金屬早報：LME期銅收盤幾無變動市場交易清淡

http://whmsebhyy.com 2005年11月02日 09:28 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	3890	3940	3852	3912.5	48342	203366-1331	65025+2450
錫	6250	6325	6150	6250	8069	17135+11	8895-80
鉛	965	965	923	938	25380	59199-801	49250-150
鋅	1543.5	1544.5	1517.5	1527.5	47733	144670-49	484350-3975
鋁	1978.5	1997.5	1959.5	1981.5	73975	417917-2588	497125+100
鎳	12060.5	12275	11600	11675	12283	44870+248	18420+174

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2455	371	1532	708	334	699	42243	48342
鋁	4516	413	698	120	1049	1985	65194	73975

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4062/63	3900/02	3225/35	2870/80
鋁	1980/80.5	1973/73.5	1857/62	1785/90

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /11月16日	18845	-2505	61465	-3372
11 月 17 日 /12 月 21 日	47509	-92	88933	107
12 月 22 日 /1 月 18 日	34217	-52	83214	-321
1 月 19 日 /3 個月	14821	1485	16721	886
1月剩下部分	0	0	0	0
2 月 1日/63個月	87974	-167	167584	112
持倉總計	203366	-1331	417917	-2588

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	11月	12月	1月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	170/180b	165/170b	105/110b	32/37b	670/680b	1025/1035b
LME鋁	4.5/6.5b	8.5/10.5b	1.5/3.5b	3.0/3.5b	113.5/118.5b	186.5/191.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
11月	4050	30.89	35.49	18.52	15848/9019	16/0
12月	4000	28.91	147.65	140.68	22068/20954	210/60
1月	3925	28.86	192.13	183.21	5312/7338	0/112

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		11月	12月	1月	鋁	11月	12月	1月
多頭	5%	1	1	1	多頭	3	4	0
	10%	2	0	1		1	1	2
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	4	3	2	空頭	2	3	2
	10%	0	0	0		1	0	1
	20%	0	0	1		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	100	100	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	+2000
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	300	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	3075	1625	+1375
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	450	175	-1875
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	17375	0	+1000
新加坡	新加坡	SINGAPORE	14000	800	+500
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	5550	600	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	150	100	-150
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	25	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	4875	1075	-375
	洛杉磯	L.A.	50	0	0
	新奧爾良	NEW	375	375	-25
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			65025	4800	+2450

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0511	188.50	190.50	187.20	189.60	0.00	582
0512	180.70	183.50	178.30	181.60	0.50	11399
0601	177.40	179.90	177.40	179.90	0.70	658
0602	175.70	177.65	175.20	177.65	0.25	56
0603	174.30	175.70	172.10	175.40	0.75	4828
0604	172.30	172.40	172.30	172.40	0.75	0
0605	168.50	169.70	168.50	169.50	0.75	84
0606	167.30	167.30	165.70	166.65	0.75	13
0607	163.90	163.90	162.70	163.80	0.75	12
0608	160.85	160.85	160.85	160.85	0.85	0

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
21000			3690	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
08-02-05	46210	28016	18049	38363	56950	102622	103015	15273	14880	18194
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收盤幾無變動，稍早一度交投震蕩。

　　市場近期在3,800-4,000美元的較寬區間內波動，市況清淡，且在LME年會前交投愈發冷落。

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸3,905美元，較周一晚場綜合交易收盤價跌7美元，在電子盤中在3,940-3,853間波動。

　　一交易員稱，“未來一個交易日可能會出現一些部位結清，但交投可能仍會遲滯，因為基本面仍較為吃緊�！�

　　“今日交投略微謹慎，市況清淡，但是在LME年會今晚召開之際，大幅上揚或下挫都不太可能。”

　　尾盤時價格微升，因在美國公布優于預期的10月制造業指數後，投資者對工業金屬的消費更加有信心。

　　LME銅庫存仍處于較為吃緊的65,000噸左右，現貨升水約報每噸170美元�！�

　　交易員稱，11月選擇權(期權)周三到期，若銅價大幅波動，這可能引起市場較大震蕩。

　　另一位交易員稱，“這些選擇權的執行價在3,800美元和4,200美元，11月合約的執行價約為4,060�！�

　　全球最大的銅生產商--智利國有銅公司Codelco執行長維亞蘇(Juan Villarzu)周二在接受路透采訪時表示，2006年全球銅供應過剩應增至30萬噸，未來三年現貨銅價格將降至更為穩定的每噸2,200-2,400美元水準。

　　三個月期鋁＜MAL3＞報每噸1,980美元，跌4美元，三個月期鎳＜MNI3＞報11,650，下滑350美元。

　　三個月期鋅＜MZN3＞報1,531，跌15美元，三個月期鉛＜MPB3＞收報937美元，周一報963。

　　三個月期錫＜MSN3＞報6,300美元，升20。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二由稍早的跌勢中反彈并收高，強于預期的美國10月供應管理協會(ISM)數據給一些交易商提供額外的買入誘因。

