢的打壓。輕度的豆油/豆粕套利和好于預期的出口銷售幫助支撐了市場。

　　12月豆油合約下跌6點，收報22.35美分/磅。

　　當周豆油凈銷售為9100噸，超過交易商預期的0-8000噸。

　　在豆油期貨交易中，ADM買入300手10月，以及12月、1月、5月和7月合約各200手。CIS買入300手12月。瑞富(Refco)買賣了400手12月豆油。

　　小麥市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收低,交易商稱受不同市場間小麥期貨套利交易打壓,且美國軟小麥出口疲弱.

　　12月小麥期約收低4-1/2美分至每蒲式耳3.22-3/4美元,遠月期約則下跌3到4-3/4美分不等.

　　已到期的9月期貨交割59手.CBOT的注冊倉單并未改變,為2,372手.

　　在美國農業部(USDA)公布了一周出口銷售報告後,跨市場套利交易打壓此間期價.CBOT小麥輸給了堪薩斯城期貨交易所(KCBT)及明尼阿波利斯市場小麥期貨.

　　USDA稱美國截至9月8日當周小麥出口銷售量為58.55萬噸，于預期相符。

　　出口方面消息，日本購入6萬噸美國小麥，臺灣購入5.9萬噸美麥。而摩洛哥購入17萬噸歐盟軟質小麥，船期為10月31日。

　　歐盟官方數據顯示，歐盟向5.95萬噸小麥發放6歐元/噸的出口補貼。

　　當日CBOT小麥期貨最終成交量估計為23,202手.

　　玉米市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四收低,新作合約創下新低,因有季節性收割壓力,預期產量較大,且周三下跌後技術性賣盤繼續.

　　玉米期約收平至每蒲式耳收低1-1/4美分.新作12月期約下滑1-1/4美分至2.06-1/2美元.12月合約新低為2.05-3/4,低于此前CBOT電子交易時段創下的低位2.06-1/4.

　　花旗全球金融(Citigroup Global Markets)公司的谷物分析師Terry Reilly稱，出口令人失望，基金向淡，單產報告超出預期。他稱，市場需要催化劑。玉米期價疲弱，投資者沒有理由購買。12月玉米已經連續第7個交易日收跌。

　　玉米期約收盤價高于日低,農民賣盤遲緩給予一些潛在支撐.

　　交易商表示,周一美國農業部的利空產量報告仍在影響市場.

　　盡管農民賣盤遲緩,美國中西部的玉米現貨基差市場走軟.

　　玉米收割天氣普遍有利.氣象機構Meteorlogix周四稱,中西部地區未見有十分不利天氣,周四和周五南部和東部地區的降雨或許會導致幾天延誤,但沒有大的影響.

　　9月期約交割總數為202手.CBOT注冊倉單自上日的1,298手增至1,441手.

　　美國農業部(USDA)稱，上周美國玉米出口銷售量為54.79萬噸，低于預估區間65-85萬噸。

　　技術方面，12月玉米合約仍位于12日高點2.11 3/4美元下方。預計該合約關鍵的心理支撐位為2.00美元。

　　CBOT燕麥期貨周四普遍上漲，12月合約上揚1 1/4美分，收報1.59美元/蒲。

　　在玉米期貨交易中，嘉吉買入300手12月，花旗買入600手12月，飛馬買入60400手12月，Tenco買入60500手12月和700手3月，Calyon金融買入60500手12月，ABN Amro買入60500手12月.

　　拋盤方面，瑞富賣出1,200手12月，ADM賣出1,000手12月，ABN Amro賣出300手12月，飛馬賣出200手12月。估計商品基金賣出1,000手。最終成交量估計為65,734手.

CFTC持倉數據統計