|
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
3583.5 |
3594.5 |
3541.5 |
3562.5 |
80878 |
202789-2403 |
79450+4350 |
|
錫 |
6700 |
6850 |
6700 |
6725 |
2978 |
18157-62 |
7485-20 |
|
鉛 |
866.5 |
870 |
862.5 |
864.5 |
11007 |
57797-197 |
47950-1575 |
|
鋅 |
1402.5 |
1415.5 |
1380.5 |
1387.8 |
33501 |
143293-904 |
553225-2450 |
|
鋁 |
1857.5 |
1863.5 |
1844 |
1845 |
72344 |
463747+903 |
514550-1375 |
|
鎳 |
14300 |
14375 |
13875 |
13975 |
18321 |
43861-523 |
10380+186 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種
|
上午
|
|
混合交易
|
下午
|
|
混合交易
|
辦公室交易
|
總計
|
|
|
第一節
|
第二節
|
|
第一節
|
第二節
|
|
|
|
|
銅
|
1492
|
638
|
2293
|
411
|
516
|
1452
|
74076
|
80876
|
|
鋁
|
3167
|
263
|
794
|
388
|
620
|
2060
|
65052
|
72344
|
LME銅鋁官方結算價格
|
品種
|
現貨
|
3個月期
|
15個月期
|
27個月期
|
|
銅
|
3764/65
|
3577/78
|
May-95
|
2690/00
|
|
鋁
|
1833/34
|
1852/52.5
|
1810/15
|
1762/67
|
LME銅鋁持倉情況
|
日期
|
銅持倉分布
|
增減
|
鋁持倉分布
|
增減
|
|
現貨/9月21日
|
15626
|
-3203
|
34887
|
-2782
|
|
9月22日/10月19日
|
31609
|
-554
|
90260
|
-574
|
|
10月20日/11月16日
|
33097
|
-67
|
89310
|
192
|
|
11月16日/3個月
|
34238
|
2648
|
47241
|
2413
|
|
12月剩下部分
|
12875
|
778
|
30572
|
-304
|
|
1月1日/63個月
|
75344
|
-2005
|
171477
|
1958
|
|
持倉總計
|
202789
|
-2403
|
463747
|
903
|
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種
|
現貨
|
9月
|
10月
|
11月
|
3個月期
|
3個月期
|
|
|
/3個月期
|
/3個月期
|
/3個月期
|
/3個月期
|
/15月
|
/27月
|
|
LME銅
|
178/188b
|
161/171b
|
100/110b
|
48.0/58.0b
|
573/583b
|
870/890b
|
|
LME鋁
|
18.3/16.3c
|
17.3/15.3c
|
11.5/9.5c
|
4.8/2.8c
|
34.5/39.5b
|
82/87b
|
LME期銅期權行情
|
月份
|
敲定價
|
波動率
|
看漲權
|
看跌權
|
持倉情況
|
成交量
|
|
10月
|
3675
|
25.92
|
87.79
|
93.77
|
10754/14954
|
245/1280
|
|
11月
|
3625
|
25.92
|
132.33
|
140.28
|
17066/3474
|
1950/128
|
|
12月
|
3550
|
25.79
|
175.41
|
171.45
|
18319/13847
|
550/3306
|
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
| 銅大持倉數據 |
|
9月 |
10月 |
11月 |
鋁 |
9月 |
10月 |
11月 |
| 多頭 |
5% |
3 |
1 |
1 |
多頭 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| 空頭 |
5% |
0 |
2 |
2 |
|
4 |
1 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
空頭 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
| 國家 |
倉庫地點 |
|
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
| 比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
| 德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
| 意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1625 |
1450 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
750 |
325 |
-125 |
| MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
0 |
0 |
| 荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
13575 |
175 |
375 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
3500 |
0 |
0 |
| 韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
10575 |
0 |
4150 |
|
BUSAN |
BUSAN |
9100 |
50 |
0 |
| 新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6050 |
0 |
0 |
| 阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
| 西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
4725 |
0 |
0 |
| 瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
| 英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
18025 |
400 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
| 美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1125 |
75 |
-50 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
9250 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
