金屬早報：LME基本金屬受到空頭回補推動上漲

http://whmsebhyy.com 2005年11月07日 09:24 北方期貨

　　一、金屬早報：

　　國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	3935	4000	3915	3981.5	57410	207837+3072	67275-475
錫	6350	6450	6350	6362.5	7000	18057+843	8770-
鉛	972.5	981	964.5	978.5	16949	59599+365	48900-200
鋅	1550	1578	1542.5	1562.5	34291	147797+1294	477250-3975
鋁	2001.5	2039.5	1999.5	2024.5	130930	416970+5106	495375-125
鎳	11550	11775	11550	11712.5	11612	45853+449	19104+246

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	3356	277	1680	774	366	733	50223	57410
鋁	4908	776	2270	393	1144	1398	120000	130930

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4165/66	3986/87	3305/15	2945/55
鋁	2025/26	2021/21.5	1907/12	1830/35

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /11月16日	16907	-382	42053	-3067
11 月 17 日 /12 月 21 日	46526	-472	89147	1655
12 月 22 日 /1 月 18 日	33830	-114	83550	-809
1 月 19 日 /3 個月	18810	1239	26889	2519
2 月剩下部分	4654	1089	13474	3411
3 月 1日/63個月	87110	1712	161857	1397
持倉總計	207837	3072	416970	5106

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	11月	12月	1月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	178.5/188.5b	172.5/182.5b	110.0/112b	38/40b	670/680b	1027/1037b
LME鋁	1.8/0.3b	1.0/3.0b	1.8c/0.3b	0.8/2.8b	106.5/111.5b	183.5/188.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
12月	4100	28.75	132.01	148.92	22429/21578	946/1038
1月	4000	29.08	194.77	181.89	5472/7252	134/124
2月	3950	29.08	223.87	222.88	5759/4804	276/424

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		11月	12月	1月	鋁	11月	12月	1月
多頭	5%	1	1	2	多頭	2	4	1
	10%	2	0	0		1	1	1
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	3	3	1	空頭	2	2	3
	10%	0	0	0		1	0	0
	20%	0	0	1		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	100	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	2000	1000	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	300	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	6475	1400	-25
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	325	50	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	17375	725	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	13825	200	0
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	5450	1275	-100
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	50	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	25	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	4500	700	-250
	洛杉磯	L.A.	0	0	-50
	新奧爾良	NEW	150	150	-50
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			67275	5600	-475

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0511	192.50	193.70	191.50	193.35	2.85	790
0512	184.50	185.40	183.30	184.60	1.90	12046
0601	182.80	182.90	182.60	182.90	1.90	397
0602	180.85	180.85	180.85	180.85	1.85	22
0603	178.40	179.10	177.50	178.80	2.00	6065
0604	175.80	175.80	175.80	175.80	2.00	187
0605	172.50	172.90	172.50	172.90	2.10	957
0606	170.05	170.05	170.05	170.05	2.10	2
0607	166.70	167.20	166.70	167.20	2.10	30
0608	164.25	164.25	164.25	164.25	2.10	0

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
16000			3690	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227

　　二、期商評市

　　LME:

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周五在公開喊價的場內交易中收高，受空頭回補推動。

　　銅市對中國庫存大幅增加的消息置若罔聞，因其早已被普遍預料到，而供應憂慮則推動鋁價和鋅價升至數年高位。

　　一交易員稱：“銅價已經連續數周在200美元的寬泛區間內上下跳動。在觸及4,000美元時，買興減退，而供給的緊張不允許其跌破3,800。預計未來幾個交易日還會是這種情形。”

　　三個月期銅＜MCU3＞對中國當周庫存再一次增加的消息不予理睬，但亦未能觸及4,000美元。上海方面報告本周庫存增加近17,500噸。

　　Basemetals。com的亞當斯稱，“期銅繼續盤整，同時市場預計2006年銅價將下滑，短期走勢不確定，在很大程度上將取決于基金作多的情況將持續多久。”

　　“這可能導致更大的波動性，因一些基金套現，同時其他人則在堅持。”

　　“因此，庫存變化可能仍是最重要的因素。”

　　過去兩周中國銅價已下挫逾1.5%，因國有冶煉廠向市場拋售銅。

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸3,975美元，較周四綜合交易收盤漲34。

　　三個月期鋁＜MAL3＞盤中觸及2,040，為1995年2月以來新高。收報2,027，漲13美元。

　　有消息稱挪威Norsk Hydro堅持關閉德國工廠的計劃，同時其他生產商亦在奮力應對高企的能源成本，這均鼓勵買盤。

　　亞當斯稱，“由于LME鋁庫存不足500,000噸，并且預計明年將出現供應缺口，因此在鋁產出開始緩解此狀況前，市場應會更加緊張。”

　　三個月期鋅＜MZN3＞盤中觸及八年新高1,576，收報1,568，升18美元，因鋅精礦緊張且庫存下降激勵買盤。

　　三個月期鉛＜MPB3＞上漲12美元，至980，三個月期鎳＜MNI3＞升150美元，至11,700，三個月期錫＜MSN3＞走高10美元，報6,350／6,375。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收高，盡管面臨美元走強以及周末前獲利了結帶來的壓力，但主力合約仍創下紀錄收盤高位。

　　12月期銅＜HGZ5＞收高1.90美分，至紀錄收盤高位1.8460美元，日高為1.8540，僅略低于該合約10月20日創下的1.8580美元的紀錄高位。日低為1.8180。

　　一分析師稱：“我認為市場仍顯示出良好的抗跌性。自10月20日和21日的連續兩日出現拋壓後，市場一直表現良好。總體而言，趨勢仍是向上，未來兩三周可能染指1.90美元。”

