金屬早報：LME期銅在活躍的場內交易中收高

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 09:49 北方期貨

　　金屬早報：

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	3895	3915	3810	3867.5	70973	200332+222	66500+5025
錫	6250	6325	6225	6225	4014	17716-810	8615-445
鉛	948.5	972.5	943.5	966	7800	59864+978	45950+1025
鋅	1459	1499.5	1457	1487.5	43992	139244-966	500100-1650
鋁	1930.5	1946	1907.5	1934.5	86920	418459-1538	502750-425
鎳	12000	12000	11850	11875	10778	43536+87	16740+570

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1633	477	645	1000	1111	1095	65012	70973
鋁	3806	744	511	151	382	1542	40126	43992

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4015/16	3840/42	3210/20	2865/75
鋁	1917/18	1923/23.5	1842/47	1785/90

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /11月16日	25736	-733	70421	-1995
11 月 17 日 /12 月 21 日	48567	-455	92733	-873
12 月 22 日 /1 月 18 日	35592	-677	83185	-933
1 月 19 日 /3 個月	5818	1878	6850	2472
1月剩下部分	0	0	0	0
2 月 1日/63個月	84619	209	165270	-209
持倉總計	200332	222	418459	-1538

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	11月	12月	1月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	175/179b	141/149b	84/87 b	10/13b	631/641b	974/984b
LME鋁	9.0/7.0c	5.0/3.0c	2.5/0.5c	0.5c/1.5b	76.5/81.5b	132.5/137.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
11月	4000	27.13	69.86	65.87	15719/8717	275/691
12月	3950	27358	145.26	154.20	21883/19664	760/2735
1月	3875	27.74	185.89	190.84	3982/7193	2851/2655

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		11月	12月	1月	鋁	11月	12月	1月
多頭	5%	1	0	3	多頭	4	3	1
	10%	2	1	1		0	1	1
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	3	4	3	空頭	2	3	4
	10%	1	0	0		1	0	0
	20%	0	0	1		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	1050	575	-250
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	300	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	4675	3725	-225
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	3000	2250	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	14375	0	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	13300	50	+5025
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	5675	625	+750
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	775	375	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	25	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	5825	1075	-175
	洛杉磯	L.A.	50	0	0
	新奧爾良	NEW	750	750	-100
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			66500	9425	+5025

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0510	190.30	192.40	188.00	192.35	-0.45	641
0511	183.40	184.60	181.50	184.60	-0.90	1073
0512	176.80	178.60	175.00	178.45	-0.85	22412
0601	175.90	176.75	175.90	176.75	-0.85	102
0602	172.50	174.70	172.50	174.70	-0.90	41
0603	170.00	172.00	168.70	171.90	-0.70	2041
0604	168.50	168.90	168.50	168.90	-0.85	34
0605	166.10	166.10	166.10	166.10	-0.80	202
0606	161.90	163.70	161.90	163.35	-0.80	9
0607	159.10	160.60	159.10	160.60	-0.80	51

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
11000			3690	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
07-26-05	42350	25531	17370	38700	56846	98420	99747	15832	14505	16819
08-02-05	46210	28016	18049	38363	56950	102622	103015	15273	14880	18194
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所（LME）期銅周一在活躍的場內公開喊價交易中收高，110美元的日內波動區間凸顯了市場的極度波動性。

　　一基金消息人士稱：“今日市況動蕩－－上周的波動走勢已經嚇住了一些規模較小的投機機構。”

　　今日稍早升逾每噸3,900美元的走勢被庫存意外增加的消息所逆轉，期價一度盤旋下跌至3,810美元的低位。

　　銅庫存今日增加5,025噸至66,500噸，結束了近期連續下降的態勢，盡管被取消的倉單仍占庫存總量的14％左右。

　　當日沖銷交易（day trade）的回補盤引發升勢，三個月期銅尾盤報每噸3,856美元，上周五收報3,830。

　　今日銅價在3,923.50－3,810區間內波動，成交量逾3,500口。

　　“我認為下周左右市場將變得十分緊張，最近幾天的波動將會繼續出現。”該消息人士稱。

　　上周五銅價最低跌至3,752美元，自周四觸及的紀錄高點4,018美元下跌6％，但交易商稱，市場可能最低跌至3,000美元，亦不會損傷其上升動能。

　　＊＊市場關注11月選擇權到期＊＊

　　也有人擔心下周選擇權（期權）到期會加劇市場波動。

　　“在4,200和3,800美元價位存在11月選擇權。”一交易商表示。

　　選擇權賣方一直在交投，買高并賣低，這令他們花費了較多資金。

　　在選擇權下周到期前（以及）在現在和下周三之間，市場仍將震蕩，銅價大幅跌破3,800美元或大幅升逾4,000的可能性微乎其微。

　　在3,800價位有1,500口看跌選擇權（賣權），有2,700口看漲選擇權（買權）。　

　　在4,200美元處有2,970口看漲選擇權。

　　其他金屬方面，三個月期鋁報每噸1,937美元，高于上周五收盤的1,929，三個月期鉛漲20美元，至965，三個月期鋅升26美元，報1,485。

　　三個月期錫跌50美元，至6,200／6,250，三個月期鎳由11,925降至11,875。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所（COMEX）期銅周一大幅下跌，最初由于倫敦金屬交易所（LME）銅庫存的大幅增加，但尾盤時縮減跌幅，因一些人士在新任聯邦儲備理事會（FED）主席被提名激勵股市揚升後買入。