　　一經紀商稱，盡管鷹橋＜FALlv。TO＞下屬Kidd Creek煉廠達成和解，但銅價仍然顯示出韌性，趨勢看上去仍然頗為正面。

　　12月期銅＜HGZ5＞收高0.50美分，至每磅1.8160美元，波動區間為1.7830-1.8350。

　　現貨月11月合約＜HGX5＞收平于每磅1.8960美元，其他合約收漲0.25-1.05美分不等。

　　期銅最終成交量預估為21,000口，高于周一的17,357口。

　　交易員指出，銅市料轉向供給過剩，盡管這種過�？赡芎苄。珜r格影響可能很大。

　　一交易員稱：“有一些傳言稱，市場已經轉向供給過剩，中國的庫存在增加，亦有警告稱未來數年銅的過剩程度可能大幅增加。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：　

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周二尾盤時脫離支撐位微幅收升，但是仍未升逾60美元，市場靜候周三早上出爐的一周庫存數據。

　　汽油期貨亦收升，同樣由盤中低點反彈。取暖油合約收低，人氣仍然偏空，因為美國東北部地區較為溫暖的氣溫抑制需求。

　　12月原油期貨＜CLZ5＞結算價升0.09美元，至每桶59.85美元，連續第二日收于60美元下方。但脫離日低59.05，這亦為自7月28日觸及58.80以來最低水平。周一結算價報59.76，為三個月來最低結算價。

　　Fimat USA分析師開爾杜夫稱，”全面守住支撐位。明日庫存情況將真相大白�！�

　　美國能源資料協會(EIA)周三1530GMT公布10月28日當周庫存數據。

　　在作為近月合約的第一個交易日，12月汽油期貨＜HUX5＞小升至每加侖1.6036美元，上漲1.35美分，之前脫離日低1.573。

　　12月取暖油合約＜HOZ5＞結算價跌1.89美分，至每加侖1.805美元，之前曾跌至盤中低點1.785。

　　調查顯示，受訪分析師平均預計原油庫存將增加200萬桶，汽油庫存將增加90萬桶，餾分油庫存將減少80萬桶。

　　民間氣象預測機構Meteorlogix預計，未來數日美國東北部地區的氣溫將較正常水準高。

　　全美氣象服務(NWS)報告稱，本周國內取暖油需求將較正常情況低約30%，因為東北部地區天氣溫暖。

　　初冬較疲弱的取暖油需求令市場益發擔憂，近期處于歷史高位的價格已經侵蝕了消費。

　　IFR Energy Services一分析師稱，市場的短期基本面因素看似偏空，最近數周煉廠較低的開工率已令原油庫存大增，并且周三的庫存數據可能顯示庫存進一步增加。

　　8月和9月的颶風過後，截至周一美國每日仍約有100萬桶的產量關閉。

　　貴金屬市場：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二跌至9月中旬以來低點，受投機性賣盤打壓，且美元在眾所預期的美國升息之前走強。

　　大量的部位結清亦拖累期銀跌至將近一個月低點，同時鉑金(白金)觸及9月以來低點，鈀金亦大幅下挫。

　　12月期金＜GCZ5＞下挫6.30美元或1.35%，收至每盎司460.60美元，為9月15日以來最低結算價。日內區間在468.30-459.50。

　　美元走升令黃金受挫，因市場普遍預期FED將在周二下午宣布連續第12次升息，將指標利率提高至4%，從而提高美元吸引力。

　　市場消息人士表示，這將拖累黃金走勢，投資者有時將黃金作為美元的替代投資工具。

　　從技術面看，一些黃金市場觀察人士覺得金價在10月升至480美元上方18年高點時速度太快，因此跌破460美元不可避免。

　　交易員亦表示，來自黃金消費大國印度的實貨買需不及預期，打擊了市場人氣。

　　就在收盤之前的成交量預估為82,000口，周一為68,486口。10月31日未平倉合約減少2,967口，至343,341。

　　現貨金＜XAU＝＞報每盎司459.50／460.25美元，低于周一收盤的464.80／5.60。周二倫敦午後定盤價為459.50。　

　　12月期銀＜SIZ5＞下挫0.11美元，收報每盎司7.47，盤中波動區間7.62-7.41，後者為自10月5日以來低點�，F貨白銀＜XAG＝＞報7.43／46，周一收盤報7.52／55。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)1月鉑金期貨＜PLF6＞跌14.80美元，至每盎司928.40�，F貨鉑金＜XPT＝＞報923／927。

　　12月鈀金期貨＜PAZ5＞下挫3.75，收報每盎司223.40美元�，F貨鈀金＜XPD＝＞報219／223。

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