　　現貨月11月合約＜HGX5＞升2.85美分，收報每磅1.9335美元，盤中觸及1.9370美元的合約高位。

　　期銅最終成交量預估為16,000口，低于周四的20,462口。

　　交易商對上海期交所一周庫存增加17,490噸的消息反應平淡。

　　AMT

　　銅：測試4000美元的阻力位置，預計下周將繼續測試阻力。

　　鋁：未提供。

　　鉛：走勢穩定，預計下周將會上漲。

　　鋅：未提供。

　　錫：今日錫價稍微走穩，但前景并不確定。

　　鎳：周末前有少量空頭回補對鎳價走勢產生幫助，但是仍將此視為賣空機會。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：　

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周五收低逾1美元，美國東北部地區天氣溫暖令市場承壓。

　　墨西哥灣的美國石油生產恢復情況大有進展，亦對原油期貨利空。

　　取暖油期貨大幅下降，因預計較為溫暖的氣溫將減少東北部地區的取暖油消費。

　　12月原油期貨＜CLZ5＞結算價下滑1.20美元或1.9%，至每桶60.58美元，盤中低點在60.50，支撐位在60。

　　油價較前周僅下滑0.64美元，但是較8月30日觸及的紀錄高位70.85已下挫逾10美元或14%。

　　一場內交易商稱，“油價跌破60.75美元後，一些交易商舉手投降。”油價早盤時跌至該水準，并停留在那里直至尾盤。

　　ACCESS Futures　＆　Options Trading一分析師稱，“油市是一個較有韌性的市場，相對而言，我認為它將在58-62美元的較寬區間內企穩，且未來數周可能會持續這一走勢。”

　　NYMEX-12月取暖油期貨＜HOZ5＞結算價跌3.74美分或2%，報每加侖1.7962美元，較前周下滑7%，較9月1日觸及的紀錄高位2.21美元挫跌了19%。

　　NYMEX-12月汽油期貨＜HUZ5＞結算價挫1.88美分或1.2%，至每加侖1.6080美元，較前周下挫3.5%，較8月31日觸及的2.92美元的紀錄高位挫跌了45%。

　　民間天氣預測機構Meteorlogix稱，至少在下周二以前，美國東北部地區的氣溫預計將遠高于正常水準。

　　政府數據顯示，在能源價格高企的形勢下，取暖季開始階段由于天氣溫暖，對取暖油的需求較上年同期減少1.8%，加重了對需求下降的擔憂。

　　墨西哥灣的美國石油產量跳升至自颶風卡崔娜橫掃該地區之前的8月末以來最高水準。

　　根據美國礦產管理局數據，墨西哥灣的原油日產量增至719,000桶，周四為709,000。

　　當周日產量增加了約240,000桶，這令來自該地區的原油產量接近美國每日150萬桶產能的近一半。

　　貴金屬市場：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五跌至自9月中以來最低，受投機賣盤打壓，因美元無視美國意外疲弱的10月就業數據而全線上揚。

　　指標12月期金＜GCZ5＞下挫4.00美元或0.9%，結算價報每盎司457.90美元，為9月14日以來最低收盤價，盤中區間在465.70-456.10。

　　當周期金下挫16.90美元或3.7%。

　　投機和基金部位結清以及賣空打壓黃金跌破關鍵的支撐位，因技術買盤提振美元在早盤尾段大幅上揚。

　　本周黃金在460-470美元中檔受到強阻力，周五轉弱，因為盡管美國就業數據疲弱，但是歐元兌美元＜EUR＝＞未能突破1.20美元的關鍵水準。

　　一交易員稱，黃金跌破458美元的支撐位引發一波止損賣單，這令期金目標下看450左右水準。

　　他補充說，“出現投機客部位結清，并且可能有一些在賣空，交易商似乎在伺機買入。”

　　瑞銀集團(UBS)一分析師稱，從基本面看，黃金傾向下檔，因為COMEX的投機客仍持有龐大的多頭部位。

　　預估期金成交量達80,000口，周四為59,890。截至周四，未平倉合約減少4,223口中，至326,148口。

　　現貨金周五跌至自9月16日以來最低水準455.80美元。現貨金＜XAU＝＞報456.20／457.00，周四尾盤報460.30／1.10。倫敦午後定盤價為460.50。

　　12月期銀＜SIZ5＞下滑5.0美分，至7.573美元，盤中區間在7.70-7.475。圖表分析師稱支撐位在7.41,7.46和7.12，關鍵阻力位在7.95附近。

　　現貨白銀＜XAG＝＞報7.52／55，低于前一交易日收盤的7.56／59。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)1月鉑金(白金)期貨＜PLF6＞跌7.10，收報934.80美元。周四曾觸及五周低點916。現貨鉑金＜XPT＝＞報929／933。

　　交投清淡的12月鈀金期貨＜PAZ5＞下滑5.55，至226.35美元，現貨鈀金＜XPD＝＞報220／225。

　　全球航運：

　　(11月4日)

　　波羅的海各運價指數名稱指數漲跌漲跌幅(%)

　　波羅的海綜合運價指數(BDI)<.BADI> 2,967 -21 -0.7

　　波羅的海巴拿馬型船舶運價指數(BPI)<.BPNI> 2,518 +6 +0.24

　　波羅的海輕便型船舶運價指數(BHI)<.BAHM> 18,355 -140 -0.76

　　波羅的海海岬型船舶運價指數(BCI)<.BACI> 4,341 -53 -1.21

　　注：波羅的海指數為航運業運價的重要指標

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