50 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
900 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
| 總 計 |
|
|
79450 |
3000 |
4350 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份
|
開盤
|
最高
|
最低
|
收盤
|
漲跌
|
成交量
|
持倉量
|
|
509
|
169.6
|
169.6
|
167.3
|
168.2
|
-1.8
|
458
|
5837
|
|
510
|
167.3
|
167.4
|
165.5
|
166.3
|
-1.65
|
131
|
4621
|
|
511
|
164.8
|
164.8
|
163.7
|
163.7
|
-1.55
|
27
|
2396
|
|
512
|
162.1
|
162.35
|
160
|
161.1
|
-1.45
|
6605
|
72211
|
|
601
|
160
|
160
|
158.9
|
158.9
|
-1.45
|
9
|
480
|
|
602
|
156.8
|
156.8
|
156.8
|
156.8
|
-1.35
|
51
|
389
|
|
603
|
154.4
|
155.3
|
154.4
|
154.6
|
-1.3
|
423
|
8320
|
|
604
|
152.2
|
152.2
|
152.2
|
152.2
|
-1.2
|
0
|
226
|
|
605
|
149.8
|
149.8
|
149.8
|
149.8
|
-1.1
|
16
|
1847
|
|
606
|
148
|
148
|
147.5
|
147.5
|
-1.15
|
0
|
207
|
CTFC持倉結構數據
| 日期 |
非商業頭寸 |
|
|
商業頭寸 |
|
可報告頭寸 |
|
不可報告頭寸 |
|
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
| 06-14-05 |
36892 |
16080 |
12708 |
41424 |
62980 |
91024 |
91768 |
13923 |
13179 |
20812 |
| 06-21-05 |
42701 |
19918 |
15448 |
38069 |
63875 |
96218 |
99241 |
15833 |
12810 |
22783 |
| 06-28-05 |
41847 |
21136 |
16334 |
39069 |
62180 |
97250 |
99650 |
15689 |
13289 |
20711 |
| 2007-5-5 |
33523 |
20166 |
14839 |
39755 |
54135 |
88117 |
89140 |
13965 |
12942 |
13357 |
| 2007-12-5 |
36722 |
21641 |
16106 |
39043 |
55654 |
91871 |
93401 |
14535 |
13005 |
15081 |
| 07-19-05 |
39644 |
22767 |
17077 |
38690 |
57185 |
95411 |
97029 |
15730 |
14112 |
16877 |
| 07-26-05 |
42350 |
25531 |
17370 |
38700 |
56846 |
98420 |
99747 |
15832 |
14505 |
16819 |
| 2008-2-5 |
46210 |
28016 |
18049 |
38363 |
56950 |
102622 |
103015 |
15273 |
14880 |
18194 |
| 2008-9-5 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
| 08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
| 08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
| 08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
| 2009-6-5 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
期商評市
LME:
9月14日報道，由于LME銅庫存上升引發了多頭了結，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅14日收盤下跌。
分析師稱，投資者紛紛多頭了結。眼下，沒有投資者愿意持有多頭倉位。
受少量基金買盤提振，早盤銅價上漲。隨后，受LME銅庫存上升4,350公噸影響，銅價觸及盤中低點3,542.50美元/噸。尾盤銅價反彈至3,564美元/噸。
受銅價下跌拖累，鋁價下跌12美元，收報1,850美元/噸。
受大量基金多頭了結拖累，LME期鎳下跌350美元。盡管如此，鎳價獲得下方支撐，得益于良好的貿易需求。
早盤鋅價上漲，升至日內高點1,415.50美元/噸。尾盤鋅價跌至1,388美元，最終收盤下跌13.50美元。
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收盤仍下跌,場內繼續涌現技術性賣盤,這受到倫敦金屬交易所(LME)銅庫存大幅增加激勵.
Alaron Trading分析師表示,"部分原因是技術性的.基金持有大量多頭部位,所以自然容易受到多頭清算的拖累.背後的真正原因則是LME銅庫存大漲."
COMEX指標12月期銅收跌1.45美分,至每磅1.6110美元,盤中在1.60-1.6280間波動.
現貨月9月銅下滑1.80美分,收報1.6820美元,當日在1.6730-1.70間波動.
當日成交量估計達14,000口,遠高于周二的7,733口.
AMT
銅：LME銅庫存進一步上升，這打壓銅價。預計后市將承受拋壓。
鋁：繼上個交易日收漲后，今日鋁市交投清淡。鋁價跌至1845美元，而后反彈，收于1850美元/噸。
鉛：今日鉛市交投淡靜。
鋅：今日多數時間，鋅價盤整，午后跌至1381美元/噸。
錫：貿易買盤防止今日錫價進一步下跌，但市場走勢仍不確定。
鎳：受拋盤打壓，鎳價收于近日內低點13975美元/噸。
國際金融市場
美國股市：
道瓊斯工業指數下跌0.5%或52.5點，收報10544.9點。
納斯達克綜合指數下跌1.03%或22.42點，收報2149.33點。
標準普爾500指數下跌0.33%或4.04點，收報1227.16點。
歐洲股市：
德國DAX Xetra 30指數收盤上漲9.29點至4911.17點。
法國CAC 40指數收盤上漲13.43點至4470.43點。
倫敦FTSE 100指數收盤上漲9.4點至5347.4點。
歐洲匯市尾盤:
歐元兌美元由13日紐約匯市尾盤的1.2270美元升至1.2282美元。
英鎊兌美元由13日尾盤的1.8229美元升至1.8237美元。
澳元兌美元由13日尾盤的0.7689美元升至0.7714美元。
美元兌日圓由13日尾盤的110.64日圓跌至110.36日圓。
美元兌瑞郎由13日尾盤的1.2610瑞郎跌至1.2582瑞郎。
美元兌加元由13日尾盤的1.1812加元微跌至1.1809加元。
美國債市：
美國公債價格周三下跌,之前公布的8月零售銷售報告預示聯邦儲備理事會(FED)很可能繼續升息.