　　盡管賣盤涌現，經紀商稱，銅市交投清單，主要是場內自營商和小型投機客在活動，基金大多離場。

　　一分析師稱：“LME庫存增幅甚大，但鑒于能夠守住1.75水平，似乎12月合約在該水準有支撐。”

　　12月期銅今日收低0.85美分至每磅1.7845美元，盤中曾跌至1.75。上周四12月合約曾創下1.8580的合約高位。

　　現貨月10月合約收低0.45美分至1.9235美元，日低為1.88美元。

　　COMEX期銅預估成交量僅為11,000口。

　　AMT

　　銅：今日價格再次波動，建議觀望市場走向。

　　鋁：與銅價的表現相比，鋁價表現平靜。

　　鉛：交易穩定，但缺乏成交量配合，預計下跌有限。

　　鋅：與上周五相比略顯空頭。

　　錫：表現平靜，但再次承壓。

　　鎳：非常淡靜的一日，收盤時的下跌可能鼓勵25日進一步的清倉。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：　

　　紐約商業期貨交易所（NYMEX）

原油期貨周一收低，因颶風威爾瑪周末如預期般繞開位于墨西哥灣的美國石油生產設施後，對生產破壞的擔憂進一步緩解。

　　但是尾盤時一波空頭回補令原油期貨脫離盤中低點，之前美國政府報導稱，仍在恢復中的美灣的石油產量連續第二天下降。

　　美國礦產管理局稱，每日150萬桶的正常產量中仍有67.90％被關閉。

　　上周五該比例為65.79％。周五之前的數據顯示生產正由颶風卡崔娜和麗塔帶來的災難中緩慢恢復。

　　12月原油期貨結算價下滑0.31美元，報每桶60.32美元，盤中在59.30－60.50間交投。短線支撐位在56.50，阻力位在61.75。

　　原油期貨可能繼續走低，但是技術分析師稱跌幅可能限于每桶1－2美元。

　　瑞富的分析師在交易報告中稱，“油價走勢仍偏空；盡管周五出現空頭回補引發的反彈，

原油價格既然已經跌破60美元，可能再度下滑1－2美元。”

　　Cameron Hanover一分析師稱，“技術面上，對于交易商而言對油價跌破60美元做出調整可能還為時太早。。。我們預計他們將很快習慣于看空油價的想法，但是我們不應該排除油價首先會反彈的可能性。”

　　颶風威爾瑪在佛羅里達州西南部登陸。

　　NYMEX－11月汽油期貨結算價走軟5.83美分，至每加侖1.5816美元，盤中曾觸及1.57的低點，此為自6月30日觸及1.5585以來最低水準。

　　NYMEX－11月取暖油期貨結算價下滑6.92美分，報每加侖1.7973美元，盤中低點在1.79，此為8月23日觸及1.788以來最低水準。

　　截至周一，仍有四家美國石油煉廠在颶風卡崔娜和麗塔之後完全關閉，其總加工能力為每日103萬桶，或占全國總產能的6％。

　　由于威爾瑪繞開了墨西哥國有石油公司Pemex的生產中心－－坎佩切灣，墨西哥的石油生產未受影響。墨西哥是美國的第二大石油出口國。

　　貴金屬市場：

　　紐約商品期貨交易所（COMEX）期金周一收低，盤中交投震蕩，因美元企穩、美股收升且油價回落，交易商削減部位。

　　12月期金收報每盎司467美元，當日下滑2.10美元，盤中交投區間為465.20－470.80。

　　AG Edwards　＆　Sons一分析師稱，金市處于守勢，之前在海外市場交易時金價最初受遠東賣盤打壓下滑，稍後因油價回落且美元相對走堅而承壓。

　　他表示，“原油價格走軟，這對金價無益。在海外市場交易時亞洲的獲利了結亦令市場略微承壓。”

　　在日內跌宕之後，期金最終收低，因在總統布什任命其頂級經濟顧問貝南克接任聯邦儲備理事會（FED）主席一職後，股市上揚。

　　貝南克立即表示，其作為FED主席的首要任務是確保格林斯潘時代政策的連續性。

　　最終成交量預估為42,000口，上周五為54,651。

　　現貨金報465.00／465.70，上周五紐約尾盤報466.50／467.25，周一倫敦市場午後定盤價為466.10。

　　12月期銀上揚1.3％，報7.708，交易區間為7.64－7.75美元。

　　現貨白銀交投于7.64／67，與周五收盤價持平。

　　紐約商業期貨交易所（NYMEX）1月鉑金（白金）期貨持平于932.80。現貨鉑金報926／929。

　　12月鈀金期貨漲1.75美元，至213.80。現貨鈀金報207／211。

　　北方期貨　

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