在周四公布8月消費者物價指數(CPI)之前,亦有緊張性賣盤.盡管周二公布的生產者物價指數(PPI)呈現溫和,交易員仍擔心CPI可能顯示高能源價格,尤其是汽油價已傳導到非能源項目.
指標10年期公債價格下跌9/32,收益率(殖利率)自周二的4.13%升至4.16%,下一個目標位為4.20%.
華爾街分析師預期美國8月扣除食品和能源後的核心CPI上升0.2%,這將是3月以來最高升幅.
芝加哥期貨交易所(CBOT)公債期貨遭拋售亦波及現貨公債,之前美國財政部表示,在9月10年期公債期貨將到期之際,將加強對市場的監控.這暗示監管當局密切關注現債和公債期貨市場,以免重演6月公債期貨逼空,導致期價一度勁升的局面.
在商務部公布8月扣除汽車的零售銷售增幅高于預期之後,公債價格初步下跌,因這暗示在颶風卡崔娜到來之前美國經濟運行態勢良好.
美國8月零售銷售下滑2.1%,不過扣除汽車後增長1.0%,增幅為4月以來最大.
荷蘭銀行分析師稱,"那些調降第三季經濟增長預期的人可能需要三思了.經濟較人們想的更具韌性.這支持了FED至少在9月還將加息的觀點."
**8月工業生產報告尚稱穩健**
FED公布的8月工業生產數據加重公債疲弱基調.8月工業生產增長0.1%,增幅雖低于預期,但考慮到卡崔娜給礦業和公用事業造成的損失,該數據還算穩健.
"設備利用率持平,不過上月數據上修.如果不是颶風的原因,利用率應會上升,"大和美國證券的分析師表示.
短期利率期貨目前顯示,9月20日FED升息25個基點的幾率為86%,高于周二的82%.
30年期公債價格下挫17/32,收益率自4.41%升至4.44%.五年期公債下滑4/32,收益率自3.93%升至3.95%.兩年期公債收益率自3.86%升至3.89%.
----------------------1954GMT---------------------------------------------
價格 變動 收益率(%)
兩年期公債 100-07/32 (-01/32) 3.882
五年期公債 99-20/32 (-04/32) 3.957
10年期公債 100-22/32 (-09/32) 4.164
30年期公債 113-31/32 (-18/32) 4.451
國際商品市場
能源市場:
9月14日報道,受美國原油庫存降幅遠高于預期支撐,NYMEX原油期貨14日勁升至每桶65上方.10月期貨原油收盤上漲1.98美元,報每桶65.09美元,日高為65.20美元.
汽油期貨收盤時縮減漲幅,之前一度從日低上漲近5%,盡管汽油庫存意外增加.10月期汽油收盤上漲4.57美分，報每加侖1.9373美元。
美國能源部宣布,美國9月9日當周原油庫存下降656萬桶跌至3.084億桶,遠高于經濟學家先前預期的下降230萬桶;但汽油庫存意外增加190萬桶至1.92億桶,而經濟學家先前預期將減少250萬桶.
貴金屬市場:
9月14日報道，受美元匯價下跌推動，COMEX期金14日繼續攀升。12月期黃金收盤上漲3.70美元，至453.70美元/盎司；盤中曾升至454.40美元/盎司，為3月16日以來最高水平。
市場關注美聯儲即將于9月20日召開的政策會議，一般預期美聯儲將宣布維持其緊縮政策，或有可能宣布因為受到颶風卡特里娜侵襲，暫時不考慮調升利率，若暫停加息將直接帶來美元沖擊。
美聯儲不論宣布調升利率與否，美元匯價都有可能持續下跌。一方面是市場對美聯儲利率緊縮的期待將消退，另一方面將引發市場對通脹壓力上升的擔憂。
12月期銀收盤上漲4美分，報每盎司7.045美元
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